Fin'in ortak hareketinin analizine ciddi şekilde dahil olanlar için. araçlar (> 2) - sayfa 18
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
R, çok güçlü ve kullanışlı bir istatistiksel araçtır.
Örneğin, böyle bir görsel Scatter Plot tablosu elde etmek için:
Yazmak için sadece birkaç R-satırı gerekir. mt4R kodu uygulamadadır.
"Korelasyon = YANLIŞ olduğunda, optimal Geri Dönüşüm sentetik ağırlık katsayılarının pratik kısmı gösterilir. Bu ağırlık katsayıları, sentetikle işlem yaparken ilgili finansal araçların hacimlerini yansıtır ..." - Geri Dönüşüm açıklamasından (pratik uygulama) ).Üç FI yerleşik Geri Dönüşüm için, ağırlık katsayılarını her bir FI'nın lot sayısı olarak alarak bu sentetikin Eşitliğini oluşturdu:
Equty fikrine göre, sentetikler yatay bir kanalda olmalı, ancak nedense durum böyle değil.
Neyi yanlış yaptığımı açıklayın ya da göstergenin anlamını tam olarak anlamadım.
Oranların lot sayısını yansıtmadığını anlıyorum, ancak Capitos'a bu araca yatırım yapmanız gerektiğini gösterin...
şartlı olarak - işlem için bir miktar $ var .... bunları katsayıya göre dağıtacağız ....
5762$ EuroUsd yatırımı
5756$ için GbpUsd
5803$ için EurGbp
=====
öyle görünüyor :) lot = 5762/1.30654.... 4.41 lot Eur/Usd.... ve böyle devam edecek..
Oranların lot sayısını yansıtmadığını anlıyorum, ancak Capitos'a bu araca yatırım yapmanız gerektiğini gösterin...
şartlı olarak - işlem için bir miktar $ var .... bunları katsayıya göre dağıtacağız ....
5762$ EuroUsd yatırımı
5756$ için GbpUsd
5803$ için EurGbp
=====
öyle görünüyor :) lot = 5762/1.30654.... 4.41 lot Eur/Usd.... ve böyle devam edecek..
Açıklığa kavuşturmak istediğim şey tam olarak bu.
Konuda birkaç kez regresyon kullanımı hakkında olumsuz konuştu.
Bu gönderiye dayanarak (Mathcad dosyası ve girdi verileri oraya eklenmiştir), (Mathcad dosyasının devamı) en iyi çözüm vektörüne dayalı sentetiklerle regresyona dayalı küçük bir sentetik karşılaştırması yaptım:
Arb-O-Mat'i PHI kümesindeki her bir sembol üzerinde çalıştırdıktan ve elde edilen vektörlerin en iyisini seçtikten sonra optimal regresyon vektörünü elde edebilirsiniz.
Ortaya çıkan vektörlere dikkat edin.
Ayrıca RMS değerlerini de görebilirsiniz. Buna göre, sentetik yatay kanalın darlığının özelliğini - piyasa ara bağlantı derecesi - değerlendirebilirsiniz.
PS İlginç bir şekilde, bir durumda SILVER , sentetiklerin oluşumunda hiç yer almaz ve diğerinde en güçlü katılıma sahiptir.
Ayrıca RMS değerlerini de görebilirsiniz. Buna göre, sentetik yatay kanalın darlığının özelliğini - piyasa ara bağlantı derecesi - değerlendirebilirsiniz.
1) Stat arbitrajı ile kabarık alıntıları tercih ederim.
2) Ne yazık ki asılsız. ;-)
Tüm pazarın 100 FI olduğunu hayal edin. Bu, tüm pazar olduğu için, FA'lar şu şekilde birbirine bağlıdır: bir FI azalırsa, diğerlerine yeniden dağıtılır. Enerjinin korunumu yasasının bir analogu. Onlar. piyasamız kapalı bir sistemdir. Ve 100 FI "Yüzük"ü temsil eder. Bu, herhangi bir FI'nın diğer 99 aracılığıyla kesinlikle doğru bir şekilde hesaplanabileceği anlamına gelir.
Şimdi, FI'lardan biri hakkındaki bilgilerin bizim için bilinmediğini hayal edin. Kalan 99 kişi arasındaki ilişkileri nasıl arayacaksınız?
o zaman muazzam olanı kucaklamak istiyorsun :)
herhangi bir pazarda bilgi eksikliği yaşarsınız :)
Tüm pazarın 100 FI olduğunu hayal edin. Bu, tüm pazar olduğu için, FA'lar şu şekilde birbirine bağlıdır: bir FI azalırsa, diğerlerine yeniden dağıtılır. Enerjinin korunumu yasasının bir analogu. Onlar. piyasamız kapalı bir sistemdir. Ve 100 FI "Yüzük"ü temsil eder. Bu, herhangi bir FI'nın diğer 99 aracılığıyla kesinlikle doğru bir şekilde hesaplanabileceği anlamına gelir.
Piyasa kapanışı hipotezi hiç de gerçek gibi değil. Yani, bunun hakkında konuşabilirsiniz, ancak tarihin yalnızca belirli bölümlerinde. Az ya da çok düzenli olarak, "enerji" aniden değişir ve piyasa önceki durumunu unutur. Hafızası var ama kısa.
Burada Cehennem haklı. Döviz çiftleri için ayrı bir FI'nın fiyatı, iki döviz çifti aracılığıyla önemsiz bir şekilde hesaplanır. Onlar. halkayı oluşturan üç FI'dan ikisinin fiyatlarını biliyorsak, o zaman üçüncü FI önemsizdir.
Basitçe söylemek gerekirse, tüm döviz piyasasını kısaltmak için: ana dallar ve çaprazlar, sadece ana dallar gerekli ve yeterlidir, çünkü. haçlar önemsizdir.
Para arzının değişmezliğinin korunumu yasası tamamen doğru değildir, çünkü. para birimlerinin emisyonu sürekli değişiyor ve çoğu zaman enflasyon nedeniyle yukarı çıkıyor. Ancak kaba bir yaklaşımla kullanılabilir.