Fin'in ortak hareketinin analizine ciddi şekilde dahil olanlar için. araçlar (> 2) - sayfa 14
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Ve şikayet etmiyorum. Burada durağanlığa takıldık - bu yüzden bu şartı terk etmeyi öneriyorum.
Sadece ana dallar için elbette eşbütünleştirici yoktur. Yalnızca <EUR/GBP/USD> (yani EURUSD, GBPUSD, EURGBP) gibi "loopback" sistemlerinde olacaktır. Ancak "halkalardan" sadece binbaşı sistemine geçmek zor değil.
Ortogonal bir vektörün benzersiz olmadığı bir gerçektir. Belirli bir vektörü ararken optimize edilecek mantıksal bir kritere ihtiyacımız var. Örneğin, "maksimum trendlik" kriteri. Matematiksel olarak, nasıl olduğunu bilmiyorum. Diğer getiri dağılımları için dağılım veya analogu ile aptalca mümkündür. Aksi mümkündür - sentetiklerin maksimum otokorelasyonunu talep etmek. Başka kriterler de var. Sadece Hirst'ü teklif etmeyin, çok fazla hemoroid olacak.
Eleştir, hrenfx , neden yanlış yöne gittiğimi açıkla.
Sadece ana dallar için elbette eşbütünleştirici yoktur. Yalnızca <EUR/GBP/USD> (yani EURUSD, GBPUSD, EURGBP) gibi "loopback" sistemlerinde olacaktır. Ancak "halkalardan" sadece binbaşı sistemine geçmek zor değil.
Tabii ki kolay - sıfır vektör.
Belirli bir vektörü ararken optimize edilecek mantıksal bir kritere ihtiyacımız var.
İyi ki ilişkiler var. Kanada - petrol. Avustralya altındır. Avustralyalı - Yeni Zelandalı. Kısaca çift ticareti.
Avustralya-altın-Yeni Zelandalı olabilirsiniz. Artık bir çift değil. Ama şimdi manevra için çok daha fazla yer var. Egzotik için buraya Güney Afrika randı da ekleyebilirsiniz. Tam olarak eşbütünleşik olabilecek 4 araç olacak.
Avustralya-altın-Yeni Zelandalı olabilirsiniz. Artık bir çift değil. Ama şimdi manevra için çok daha fazla yer var. Egzotik için buraya Güney Afrika randı da ekleyebilirsiniz. Tam olarak eşbütünleşik olabilecek 4 araç olacak.
Az önce ana dallar için eşbütünleşme vektörü olmadığını söylediniz ve 4 ana dal için bundan bahsediyorsunuz. Eşbütünleşme olsaydı, temel bir kâse olurdu. O burada değil:
Alt grafikte sentetik. OOS üzerinde eşbütünleşmenin olmadığı görülmektedir. Özellikle bu aralığı aldı. İyi olanlar da var tabii.
Neden ana dal setlerini arıyorsun? Bunu yapmana gerek yok. Tüm ana dalları bir kerede analiz edin - tüm pazar.
Az önce ana dallar için eşbütünleşme vektörü olmadığını söylediniz ve 4 ana dal için bundan bahsediyorsunuz. Eğer eşbütünleşme olsaydı, bu temel bir kâse olurdu. O burada değil:
[...]
Neden ana dal setlerini arıyorsun? Bunu yapmana gerek yok. Tüm ana dalları bir kerede analiz edin - tüm pazar.Teorik olarak, ana dallar için, ek yapmazsanız, eşbütünsellik hiçbir şekilde hesaplanamaz. varsayımlar. Tüm istatistiksel tahkim, çıplak ampirizme dayanır (elbette temel). Kanadalılar çok fazla petrol ihraç ettikleri sürece para birimleri petrole bağlı olacaktır.
Geri Dönüşümünüzü beğendim, daha çok denemeliydim... Ve genel olarak, bir şey bulmak için beynimi radikal bir şekilde bir yere çevirmem gerekirdi.
Tüm istatistiksel tahkim, çıplak ampirizme dayanır (elbette temel). Kanadalılar çok fazla petrol ihraç ettikleri sürece para birimleri petrole bağlı olacaktır.
Konu dışı:
parite ticareti için böyle bir araç var. Uygulamasının sonuçlarından biri:
Corr = -0.7451 , USDCAD - #CLX0, barlar = 24664 (20110.05.31 13:10 - 2010.09.28 17:05), ABD Doları vs Kanada - Kasım 2010 Hafif, Tatlı Ham Petrol Geleceği
4 ay aralığında korelasyon katsayısının mutlak değeri 0,7451'dir .
Bu sadece majör sıfırın eşbütünleşeni için geçerlidir ve eşbütünleşene dik olan için sıfırdan farklıdır. Ampirist olmadığımı iddia etmiyorum. Ama neden denemiyorsun?
Bunu bu şekilde yapacağım.
1. EUR/USD/GBP halkasını seçin.
2. Eşbütünleşeni bulun. Bu sıfır olmayan bir vektör ve ona ihtiyacım var. Sıfır vektörünün bana ne faydası var?!
3. Girişte EURGBP oranını sabitlemek için tüm yüzük çiftleri için giriş anını seçiyoruz. Hacim vektörlerinin uzayını bazı kriterlere göre sabitliyoruz. Örneğin, ortogonallik hakkında endişelenmiyorsak, belirli bir toplam hacme sahip tüm vektörler için optimize edeceğiz. Eğer bir buhar banyosu yaparsak, kendimizi sadece eşbütünleyiciye ortogonal ile sınırlandırırız.
4. "Maksimum moda" sentetiklerin tatmin edeceği kriteri seçiyoruz. Şimdiye kadar, getirilerin otokorelasyonu benim favorim. Maksimum olmalıdır, trend ticaretinin temeli budur. Hisse her zaman yükselmek zorunda değil, sadece trend olmalı.
5. Birkaç yıldır deliksiz iyi alıntılar buluyoruz. Örneğin, forexite.com. Binbaşılar için spreadler neredeyse her yerde 5 piptir ve bu kontrol için iyidir.
6. Bunları XL'e sıkıştırırız ve optimizasyon problemini çalıştırırız - sentetiklerin otokorelasyonunu en üst düzeye çıkarmak için.
7. Bir çözüm bulduktan sonra, onu "yalnızca ana dal" türüne indiriyoruz (EURGBP'yi kaldırın, ana dallar için eşdeğer girdiler oluşturun). Bu aynı anda gereksiz bilgileri ortadan kaldıracak ve ticaret maliyetlerini (spreads) en aza indirecektir.
8. OOS olup olmadığını kontrol edin ve her şey yolundaysa sevinin.
4 ay aralığında korelasyon katsayısının mutlak değeri 0,7451'dir .
Bu düşük bir değerdir. Bana çok daha kabul edilebilir sonuçlar gösterildi. Gün içi alıntılara bakın, orada daha iyi gibi görünüyor. Ve elbette, Kanadalıyı çevirin.
1. EUR/USD/GBP halkasını seçin.
2. Eşbütünleşeni bulun. Bu sıfır olmayan bir vektör ve ona ihtiyacım var. Sıfır vektörünün bana ne faydası var?!
EURUSD^Koef1 * GBPUSD^Koef2 * EURGBP^Koef3 eşbütünleşik olmalıdır. Açıkçası, bu, tüm katsayıların 1/3'e eşit olması durumunda olacaktır. Bakın ne harika bir eşbütünleşme ortaya çıktı:
Böyle bir eşbütünleşmenin kullanımı nedir?
3. Girişte EURGBP oranını sabitlemek için tüm yüzük çiftleri için giriş anını seçiyoruz. Hacim vektörlerinin uzayını bazı kriterlere göre sabitliyoruz. Örneğin, ortogonallik hakkında endişelenmiyorsak, belirli bir toplam hacme sahip tüm vektörler için optimize edeceğiz. Eğer bir buhar banyosu yaparsak, kendimizi sadece eşbütünleyiciye ortogonal ile sınırlandırırız.
EURGBP'yi atmak: Koef3'ü Koef1 ve Koef2 arasında yeniden tahsis ederek, Koef1 ve Koef2'yi sıfıra eşitlersiniz . Bu, bu anlamsız eşbütünleşme sıfır vektörü ve konuştu ile ilgili. Neden kendini kandırman gerektiğini anlamıyorum. "Yüzükler" bir kilit, sıfır poz. Bunları unutmanı öneririm.
Bu düşük bir değerdir. Bana çok daha kabul edilebilir sonuçlar gösterildi. Gün içi alıntılara bakın, orada daha iyi gibi görünüyor. Ve elbette, Kanadalıyı çevirin.
Aradaki fark nedir, ters Kanadalı ya da değil?! Korelasyon sadece işaret değiştirir, ancak lin derecesini belirlemek için yalnızca mutlak değeriyle ilgileniriz. bağlantılar.
İşte korelasyon göstergesinin okumaları:
En azından biraz matematikten anlayan köktenciler ve korelasyoncular, "bilgilerini" zemine oturtmak için yüzlerini bu tür grafiklere sokmalılar.
Grafik, pazarın canlı olduğunu ve içindeki bağlantıların "nefes aldığını" gösteriyor. Kanada ve petrol arasında sözde soğuk bir bağlantı yok. eşbütünleşik yok
Grafik, pazarın canlı olduğunu ve içindeki bağlantıların "nefes aldığını" gösteriyor. Kanada ve petrol arasında sözde soğuk bir bağlantı yok. eşbütünleşik yok
Pazar - yaşadı, pazar - yaşıyor, pazar yaşayacak)))
Not: pratikte bu zaten uygulandı, herhangi bir başarı var mı?
"finansal araçların ortak hareketinin analizi (> 2)"
https://www.mql5.com/ru/code/9385https://www.mql5.com/en/code
ciltteki her şey yen içindir, bundan uzaklaştı ve endekslere geçiş yapmaya başladı.
durum güncel
Alım satım için kullanılan döviz endekslerini görmeyi gerekli görüyorum.