Ben böyle bir şey yaptım... - sayfa 12
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Peki, 00 bölgesindeki ve orta bölgedeki çökmeyi gözden kaçırmak zor. Ancak, istatistiksel önemlerini gözle zar zor tahmin edebiliyorum... Pek de tahmin edemiyorum. :-)
Ortalama ve varyansı hesaplamak gerekli olacaktır. Belki bu dalgalanmalar yüzde kesirler veya tersine onlarcadır. O zaman önemi anlaşılacaktır.
not
Belki de tek sürpriz, histogramın üst kenarının düzgünlüğüdür. Bunlar tamamen istatistiksel şeyler olsaydı, bu kenar tırtıklı bir tarak gibi olurdu. Ve oldukça iyi bir artış ve azalma.
Prival :
doğru anladıysam istatistiklerinizden. 50 level uçuyoruz ama önerdiğim bu kadar değil
Evet, hem 50 hem de 00'ın uçtuğu ortaya çıktı
Göstergemde, durumu "sizinki" ile değiştirmek kolaydır, bu seçeneğe satın alma girdilerini sayalım diyelim. Benzer şekilde, satışların türünü hesaplamak da kolaydır. İşte tüm seçenekler, şu anda yorumsuz satış türü
Ve bunlar sonuçlardır, solda satın al, sağda sat, yaklaşık olarak aynı, sadece istatistikler daha az.
Peki, 00 bölgesindeki ve orta bölgedeki çökmeyi gözden kaçırmak zor. Ancak, istatistiksel önemlerini gözle zar zor tahmin edebiliyorum... Pek de tahmin edemiyorum. :-)
Ortalama ve varyansı hesaplamak gerekli olacaktır. Belki bu dalgalanmalar yüzde kesirler veya tersine onlarcadır. O zaman önemi anlaşılacaktır.
not
Belki de şaşırtıcı olan, histogramın üst kenarının düzgünlüğüdür. Bunlar tamamen istatistiksel şeyler olsaydı, bu kenar tırtıklı bir tarak gibi olurdu. Ve oldukça iyi bir artış ve azalma.
İstatistiksel olarak anlamlı olduklarını düşünüyorum. Ancak bu, önemli pratik sonuçların varlığı anlamına gelmez :)
PS Gözle değerlendirmeye gerek yoktur, indikatör verileri bir dosyaya yazar
Aslında, bu histogramları uygulayan makul bir strateji ile büyük bir sorudur.
Bu üzücü.
Öte yandan, H-volatilitesine bakarsanız, o da kesinlikle 2 değil, orada da aynı tür dalgalanma var.
Ve ilerisi. Verilerde böyle bir dalgalanma varsa, örneğin arabalarda olabilir. Etki önemliyse, örneğin dalganın yönünün tahminini iyileştirmeyi deneyebilirsiniz. Doğru, bundan şüpheliyim.
Bu üzücü.
Öte yandan, H-volatilitesine bakarsanız, o da kesinlikle 2 değil, orada da aynı tür dalgalanma var.
Zamanda dalgalanma mı yoksa zikzak parametresine göre mi?
İşte en basit senaryo, "yuvarlak" hemzemin geçitlerin sayısını artı Delta puanlarını sayıyor. 06/16/2004 tarihinde 10:55'ten EURUSD, GBPUSD ve USDCSD dakikalarına uyguladım. Sonuç beklenmedik ve merak uyandırıcıydı.
Hem senaryonun metnine hem de sorunun esasına ilişkin yorumlar kabul edilir :)
PS Büyük Delta için senaryo yalan söylüyor, ancak bu sonuçların beklenmedikliğini iptal etmemelidir.
IMHO biraz farklı. En yakın "yuvarlak" seviyelerde her zaman limit gecikmeleri belirlediğimizi varsayalım. Bir çubuk oluşturulduğunda gecikmelerin yerleştirildiğini varsayalım. Tüm açık pozisyonların bir sonraki çubuğun açılış fiyatından kapatıldığını varsayın. Ardından, Yüksek veya Düşük gecikmeye dokunursa, bir kez çalışacaktır. Ancak bu işlemin sonuçları, bu durumda yanlış hesaplanmıştır, yani. operasyon sayısı açısından, ancak kalite açısından gereklidir.
Onlar. görevi ticaretle ilgili olarak doğru bir şekilde ayarlamanız gerekir, çünkü hiçbir komisyoncu, herhangi bir seviyedeki geçiş sayısı için bize ödeme yapmayacaktır:
1. Yüksek en yakın "yuvarlak" seviyeye ulaşırsa, bu seviye ile bir sonraki çubuğun açılış fiyatı arasındaki farkı toplama ekleyin.
2. Düşük en yakın "yuvarlak" seviyeye dokunursa, bu seviye ile bir sonraki çubuğun açılış fiyatı arasındaki farkı toplamdan çıkarın.
Yayılımı hesaba katmadan sonuçları alacağız. Sonuçlar, yayılmayı hesaba katmadan bile sıfıra yakınsa, burada yakalanacak hiçbir şey olmadığı açıktır.
IMHO biraz farklı. En yakın "yuvarlak" seviyelerde her zaman limit gecikmeleri belirlediğimizi varsayalım. Bir çubuk oluşturulduğunda gecikmelerin yerleştirildiğini varsayalım. Tüm açık pozisyonların bir sonraki çubuğun açılış fiyatından kapatıldığını varsayın. Ardından, Yüksek veya Düşük gecikmeye dokunursa, bir kez çalışacaktır. Ancak bu işlemin sonuçları, bu durumda yanlış hesaplanmıştır, yani. operasyon sayısı açısından, ancak kalite açısından gereklidir.
Onlar. görevi ticaretle ilgili olarak doğru bir şekilde ayarlamanız gerekir, çünkü hiçbir komisyoncu, herhangi bir seviyedeki geçiş sayısı için bize ödeme yapmayacaktır:
1. Yüksek en yakın "yuvarlak" seviyeye ulaşırsa, bu seviye ile bir sonraki çubuğun açılış fiyatı arasındaki farkı toplama ekleyin.
2. Düşük en yakın "yuvarlak" seviyeye dokunursa, bu seviye ile bir sonraki çubuğun açılış fiyatı arasındaki farkı toplamdan çıkarın.
Yayılımı hesaba katmadan sonuçları alacağız. Sonuçlar, yayılmayı hesaba katmadan bile sıfıra yakınsa, burada yakalanacak hiçbir şey olmadığı açıktır.
Hayır, sorun değil :), sadece sohbetin başlığını biraz kaçırdın. Yazdıklarınız, betiğin evriminde bir sonraki adım olabilir (veya bir göstergeden daha iyisi, bazı kesişmeleri kaybetmeyen daha doğru bir kod vardır).
Bu komut dosyası, fiyatın güçlü seviyelerde ertelenmesi gerektiği varsayılarak, seviyelerin gücünü ölçmek için tasarlanmıştır. Bir sonraki adım, değişen derecelerde ayrıntıya sahip ticaret simülasyonudur, burada farklı stratejiler zaten mümkündür.
Sürümünüz, Prival tarafından önerilen sürümle neredeyse eşleşiyor. Ancak bir sonraki çubuğu kapatmak çok iyi değil, genel olarak algoritma minimum zaman diliminde, yani dakikalarda çalışmalıdır. Bu nedenle, tam olarak önerdiği gibi, örneğin bir saat içinde tam zamanında kapatmak gerekir.
Ve diyelim ki Prival'in bahsettiği daha karmaşık özellikleri hesaplamak için daha karmaşık pozisyon muhasebesi yapmanız gerekecek, bu evrimdeki bir sonraki adım olabilir.