Çoklu para birimi analizinin bazı saçmalıkları üzerine düşünceler. - sayfa 13
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
anladım ki bu
almak için (yalnızca bu yüzden, sürümünüze göre EUR'nun USD'ye göre ne kadar değişeceğini yazmamışsınız)
ve bu"
Fark edilmeden kaldıJ "Haç her zaman eşleşmez, aksi takdirde çarmıhta para kazanmak imkansızdır."
beni, sonra gördüm, ama ilk olarak, "bu" bir sonuçtur ve ikincisi, çaprazda para kazanma fırsatı, EURJPY != EURUSD * USDJPY olduğunun kanıtı değildir (alıntılar, aynı veya farklı lotlarla açık pozisyonlar değil)
'
Yine de biraz konuyu dağıtmama izin verin (aslında merak ediyorum)
Bir korelasyon formülü var, iki sayı var
EURJPY'nin EURUSD ile korelasyonu = %-22.1
EURJPY'nin USDJPY ile korelasyonu = %69
EURJPY ile korelasyonu (EURUSD*USDJPY) hesaplamak mümkün mü (bir formül var mı)?
Korelasyon, iki rastgele değişken arasındaki ilişkiyi gösterir. 1'e (%100) eşitse, ilişki işlevseldir. Sorun şu ki, korelasyon aynı zamanda rasgele bir değişkendir, bu da IMHO'nun çapraz oranlar yoluyla bir TS oluşturmayı zorlaştırır.
Çeşitlendirme, her durumda bir boşlukta küresel bir at için ve her durumda normal bir getiri dağılımı durumunda piyasa için etkilidir. Daha sonra yumurtaları farklı sepetlere bölerek normal dağılımın kuyruğunu sonsuza kadar inceltebiliriz vb. en az on sigma risk olasılığını ortadan kaldırabilirsiniz. Ama piyasa normal değil. Ve ne yazık ki, normallik varsayımı çalışmıyor. LTCM'de riskler, Nobel ödüllüler tarafından gelişmiş stratejilerine göre sezgisel olarak "gerçek dışı" bölgeye alındı. Ancak piyasa bu stratejinin farkında değildi ve çok hızlı bir şekilde bu fonu mahvetmenin bir yolunu buldu.
Benim iddiam, piyasa dağılımının kalın kuyruklarının, farklı çiftlerin dağılımlarını ekleyerek onları inceltebileceğimizi ummamıza izin vermediğidir. Uygulama, kuyrukların hala kalın kaldığını gösteriyor. Kuyruklar ve aslında pazar dağılımı hakkında henüz bir teori yok. Fonların varlığını haklı çıkarmak için tasarlanmış çok sayıda çeşitlendirme teorisi vardır, ancak bu teoriler riskleri azaltmaz, sadece pazarlamadır.
Pazarlama konusunda hemfikirim, öyle bir şey var ki, sıradan reklam metinlerinde bu teoriden sıklıkla bahsediliyor.
Ben de teorinin varsayımda normal dağılıma sahip olduğuna, her şeyin doğru olduğuna, dağılımın normal olmadığına ancak teorinin kullanıldığına katılıyorum. Ancak bu teori, bilgi işlem gücünün mevcut olandan çok daha düşük olduğu bir zamanda yazılmıştır, bu yüzden şimdi sefil görünen bu tür hemoroid çalışmaları vardı. Ancak bu tür kaba varsayımlar, modern zamanlarda aşikar olan şeyleri reddetmek için bir neden değildir.
Bilmiyorum pazarın hangi dağılıma sahip olduğu ve bulunup bulunamayacağı. Ama emin olmak için sadece 2 grafik eklemem gerekiyor volatilitenin azaldığını ve eğrinin gurur verici olduğunu.
Basit bir örnek, herhangi bir endeksin oynaklığına bakmak ve onu hisse senedinin oynaklığıyla karşılaştırmaktır.
Herkes farkında olsun ya da olmasın, kalındır, çünkü. kotasyonlardaki (getirilerdeki) değişikliklerin dağılımları, işlemden kâr veya zarara dönüşen değişiklikler toplanır. Diğer her şey dahil. ve karlılık veya bununla ne demek istediğiniz, işlemlerden elde edilen kâr veya zararın bir sonucudur. Yani dağılım normal değildir ve yağlı kuyruklara sahiptir. Hiçbir hile bu durumu düzeltemez.
Kulağa çok aptalca geliyor. Ve burada gerçekleşiyor .. gerçekleştirilmiyor .. Burada grafiklerle istatistiklere ihtiyaç var ve hepsi bu.
Kafamda sigara içerken, prensipte, öz sermaye getirilerinin dağılımında büyük kuyruklara sahip olamayacak bir strateji (karşı örnek olarak) buldum.
Bu çok karlı olduğu anlamına gelmez, sadece karlılığının sıfırdan farklı olması durumunda çeşitlendirilebilir olduğu anlamına gelir. Onlar. farklı döviz çiftlerinde bu tür stratejilerin komitesi
daha yumuşak bir öz sermayeye sahip olacaktır. Kanıtlamak veya çürütmek için ne hıçkırık ve gerekli. Burada ya bu konuya adanmış bir şube başlatmak ya da tam tersine konuyu tamamlamak gerekiyor.
ve kendiniz temizleyin. Yanıltıcı iyimserliklerde veya daha az yanıltıcı karamsarlıklarda kaybolmamak için, podyumdan güzelce seslendirildi ve sağlam bir şekilde
tek boynuzlu atlar tarafından onaylandı.
Ve hangi dağılımlarda "kalınlık" öğrenebilirsiniz?
Ne değerlendirildi?
Düzenlemek:
Burada, şimdi ortalamadan sapmalar tahmin edildi - her şey yolunda!
Kapat[i] - Kapat[i+1] - kalın kuyruklar,
Az önce ne değerlendirildi - ben göremiyorum 1) resimlerde normallik; 2) katılımcıların normallik hakkında bir sonuca varması (konu yayıncısının arzusu dikkate alınmaz); 3) Matematikçi formüllerden şüphe eder ;) 4) Neye gelirse gelsin normalliği etkilemez :)
Tamam, eğer vardığım sonuç kafanızı karıştırıyorsa, tembel olmamanızı ve farklı sepetlere yumurta koymanın riskleri azalttığını iddia eden modelinizin matematiğini elinize almanızı tavsiye ederim. Ve sonra bu matematiğin Kapat[i] - Kapat[i+1] normal dağılımına dayandığı yeri bulun.
Kapat[i] - Kapat[i+1] - kalın kuyruklar,
Az önce ne değerlendirildi - ben göremiyorum 1) resimlerde normallik; 2) katılımcıların normallik hakkında bir sonuca varması (konu yayıncısının arzusu dikkate alınmaz); 3) Matematikçi formüllerden şüphe eder ;) 4) Neye gelirse gelsin normalliği etkilemez :)
Tamam, eğer vardığım sonuç kafanızı karıştırıyorsa, tembel olmamanızı ve farklı sepetlere yumurta koymanın riskleri azalttığını iddia eden modelinizin matematiğini elinize almanızı tavsiye ederim. Ve sonra bu matematiğin Kapat[i] - Kapat[i+1] normal dağılımına dayandığı yeri bulun.
Şaşırdım...
Resimler ve senaryo doğrudur.
Ve "dönüş" analizi - zaman periyodu içinde pipleme çalışıldı mı?
Yoksa türev ile ilgisi var mı?
Cahilleri aydınlatın.
Kulağa çok aptalca geliyor. Ve burada gerçekleşiyor .. gerçekleştirilmiyor .. Burada grafiklerle istatistiklere ihtiyaç var ve hepsi bu.
Kafamda sigara içerken, prensipte, öz sermaye getirilerinin dağılımında büyük kuyruklara sahip olamayacak bir strateji (karşı örnek olarak) buldum.
Bu çok karlı olduğu anlamına gelmez, sadece karlılığının sıfırdan farklı olması durumunda çeşitlendirilebilir olduğu anlamına gelir. Onlar. farklı döviz çiftlerinde bu tür stratejilerin komitesi
daha yumuşak bir öz sermayeye sahip olacaktır. Kanıtlamak veya çürütmek için ne hıçkırık ve gerekli. Burada ya bu konuya adanmış bir şube başlatmak ya da tam tersine konuyu tamamlamak gerekiyor.
ve kendiniz temizleyin. Aldatıcı iyimserliklerde veya daha az yanıltıcı karamsarlıklarda kaybolmamak için podyumdan güzelce ve sağlam bir şekilde dile getirildi.
tek boynuzlu atlar tarafından onaylandı.
Seni anlıyorum. Bu istatistiklerin verildiği makalelere bakın ve piyasayı incelemek için tasarlanmış çalışmalarda kuyrukların şişman olduğu görüşünün yaygın olarak kullanıldığını ve teoriye kâr etmek, fon oluşturmak vb. için uymadığını göreceksiniz.
Seni anlıyorum. Bu istatistiklerin verildiği makalelere bakın ve piyasayı incelemek için tasarlanmış çalışmalarda kuyrukların şişman olduğu görüşünün yaygın olarak kullanıldığını ve teoriye kâr etmek, fon oluşturmak vb. için uymadığını göreceksiniz.
s?
Çalışmalar dışında kişisel olarak herhangi bir şeyi analiz ettiniz mi?
Evet ise - neden "döner"?
Brownian hareketini kanıtladınız mı?
Kapat[i] - Kapat[i+1] - kalın kuyruklar,
Az önce ne değerlendirildi - ben göremiyorum 1) resimlerde normallik; 2) katılımcıların normallik hakkında bir sonuca varması (konu yayıncısının arzusu dikkate alınmaz); 3) Matematikçi formüllerden şüphe eder ;) 4) Neye gelirse gelsin normalliği etkilemez :)
Tamam, eğer vardığım sonuç kafanızı karıştırıyorsa, tembel olmamanızı ve modelinizin matematiğini elinize almanızı öneririm, bu da farklı sepetlere yumurta koymanın riskleri azalttığını belirtir. Sonra bu matematiğin Kapat[i] - Kapat[i+1] normal dağılımına dayandığı bir yer bulun.
Tex, görünüşe göre sana önemli bir sorum var.
Sizce piyasanın "normalliği" ve öngörülebilirliği hangi oranda?
İkinciden sonra:
Peki ya getirilerin öngörülebilirliği ve istikrarı ("normallik")?
Seni anlıyorum. Bu istatistiklerin verildiği makalelere bakın ve piyasayı incelemek için tasarlanmış çalışmalarda kuyrukların şişman olduğu görüşünün yaygın olarak kullanıldığını ve teoriye kâr etmek, fon oluşturmak vb. için uymadığını göreceksiniz.
Tamam, konuyu açıklığa kavuşturmak için tamamlıyoruz. Ben bunun için varım.
Bilmiyorum pazarın hangi dağılıma sahip olduğu ve bulunup bulunamayacağı. Ama emin olmak için sadece 2 grafik eklemem gerekiyor volatilitenin azaldığını ve eğrinin gurur verici olduğunu.
Basit bir örnek, herhangi bir endeksin oynaklığına bakmak ve onu hisse senedinin oynaklığıyla karşılaştırmaktır.
"Emin olmak için sadece 2 grafik eklemeniz gerekiyor" kelimelerinin altında volatilitenin azaldığını" görmek istediğimiz şeyin yanı sıra matematik yatıyor. Toplama matematiğiniz risklerin azaldığını iddia etmenize izin veriyor mu?
Bay Myron Scholes, modeli için Nobel Ödülü aldı ve volatiliteyi ve grafikleri diğerlerinden daha fazla topluyor ve şüphesiz onur, saygı ve çeşitli fonlarda bulunmayı hak ediyor. Ancak bu, bu fonları yıkımdan kurtarmaz. Bunlar, milyonlarca dolarlık ücret almak ve fonu ayakta tutmak için iki büyük fark. "Pazarlama" ve "şişman kuyruklar" kelimeleri arasındaki farkla aynı. Scholes, riskleri azaltacak matematiğe sahip değil. Burada her saniye riskleri azaltmak adına çözülmüş gibi görünen sorunun boyutunu anlıyor musunuz? Yayınlayın - zengin olun.