Bir kez daha loks hakkında. - sayfa 23
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
En düşük istek :)Lütfen ikinciden başlayarak herhangi biri yerine hangi "kümülatif siparişi" açmam gerektiğini yazın
2010.03.22 00:38 satın al 0,01 1.35339
2010.03.22 08:01 sat 0.02 1.35026
2010.03.23 00:06 satın al 0.03 1.35643
2010.03.23 08:37 sat 0.09 1.35026
Cevabınızdan sonra, kesinlikle tüm pozisyonların "hayatının" tarihini izleyeceğim.
'
Holivar'ın hedefi asla gerçek olmadı! Ve ben sadece bu pozisyonlar için "ağlama hakkında" anlamak istiyorum. ;)
Anlayacak ne var?
2010.03.22 00:38 0,01 satın al
2010.03.22 08:01 0,02 sat = 0,01'i kapat, 0,01'i aç, 0,01 sat
2010.03.23 00:06 0,03 al = 0,01 kapat sat, 0,02 aç aç
2010.03.23 08:37 sat 0.09 = 0.02 kapat al, aç 0.07 sat
---
2010.03.23 08:37 0.07 satış sonrası toplam
Anlayacak ne var?
2010.03.22 00:38 0,01 satın al
2010.03.22 08:01 0,02 sat = 0,01'i kapat, 0,01'i aç, 0,01 sat
2010.03.23 00:06 0,03 al = 0,01 kapat sat, 0,02 aç aç
2010.03.23 08:37 sat 0.09 = Kapat 0.02 al, aç 0.07 sat
---
2010.03.23 08:37 0.07 satış sonrası toplam
Veya bunun gibi (DC izin veriyorsa):
2010.03.22 00:38 0,01 satın al
2010.03.22 08:01 sat 0.02 = Açık 0.02 sat + OrderCloseBy(0.01al,0.02sell)
2010.03.23 00:06 satın al 0.03 = Açık 0.03 satın al + OrderCloseBy(0.01sat,0.03satın al)
2010.03.23 08:37 sat 0.09 = Açık 0.09 sat + OrderCloseBy(0.02satın al,0.09sell)
Al ve test cihazında kontrol et :)
Her şey basit, o kadar ki, gerçekten kanıta bile ihtiyacınız yok - daha doğrusu, Euler ve Poisson bunu kanıtladı, yani buradasınız - :) Bu sadece bir temel, :)
*** İpucu cevaplamak için acele etmeyin - böyle şeylerde yanılmam... :)
Test eden kişi burada bir otorite değildir. Ancak test cihazında bile, denge yukarı veya aşağı gittiğinde, "tarihteki trend ve döviz çifti ve zamandan" bağımsızlık tezini reddeden bir resim göreceğiz. Test cihazında bile, aynı uzunluktaki farklı zaman aralıklarında oynaklıkta bir değişiklik gözlemleyeceğiz.
Uzun vadede, karlı ve kaybedilen işlemlerin sayısı aynı olacaktır, bu da piyasanın rastgele bir yürüyüşe ne kadar yakın olduğunu gösterir. Çok yakın. O kadar yakın ki, birçok pratik amaç için böyle kabul edilebilir. Ancak, piyasa rastgele bir yürüyüş değildir.
Mesajınızdan, raporun ürettiği değerler konusunda yetersiz bilgi sahibi olduğunuz sonucuna varıyorum. İlgili yazıları tekrar okumanızı tavsiye ederim... Gereksiz olmayacak...
500 $ depozito ile test edildi.
Depozitoda yılda 3 kez artış aldık.
Ortalamayı kullanırken, mevduatınızın hangi risklere dayanabileceğini anlamak önemlidir. Ortalama alma aynı martingaldir. Klasik martingal nedir? Bahis, bir bahis kazanılana kadar ikiye katlanır. Riskler artıyor... Martingale, bahsi ikiye katlama miktarının her zaman sonlu olduğu iddiasına dayanıyor.
Ortalamaya bakalım... Fiyat değişim aralığı arttıkça riskler artar. Bu aralık sabitlenir sabitlenmez, kaybı geri kazanmaya ve kazanmaya başlarız. Dolayısıyla, ortalama almanın hem trend boyunca hem de ona karşı uygulanabileceği sonucu.
Şimdi teste geri dönelim. Fiyat değişim aralığı 2700 p'dir.Ortalama adımı 20 p'dir.Maksimum tek yönlü pozisyon sayısı 2700/20=135'tir. Şimdi maksimum riski 135*136*20/2=183600 p noktalarında hesaplayabiliriz. Minimum pozisyon hacmi 0.01'dir. puan değeri - 0.1 dolar.
Toplam: Tek yönlü ortalama ile maksimum risk 18.360 dolardır.
2 yönde ortalama ve 20 p kar ile pozisyonları sabitlersek, o zaman maksimum risk 18360-135*20*0.1=18090 dolar.
Bu geri tepmesiz harekette bir risktir. İki taraflı ortalama testinin sonuçları yukarıda verilmiştir. Daha sonra risk, hesaplanandan 1,5 kat daha az olan 11424.67 idi.
benim de demek istediğim buydu
Anlayacak ne var?
2010.03.22 00:38 0,01 satın al
2010.03.22 08:01 0,02 sat = 0,01'i kapat, 0,01'i aç, 0,01 sat
2010.03.23 00:06 0,03 al = 0,01 kapat sat, 0,02 aç aç
2010.03.23 08:37 sat 0.09 = 0.02 kapat al, aç 0.07 sat
---
2010.03.23 08:37 0.07 satış sonrası toplam
2010.03.24 00:50 itibarıyla alındı (yyo cinsinden bakiye)
1.35026 - 1.35339 = -3.13
1.35026 - 1.35643 = -6.17
1.35643 - 1.35026 = -12.34
1.35026 - 1.34638 = 27.16
Toplam -3,13 + -6,17 + -12,34 + 27,16 = 5,52
'
"Benim versiyonum
2010.03.24 00:50 kapat 0.09 1.34638
2010.03.24 00:50 kapat 0.03 1.34625
2010.03.24 00:50 kapat 0.02 1.34638
2010.03.24 00:50 kapat 0.01 1.34625
Toplam 5.00
Umarım hesaplamalarda hata yapmamışımdır, peki orda bir spread var, burada bir spread var.
Test eden kişi burada bir otorite değildir. Ancak test cihazında bile, denge yukarı veya aşağı gittiğinde, "tarihteki trend ve döviz çifti ve zamandan" bağımsızlık tezini reddeden bir resim göreceğiz. Test cihazında bile, aynı uzunluktaki farklı zaman aralıklarında oynaklıkta bir değişiklik gözlemleyeceğiz.
Uzun vadede, karlı ve kaybedilen işlemlerin sayısı aynı olacaktır, bu da piyasanın rastgele bir yürüyüşe ne kadar yakın olduğunu gösterir. Çok yakın. O kadar yakın ki, birçok pratik amaç için böyle kabul edilebilir. Ancak, piyasa rastgele bir yürüyüş değildir.
Daha fazla açıklayacağım - bana göründüğü gibi, TV'yi zaten anladınız, bu yüzden basitleştirmeden konuşacağım - Gerçek bir rastgele değişken (sözde değil) sonsuz bir spektruma sahiptir, yani birkaç yüzyıllık periyotlar dahil :))) Bu nedenle, analiz süresi, neyi bir hata olarak kabul edeceğimiz ve neyi saymayacağımız için yeterli olmalıdır. Ve size PM yazdığım trendler, basit ve düşük bir frekans var :)) Ve matematikle çelişki yok. :))
komut dosyası CloseBy veritabanı kodunda
Link verirmisin bişey bulamadım Teşekkür ederim.
2010.03.24 00:50 itibarıyla alındı (yyo cinsinden bakiye)
1.35026 - 1.35339 = -3.13
1.35026 - 1.35643 = -6.17
1.35643 - 1.35026 = -12.34
1.35026 - 1.34638 = 27.16
Toplam -3,13 + -6,17 + -12,34 + 27,16 = 5,52
'
"Benim versiyonum
2010.03.24 00:50 kapat 0.09 1.34638
2010.03.24 00:50 kapat 0.03 1.34625
2010.03.24 00:50 kapat 0.02 1.34638
2010.03.24 00:50 kapat 0.01 1.34625
Toplam 5.00
Umarım hesaplamalarda hata yapmamışımdır, peki orda bir spread var, burada bir spread var.
Benim seçeneklerimdeki yayılmayı hesaba katmamışsın ama seninkilerde fark buradan geliyor.
Ama takasları hesaba katmamışsın.
Benim seçeneklerimdeki yayılmayı hesaba katmamışsın ama seninkilerde fark buradan geliyor.
Ancak takasları dikkate almamışsınız.
Yayılma hakkında - evet, ilk başta yazdım, sonra farkı yaratanın sadece "ileri geri" olduğunu fark ettim. Swaplar ayrıca "aritmetik"e ait değildir.Sorumun amacı şuydu ... Sadece bu tür tüm anlaşmazlıklarda tek bir isim değil sadece sıfatlar var :)
Yayılma hakkında - evet, ilk başta yazdım, sonra farkı yaratanın sadece "ileri geri" olduğunu fark ettim. Swaplar ayrıca "aritmetik"e ait değildir.
Sorumun amacı şuydu ... Sadece bu tür tüm anlaşmazlıklarda tek bir isim değil sadece sıfatlar var :)
Sadece bir kilit kullanmak, ticaret algoritmasının teknik olarak uygulanması meselesidir. Kilitte ek bir kazanç olmadığı unutulmamalıdır. Kilit, takaslarda bir kayıptır (birçoğu bunu bir kayıp olarak görmese de) ve kilit olmadan elde edilemeyen bir miktar kâr elde etme yanılsamasıdır.