Durağan olmayan bir grafiği oluşturan nedir - durağan olmayan veya yağ neden tereyağıdır? - sayfa 27

Yeni yorum
 

gpwr'ye

Тоже рад с Вами здесь встретиться. По прежнему на работе пытаюсь создать "мыслящую сеть" близкую к мозгу используя спайки и время. Но пока кроме простого распознования обьектов ничего не получается. Многие сомневаются что спайковые сети обладают каким то преимуществами по сравнению с обычными нейронными сетями. Но это тема отдельного разговора.

Evet, bu tamamen ayrı bir konuşma.

timboya

Birinci fiyat farkı durağan değildir.

Hangi anlamda olduğuna bağlı. :o) Geniş anlamda, birkaç önemli test geçtiğinden, oldukça durağandır (en azından ana dağıtım parametreleri - ortalama ve muhtemelen varyans için). Ancak, ACF'nin kaymalara göre kararlılığı ile ilgili gerçekten sorunlar var, yani. dar anlamda hiç durağan değildir. Bununla birlikte, "doğruluğu" istediğiniz gibi yorumlayabilmeniz için kesinlikle açık, net ve nesnel bir kriter yoktur.

 
faa1947 >> :


16. sayfada, aynı zaman aralığı - 480 saat için M1 ve H1 spektrumlarını verdim. Spektrumlar temelde farklıdır. Spektrumun formu, sürecin fiziği ile iyi bir uyum içindedir. 1 saat içinde M1'de birçok trend başladı ve bitti, bu da farklı zaman ufkuna sahip yatırımcılara tekabül ediyor. Bu belki de VR'nin durağan olmamasının ana nedenidir. İddianız durağan Fourier serileri için kesinlikle doğru olmalıdır.

---------

Bu frekansın altında spektrumlar aynıdır. Bu RF parçaları gerekli mi? Atılan şeyin enerjisi oldukça önemliyse?

PSD'nin ortalamasını almak için yöntemler vardır. Aynı zamanda, mevcut tepe noktaları ortalamadan çok az farklıysa, bu bir dairedir. Trendlerde ana güç zirvelerde yoğunlaşmalıdır.

Kedileri sevmiyorsun...

İlk önce kıdemli zaman dilimini uygun şekilde hazırlamanız gerekir.
Ardından spektrumu doğru bir şekilde hesaplayın.
 
timbo >> :
Первая разница случайного блуждания - это неторгуемый процесс, торгуемый процесс само блуждание . Именно поэтому знание того, что первая разница стационарна, никак не поможет в торговле.
Bende de benzer bir his var. O kadar kategorik değilim, sadece ilk farkı kullanma olasılığı benim için açık değil.
 
timbo писал(а) >>
Beyaz gürültü olacak takas edilebilir bir süreç istedim. Rastgele yürüyüşün ilk farkı, ticarete konu olmayan süreçtir, ticarete konu olan süreç, yürüyüşün kendisidir. Bu nedenle birinci farkın durağan olduğunu bilmek ticarette hiçbir şekilde yardımcı olmaz.

Birinci fiyat farkının durağan olduğu iddialarına son vermek için ekteki durağanlık testi göstergesini geniş anlamda yazdım. Bu şekilde çalışır

  1. Tüm fiyatların farkları hesaplanır
  2. Veriler iki eşit bölüme ayrılmıştır.
  3. İlk bölümde, ilk an hesaplanır (bu bölümdeki tüm fiyatların ortalaması)
  4. Her iki bölümün tüm fiyatlarından, 3. paragrafta hesaplanan ilk anı çıkarıyoruz. İlk bölümdeki verilerin sıfır ortalamaya sahip olacağı açıktır.
  5. Yine birinci bölümde ikinci moment (dağılım) hesaplanır.
  6. Her iki bölümün fiyatları da 5. paragrafta hesaplanan dağılımın sqrt'sine bölünür. İlk bölümdeki verilerin birim varyans alacağı açıktır.
  7. İkinci segmentteki fiyatların birinci ve ikinci anlarını hesaplıyoruz ve bunları bir gösterge olarak çiziyoruz. Veriler büyük ölçüde durağansa, bu anların sırasıyla 0 ve 1 civarında dalgalanmasını bekleriz.

EURUSD H1'deki hesaplamalar, ilk anın (ortalama) gerçekten 0 civarında dalgalandığını, ancak ikinci anın (varyans) 1'den 3.4'e çıktığını gösteriyor. Dolayısıyla burada fiyat farkını geniş anlamda bile durağan bir sayı olarak adlandırmak zordur.

Fiyat farkının beyaz gürültüye ne kadar yakın olduğunu kontrol etmek de ilginç. Tanım olarak, beyaz gürültü düz bir spektruma sahiptir. Tanım, çoğu durumda bu dağılım ima edilse de, bu gürültünün normal bir dağılıma sahip olması gerektiği hakkında hiçbir şey söylemez. Önceki gönderim EURUSD H1 için ACF fiyat farkını gösterdi. Delta fonksiyonu şeklindedir. ACF'nin Fourier dönüşümünü alırsak, fiyat farkının düze yakın olan güç spektral yoğunluğunu elde ederiz, yani. fiyat farkı spektral anlamda gerçekten beyaz gürültüye yakındır. Ancak olasılık dağılımı açısından bu farklı bir konudur. Fiyat farkının anlarını hesaplarsak aşağıdaki tabloyu elde ederiz.

An dağıtım normu EURUSD USD/JPY EURGBP USDCAD EURJPY
m4=E{x^4} 3 14.73 18.85 18.53 14.94 19.33
m6=E{x^6} on beş 1090 2129 1320 962 1839

Her durumda, veriler ortalamaları sıfır ve varyansı 1 olacak şekilde normalleştirilir. Tablodan da görülebileceği gibi, birinci kur fiyat farkı Gauss gürültüsünden çok daha büyük 4. ve 6. momentlere sahiptir (2. moment 1 ve tüm tek anlar 0'dır). Yani, fiyat farkı için varyansı aşan patlamaları tespit etme olasılığı Gauss gürültüsünden çok daha yüksektir.

Bütün bunlar ticaret için bize ne veriyor?

  1. İlk fiyat farkının ACF'si delta fonksiyonu şeklindedir, yani mevcut farkın geçmişle korelasyonu sıfıra yakındır. Böyle bir süreci nasıl tahmin edebiliyorsunuz anlamıyorum.
  2. Birinci fiyat farkı en geniş anlamda bile durağan değildir. Bu nedenle, fiyat farkının zaman içindeki sürekli istatistiksel davranışının kar getirmeyeceği gerçeğine dayalı alım satımın kâr getirmeyeceğini düşünüyorum.
  3. İlk fiyat farkı, varyansın dışında büyük uç değerlere sahiptir, bu da fiyat farkının sıfıra dönmesi yönünde pozisyonlar açılırsa hızlı bir boşalmaya yol açacaktır.

Hesaplamalarımda kullanılan tüm kodlar ektedir.

Bu konudaki tüm katılımcılara bir sorum var: Fiyatların öngörülebilir olması veya karlı ticaret yapabilmesi için hangi istatistiksel özelliklere sahip olması gerekir?

Dosyalar:
indicators.zip  2 kb
 
TOV >> :

Çalışmayacak. Aşağıdaki gibi notlar yazarak ben de sapkınlıktan muzdariptim.

Ne ile meşgulsün?
 
begemot61 писал(а) >>
Ne ile meşgulsün?

Yarım periyottan fazlasını tahmin etmiyorsunuz.

 
gpwr >> :

Bu konudaki tüm katılımcılara bir sorum var: Fiyatların öngörülebilir olması veya karlı ticaret yapabilmesi için hangi istatistiksel özelliklere sahip olması gerekir?

İlk ve en belirgin olanı, ortalamanın sabitliği + dağılımda "yağ kuyruklarının" olmaması. Bu durumda, hiçbir şeyin tahmin edilmesi gerekmez.
 
TOV >> :

Yarım periyottan fazlasını tahmin etmiyorsunuz.

Yani genel olarak tahmin etmenin mümkün olduğunu hiçbir yerde göstermediniz.
Genel olarak, birçok insanın neden VR'nin tahmin edilebileceğini düşündüğünü anlamıyorum.
 
begemot61 писал(а) >>
İlk ve en belirgin olanı, ortalamanın sabitliği + dağılımda "yağ kuyruklarının" olmaması. Bu durumda, hiçbir şeyin tahmin edilmesi gerekmez.


Fiyat veya artışlardan mı bahsediyorsunuz?

 
begemot61 >> :
Первое и самое очевидное, постоянство среднего + отсутствие "толстых хвостов" у распределения. В этом случае не требуется ничего предсказывать.

Evet, ilk an zaten bir sabittir ve sıfıra eşittir.Dağılım zamana bağlı olmamalı ve "şişman kuyrukları" unutun.
1...202122232425262728293031323334
Yeni yorum