Danışman gerçek için uygun mu? - sayfa 4

Yeni yorum
 
Mathemat >> :
Точнее сказать так: эксплуатируются не серии прибыльных/убыточных сделок, а серии, в которых профит-фактор сменяется с большего 1 на меньший 1.
Адекватный трейдер при анализе кривой баланса не мыслит единичными сделками (исключения - пипсовщик с SL/TP>>1 и мартингейлер). Он смотрит на график через усредняющее окно - скажем, результат последних 20 сделок. Этот плавающий результат и есть текущий профит-фактор.
Конечно, этой техникой не справиться с сериями сделок ПУПУПУПУПУ... (профит-убыток).


Ben bundan bahsediyorum. PPPPPPPUUUUUUUU'ya mı ihtiyacınız var?
Şimdi, tek bir kaybetme işlemlerinin bir dizi küçük işlemin karını kapsadığı bir sorunum var. Bir dizi kârlı işlem 40 veya daha fazla işleme ulaşır, ancak genellikle geri dönüşlerde veya bir trendin sonunda bulunan çok kârsız olanlar da vardır. Danışman oynaklığı kapatamayacağı için SL'yi azaltamam. Ne yapalım?
 
Mathemat >> :
Точнее сказать так: эксплуатируются не серии прибыльных/убыточных сделок, а серии, в которых профит-фактор сменяется с большего 1 на меньший 1.
Адекватный трейдер при анализе кривой баланса не мыслит единичными сделками (исключения - пипсовщик с SL/TP>>1 и мартингейлер). Он смотрит на график баланса (эквити) через усредняющее окно - скажем, результат последних 20 сделок. Этот плавающий результат и есть по сути текущий профит-фактор.
Конечно, этой техникой не справиться с сериями сделок ПУПУПУПУПУ... (профит-убыток).

Görünüşe göre bir dizi PUPUPUPU ile denge duracak mı?

 
peco писал(а) >>


Ben bundan bahsediyorum. PPPPPPPUUUUUUUU'ya mı ihtiyacınız var?
Şimdi, tek bir kaybetme işlemlerinin bir dizi küçük işlemin karını kapsadığı bir sorunum var. Bir dizi kârlı işlem 40 veya daha fazla işleme ulaşır, ancak genellikle geri dönüşlerde veya bir trendin sonunda bulunan çok kârsız olanlar da vardır. Danışman oynaklığı kapatamayacağı için SL'yi azaltamam. Ne yapalım?


Sizinki gibi bir strateji, ya oturarak ya da bir martingale ile ortalama almaktır. Bundan para kazanabileceğini sanmıyorum.
Denge filtresinin çalışması için ortalama kar ve elk'in yaklaşık olarak eşit olması gerekir. Her durumda, kısa ortalama bakiyenin süresi, stratejinin tipik "görev döngüsünden" daha az olamaz.

 
Mathemat >> :
Точнее сказать так: эксплуатируются не серии прибыльных/убыточных сделок, а серии, в которых профит-фактор сменяется с большего 1 на меньший 1.
Адекватный трейдер при анализе кривой баланса не мыслит единичными сделками (исключения - пипсовщик с SL/TP>>1 и мартингейлер). Он смотрит на график баланса (эквити) через усредняющее окно - скажем, результат последних 20 сделок. Этот плавающий результат и есть по сути текущий профит-фактор.
Конечно, этой техникой не справиться с сериями сделок ПУПУПУПУПУ... (профит-убыток).


Bu işi sergilemek içindir. Daha uzun sürede drene olur.... Burada lot yönetimini denemeye değer mi?
Dosyalar:
2-3.rar  5 kb
 
Mathemat >> :
Конечно, этой техникой не справиться с сериями сделок ПУПУПУПУПУ... (профит-убыток).

Bu durumda - PUPUPUPUPU... (kar-zarar) bakiyeyi/öz sermayeyi kademeli olarak artırırsa, EA ticarete devam edebilir.

PUPUPUPUPU... (kar-zarar) bakiyeyi/öz sermayeyi sıfırda (yatay olarak) tutar veya düşürürse, EA otomatik olarak ticareti durduracak ve sanal ticaret moduna geçecektir, yani. bekleme moduna
 
Pekala, açık. Peco'nun kârsız olanları tamamen ortadan kaldırmakla ilgili bir sorunu var gibi görünüyor :)
Peco , bunu anlamak için en azından bir denge çizimi gösterebilirsin...
 
Dserg >> :
Считаю кривую баланса в пунктах. Строю на этой кривой две машки. Как только быстрая пересекает вниз медленную, уменьшаю лот в 100 раз. Как только пересекает обратно - восстанавливаю лот.
Hızlı ve yavaş herhangi bir parametre dengeyi kuzeye çekiyor mu?
Yoksa onları "arkadaşlık" olarak mı aldınız? Tarihte, filtreleme bir şeydir. Ancak gelecek için filtrenizin parametrelerini seçmek biraz farklıdır.
MM için uygun olduğunu düşünüyorum. Hayır olmasına rağmen, partiyi 100 kat azaltmak ~ olağan bir "çit" dir. Ek parametrelere sahip filtreniz basit bir uyum sağlar.

Benzer şekilde, ancak daha fazla tercihle:
Dima_S. >> :

Genel anlamda denge eğrisinin lineer regresyonunun eğimi kullanılır ve parti büyüklüğünün eğime bağlı olarak ayarlama fonksiyonu ayarlanır...

Denge eğrisinin lineer regresyonuna ilişkin parametreleriniz neye bağlıdır? Toptancılıktan tarihe mi?

 
Bir sonraki sipariş için parti büyüklüğünü hesaplamak için bir fonksiyon çizdim ( Dserg tarafından önerilen prensibe göre). Tek şey, partinin sorunsuz bir şekilde artması/azalmasıdır.
Değişkenler:
FastPeriodMA - hızlı dalga periyodu.
SlowPeriodMA - yavaş dalganın periyodu.
Katsayı - bir sonraki bahis için çarpan/bölücü.
 double GetLot() {
  int i, FastPeriodMA = 7 , SlowPeriodMA = 14 , Coefficient = 2 ;

  static double Lot = 0 ;
  static double PrevBalance = 0 ;
  static double BalanceOld[ 0 ];
  static double BalanceNew[ 0 ];
  if ( NormalizeDouble (PrevBalance - AccountBalance(), 2 ) != 0 ) {
    ArrayResize (BalanceNew, ArraySize (BalanceOld) + 1 );
    for (i = 0 ; i <= ArraySize (BalanceOld) - 1 ; i++)
      BalanceNew[i] = BalanceOld[i];
    BalanceNew[ ArraySize (BalanceOld)] = AccountBalance();
    ArrayResize (BalanceOld, ArraySize (BalanceOld) + 1 );
    ArrayCopy (BalanceOld, BalanceNew);
    PrevBalance = AccountBalance();

    if ( ArraySize (BalanceNew) > SlowPeriodMA) {
      double FastMA = 0 , SlowMA = 0 ;
      for (i = ArraySize (BalanceNew) - FastPeriodMA; i <= ArraySize (BalanceNew) - 1 ; i++)
        FastMA += BalanceNew[i];
      FastMA /= FastPeriodMA;
      for (i = ArraySize (BalanceNew) - SlowPeriodMA; i <= ArraySize (BalanceNew) - 1 ; i++)
        SlowMA += BalanceNew[i];
      SlowMA /= SlowPeriodMA;
      if (FastMA > SlowMA) Lot *= 2 ;
      else Lot /= 2 ;
    }
  }
  if (Lot < MarketInfo( Symbol (), MODE_MINLOT)) Lot = MarketInfo( Symbol (), MODE_MINLOT);
  else if (Lot > MarketInfo( Symbol (), MODE_MAXLOT)) Lot = MarketInfo( Symbol (), MODE_MAXLOT);
  return (Lot);
}
Değerli uzmanlar, lütfen parti hacmini artırma/azaltma hızı açısından MM hakkındaki düşüncelerinizi bize bildirin.
Burada matematiksel olarak evrensel bir formül türetmek mümkün müdür?
Örneğin, zarar durumunda parti hacmindeki azalma oranı, kâr durumunda parti hacmindeki artıştan çok daha hızlı olmalıdır.

İkili sisteme hangi formül/prensip lineer regresyonun hesaplandığını ( Dima_S. yöntemi) ve sonraki yaklaşım çizgisinin eğiminin (trend) hesaplanmasını hatırlatın. =)
 
coaster писал(а) >>
Hızlı ve yavaş herhangi bir parametre dengeyi kuzeye çekiyor mu?
Yoksa onları "arkadaşlık" olarak mı aldınız? Tarihte, filtreleme bir şeydir. Ancak gelecek için filtrenizin parametrelerini seçmek biraz farklıdır.
MM için uygun olduğunu düşünüyorum. Hayır olmasına rağmen, partiyi 100 kat azaltmak ~ olağan bir "çit" dir. Ek parametrelere sahip filtreniz basit bir uyum sağlar.

Benzer şekilde, ancak daha fazla tercihle:

Denge eğrisinin lineer regresyonuna ilişkin parametreleriniz neye bağlıdır? Toptancılıktan tarihe mi?


Burada her şey her zamanki gibi:
geçmiş üzerinde geriye dönük test, optimizasyon bölgesinin dışında ileri.
Aksi takdirde, bu adil değil, neden kendini kandırıyorsun? :-)
 
Mathemat писал(а) >>
Pekala, açık. Peco'nun kârsız olanları tamamen ortadan kaldırmakla ilgili bir sorunu var gibi görünüyor :)
Peco , bunu anlamak için en azından bir denge çizimi gösterebilirsin...


Bu kadar.
Maşkaların periyodu tavandan alınmaz, tipik bir ticaret döngüsüne dayanır.
1234567891011...52
Yeni yorum