Pazar Modeli: Sabit Verim - sayfa 3
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Fikrin kendisi merak uyandırıyor, ancak orijinal mesaj gerçekten garip. Şahsen ben sevmiyorum. Bilgi miktarı her zaman yaklaşık olarak sabitse, piyasada özel bir şey olmaz. Ama böyle değil. Piyasada düzenli olarak bilgi miktarının tam olarak değiştiği (başka bir aşama durumuna geçiş gibi) felaketler meydana gelir.
Bir kişi, akıştaki yeni bir "kare"yi tahmin etmek için sıkıştırılmış bilgi bitlerini analiz etmeyi önerir, örneğin, bir sonraki kareyi tahmin etmek için bir MPG4 çerçevesi neden bir MPG1 çerçevesinden daha iyidir?
Belki filmin konusunu takip etmek daha kolaydır :)
Bilgi, iletilmek için hiçbir şekilde sıkıştırılamayan bir dizi bittir.
Nispeten kapalı bir sistem olarak piyasanın, birim zaman başına sabit (veya yavaş değişen) miktarda bilgi ürettiği varsayılmaktadır.
Bu ne anlama geliyor?
Piyasa verileri - piyasadan elde edilebilecek her şey. En basit şey fiyatlardır.
Zaman birimi Zaman olsun. Piyasadaki bilgi miktarının her zaman N olduğu varsayılır. Daha kolay:
Zaman içinde piyasadan veri topladık. Onları maksimuma sıkıştırdık (daha fazla sıkıştırmak imkansız), böylece bir dizi sıkıştırılamaz bit elde ettik - bu, miktarı sabit olan bilgidir ( N ) bir zaman birimi için Zaman .
Mümkün olduğunca sıkıştırmak bir teoridir. Birçok sıkıştırma algoritması vardır. Algoritma ne kadar çok sıkıştırırsa, mevcut verilerde bulunan bilgi miktarını o kadar yakın tahmin edebilir. Onlar. Bilgi miktarını tam olarak belirleyemiyoruz, ancak tahmin edebiliyoruz.
Bu modelin ticaret için nasıl kullanılacağı burada yaklaşık olarak açıklanmaktadır.
Modelin yeterliliğini kontrol etmek çok zor değil. Büyük miktarda geçmiş piyasa verisine sahip olmak yeterlidir. Time boyutunda bir sürgülü pencere alın. Ve pencerenin her konumu için sıkıştırın (farklı algoritmalar kullanılabilir), bit sayısını alın. Sonuç olarak, bilgi miktarının VR tahminlerini elde ederiz. Sadece bu VR'yi analiz etmek ve uygun sonuçları çıkarmak için kalır.
Bu arada, bilimsel kariyerini bırakan ve yine söylentilere göre borsaya giren Claude Shannon, bir bilgi ölçüsü kavramını tanıttı:
i-inci sonucun meydana gelme olasılığını karakterize eden, P[Xi] olasılığı ile Xi'nin M olası sonuçları olan bir olay şunları içerir:
değeri ifade ile belirlenen bilgiler:
I[Xi] = log(1/P[Xi]) = - log P[Xi]
Bu bilginin beklenen veya ortalama değeri I entropisi H'ye eşittir,
yani entropi bir belirsizlik ölçüsüdür, hastanedeki ortalama sıcaklığı hatırlıyor musunuz? :))) Burada,
bu belirsizlik, entropi :).
"Bilgi, iletmek için hiçbir şekilde sıkıştırılamayan bitler kümesidir" Sesler!
Ama bana öyle geliyor ki, " herhangi bir şekilde sıkıştırmak imkansız " kümesi olduğunda tek seçenek
yalnızca bir bitten oluşan bir küme, yani, bilgi fazlalığı olmadığında, o zaman
sıkacak bir şey yok! Yani bu bit "0" veya "1" değerlerinden birini aldığında ama! Ama bu
tam bir kesinlik var! Yani, olabilecek prosedürlerin olduğu umudunu ifade ediyorsunuz.
tamamen mümkün olacak prosedürlerin bulunduğunu forex piyasasında şans eseri getirmek
Bu kazayı hariç tut ve o kadar ki gidecek başka bir yer yok mu? hm. Ve bu daha da imkansız çünkü forex piyasası kapalı bir sistem değil .
Bu, güçlü durağan olmama, yani istatistiksel parametrelerin değişkenliği, döviz çiftlerinin fiyatları ve
iyi bilindiği gibi, teknik analiz ve temelin bir kombinasyonu olarak piyasanın ampirik fikri,
sırasıyla piyasanın iç havası ve bunun dışındaki durumun analizi ile ilgilenirler.
Bunun için o kadar çok yazdım ki, uh, hipotezleriniz bana tamamen altüst olmuş gibi geldi.
Bilgi Teorisinin temellerine aşinayım. Belirsiz bir şekilde tanımlanmış bilgilere sahip görünüyor. Kelimeleri ifade etmek:
Verilerde bulunan bilgi miktarı, verileri kurtarmak için gereken minimum bit sayısıdır.
Onlar. Maksimum sıkıştırılmış (kurtarılabilir) verilerdeki bit sayısı, bu verilerdeki bilgi miktarıdır. Verilerde bulunan sözde saf bilgi.
Bilgi, iletilmek için hiçbir şekilde sıkıştırılamayan bir dizi bittir.
Nispeten kapalı bir sistem olarak piyasanın, birim zaman başına sabit (veya yavaş değişen) miktarda bilgi ürettiği varsayılmaktadır.
Bu ne anlama geliyor?
Piyasa verileri - piyasadan elde edilebilecek her şey. En basit şey fiyatlardır.
Zaman birimi Zaman olsun. Piyasadaki bilgi miktarının her zaman N olduğu varsayılır. Daha kolay:
Zaman içinde piyasadan veri topladık. Onları maksimuma sıkıştırdık (daha fazla sıkıştırmak imkansız), böylece bir dizi sıkıştırılamaz bit elde ettik - bu, miktarı sabit olan bilgidir ( N ) bir zaman birimi için Zaman .
Mümkün olduğunca sıkıştırmak bir teoridir. Birçok sıkıştırma algoritması vardır. Algoritma ne kadar çok sıkıştırırsa, mevcut verilerde bulunan bilgi miktarını o kadar yakın tahmin edebilir. Onlar. Bilgi miktarını tam olarak belirleyemiyoruz ama tahmin edebiliyoruz.
Bu modelin ticaret için nasıl kullanılacağı burada yaklaşık olarak açıklanmaktadır.
Modelin yeterliliğini kontrol etmek çok zor değil. Büyük miktarda geçmiş piyasa verisine sahip olmak yeterlidir. Time boyutunda bir sürgülü pencere alın. Ve pencerenin her konumu için sıkıştırın (farklı algoritmalar kullanılabilir), bit sayısını alın. Sonuç olarak, bilgi miktarının VR tahminlerini elde ederiz. Sadece bu BP'yi analiz etmek ve uygun sonuçları çıkarmak için kalır.
kayıpsız arşivleme, açıklaması + arşivlenen bilgilerin kodlanması bu bilginin kendisinden daha az hacimde olacak olan yeni bir alfabenin derlenmesi anlamına gelir. Kabaca söylemek gerekirse, bu bazı kalıpların seçimidir. Ancak bu, katı ve açık kuralların olduğu veya onlardan sapmaların sık olmadığı normal gramerler gibi modeller için etkilidir. Örneğin gürültü varsa, arşivleme verimliliği önemli ölçüde düşer. Bir kelime metinde 100 kez geçiyorsa, ancak her seferinde bir hatayla veya birkaç harf değiştiriliyorsa, kayıpsız sıkıştırma algoritmaları onu ayrı bir desene dönüştürmez. Görüntü, video, ses ile çalışanlar gibi kayıplı sıkıştırma algoritmaları burada etkilidir. Ancak bunların tümü, duruma bağlı olarak bir kelimenin sonunu değiştirmek vb. gibi bağlamsal kuralları hesaba katamaz. vb. Metinde, örneğin en yaygın harf kombinasyonlarını vurgulayın ve hepsi bu. Piyasa için de aynısı - sık karşılaşılan temel kalıpları vurgulayacak, ancak kullanımlarının olasılıklı bir tahmine olanak sağlayacağı gerçeğini değil. Karlı bir tahminden bile daha doğru. Ve örneğin, %90 olasılıkla devamın şöyle ve böyle olacağını verecektir. Ancak kalan %10'luk senaryodaki mali kayıplar, bu 9000'i kullanmanın karı ile aynı olacaktır.
Kısacası, her şey arşivleyiciye bağlıdır. Derin kuralların seçimi zaten yapay zeka (veya doğal :)) için bir iştir ve rar değil :) Ve elbette, asıl şey onların küreselliği değil, karlı kullanım olasılığıdır.
konunun anlaşılmaz ilk gönderisi formüllere dönüştü, ancak IMHO entropi hakkında konuşmaya çalışıyorsunuz
Not: Kayıt defterimde exc yerine tek bir yazım hatası (baud ile karışık bit / sn) nedeniyle bilgi aktarımı teorisinden nefret ediyorum. içeriye uçtu
Fikrin kendisi merak uyandırıyor, ancak orijinal mesaj gerçekten garip. Şahsen ben sevmiyorum. Bilgi miktarı her zaman yaklaşık olarak sabitse, piyasada özel bir şey olmaz. Ama böyle değil. Piyasada düzenli olarak bilgi miktarının tam olarak değiştiği (başka bir aşama durumuna geçiş gibi) felaketler meydana gelir.
Umarım forum üyeleri bu konuyu hatırlar. https://www.mql5.com/en/forum/105740
çok ilk sayfa
akış teorisinde özel bir rol, akışın yoğunluğu (IF) olarak adlandırılan birinci dereceden moment fonksiyonu tarafından oynanır:
Başka bir şekilde de söyleyebilirim ki IP, birim zaman başına düşen bilgi miktarıdır. Haberleri de analiz etmezseniz, bunun belirli bir analogu, birim zaman başına kene sayısı olarak kabul edilebilir. Bu arada, bence sıkıştıramazsınız, sıkıştıramazsınız (sıkıştırılmamış) bilgi miktarı değişmedi
ZY bir tickframe olmadan işkence görürsün. Geçmişi kontrol etmek de çalışmıyor https://www.mql5.com/ru/forum/1031/page1#comment_6372 dakika şeklinde geçmiş bu bilgiyi öldürür...
Modelin yeterliliğini kontrol etmek çok zor değil. Büyük miktarda geçmiş piyasa verisine sahip olmak yeterlidir. Time boyutunda bir sürgülü pencere alın. Ve pencerenin her konumu için sıkıştırın (farklı algoritmalar kullanılabilir), bit sayısını alın. Sonuç olarak, bilgi miktarının VR tahminlerini elde ederiz. Sadece bu BP'yi analiz etmek ve uygun sonuçları çıkarmak için kalır.
Kontrol. Bir gün boyutunda ( 288 M5 ) bir sürgülü pencere aldım ve onu her seferinde 5 dakika kaydırarak 2010'un başından Ekim 2010'a kadar RAR ve 7Z LZMA sıkıştırması uyguladım - her arşivleyici tarafından sıkıştırılan neredeyse 60.000 sürgülü pencere. Sıkıştırılmış FOREX piyasası örnek pencerelerinin boyut çizelgeleri şöyle görünür ( AUDUSD, EURUSD, GBPUSD, USDCHF, USDJPY, USDCAD, NZDUSD, SILVER, GOLD ):
Şaşırtıcı bir şekilde, RAR son derece kararsız bir sonuç gösterdi. Sıkıştırılmış pencerelerin boyutu çok değişkendir. 7Z LZMA , kararlı bir sonuç ve daha küçük bir sıkıştırılmış pencere boyutu gösterdi. Bu nedenle, daha fazla araştırma için 7Z LZMA seçildi.
Sonra aynısını yapmaya başladı ama sadece pazar seçimi değişmeye başladı: birincisi Fin. enstrüman ( AUDUSD ), ardından 9 fin elde edene kadar bir tane daha ekledi. enstrümanlar ( AUDUSD, EURUSD, GBPUSD, USDCHF, USDJPY, USDCAD, NZDUSD, GÜMÜŞ, ALTIN ). Görev, arşivleyicinin yeni araçların tanıtımıyla ilişkileri nasıl bulduğunu bulmaktı. İlişkiler varsa, yeni bir kanatçık eklendiğinde sıkıştırılmış pencerenin ortalama boyutu doğrusal olmayan bir şekilde büyümelidir. alet. Ve böylece ortaya çıktı:
Halihazırda 8 araçla, verilerin en az %20'sinin gereksiz olduğu (hiçbir bilgi içermediği) görülebilir. Onlar. önemli bir ilişki vardır. 9. yüzgeci eklerken de ilginçtir. enstrüman ( GOLD ) hiçbir korelasyon tanımlanmadı (MO azalmadı). Yüzgeç eklerken RMS. enstrümanlar, başlangıca ( 1 enstrüman) kıyasla %50'den fazla ( 9 enstrüman) arttı.
Sıkıştırılmış pencerelerin (MO birliğe indirgenmiş) boyutundaki değişikliklerin grafikleri, farklı kanatçık kümelerini arar. bunun gibi araçlar:
Bu çizelgelerin dağılımları:
Hangi sonuçlar çıkarılabilir?
Modeli çürütmek veya doğrulamak mümkün değildi. Sıkıştırma algoritmaları, kanatçıklar arasında temel (algoritmalar çok basit) ilişkilerin varlığını iyi gösterir. araçlar ( 8 finansal araçta gereksiz verilerin %20'sinden fazlası taranır). Birçoğu bunun doğal olduğunu söyleyecek çünkü. Katı -dönüşüm kullanılır. Ama öyle değil. Bir örnek, 8 -mu yüzgecinin geri kalanıyla bağlantısı olan altındır ( ALTIN ). arşivleme araçları bulunamadı.
PS Haçları bilerek alınmadı, çünkü. Ana dallarla tamamen bağlantılı olduklarını ve buna göre ek olmadığını biliyoruz. bilgi taşınmıyor. Bu nedenle, sadece ana dallar.
PPS Tüm verileri pencere boyutlarına dahil ediyorum.
PPPS Sorunu çözmek ilginçti. Kendime yeni yöntemler uygulamak zorunda kaldım. Özellikle, çeşitli pencerelerin yarım milyondan fazla sıkıştırmasını gerçekleştirmek için bir RAM diski kullanmak gerekli hale geldi. Sonuç olarak, nispeten hızlı bir şekilde ortaya çıktı.
...
Sonra aynısını yapmaya başladı ama sadece pazar seçimi değişmeye başladı: birincisi Finn. enstrüman ( AUDUSD ), sonra 9 fin elde edene kadar bir tane daha ekledim. enstrümanlar ( AUDUSD, EURUSD, GBPUSD, USDCHF, USDJPY, USDCAD, NZDUSD, GÜMÜŞ, ALTIN ).