Pazar Modeli: Sabit Verim - sayfa 9
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
...
Göreceli olarak konuşursak, sıkıştırma, dağıtımın bir işlevidir, ancak bunlardan herhangi birinin fiyatının nasıl tahmin edilebileceğini düşünüyorsunuz?
Nasıl tahmin edilir, bu yöntem yardımcı olmayabilir, ancak ticaret için mümkün olduğunca büyük kalıplara sahip bir enstrüman seçmenize yardımcı olacaktır. Bu nedenle, bu iş parçacığı bunun bir parçası olarak, öyle düşünüyorum. En azından bu iki dal birbirine bağlı gibi görünüyor. Yani yazar?
Şimdiye kadar Candid'in hrenfx ile birlikte piyasa VR'lerinin SB olmadığını kanıtlamaya doğru ilerlediğine dair bir ipucu görüyorum. Pekala, bu en azından Fields madalyası için yeterli (Nobel Ödülü'nü matematikçilere vermiyorlar).
Piyasa temelli VR'lerin SB olmadığı gerçeği, bu forumda doğrudan veya dolaylı olarak birçok kişi tarafından zaten kanıtlanmıştır. Yazarın yöntemi, en azından, belirli bir dvr'ın rastgele olmama derecesinin bir değerlendirmesi olarak kullanılabilir.
Nasıl tahmin edilir, bu yöntem yardımcı olmayabilir, ancak ticaret için mümkün olduğunca büyük kalıplara sahip bir enstrüman seçmenize yardımcı olacaktır. Bu nedenle, bu iş parçacığı bunun bir parçası olarak, öyle düşünüyorum. En azından bu iki dal birbirine bağlı gibi görünüyor. Yani yazar?
Pekala, eğer siz ("sizi" kabalık olarak düşünmeyin, lütfen) bu konuda bu kadar ilgiliyseniz, neden Bay Hrenfix'e bir şey önermediniz?
Önemli olduğunu düşündüğüm tüm yorumlar bu başlıkta zaten belirtilmiştir ve kendimi tekrarlamak için bir neden göremiyorum.
Zor değilse, makalelere nereden bakacağınızı belirtin.
hatırlamıyorum. Bulmak gerek.
Nasıl tahmin edilir, bu yöntem yardımcı olmayabilir, ancak ticaret için mümkün olduğunca büyük kalıplara sahip bir enstrüman seçmenize yardımcı olacaktır. Bu nedenle, bu iş parçacığı bunun bir parçası olarak, öyle düşünüyorum. En azından bu iki dal birbirine bağlı gibi görünüyor. Yani yazar?
Evet, ilgililer. Botanik dallarım bir yana eğiliyor. Ve anladığımda hatalarımı ve yanlışlarımı kabul etmekten utanmayacağım.
CodeBase'de kanıtladığım tek bir iş. Ama kimse onunla ilgilenmiyordu. Botanik konular (ortaya konan asgari araştırma girişimlerinin sonuçları olmasaydı, tek bir kelimenin olacağı) bir nedenden dolayı eğitimli insanları daha çok cezbeder.
Rastgele VR'ler daha iyi sıkıştırılır. Sıkıştırılabilirlik aşağıdan asimptotik olarak sınırlandırılmış gibi görünüyor. Fiyat VR asimptotu, rastgele olanlar asimptotunun üzerinde yer alır.
Sadece teorik olarak anlamadım Sıkıştırma oranı - sıkıştırmadan önceki ve sonraki boyutların oranı. Fiyat serileri için grafiğin sol kenarında bu oran 330 civarında ve rastgele sadece 250'dir.
Yani, Sıkıştırma oranı teriminin geleneksel yorumuyla, her şey tam tersidir - rastgele seriler daha kötü sıkıştırılır .
Sadece teorik olarak anlamadım Sıkıştırma oranı - sıkıştırmadan önceki ve sonraki boyutların oranı. Grafiğin sol kenarında fiyat serileri için bu oran 330 civarında ve rastgele - 250'dir.
Yani, Sıkıştırma oranı teriminin geleneksel yorumuyla, her şey tam tersidir - rastgele seriler daha kötü sıkıştırılır .
Programı bir kerede açıklamaya başlamadı. Bu grafikte, apsis boyunca - yüzgeç sayısı. Örnekteki araçlar. Yani kayan örnekleme penceresinin boyutu, kanatçık sayısı ile doğrusal olarak değişir. aletler.
Ve ordinat matında. pencere sıkıştırma boyutu beklentisi, kanatçık sayısına bölünür. aletler.
Bunu, kanatçıktaki bir artışla sıkıştırmanın nasıl iyileştiğini görebilmeniz için yaptım. aletler. Pekala, mat nerede. beklerken, daha kötü sıkıştırma var. cVR'de daha yüksek. SVR'ler daha iyi sıkıştırır.
Ve ordinat matında. beklenen pencere sıkıştırma boyutu , kanatçık sayısına bölünür. aletler.
Hala temiz değil :). Alt çizgi sıkıştırılmış pencerenin boyutu olarak okunursa, SB daha iyi sıkıştırılır. Ve eğer pencerenin sıkıştırma derecesi olarak ise, o zaman tam tersi. Yani, sıkıştırma boyutu terimini kişisel olarak kesin olarak yorumlayamam.
Bunlar laf değil. Kullanılan miktarların açık tanımlarını vermeden sonuçları tartışmak imkansızdır. Özellikle oldukça paradoksal bir sonucu savunuyorsanız.
Hala temiz değil :). Alt çizgi sıkıştırılmış pencerenin boyutu olarak okunursa, SB daha iyi sıkıştırılır. Ve eğer pencerenin sıkıştırma derecesi olarak , o zaman tam tersi. Yani, sıkıştırma boyutu terimini kişisel olarak kesin olarak yorumlayamam.
1. İlk fikri bir aksiyom olarak alırsak, o zaman önce ideal bir arşivleyiciye ihtiyacımız var ve şimdilik ay gibi buna bağlıyız http://unseal.narod.ru/molekula_dnk.html ,
2. fikri test etmek için bence test cihazındaki tick akışı simülasyonuna benzer bir piyasa modeli yapmanız gerekiyor ama makul bir süre için bu akışa göre dakika çubukları oluşturun, sıkıştırın ve sonuçları gerçek olanlarla karşılaştırın . Bir aşamada, deneyin saflığında bir delinme olabilir.
Burada beni ilgilendiren en önemli şey, piyasayı analiz etmek için gereken minimum çift sayısı mı? hrenfx bu çiftleri bulursa, ona çok minnettar olacağım. Bu konuya atıfta bulunarak https://www.mql5.com/ru/forum/114579 , bu sorunun tekrar tekrar gündeme geldiğini, ana dal kullanmanın yeterli olup olmadığını veya bir kümedeki maksimum enstrüman sayısının yeterli olup olmadığını söylemek istiyorum. gerekli.