Durağan olmayan bir grafiği oluşturan nedir - durağan olmayan veya yağ neden tereyağıdır? - sayfa 32

Yeni yorum
 
Urain >> :
Мощьное заявление, и главное что все подсознательно хотят чтоб оно было правдой.
Bunu kendim anlıyorum, bu yüzden ifade dengeli ve doğrulandı. Bununla birlikte, piyasanın ne kadar sinsi olabileceğini bilerek, sonucumu çürütmeye veya mantıklı bir hata bulmaya istekli olanları davet ediyorum. Sadece, yanlış yaptığım şeye ustaca burnumu sokarlarsa memnun olurum.
 
bu arada tahminde bulunma ihtimali bunun üzerinden para kazanma ihtimali anlamına gelmiyor :) kimse yayılmayı iptal etmedi
 
Farnsworth писал(а) >>

Nasıl baktığınızı bilmiyorum - ancak süreçlerin durağan olduğu ve RMS'nin altıncı basamağa kadar bir doğrulukla çakıştığı oldukça açık. Genel olarak, bu durağan bir süreçtir ve istatistiksel yöntemler bunu çok iyi bir doğrulukla doğrular (ve bu daha küçük ölçeklerde çalışır). Başka bir şey de, bunun kendi içinde süreci öngörülebilir hale getirmemesidir.

Teşekkür ederim meslektaşım. Hesaplamalarınızı tekrarlamaya çalışacağım. Ama bu tartışmaların gidişatını değiştirmek ve teoriden pratiğe geçmek istiyorum. Karlı forex ticaretinin mümkün olduğuna inanıyorum. Lilliput cetveli ile bunu kanıtladı. Herkesin aklında aynı soru var: Piyasanın gizli modelini nasıl bulur ve kullanırız. Ticaret sistemleri oluşturmanın üç ana yöntemi vardır.

  1. Amatörce: çeşitli akıllı kitaplar okuyoruz, ortalama geçişler, kanallardan ribaundlar, kanal kırılmaları, destek ve direnç seviyeleri gibi farklı sistem örnekleri buluyoruz. Onları kodluyoruz ve çalışmadıklarından emin oluyoruz. Yüzlerce gösterge kullanarak farklı filtreler ekliyoruz ve kısa süreliğine çalışan bir şey alıyoruz ve sonra boşalıyor. Piyasanın zamanla değiştiği ve ticaret sisteminin parametrelerini uyarlamanın gerekli olduğu sonucuna varıyoruz. Sonraki iki seçeneğe geçelim.
  2. Doğrusal otoregresif model, çok katmanlı sinir ağı veya doğrusal olmayan başka bir işlev gibi bir piyasa modeline uymaya çalışıyoruz. Modelin katsayıları otomatik olarak piyasaya göre ayarlanır.
  3. Lineer ve lineer olmayan modellerden vazgeçiyoruz. Geçmişin benzer bölümlerini buluyoruz ve fiyatın geçmişte benzer bir segmentte olduğu gibi değişeceğini varsayıyoruz (en yakın komşu yöntemi)

2. ve 3. noktalardaki büyük sorun, girdi verilerinin pazarın durumunu benzersiz ve kısa bir şekilde tanımlayacak şekilde seçilmesidir. Boyut azaltma yöntemlerine ihtiyaç duyulan yer burasıdır.

Lilliputa'nın sisteminin nasıl çalıştığıyla ilgilenen var mı? Bir röportajda, giriş ve çıkış kurallarını bulmak için RIPPER algoritmasını kullandığını söyledi. Bu algoritmayı bilen var mı?

 
alsu >> :

(1) Seriyi artımların bağımsızlığı açısından kontrol etmek için verdiğim yöntemin pratikte açık ve teorik olarak %99,99 doğrulanmış bir sonuç verdiğini söylemek istedim - fiyat serisi bağımsız artımların yanında değil (çok az veya hiç olmasa bile) korelasyon). (2) Ve bu, sırayla, komşu okumaların bağımsızlığını ima eden, fiyatla çalışma modellerinin hepsinin yetersiz olduğunu gösteriyor.

(1) Evet, artışlar bağımsız değildir. Bizim için zaten hesaplandı. GARCH modeli, bu soruna ünlü ve oldukça basit bir yaklaşımdır. Daha gelişmiş yöntemler de mümkündür. Ya da sadece GARCH modelinin sırasını yükseltin ve zaten çok süslü olacak.

(2) Herhangi bir model yetersizdir, bu bir modelin tanımından kaynaklanır. Sadece pazarın kendisi pazar için mutlak olarak yeterli olacaktır. Onlar. modelin yeterliliğini artırmak ile karmaşıklığını artırmak arasında sürekli bir seçim vardır ve yeterlilikteki küçük bir artış bile bazen karmaşıklıkta ciddi bir artış gerektirir. Buna göre soru, modelin yetersizlik derecesidir. Basit bir model genellikle süslü bir modelden daha iyidir. Artışları bağımsız ve hatta normal olarak dağıtılmış olarak ve fiyatın kendisini rastgele bir yürüyüş olarak düşünebilirsiniz. Gerçekte durum böyle değil, ancak yine de iyi bir model olabilir ve onunla daha ileri gidebilirsiniz.

 
Farnsworth писал(а) >>

Şüphe etmedim, soru farklı, tam olarak ne hesapladınız, onu çözmeye çalışıyorum (münhasıran kendim için).

Gerçek şu ki, anlaşılabilir (bana göre) ve kanıtlanmış doğrulama yöntemleri, bir nedenden dolayı daha fazla sayıda segment gerektiriyor, bir dizi basitçe gerekli. Segmentlere göre elde edilen parametre dizisi, belirli bir (yönteme veya çeşidine bağlı olarak) uygunluk açısından analiz edilir ve ancak bundan sonra trend kriterlerini uygulamak mümkündür. İki nokta için, bu tür sonuçlara varmak zordur.

Tabii ki, istersen, yapabilirsin. İşte basit bir örnek: EURUSD serisi M15, 200.000 sayım geçmişine sahiptir. Seriyi 100.000'lik iki bölüme ayırıyorum ve ilk farkların frekanslarını çiziyorum (ikinci resim logaritmadır):

Gülümseyeceğinizi düşünüyorum ama durağanlığı değerlendirmek için görsel analiz de ilk bilgi olarak kullanılıyor. İki parçanın RMS'sinin nasıl ilişkili olduğuna bakıyoruz:


Shiryaev'in dediği gibi, oynaklığın kendisi uçucudur. Dağılım aslında onu ölçmenin yollarından biridir. Evet, ortalama bir değere sahiptir ve uzun geçmişe bakıldığında hastanenin ortalaması örtüşecektir, ancak bu aynı şeyin daha kısa olanlar için de geçerli olduğu anlamına gelmez. Oynaklığın kümelenmiş, otoresesif olduğu istatistiksel olarak kanıtlanmıştır ve bu nedenle ARCH/GARCH gibi modeller oldukça yeterlidir (örneğin, Shiryaev'in Fundamentals of Financial Mathematics'inde kanıtlanmıştır).

Elbette durağanlık ve varyansın değişmezliği modeli gerçek serilerin bu tür özelliklerini dikkate almaz.

Evet ve tamamen görsel olarak, öküzleri analiz ederek, devam etme eğiliminde olan artan oynaklık dönemleri (örneğin şimdi olduğu gibi) olduğu açıktır. MO ile aynı: Büyük veri parçalarına güveniyorsanız, o zaman hastanedeki ortalama sıcaklık 0 olacaktır. Ancak bu, içerideki trend dönemlerini hariç tutmaz. Bu nedenle, MO'nun çakışması ve uzun kesitlerde dağılma, serilerin durağanlığını göstermez. Varyanstaki değişimi iki puanla değil istatistiksel olarak değerlendirirsek. Aynı 200 ton. örneğin 1000'lik seriler halinde örnekler ve bunların varyanslarının dağılımını görüntüleyin.

 
FOXXXi >> :
Для тех кто по прежнему в танке - М.О. случайного блуждания(цены) равно нулю.

m.d.'yi değerlendirmek için Bu sürecin (rastgele yürüyüş) en azından zaman alanında, tarihin başlangıcından bu yana dizinin tüm üyelerinin aritmetik ortalamasının bir sınırı olup olmadığını hesaplamak gerekir. Ancak bu miktarın sınırı yoktur - ne klasik ne de olasılık (lim). Fiyat, gidişatı sırasında, gidişatın başlangıcındaki değerden keyfi olarak ve yeterince uzun bir süre sapabilirse, hangi sınırdan bahsedebiliriz?

hakkında sadece belirli bir noktadaki gerçekleşmelerin ortalamasını alırken konuşabiliriz. Ancak bu durumda, timbo'nun da belirttiği gibi, önceki fiyata eşittir.

 
Mathemat >> :

m.d.'yi değerlendirmek için Bu sürecin (rastgele yürüyüş) en azından zaman alanında, tarihin başlangıcından bu yana dizinin tüm üyelerinin aritmetik ortalamasının bir sınırı olup olmadığını hesaplamak gerekir. Ancak bu miktarın sınırı yoktur - ne klasik ne de olasılık (lim). Fiyat, gidişatı sırasında, gidişatın başlangıcındaki değerden keyfi olarak ve yeterince uzun bir süre sapabilirse, hangi sınırdan bahsedebiliriz?

hakkında sadece belirli bir noktadaki gerçekleşmelerin ortalamasını alırken konuşabiliriz. Ancak bu durumda, timbo'nun da belirttiği gibi, önceki fiyata eşittir.

Evet, dağılım sonsuza gider.Bu formülü düşünürsek: x(t) = x(t-1) + e(t), burada e(t) ~ N(0.1), o zaman evet, M.O. yani önceki fiyata eşit yani, dün fiyat 1.18, gürültü sıfır, o zaman bugün fiyat x(t) = 1.18+0=1.18 - kârımız sıfır, komisyon eksi ama ben M.O. bir sonraki geri sayım değil, gelecekte SB'nin beklenen hareketi.Timbo resmine bir "çan" ile bakın - peki, kaç tane gerçekleşme var, M.O. nedir? Ve mutlak ölçeğin bununla hiçbir ilgisi yok Yani, eğer euro/dolar ticareti yaparsak - Grafik ve cari fiyat olmadan ticaret yapıyorum, alım satım üzerinde baskı yapıyorum ve siz TA, küme fibleri üzerinde ticaret yapıyorsunuz - uzun vadede sonuç şu olacak aynı.

 
FOXXXi >> :

Evet, varyans sonsuza gider.

Altından bahsediyorsanız - belki.

Ama döviz çiftlerinde değil, yine fikrimi ekliyorum.

Dönüş çiftinde nasıl görünecek? Sıfıra mı? ;)

Sürece dürbünle bakın.

Doğrudan ve ters kotasyon yoluyla (örneğin, EURUSD ve USDEUR)...

Birçok yanılsama ortadan kalkacak.

 
FOXXXi >> :

Bir "zil" ile timbo resmine bakın - peki, kaç tane gerçekleşme var, M.O. nedir? ve satarsanız TA, küme lifleri ile ticaret yaparsınız - uzun vadede sonuç aynı olacaktır.

Bu gerçekleşme olasılığı ile çarpılan her gerçekleşme, hangi başlangıç noktasına bağlı olarak bugünün fiyatına veya sıfıra eşit olan matematiksel beklentiye eşittir. x(t) = x(t-1) + e(t) formülü için, beklenti şuna eşit olacaktır: E[x(t)] = E[x(t-1)] + E[e(t) ], burada E[e(t)] = 0. Buna göre, E[x(t)] = E[x(t-1)]= E[x(t-2)] = E[x(t-3) )] fiyatın sizin tarafınızdan zaten bilindiği ve matematiksel beklentiye değil, belirli bir rakama eşit olduğu ana kadar herhangi bir t için.
 
FreeLance >> :

Altından bahsediyorsanız - belki. Ama döviz çiftlerinde değil, yine fikrimi ekliyorum. Ters çiftte nasıl görünecek? Sıfıra mı? ;)

Döviz çiftleri normal varlıklar değildir, farklı kuralları vardır. Aylık çubuklara bakarsanız, ortalamaya dönme sürecinin ortalamaya döndüğünü söyleyebilirsiniz. Bununla birlikte, diğer yandan, kimsenin aylık çubuklarda işlem yapmadığı ve uzun vadeli düşüşleri kapatmak için depozito yeterli olmadığı göz önüne alındığında, yani. kimse sadece sonsuzluk kavramına değil, hatta sadece "uzun" kavramına bile yaklaşamaz. Ve küçük bir ölçekte, döviz çiftleri bile rastgele bir yürüyüş gibi davranır.

1...25262728293031323334
Yeni yorum