Sadece daha sonra TA'nın çalışmadığını söyleme - sayfa 24

Yeni yorum
 

Genel olarak TS'yi algılayıcılara uydurmanın sırrının ortaya çıktığını söyleyebiliriz:


Üç komşu tarihsel veri bölümümüz olsun: A, B, C

B ve C üzerinde uydurma ve A üzerinde OOS varsa, yanlış sinyaller filtre tarafından kesilir: PerceptronA = signum(signum(PerceptronB) + signum(PerceptronC))

A ve B'de uydurma ve C'de OOS varsa, yanlış sinyaller filtre tarafından kesilir: PerceptronC = signum(signum(PerceptronA) - signum(PerceptronB))


Aritmetik yasaları burada geçerlidir, yani: A = B + C ise, o zaman: C = A - B


nerede:

signum(x) - signum işlevi, yani argümana bağlı olarak değeri eşittir:

x = 0 ise işaret(x) = 0

x > 0 ise işaret(x) = 1

işaret(x) = -1 ise x < 0

Onlar. Geçmişte başarılı bir OOS testi için alım satım sinyalleri tutarlı olmalı ve gelecekte başarılı bir OOS için uyumsuz olmalıdır.


Şimdi, algılayıcılardaki TS'nin, tarihin yalnızca tek bir bölümü için optimize edilmişse, gelecekte neden uygun olacağı oldukça açıktır. Sonuçta, optimize edilmiş bölümü iki parçaya bölersek ve onlar için sinyallerin eşleşmemesi gerektiğini hesaba katarsak, o zaman farkla 0 elde ederiz, yani. sinyal yok Belirsizlikle uğraşıyoruz. Sonuç olarak, bir ticaret sinyali yerine, yaklaşık olarak spread miktarında bir tahliyeye yol açan SB alırız.

 

Çok iyi !

Üç bitişik tarihsel veri bölümümüz olsun: A, B, C ve gelecekteki bölüm D

B ve C'de bir uyum varsa, o zaman

1. A ayağında kar elde etmek için B- ve C-sinyalleri uyuştuğunda açmalıyız,

2. ve D bölümünden kar etmek için B- ve C-sinyalleri tutarsız olduğunda açmalıyız.


Bu nasıl bir saçmalık, Yoldaş Reshetov? İşte pozisyon açma/kapama algoritmasının uygulaması:

 //************************************************************          
void T_SetSignales( int PASS, bool & BUY_Sign, bool & BUY_Stop, bool & SELL_Sign, bool & SELL_Stop, int & LastBar )  
  {      
   BUY_Sign  = false ;
   BUY_Stop  = false ;
   SELL_Sign = false ;
   SELL_Stop = false ;
   
   int P1 = perceptron1();
   int P2 = perceptron2();
   
  switch (PASS)
   {
     case 1 : if (P1 > 0 )      {BUY_Sign  = true ; SELL_Stop = true ;} 
                   else                {SELL_Sign = true ; BUY_Stop  = true ;}   break ;
     case 2 : if (P2 > 0 )      {BUY_Sign  = true ; SELL_Stop = true ;} 
                   else                {SELL_Sign = true ; BUY_Stop  = true ;}   break ;
     case 3 : if (  (P1 + P2)  > 0 )     {BUY_Sign  = true ; SELL_Stop = true ;} 
             if       (  (P1 + P2)  < 0 )     {SELL_Sign = true ; BUY_Stop  = true ;}
             if         (  P1 > 0 &&  P2 < 0 )  {SELL_Stop = true ; BUY_Stop  = true ;}
             if         (  P1 < 0 &&  P2 > 0 )  {SELL_Stop = true ; BUY_Stop  = true ;}
             break ; 
   }   // switch(PASS)
   return ;  
  } //  void SetSignales ()       
//************************************************************          

Если вас не затруднит, поправьте.
 

Юрий Васильевич, хотелось бы обратить ваше внимание, что история самого последнего/правого интервала подгонки-оптимизации

не учитывается в вашей программе автоматизации подгонки-оптимизации.

Если я в 23 часа сегодня готовлю программу gold_dust для работы с начала следующего дня, то для Н1 пропадают 23 бара.

 

more :

Yuri Vasilyevich, dikkatinizi şu gerçeğe çekmek istiyorum: optimizasyon-uydurmanın en son / doğru aralığının geçmişi

uyum optimizasyonu otomasyon programınızda dikkate alınmaz.

Gold_dust programını bugün 23:00'te ertesi günün başından itibaren çalışacak şekilde hazırlarsam, H1 için 23 bar kaybolur.



1. Vasilyevich değil, Vyacheslavovich

2. Programımda değil, MT4 strateji test cihazında

 
Reshetov :

1. Vasilyevich değil, Vyacheslavovich

2. Programımda değil, MT4 strateji test cihazında

1. Yazım hatası için üzgünüm.

2. Strateji test cihazı için aralığın en sağdaki tarihini geçerli tarihe eşit olarak ayarladığınızdan , MT4 terminalini yürütme için yüklediğinizde,

böylece geçerli gün hariç. Mevcut olanı takip eden günü tüm test aralığının sağ sınırı olarak ayarlamak daha doğal olurdu,

ardından geçerli gün test aralığına girecektir.

 
Farnsworth : Aldığınız yeni kârlılık çizelgelerini rastgelelik açısından kontrol edin .
Ama bundan sonra, lütfen, daha ayrıntılı olarak, Sergey . Ne kontrol edilmeli ve hangi rastgelelik için?
 
Mathemat :
Ama şu andan itibaren, lütfen, daha ayrıntılı olarak, Sergey . Ne kontrol edilmeli ve hangi rastgelelik için?
Ben de bir şekilde ilgilendim ama sormaya utandım))) (aptal gibi görünmemek için :)))
 
Mathemat :
Ama bundan sonra, lütfen, daha ayrıntılı olarak, Sergey . Ne kontrol edilmeli ve hangi rastgelelik için?

Elbette aptallık da diyebilir, matematikçi değilim ama yeni öğreniyorum: o) Şöyle akıl yürütüyorum, ticaret nedir? Bir sürü tanım verebilirsiniz, ancak bunlardan biri, örneğin, şu olabilir - "teklif eğrisini" bir "depozito eğrisine" dönüştürme işlemidir. Sonuçta , yatırım sürecinin kalitesini depozito (veya bakiye) eğrisine göre değerlendirebileceğiniz açıktır. İdeal ticaret süreci, fiyat eğrisini pozitif eğimli ideal bir denge çizgisine dönüştürür .

Netlik sağlamak için (izinsiz olsa da) denge eğrisini more 'dan ödünç aldım:

Örneğin, bir yatırımcı veya tüccarsam ve belirli bir ticaret sistemini satın almayı/güvenmeyi/test etmeyi, başka bir deyişle, ticaret sürecinin kendisinin bir tür nesnel değerlendirmesini yapmayı düşünüyorsam, muhtemelen Bunu yapmak için birçok seçenek. Ben sadece sonucun rastgeleliği için ortaya çıkan eğriyi incelemeye çalışıyorum. Ne de olsa, şimdi pozitif bir fon bakiyesinin alınmış olması gerçekten bir şey söylemiyor.

Denge eğrisinin zaman serisini incelemek için aşağıdakileri kullanıyorum:

  • eğilim ve rastgelelik kriterleri (sıra, seri, ters çevirme, otokorelasyon kriteri vb. bir çoğu var)
  • fraktal analiz

Her zaman böyle kontrol ederim, tam olarak bu kontrol, güzel eğrilerimin çoğunu pozitif bir dengeyle reddeder, çünkü rastgele parçalar vardır.

Not: Böyle bir dolandırıcıya bakarken şüphelerim var. çok acıyor :o)

zeyilname

Önemli kriterlerden birini eklemeyi unuttum. kotasyon sürecinin fraktal özellikleri ticaret sürecinin fraktal özelliklerine denk geliyorsa/veya yakınsa, strateji reddedilir.

 

Bugün GD2'de bulunan Expert Advisor'ın ilginç bir özelliğini buldum. Gelecekte 3. modda (geçiş = 3) değil, 1. veya 2. modda ticaret yapmanız gerektiği ortaya çıktı.

Bu Uzman Danışmanı ve 12 aylık geçmişi alıyoruz, yani. yıl. Hikayeyi 3 aylık 4 bölüme ayırıyoruz: I, II, III ve IV çeyrek.

Çeyrek I ve IV OOS, II ve III Örnekler

Aşama 1. İlk olarak, p ve sl'nin optimal değerlerini buluyoruz, yani. II ve III çeyrekler için tarihleri belirledik, ilk algılayıcı x11, x21, x31, x41 için onay kutularını ve ayrıca p ve sl için onay kutularını ayarladık. Geçiş modu = 1. Optimize edin ve en iyi sonucu ayarlayın.

2. aşama. II çeyreği için tarihleri belirledik, p ve sl'deki onay kutularını kaldırdık ve ilk algılayıcının ayarlarını optimize ettik. En iyi sonucu ayarlarda belirledik.

Sahne 3. III çeyrek için tarihleri belirledik, x11, x21, x31, x41, set için x12, x22, x32, x42, pass = 2'deki onay kutularını kaldırdık ve ikinci algılayıcının ayarlarını optimize ettik. En iyi sonucu ayarlarda belirledik.

4. Aşama Geçiş = 3'ü açın, ilk çeyreğin tarihlerini ayarlayın ve testi çalıştırın. Test başarılı olursa, algılayıcılardan en az biri sağlam olacaktır.

Onlar. GD2 yönteminde olduğu gibi yukarıdaki tüm adımlar

5. Aşama IV çeyreği için tarihleri belirledik, geçti = 1. Testi çalıştırın.

6. Aşama IV çeyreği için tarihleri belirledik, geçti = 2. Testi çalıştırın.

Paragraflardaki testlerden en az biri. 5 veya paragraf. 6 başarılı olmalıdır.

Ama testleri geleceğe, yani. IV çeyrek, tabiri caizse doğrulama için. Ve GD geçmişteki her şeyi yönetir, yani. ilk 3 çeyrek. Hangi modda geçiş = 1 veya geçiş = 2 modda sonucun daha iyi olacağını nasıl öğrenebilirim? İlk 3 çeyreğin tarihlerini belirliyoruz ve önce mod 1'de, sonra mod 2'de çalıştırıyoruz. 9 ay boyunca göstergelerin nerede daha iyi olduğuna bakıyoruz, bu mod en sağlam olanıdır.

 
Farnsworth :

Denge eğrisinin zaman serisini incelemek için aşağıdakileri kullanıyorum:

  • eğilim ve rastgelelik kriterleri (sıra, seri, ters çevirme, otokorelasyon kriteri vb. bir çoğu var)
  • fraktal analiz
Her zaman böyle kontrol ederim, tam olarak bu kontrol, güzel eğrilerimin çoğunu pozitif bir dengeyle reddeder, çünkü rastgele parçalar vardır.

Neden bu kadar zor (mavi olandan bahsediyorum)? Bu şekilde iyi bir sistemi reddedebileceğinizi düşünmüyor musunuz? Evet, anlıyorum: aşırı mükemmeliyetçi görünüyorsun ...

imho, "başarı-başarısızlık" olarak ifade edilen işlem dizisi, çoğu durumda bir Bernoulli sürecidir. Ve oradan rastgelelik nasıl kaldırılır?

1...1718192021222324252627
Yeni yorum