Hacimler, oynaklık ve Hurst üssü - sayfa 4
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Bu durumda, kene hacimleri kullanılmaz. Yalnızca alt zaman dilimindeki fiyat verileri alınır (PeriodData parametresi).
Aynı döngüleri görebilirsiniz.
Bunu dün yaptım. Sadece kalibre etmedim, ancak bu göstergenin saf bir SB'de ne gösterdiğine baktım. Sonuç benim için beklenmedik. TF M10, H1 ve H4 üzerindeki ortalama değer 0,54 bölgesinde elde edilmiştir. Şimdi merak ediyorum neden?
Bu döngüsellikle ilgili değil. Kendinden bellidir. Ve nasıl hesaba katılacağı veya buna bağlı olmayan bir önlemin nasıl getirileceği konusunda. Her iki durumda da bu, döngüselliğin okumalardan hariç tutulması gerektiği anlamına gelir. İşte o zaman piyasanın durumu az çok haklı olarak karşılaştırılabilir.
Ne aradığınızı anlamadınız mı? Neden döngüselliğe bağlı olmayan bir ölçüye ihtiyacımız var? Yukarıdaki gösterge ile bir veya iki yıl veya daha önce piyasa koşullarını karşılaştırabilirsiniz. Geçici kene hacmine bağlı değildir. Ve oynaklığı haklı olarak tahmin edebilirsiniz.
Ya da bir şey anlamadım, açıkla o zaman.
Bernoulli sürecinin türü, p - devam etme olasılığı q - geri dönüş olasılığı, p > q - eğilim, p < q - dönüş, p = q - rastgele yürüyüş. Yani +1 ve -1 olasılıkları ile değil, işaret çakışması ve değişimi olasılıkları ile çalışmanız önemlidir.
Bu sürece 2 yıl önce başladım. Onun için dağıtım yoğunluğunu analitik bir biçimde elde etti. Gerçekten Hurst ile bağlantı kurmak istedim. Hatta bu forumda yazmıştı. Ancak, her şey burada sona erdi.
Genel olarak, sonuçlarım bana Hurst'ün sonuçlarından daha ilginç görünüyor. Ayrıca, tavandan alınmazlar (Hurst'un formülü gibi), ancak oldukça katı bir şekilde elde edilirler. Ancak Hurst üssü de ilginç olurdu. Yalnız skaler, piyasanın durumunu karakterize etmek için çok uygun ve basit bir ağırlıktır.
Peki, SB formülünü analitik bir biçimde bulmama nasıl yardım edebilirsin? SB'nin dağılımı bilinmektedir. Binom katsayılarının bir fonksiyonudur. Basitleştirmek için Strling formülünü kullanabilirsiniz. İhtiyacın olan tek şey kapsamla uğraşmak.
Ne aradığınızı anlamadınız mı? Neden döngüselliğe bağlı olmayan bir ölçüye ihtiyacımız var?
Örneğin, yalnızca oynaklığın bir ölçüsü değil, aynı zamanda piyasanın durumunun bir göstergesi olan Hurst üssü vardır: rastgele yürüyüş (H=0,5), geri dönüş süreci (H<0,5) veya trend (H>0,5) ). Yani, bir mutlak değere bağlı olarak, hangi stratejiyi uygulayacağınıza zaten karar verebilirsiniz. Hiçbir şeyi hiçbir şeyle karşılaştırmanıza gerek yok, yani geçmiş verileri depolamanıza veya takas etmenize, ölçekleme değerleri sorununu çözmenize vb. gerek yok.
Bu, bunun Hirst değil, başka bir gösterge olduğu konusundaki fikrimi doğruluyor.
Bu bir gerçek değil. Hala Hurst üssü olduğunu düşünüyorum. Ancak, önerdiğim hesaplama algoritması görünüşe göre bazı delikler içeriyor. Sonuçta, resmi olarak, ilk önce haftanın belirli bir saati için ortalama aralığı hesapladığım ortaya çıktı (basitlik için, diyelim ki H1'den bahsediyoruz), bu saat için ortalama tik sayısını da hesapladım ve sonra böldüm. logaritmaları birbirine göredir. Belki böyle bir ortalama yanlıştır. Bildiğiniz gibi, toplamın logaritması, logaritmaların toplamına eşit değildir. :-)
Bu nedenle kapsamın ne olduğunu anlamak önemlidir.
Peters hatırladığım kadarıyla diziyi eşit aralıklara ayırmıştı yani aynı sayıda tikle uğraşmıştı. Ve bu koşullar altında, kapsamın ortalamasını aldı.
Peki, SB formülünü analitik bir biçimde bulmama nasıl yardım edebilirsin?
Yurixx :
Peters hatırladığım kadarıyla diziyi eşit aralıklara ayırmıştı yani aynı sayıda tikle uğraşmıştı. Ve bu koşullar altında, kapsamın ortalamasını aldı.
Örneğin, yalnızca oynaklığın bir ölçüsü değil, aynı zamanda piyasanın durumunun bir göstergesi olan Hurst üssü vardır: rastgele yürüyüş (H=0,5), geri dönüş süreci (H<0,5) veya trend (H>0,5) ). Yani, bir mutlak değere bağlı olarak, hangi stratejiyi uygulayacağınıza zaten karar verebilirsiniz. Hiçbir şeyi hiçbir şeyle karşılaştırmanıza gerek yok, yani geçmiş verileri depolamanıza veya takas etmenize, ölçekleme değerleri sorununu çözmenize vb. gerek yok.
Burada artık trend olduğunu söylüyor. Ne yapalım? Hangi eğilim, özellikleri? Nereden ve nasıl bakılır.
Bu gösterge neden piyasanın bir özelliği olan döngüselliğe bağlı olmasın?
Şube, görünüşe göre, daireleri ve eğilimleri belirlemekle ilgili değil ve kene hacmine dayalı bazı oynaklık analizleriyle başladı.
Tik hacminden uzaklaşarak oynaklığı ölçmek için bir çalışma yöntemi önerilmiştir.
Ayrıca kanalların genişliğinin zamanla nasıl değiştiğini göstererek daha da geliştirilebilir. Ve karşılaştırın.
Diyelim ki artık bir trend veya düz olduğunu tek bir sayı ile söylemenizi sağlayan böyle bir gösterge buldunuz. Ne olmuş?
Burada artık trend olduğunu söylüyor. Ne yapalım?
Bu, onunla alakalı değil. Eğer R = AN ^ h'ye sahipseniz, o zaman Hurst için orijinden ışın çekmek için A = 1'e sahip olmanız gerekir. Aksi takdirde, Hurst değildir.
Doğru şekilde. Açıklanan teknolojiye göre inşa edilmiş bir seri için katsayının 1'e eşit olduğunu belirledim. SB 0,5 için çalışmadığından, ya yanlış belirledim ve 1'e eşit değil (o zaman ne olduğunu bulmanız gerekiyor) error is) veya hesaplama algoritması yanlış (o zaman bir hatayı anlamanız gerekir) veya üçüncü bir şey (o zaman bir ev yöneticisi olarak yeniden eğitmeniz gerekir).
Görüyorsunuz, katsayıyı 1'e eşit olmayan bir şekilde ayarlasam ve bunu bir şekilde euro için tf = H1'de belirlesem bile, bu, başka bir tf'de pound için aynı olacağı anlamına gelmez. Ve bu artık ilginç değil. Her çift için ayrı ayrı tartı ile uğraşmak gibi. Eğer öyleyse, o zaman hacimlerle çalışabilirsiniz.
Hayır, uzun zamandır böyle şeyler yapmıyorum, form aynı değil, uzun süre antrenman yapmam gerekecek :). Burada yayınlamayı deneyin :)
Komik değil.