Hacimler, oynaklık ve Hurst üssü - sayfa 2
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
yakında yükseliyorsun, mt5 olacak ve para biriminde hem hareket hem de gerçek hacimler olacak.
Bu şey için daha ne kadar bekleyeceğiz bilmiyorum ve hala bekleyemeyiz. Şampiyona sırasında geliştiricilerin hataların çoğunu yakalaması ve ondan sonra MT5'i bir demo için bir oyuncak değil, bir ticaret platformu olarak piyasaya sürmeleri mümkün mü?
Ve kene hacimlerini yakalamak için kesinlikle hiçbir şey yoktur. Her DC'nin farklı olanları vardır - kim çizdiği kadar işaretlerse.
Genellikle piyasanın doğasının çok daha hızlı hale gelmesi anlamında değiştiğini gösterirler. Seansların günlük zirvelerine bakılırsa, hacimler yaklaşık olarak iki katına çıktı. Aynı şey ATR için de söylenebilir. Grafiklerdeki eğriler iki gruba ayrılır: 2006-2007. ve 2008-2009-2010 Yani 2008 ortasından bu yana yaşanan kriz, makineyi tüm hızıyla döndürdü. Brokerlerin donanım ve yazılımı o ana uyacak şekilde geliştirmeye zorlandıklarını düşünüyorum. Neyse artık geri dönüş yok.
Gerçekte, volatilite 2008 sonu - 2009 başındaki en yüksek seviyenin ardından şimdi düşüyor, belki daha sonra bir resim eklerim
Not Bir resim ekliyorum, bu, EMA12 tarafından düzeltilen aylık çubuklarla oynaklıktır. Aylar, resmin daha fazla tarih yakalaması için seçilir, tıpkı ZZ'mle yapılan deneylerin gösterdiği gibi, oynaklık artarsa, o zaman tüm ufuklarda büyür (yani, yerel :), zaman dilimlerinde)
PPS Hirst ile ilginç bir hareket, alıntı filtreleri yeniden yapılandırıldığında ona ne olacağını anlamıyorum? Log (Yüksek-Düşük) teoride çok az değişecektir, ancak Log'a (N) bir sabit eklemeniz (çıkarmanız) gerekecektir. Ve o zaman referans noktası (h=0.5) nerede olacak?
İlerleme zamanlarında, her zaman geri döndürülemezliği hakkında sonuçlar çıkarılır :) .
Aracıların donanım, yazılım ve filtreleme ayarlarını sadece krizden önceki fiyat akışı yoğunluğunu geri yüklemek için değiştirmeyecekleri anlamında "geri dönüş yok" yazdım. Ve felsefeyi de seviyorum. Özellikle bilgeler hakkında. :-)
Gerçekte, volatilite 2008 sonu - 2009 başındaki en yüksek seviyenin ardından şimdi düşüyor, belki daha sonra bir resim eklerim.
Evet, bu Hurst tablolarından görülebilir. Ancak 2009-2010'un hacimleri 2008'den az değil. Ve 2008'deki ATR elbette şimdi olduğundan daha yüksekti.
... oynaklık artarsa, tüm ufuklarda büyür (yani, yerel :), zaman dilimlerine göre)
bilmiyorum. Bunu görerek yargılamak zor. Daha sonra farklı TF'ler için Hurst'ün bir resmini yayınlayacağım. Belki de görülecek olan tym.
Hirst ile ilginç bir hareket, alıntı filtreleri yeniden yapılandırıldığında ona ne olacağını anlamıyorum? Log (Yüksek-Düşük) teoride çok az değişecektir, ancak Log'a (N) bir sabit eklemeniz (çıkarmanız) gerekecektir. Ve o zaman referans noktası (h=0.5) nerede olacak?
Evet, bu ilginç bir soru. GainCapital'e göre buna cevap vermek zor. Bu veriler 5 basamaklı gibi görünüyor, ancak örneğin 2009 euro için 4 milyon keneden sadece 69'unda aslında 5'inci sembol var. Ben de şimdi akış yoğunlukları birbirinden önemli ölçüde farklı olan 3 farklı brokerin fiyat tekliflerini yazıyorum. Ve gerçekten bir 5 işareti var. Bu aynı 5 basamaklı alıntılar bazı yüksek yoğunlukta gelir ve Hurst hesaplamaları (ve bu konudaki diğer tüm hesaplamalar) 4 basamaklı tırnak kullanır. 5 -> 4 dönüşümü için bir Renko ızgarası kullanıyorum ve elbette üzerinde tamamen farklı bir yoğunluk ortaya çıkacak. Bu nedenle, filtreleri yeniden yapılandırmak akı yoğunluğunu kesinlikle değiştirebilir, ancak fiyatın seyrini değiştiremez. Ve burada Renko ızgara seviyelerinin kesişimi, 4 kene görünümünü ve 4 puanlık bir fiyat değişikliğini açık bir şekilde birbirine bağlar . Bu nedenle Hurst'imin komisyoncu ayarlarına bağlı olmaması gerektiğini düşünüyorum. Bu 3 broker için çizelgelerini yayınladığımda nihayet netleşecek. Umarım her şeyi açıkça anlatmışımdır.
Ancak 2009-2010'un hacimleri 2008'den az değil. Ve 2008'deki ATR elbette şimdi olduğundan daha yüksekti.
Son gönderide temel nokta koyu renkle vurgulanmıştır.
Ve kene hacimlerini yakalamak için kesinlikle hiçbir şey yok. Her DC'nin farklı olanları vardır - kim çizdiği kadar işaretlerse.
Soru, nasıl kullanılacağıdır.
5 -> 4 dönüşümü için bir Renko ızgarası kullanıyorum ve elbette üzerinde tamamen farklı bir yoğunluk ortaya çıkacak. Bu nedenle, filtreleri yeniden yapılandırmak akı yoğunluğunu kesinlikle değiştirebilir, ancak fiyatın seyrini değiştiremez. Ve burada Renko ızgara seviyelerinin kesişimi, 4 kene görünümünü ve 4 puanlık bir fiyat değişikliğini açık bir şekilde birbirine bağlar . Bu nedenle Hurst'imin komisyoncu ayarlarına bağlı olmaması gerektiğini düşünüyorum. Bu 3 broker için çizelgelerini yayınladığımda nihayet netleşecek. Umarım her şeyi açıkça anlatmışımdır.
Renko ile bunun iyi bir hamle olduğu anlaşılmış gibi görünüyor, şimdi beş basamaklı, tam tersine 4 basamaklı kene hacimlerini sabitleyebilir ve keneler "iyi" bir gösterge haline gelebilir. Bu arada, üç haneli olanlar o zaman daha da stabil olacak :) . Meraklı.
Ancak Hirst ile ek tartışmaların zararı olmaz. Klasik olarak Hurst, bir log-log grafiğinde doğrusal bir regresyonun eğimidir. Bu yöntem, bir substratın varlığına, yani N'de sabit bir faktörün varlığına karşı duyarsızdır. Bunu, orijinden bir noktaya çizilen bir ışının eğimi ile değiştirirsiniz. Bu, yalnızca noktalar orijinden geçen düz bir çizgi üzerinde bulunuyorsa doğrudur. Log(N) - Log(Yüksek-Düşük) koordinatlarında farklı TF'lerin noktalarının grafiği var mı?