Uydurma ve gerçek kalıplar arasındaki çizgi nerede? - sayfa 32
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Yaban arıları-shmoslar, numuneler-tapınaklardan bahsediyoruz, ama kimse bir şey söylemedi ve belki de kimsenin bir fikri bile yoktu, ancak bu tür yaklaşımlar (Örnek, OOS'a ayırma, vb.) istisnasız tüm araçlara uygulanabilir mi? Herkes için geçerli değilse hangileri için geçerli değildir? Reshetov'a bu konuya yol açan bir soru sordum, ancak cevap vermeyi gerekli görmedi.
Anlamaya çalışalım.
Her bir ticaretin pazarında harcanan zamana göre (yani, her bir bireysel işlem, böylece TS aynı anda birkaç paralel işlem gerçekleştirebilir), TS'ler iki türe ayrılabilir:
1. Her ticaretin önceden bilinmeyen zamanı olan TS. Bu tip, bir sonraki ticari giriş sinyalinin ne zaman olacağı (ve olup olmayacağı) önceden bilinmediği ve bazı sistemlerde çıkış sinyalinin ne zaman olacağı önceden bilinmediği tüm TS'leri içerir.
2. Önceden bilinen maksimum ticaret süresine sahip TS. Bu tür, örneğin her bir çubukta veya haftanın belirli bir gününde belirli bir saatte olduğu gibi, bir giriş sinyalinin kesinlikle periyodik olarak mevcut olduğu sistemleri içerir. Ayrıca her zaman bir çıkış sinyali vardır, her ticaretin maksimum ömrü önceden belirlenmiş olduğundan, yemek yiyemez. İşlemden çıkmanın koşulu, vadenin bitmesi veya durdurmaların başarılması olabilir.
Aracı bu türlere ayırırsak ne gibi düşünceler ortaya çıkar? Konu çerçevesinde bundan ne çıkar? Görüşleri dinleyeceğim ve sonra kendimi ifade edeceğim.
Onları da aynı şekilde takabileceğinizi düşünüyorum. Evet, ticarette harcanan zaman birincisi için bulanık ama aynı zamanda kısıtlı. Figar0'ın belirttiği gibi asıl şey, sonuçların analiziydi. Tabii ki, böyle bir sistemin ana karı, maksimum süre boyunca (test üzerine) piyasada olan birkaç işleme düşüyorsa, bunun bir ayarlama olma olasılığı yüksektir. Ortalama tutma süresi olan işlemlerde ana kâr elde edildiyse (yani, bu tür birçok işlem vardı - istatistiksel anlamlılık), bu daha güvenilirdir. Evet, maksimum poz tutma süresi sınırı olan sistemler için böyle bir analiz gerekli değildir, ancak içlerinde bile, uyum tp>>sl veya sl>>tp'ye dayalıdır. Burada yalnızca istatistiklerde (geçmişteki işlem sayısı) önemli bir artış yardımcı olacaktır. Çünkü sistemdeki istatistiklerin güvenilir olması için, sistemin her bir sonucunun hem olumlu hem de olumsuz pek çok gerçekleşmesi gerekir. Açıkça sınırsız bir poz tutma süresi olan sistemlerde, daha fazla sonuç vardır ve bu nedenle ek bir sonuç gerekir. Nadir sonuçların sonucu bozmaması için analiz.
Kısacası, ana stat. güvenilirlik ve bazı sistem türleri için eşit sayıda işlemle diğerlerinden daha düşük olabilir. Onay durumu. geçerlilik, sonuçların ek analizini gerektirebilir. Ve genel olarak, sistemin "uygun olmadığını" doğrulamanın birçok yolu, örneğin birkaç alet üzerinde çalışmak, geniş bir optimal bölge vb. Statü arttırmanın bir yolu. sistemin performansının ana teyidi olan güvenilirlik. Bunun dışında sadece sağduyu ve içgörü :)
Onları da aynı şekilde takabileceğinizi düşünüyorum. Evet, ticarette harcanan zaman birincisi için bulanık ama aynı zamanda kısıtlı. Figar0'ın belirttiği gibi asıl şey, sonuçların analiziydi. Tabii ki, böyle bir sistemin ana karı, piyasada maksimum süre olan birkaç işlemden geliyorsa, bunun bir ayarlama olma olasılığı yüksektir. Ortalama tutma süresi olan işlemlerde ana kâr elde edildiyse (yani, bu tür birçok işlem vardı - istatistiksel anlamlılık), bu daha güvenilirdir. Evet, maksimum poz tutma süresi sınırı olan sistemler için böyle bir analiz gerekli değildir, ancak içlerinde bile, uyum tp>>sl veya sl>>tp'ye dayalıdır. Burada yalnızca istatistiklerde (geçmişteki işlem sayısı) önemli bir artış yardımcı olacaktır. Çünkü sistemdeki istatistiklerin güvenilir olması için sistemin her senaryosunun hem olumlu hem de olumsuz çok sayıda gerçekleşmesi gerekir. Açıkça sınırsız bir poz tutma süresi olan sistemlerde, daha fazla senaryo vardır ve bu nedenle ek bir senaryoya ihtiyaç vardır. Nadir senaryoların sonucu bozmaması için analiz
Kabul ediyorum. Her iki tip de ayarlanabilir. Ancak yalnızca ikinci tip, kalıp arama yeteneğine sahiptir.
Başlamak için, bir kalıbın ne olduğunu açıkça tanımlamanız gerekir. Herkes ne arıyor. Tam olarak nasıl arama yapılacağını bilmek (tam olarak neyi değil) aramayı kolaylaştırır. Yani, kızıl saçlı bir kız, bir muzun peşinden gittiğinde, kesinlikle yol kenarlarına gider, çünkü muzun orada büyüdüğünü bilir - bu bir kalıptır ve bilmesine gerek yoktur ve o da öyle değildir. Neden tam olarak yol kenarında bir muz aramaya değer olduğunu bilmiyorum. Yani, tüm köyde muz arayışında en başarılı kırmızı kadın olacak şekilde eğitildi, optimize edildi. Ancak muz tüm yollarda yetişmez - bu kalıp her zaman ortaya çıkmaz, ancak bundan bir kalıp olmayı bırakmaz ve yol-muz bağlantısı şifalı otlar toplamak için kullanılabilir (para kazanmak için okuruz). Ayrıca, bu model tüm gezegende (FX) değil, yalnızca belirli ülkelerde ve belirli enlemlerde (FX araçları) çalışır. Üstelik, kasıtlı olarak yılın zamanı hakkında konuşmuyorum (bu, mantar toplayıcıların bahçesine atılan bir taş), çünkü muz da kışın kar altında (yılın herhangi bir zamanında), sadece öyle değil. bir kızın yol kenarında kürekle kar kazması için uygun (yayılma artışı, yüksek komisyonlar, bölgesel kısıtlamalar).
Wiki'den: Düzenlilik, oluşum sürecinin aşamalarını ve biçimlerini, doğal fenomenlerin gelişimini, toplumu ve manevi kültürü belirleyen, gerçek dünyadaki fenomenlerin gerekli, esaslı, sürekli tekrarlanan bir bağlantısıdır.Genel, özel ve evrensel desenler .
Kendimden: Wiki'ye katılıyorum. Ayrıca, düzenliliklerin varlığından/yokluğundan söz edebilmek için, bir olgunun ve ardından gelen bir başka olgunun varlığının açık bir gerçeğine ihtiyacımız var. Ölçülebilen, hissedilebilen, bazen koklanabilen ve araştırılan olgunun süresini ölçebilen fenomenler. Ne de olsa, olan ve olmayan bir fenomen, bir tür nedeni olduğu anlamına gelmez ve değilse, bu araştırmacı fenomenden yararlanmak ve bu fenomenin ortaya çıkış anını belirlemek ve sonunu tahmin etmek mümkün olmayacaktır.
Araç türlerine dönelim. İlk hazırlık türüyle başlayalım. İki MA'nın kesişimi ile en basit TS'yi araştıracağız. Bundan türetilen tüm TS'ler aynı özelliklere sahiptir. Düşüncelerimi toplayıp devam edeceğim. Bu gönderiyi kemiklere ayırabilirsiniz.
Hayır, ikinci tiple başlamak daha iyidir. Önceki gönderiyi okuduktan sonra zaten kıkırdadınız mı? kendime gülüyorum.
Genel olarak, ikinci tip TS, Akan Modeller ve Enstrümantal Nehir teorisi ile birlikte aynı pirzolanın tüm yönleridir (bu, Alexey'in hafif elinden).
Nedensel bir fenomen var - onu bir araştırma fenomeni takip ediyor. Nedensel kalıplar. Bir kalıp keşfettikten sonra, bu kalıbın çeşitli varyasyonlarını zaten kullanabilirsiniz. Bu tür TS'nin optimizasyonu, kalıplarda neden-sonuç ilişkilerinin aranmasından oluşur. Kalıpların bir başlangıç ve bitiş zamanı olduğundan, Numune periyodunun gerekli büyüklüğünü hesaplamak kolaydır, böylece işlem sayısı en az 300-400 olur. OOS (%20-30) Sample'ın üzerine dağılır ve optimizasyonu kontrol etmek için kullanılır. Böylece gerçek optimizasyonu hemen takip edebilir. İşlem sayısı sabittir, bu nedenle tüm stat göstergeleri basitleştirilmiştir, buradan doğru olanı seçmek daha kolaydır ve uydurma olasılığı azalır.
Bu yaklaşımla desenler bulunursa, hem rakamların boyutunda bir artışla hem de bir azalma ile çalışacaklardır - desenler buna bağlı değildir (aksine, MA'daki TS-ki'ye bakın). Eğer desenler bulunamazsa patimizi emer ve krakerleri kuruturuz. Açıkçası, ya sahipsin ya da değilsin.
yazdıklarınız tüm kalıpların doğasında yok. Kalıplar için evet - net bir ömürleri var , ticarette olmanın bir anlamı yok. Trend takipçileri için hayır. Ayrıca, piyasanın kendi iç saati vardır ve seyri farklı olabilir ve astronomik saatle örtüşmeyebilir. Onlar. Düzenliliğin "yaşam" evreleri ve arkasındaki gerçek piyasa süreci, önceden bilinmeyen, ancak ticaretin seyrinde ortaya çıkan zaman içinde farklı bir süreye sahip olabilir. Onlarla (fazlar) çizelgedeki olaylarla senkronize edebiliriz - yani. sinyaller. Bir sinyal yazın - süreç başladı, ikincisi - süreç basitleştirilmiş bir versiyonda bitti. Diğer aşamalarını ayırt etmek mümkün olsa da.
Şimdi MA için ilk tip. Evet, geç kaldılar ama şu anda bahsettiğimiz şey bu değil. MA herhangi bir desen göstermez. Bu, bir sonraki kavşağın ne zaman olacağını bilmememizden kaynaklanmaktadır (piyasa sinüzoid değil, durağan değil, kahretsin). Ayrıca, herhangi bir zaman diliminde, kâr sağlayacak böyle bir MA kombinasyonu bulabileceğinizi de biliyoruz.
Böylece MA'yı optimize ettik ve böyle bir 200-100 kombinasyonu bulduk. TAMAM. Gerçek olarak başlatıldı. Kavşağı bekledik ve pazara girdik. Ancak piyasa, rakamların boyutunu ve ters kesişimi aldı ve azalttı - çıkış sinyali yok ve hayır. Yaşlandılar ve beklemeden öldüler. Ama bu girişte yanıldığımız anlamına gelmiyor ama kimsenin böyle bir "doğruluğa" ihtiyacı yok. Doğru optimize edip etmediğimizi bilmiyoruz. Ve farklı optimizasyon seçenekleriyle hiçbir şey değişmeyecek, durdurma ve takip eden durdurmaların eklenmesiyle sorun aynı kalacak. Bir fenomen ile diğerinin nedensel ilişkilerinin izini sürmek imkansızdır.
Bu yaklaşımla desenler bulunursa, hem rakamların boyutunda bir artışla hem de bir azalma ile çalışacaklar - desenler buna bağlı değil (aksine, MA'daki TS-ki'ye bakın). Eğer desenler bulunamazsa patimizi emer ve krakerleri kuruturuz. Açıkçası, ya sahipsin ya da değilsin.
2 set sayı alalım. Bunları, örneğin dönüşümlü olarak bir araya getirelim - 1.'den bir sayı, 2.'den bir sayı, vb.
Şimdi kalıpları arayacağız - örneğin 1-> 2'den sonra, 7-> 5'ten sonra vb.
Yine aynı kümeleri alalım ama önce 1. seti bir sayı sola kaydırıyoruz sonra dönüşümlü olarak tekrar birleştiriyoruz.
Şimdi kalıplar ne olacak? Görünüşe göre biraz farklı. Sebep ve sonuç bile şurada burada yer değiştirebilir :)
Mütevazı olarak bazı bilgileri paylaşmak istiyorum.Bir programcının mesleğinden çok uzakta olduğumu hemen söylemeliyim ama burada bulunanlar gibi bencil amaçlar için merak beni yiyor.Aslında birçok farklı kalıp biliyorum, ama ne yığdığım makineye açıklamayı başardım. Bu durumda, sadece Excel ve görev, bir mum kalıbı göründüğünde geri dönüş sıklığını bulmak. HL).Yani, mevcut eğilim soluyor veya düzeltiyor.Prensip olarak, fikir resimlerde görülebilir.Bu günlük bir pound.Tarihler önemli değil.Soru, “takılan” sonraki mumun ne sıklıkta olduğudur. biri ilkinden zıt renkte olacaktır. başka bir zaman - yaklaşık olarak aynı oran.Kısacası, kelimenin tam anlamıyla cfd dahil tüm mevcut araçları araştırdım ve hisse senetleri herhangi bir zamanda nispeten herhangi bir süre için aynı seçenek. Yahudi dakika, işte sonuç, örneğin: 45.034 satır (dakika), olumlu sonuçlar - 2224, olası bir 4471. Yıl için saatler 408/812. 2001'den beri günlük - 164/337.
Ve yine soru şu - ne oluyor?Bütün sistem kurulmuş ve gerçekten yapay olarak mı oluşturulmuş?Yoksa ben Excel'den hiç bir şey anlamıyorum :o) .. “Kitabı” birine gönderebilirim, belki kontrol edebilirsin, pazara tırman ve kendinle bir şeyler yap..
yazdıklarınız tüm kalıpların doğasında yok. Kalıplar için, evet - ticarette olmanın hiçbir anlamı olmayan daha uzun bir kullanım ömürleri vardır. Trend takipçileri için hayır. Ayrıca, piyasanın kendi iç saati vardır ve seyri farklı olabilir ve astronomik saatle örtüşmeyebilir. Onlar. Düzenliliğin "yaşam" evreleri ve arkasındaki gerçek piyasa süreci, önceden bilinmeyen, ancak ticaretin seyrinde ortaya çıkan zaman içinde farklı bir süreye sahip olabilir. Onlarla (fazlar) çizelgedeki olaylarla senkronize edebiliriz - yani. sinyaller. Bir sinyal yazın - süreç başladı, ikincisi - süreç basitleştirilmiş bir versiyonda bitti. Diğer aşamalarını ayırt etmek mümkün olsa da.
2 set sayı alalım. Bunları, örneğin dönüşümlü olarak bir araya getirelim - 1.'den bir sayı, 2.'den bir sayı, vb.
Şimdi kalıpları arayacağız - örneğin 1-> 2'den sonra, 7-> 5'ten sonra vb.
Yine aynı kümeleri alalım ama önce 1. seti bir sayı sola kaydırıyoruz sonra dönüşümlü olarak tekrar birleştiriyoruz.
Şimdi kalıplar ne olacak? Görünüşe göre biraz farklı. Sebep ve sonuç bile şurada burada yer değiştirebilir :)
Mütevazı olarak bazı bilgileri paylaşmak istiyorum.Bir programcının mesleğinden çok uzakta olduğumu hemen söylemeliyim ama burada bulunanlar gibi bencil amaçlar için merak beni yiyor.Aslında birçok farklı kalıp biliyorum, ama ne yığdığım makineye açıklamayı başardım. Bu durumda, sadece Excel ve görev, bir mum kalıbı göründüğünde geri dönüş sıklığını bulmak. HL).Yani, mevcut eğilim soluyor veya düzeltiyor.Prensip olarak, fikir resimlerde görülebilir.Bu günlük bir pound.Tarihler önemli değil.Soru, “takılan” sonraki mumun ne sıklıkta olduğudur. biri ilkinden zıt renkte olacaktır. başka bir zaman - yaklaşık olarak aynı oran.Kısacası, kelimenin tam anlamıyla cfd dahil tüm mevcut araçları araştırdım ve hisse senetleri herhangi bir zamanda nispeten herhangi bir süre için aynı seçenek. Yahudi dakika, işte sonuç, örneğin: 45.034 satır (dakika), olumlu sonuçlar - 2224, olası bir 4471. Yıl için saatler 408/812. 2001'den beri günlük - 164/337.
Ve yine soru şu - ne oluyor?Bütün sistem kurulmuş ve gerçekten yapay olarak mı oluşturulmuş?Yoksa ben Excel'den hiç bir şey anlamıyorum :o) .. “Kitabı” birine gönderebilirim, belki kontrol edebilirsin, pazara tırman ve kendinle bir şeyler yap..
onaylıyorum. bir yerde, kod tabanında bile şamdan desenlerinin olasılıklarını hesaplayan bir komut dosyası çalışıyordu.
bir TS inşa etmek için açıkça yeterli olmayan küçük yer değiştirmelerle 50 ila 50 arasında oldukça geniş bir aralıkta ortaya çıktı.
gösterge sinyallerine dayalı giriş modellerine benzer. Aynı zamanda yaklaşık 50/50.
Bununla ilgili en üzücü şey, yüksek serileştirmedir. yani cebi 10 kat geri kazanabilir ve ardından 5 kat kar edebilir.
istatistiksel olarak anlamlı ve normal olacaktır. ah toplar. :)