Durağan olmayan bir grafiği oluşturan nedir - durağan olmayan veya yağ neden tereyağıdır? - sayfa 31
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Нет,не так - тогда бы это был бы идеальный тренд.Например сумма 16-ти пятнадцатиминутных приращений СБ будет давать приращение одного часа.
hayır, bu doğru. herhangi bir dizi için 16 15 dakikalık artışın toplamı 4 saatlik bir artıştır. Bu, bir rastgele değişkenin, bir zaman kayması ile daha düşük zaman çerçevesinin zaman serilerinden elde edilen diğer birkaçının toplamı olarak kabul edildiği anlamına gelir. karıştırma operatörü bağımsız değerler verirse, evrişim koşulu sağlanmalıdır, ancak fiili olarak sağlanmaz.
tasvir ediyorum:
Neyi tekrar oku, benim için soruların mı?
Artık bir şeyler kanıtlamaya çalışmaktan bıktım. Senin yolun olsun.
Eğer p = q ise, bir noktanın 1 olasılıkla ilk (herhangi bir tarihsel) değerine geri dönüşü hakkında kanıtlanmış bir teorem vardır. kanalın içinde. Arksin teoremi de dikkate alınmalıdır, yani. fiyatın başlangıç seviyelerine dönüşü oldukça uzun olabilir. Ve getiriler arasındaki zaman aralıkları sistematik olarak artacaktır.
Karlı atma stratejisi?
Karlı atma stratejisi?
нет, именно так. сумма 16 15-минутных приращений для любого конкретного ряда - это приращение 4-х часов. Имеется ввиду, что одна случайная величина рассматривается как сумма нескольких других, которые получаются из временного ряда младшего таймфрейма смещением по времени. если оператор смешения дает независимые величины, должно выполняться условие свертки, а оно де-факто не выполняется.
Evet, herhangi bir dizi için Bu durumda, euro / doları dikkate alıyoruz - Cts fiili uygulanmayacak, çünkü sqrt (2 dakika) = 1,41, 2 dakika değil.
Onlar. Sizce 16 on beş dakikalık artışların tek bir yöne yönlendirildiği ortaya çıkıyor - harika!
Evet, herhangi bir dizi için Bu durumda, euro / doları dikkate alıyoruz - Cts fiili uygulanmayacak, çünkü sqrt (2 dakika) = 1,41, 2 dakika değil.
Onlar. Sizce 16 on beş dakikalık artışların tek bir yöne yönlendirildiği ortaya çıkıyor - harika!
еще раз - алгебраическая сумма учитывает знак приращений. Если в первые полчаса курс вырос на 100 пунктов, а во вторые упал на 50 результирующее приращение за час 100-50=50 пунктов. Чего еще непонятно? Отрицательные числа в школе вроде еще изучают?
Hesapları doğru yaptığımdan eminim meslektaşım.
Şüphe etmedim, soru farklı, tam olarak ne hesapladınız, onu çözmeye çalışıyorum (münhasıran kendim için).
Bir grup bölüm yerine iki tane seçtim.
Gerçek şu ki, anlaşılabilir (bana göre) ve kanıtlanmış doğrulama yöntemleri, bir nedenden dolayı daha fazla sayıda segment gerektiriyor, bir dizi basitçe gerekli. Segmentlere göre elde edilen parametre dizisi, belirli bir (yönteme veya çeşidine bağlı olarak) uygunluk açısından analiz edilir ve ancak bundan sonra trend kriterlerini uygulamak mümkündür. İki nokta için, bu tür sonuçlara varmak zordur.
Tabii ki, istersen, yapabilirsin. İşte basit bir örnek: EURUSD serisi M15, 200.000 sayım geçmişine sahiptir. Seriyi 100.000'lik iki bölüme ayırıyorum ve ilk farkların frekanslarını çiziyorum (ikinci resim logaritmadır):
Gülümseyeceğinizi düşünüyorum ama durağanlığı değerlendirmek için görsel analiz de ilk bilgi olarak kullanılıyor. İki parçanın RMS'sinin nasıl ilişkili olduğuna bakıyoruz:
Buna nasıl baktığınızı bilmiyorum - ancak süreçlerin durağan olduğu ve RMS'nin altıncı basamağa kadar bir doğrulukla çakıştığı oldukça açık. Genel olarak, bu durağan bir süreçtir ve istatistiksel yöntemler bunu çok iyi bir doğrulukla doğrular (ve bu daha küçük ölçeklerde çalışır). Başka bir şey de, bunun kendi içinde süreci öngörülebilir hale getirmemesidir.
Her iki segmentteki çubuk sayısı Ekim 2006 verileriyle yaklaşık 22 bin. Tarihin derinliklerine inebilirsiniz elbette ama benim bu kadar uzun bir geçmişim yok. Sonuç tamamen beklenmedik değil. Fiyat farkının ilk anı, bir trendin olmadığını gösteren sıfırda dönüyor. Birinci segmentten ikinci segmentin sonuna doğru hareket ederken ikinci moment 1'den 3.4'e yükselir. Ayrıca anlaşılabilir. İlk segment 2006-2008 fiyatlarını, ikinci segment ise 2008-2010 fiyatlarını içerir.
Tarih önemli bir şeydir ve benim anlayışıma göre tarihe bilgi veren şey denilebilir. Ancak alıntı, tabiri caizse çok "yavaş" bir süreçtir ve ne kadar uzun süre gözlemlersek izleyelim, bu süreçle ilgili tüm bilgileri asla "beklemeyeceğiz". Ama bu, bu arada, yansımalar.
Bu süre zarfında piyasa oynaklığı önemli ölçüde arttı. Fiyat farkının ikinci anının zaman içinde sabit olduğunu varsaymak, dünyada şu anda yaşadığımız ekonomik durgunluk (büyüme) ve kriz dönemlerinin olmadığını varsaymaktır. Bu yüksek zaman dilimlerinde. Daha kısa zaman dilimlerinde, günün belirli saatlerinde ve haftanın günlerinde fiyatlarda ani artışlara ve boşluklara neden olan haberler nedeniyle volatilite (veya varyans) sabit değildir. Yani matematik olmadan bile ilk fiyat farkını alsak bile piyasada neden durağanlık olmadığını anlayabiliyorum. Yine de, birisi fiyat farkının en azından geniş anlamda durağan olduğunu gösteren hesaplamalarını sunarsa fikrimi değiştirmeye hazırım.
Bu tür argümanları sevmiyorum - hiçbir şeyle ilgili değiller. Bu boş bir felsefedir ve sadece spor ilgisi uğruna karşıt teoriyi ortaya atabilirsiniz. Tüm bu boşlukların, sıçramaların vb. tıka basa dolu olduğu ağır kuyruklar nedeniyle yörünge sapmalarına gelince, bu tamamen farklı bir hikaye.
Bu arada fiyatlarda kısa süreli bir durağanlık olmadığını söylemiyorum. Örneğin, EURGBP, şu anda her iki para birimiyle ilgili haber eksikliğinden dolayı önemli trendler ve oynaklık patlamaları olmaksızın, Avrupa gecesi boyunca oldukça sakin davranır. Bu çift, pipsçiler için bir cennettir. YuraZ'a sorun :-)
Yukarıda belirtilen yeterli zamanın olduğu bazı argümanlar. Diğer her şey birkaç yıl önce virüs tarafından yok edildi. Görüyorsunuz, tartışmayacağım, ama kendim için sonuçlar çıkardım ve bana öyle geliyor ki, gerekli doğrulukla haklı. Ancak hile çok basit ve tamamen farklı.
lea писал(а) >>
......................Karlı atma stratejisi?
В моём случае речь идёт о размере приращения,ты же ведь это оцениваешь.Тоесть ср. приращение за 4 часа будет больше ср. приращения за 15 мин. не в 16 раз,а в 4 раза - это я и хотел тебе сказать.
Tamam, görünüşe göre anlamamışlar.
Ortalama artışları, hatta büyüklüklerini değerlendirmiyorum. Fiyat artışının olasılık yoğunluk dağılımının şeklini değerlendiriyorum - bunun için uygun bir matematiksel aparat var.
Sadece, verdiğim artışların bağımsızlığı için seriyi kontrol etme yönteminin neredeyse açık ve teorik olarak %99,99 doğrulanmış bir sonuç verdiğini söylemek istedim - fiyat serisi bağımsız artışların yanında değil (çok az veya hiç korelasyonu olmasa bile) ). Ve bu da, komşu okumaların bağımsızlığını ima eden tüm fiyatla çalışma modellerinin yetersiz olduğunu gösteriyor.
Ayrıca, görünüşe göre (bunun hala kanıtlanması gerekmesine rağmen - ve bunun için yeterli tarihsel veri olmamasına rağmen), bitişik okumalar arasındaki istatistiksel bağımlılık, en az birkaç daha düşük zaman diliminden oluşan bir dizi çizelgelerinde aynıdır (en fazla H4, bunu makul bir doğrulukla kontrol ettim). ONLAR. Görünen o ki, belirtilen bağımlılık en azından kısmen rastgele olmayan bir fenomendir ve bu nedenle tahmin edilebilir.
Bir kez daha tekrar ediyorum - bu sonuç teoriktir ve yalnızca matematiğe dayalıdır, "temel analiz" alanından herhangi bir varsayım yoktur :)
Tamam, görünüşe göre anlamamışlar.
Ortalama artışları, hatta büyüklüklerini değerlendirmiyorum. Fiyat artışının olasılık yoğunluk dağılımının şeklini değerlendiriyorum - bunun için uygun bir matematiksel aparat var.
Sadece, verdiğim artışların bağımsızlığı için seriyi kontrol etme yönteminin neredeyse açık ve teorik olarak %99,99 doğrulanmış bir sonuç verdiğini söylemek istedim - fiyat serisi bağımsız artışların yanında değil (çok az veya hiç korelasyonu olmasa bile) ). Ve bu da, komşu okumaların bağımsızlığını ima eden tüm fiyatla çalışma modellerinin yetersiz olduğunu gösteriyor.
Ayrıca, görünüşe göre (bunun hala kanıtlanması gerekmesine rağmen - ve bunun için yeterli tarihsel veri olmamasına rağmen), bitişik okumalar arasındaki istatistiksel bağımlılık, en azından daha düşük zaman dilimlerinden oluşan bir dizi grafikte (H4'e kadar) aynıdır. , bunu yeterli hassasiyetle kontrol ettim). ONLAR. Görünen o ki, belirtilen bağımlılık en azından kısmen rastgele olmayan bir fenomendir ve bu nedenle tahmin edilebilir.
Bir kez daha tekrar ediyorum - bu sonuç teoriktir ve yalnızca matematiğe dayalıdır, "temel analiz" alanından herhangi bir varsayım yoktur :)