Uydurma ve gerçek kalıplar arasındaki çizgi nerede? - sayfa 34
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Karlı ya da ne?
İnşallah hep birlikte karlı hale getireceğiz ve bu şubenin görevini tamamlamış sayacağız). Ve danışman biraz düşünceden yoksun olmamalı ve hedeflerimize uygun olmalıdır (optimize edilecek / eğitilecek bir şey olmalıdır).
Yani soru bu.. Açık bir sistem varsa, o zaman bu konuda bir şeyler yapılması gerekiyor.Birçok enstrüman (yaklaşık 50) ve farklı zamanlar için istatistik tabloları oluşturdum.Onlar oldukça tekdüze.Enstrümanlar arasındaki korelasyonlar.Sanırım , ve eğer bir mekanizma bunu yaparsa, o zaman her şeyin belirli bir algoritmasına göre olur ve sonra klasik bir uyum olur :o).. Analiz öldü! Yaşasın analiz!
Özellikle şunu kastettim: eğer iki mumun bir kombinasyonu ile bir geri dönüş varsa ve aynı diğeriyle - bir devam varsa, o zaman hangi kombinasyonlar tersine ve devamdan önce geldi? Diğer çiftlere ne oldu? Bir deney yaptım - her, en ufak bir geri dönüşte fib çektim (rakiplerime gülmeyin) ve fiyatın zamanın %99'una ulaştığı fib seviyeleri birikimleri aldım. Yukarıdaki mum kombinasyonlarından hangi durumların önce geldiğini merak ediyorum. Bu kombinasyonlardan önceki yakın geçmişi analiz ederek 50/50 oranını her iki yönde de hareket ettirmek olasıdır.
Gelişmelerde bir şey var - vakaların %90'ından fazlasında danışman doğru bir şekilde girip çıkıyor, ancak çözümsüz kalan ve fiyat hesaplanan hedefin altına düştüğünde düşüşlere yol açan sistemden talihsiz sapmalar.
Hakkında yazdığım seçenek (her geri dönüşü ölçmek ve hesaplanan seviyelere göre hedefler belirlemek) fazla kaynak gerektiriyor ve bir Expert Advisor'da çalışması pek mümkün değil. Ancak bazı mum kombinasyonlarını analiz etmek ve bir avantaj belirlemek ilginç olurdu.
İnşallah hep birlikte karlı hale getireceğiz ve bu şubenin görevini tamamlamış sayacağız). Ve danışman biraz düşünceden yoksun olmamalı ve hedeflerimize uygun olmalıdır (optimize edilecek / eğitilecek bir şey olmalıdır).
İyi. En basit desen.
5 mum. Sonuncusu önceki 4'ten daha büyükse, yüksek alım daha yüksek ve düşük satış daha düşüktür.
İyi.
5 mum. Sonuncusu önceki 4'ten daha büyükse, yüksek alım daha yüksek ve düşük satış daha düşüktür.
- ilk tip.
Ve ikincisi için?
- ilk tip.
Ve ikincisi için?
Maskelerdeki o mu?
Mashka'yı alıyoruz, 100 diyelim. Ve mashka, 20 diyelim.
Ve mashka 100'ün üzerinde mashka 20'den bir sürüm satın alıyoruz.
Özellikle şunu kastettim: eğer iki mumun bir kombinasyonu ile bir geri dönüş varsa ve aynı diğeriyle - bir devam varsa, o zaman hangi kombinasyonlar tersine ve devamdan önce geldi?
Bu 2 devam filmi aynı derecede olası mı? Bir seçeneğin, diğerinin olasılığını hesaplarız ve bu delta ihtiyacımız olan miktarda önemliyse, çitin üzerine oturur veya daha olası bir yönde açarız. Ayrıca durumun açıklamasının derinliğini de artırabilirsiniz, asıl mesele bu konuda önemli istatistikler toplamaktır.
Gelişmelerde bir şey var - vakaların %90'ından fazlasında danışman doğru bir şekilde girip çıkıyor, ancak çözümsüz kalan ve fiyat hesaplanan hedefin altına düştüğünde düşüşlere yol açan sistemden talihsiz sapmalar.
Ama bu en zapadlo) Bu sorunun çözümü için uzun süre savaştım. Danışman isabet ettiğinde, pazarın "mantıklı" (düzenli, öngörülebilir) bir seyri vardır, olmadığında - "mantıksız" (öngörülemeyen, atipik). İkincil hata, mantıksız piyasa davranışının %10'unun, danışmanın başarılı eylemlerinin %90'ından elde edilen karı silip süpürebilen artan oynaklık dönemleriyle ilişkili olmasıdır. Doğru, sayılarım biraz farklıydı (%70-80, %20-30)
Ama bence bu biraz konu dışı.
Özellikle şunu kastettim: eğer iki mumun bir kombinasyonu ile bir geri dönüş varsa ve aynı diğeriyle - bir devam varsa, o zaman hangi kombinasyonlar tersine ve devamdan önce geldi? Diğer çiftlere ne oldu? Bir deney yaptım - her, en ufak bir geri dönüşte fib çektim (rakiplerime gülmeyin) ve fiyatın zamanın %99'una ulaştığı fib seviyeleri birikimleri aldım. Yukarıdaki mum kombinasyonlarından hangi durumların önce geldiğini merak ediyorum. Bu kombinasyonlardan önceki yakın geçmişi analiz ederek 50/50 oranını her iki yönde de hareket ettirmek olasıdır.
Gelişmelerde bir şey var - vakaların %90'ından fazlasında danışman doğru bir şekilde girip çıkıyor, ancak çözümsüz kalan ve fiyat hesaplanan hedefin altına düştüğünde düşüşlere yol açan sistemden talihsiz sapmalar.
Hakkında yazdığım seçenek (her geri dönüşü ölçmek ve hesaplanan seviyelere göre hedefler belirlemek) fazla kaynak gerektiriyor ve bir Expert Advisor'da çalışması pek mümkün değil. Ancak bazı mum kombinasyonlarını analiz etmek ve bir avantaj belirlemek ilginç olurdu.
Bu soruyu tamamen farklı bir düzlemde düşünürdüm. Ayarlamak için ayarlamak. Yani, olumsuz ve olumlu yönlerde bir önyargının olduğu sistemi bulmak ve otomatik olarak geniş kapsamlı analiz sürecini unutabilirsiniz uzantıları ( pro fibs) ve önceki kalıplar.Henüz mekanik tasarlayamıyorum, bu kadar miktarda veriyi ve sonuç olarak ne almam gerektiğini.
Sistem altında bir çok enstrümandan alınan data dizilerinin tek seferde konjugasyonundan bahsediyorum büyük ihtimalle bu bir nörondur..
Maskelerdeki o mu?
100 diyelim mashkayı ve 20 diyelim mashkayı alıyoruz.
Ve mashka 100'ün üzerinde mashka 20'den bir sürüm satın alıyoruz.
- ilk tip.
Bu 2 devam filmi aynı derecede olası mı? Bir seçeneğin, diğerinin olasılığını hesaplarız ve bu delta ihtiyacımız olan miktarda önemliyse, çitin üzerine oturur veya daha olası bir yönde açarız.
Ama bu en zapadlo) Bu sorunun çözümü için uzun süre savaştım. Danışman isabet ettiğinde, piyasa "mantıklı" (düzenli, öngörülebilir) bir akışa sahiptir, değilse de - "mantıksız" (öngörülemeyen, atipik). İkincil hata, mantıksız piyasa davranışının %10'unun, danışmanın başarılı eylemlerinin %90'ından elde edilen karı silip süpürebilen artan oynaklık dönemleriyle ilişkili olmasıdır. Gerçekten biraz farklı numaralarım var (%70-80 %20-30)
Ama bence bu biraz konu dışı.
Evet, katılıyorum, konu bununla ilgili değil. Danışman ayda% 100'e kadar kazansa da, ancak bir kişinin içinde optimize etmesi gereken hiçbir şey yok - kendisi tamamen hesaplanan değerlere göre çalışıyor. Ve bu yanlış eylemlerinin %8 - 10'u, piyasadaki harekette keskin ve beklenmedik bir değişiklik durumuna girer. O zamana kadar pozisyonların çoğunun zaten kısmen kapalı olması ve küçük bir hacmin düşüşe geçmesi iyi. Aptalca kapatabilirsin, ama "anormal" durumlara cevap vermenin yollarını bulmak istiyorum.
Ve eşit olasılığa gelince - bu şamdan kalıplarının çalışmasını bir aksiyom olarak alırsak, o zaman göz ardı edilebilecek küçük bir sapma ile 50/50. Ancak, çalışılan kombinasyonlardan önce gelen bu kombinasyonlardan iki, üçü bir analiz daha yapılırsa, o zaman belki dikkate alınabilecek bir avantaj olacaktır.