Optimizasyon sonuçlarının otomatik seçimi için kriterler. - sayfa 2

Yeni yorum
 
Figar0 писал(а) >>

Savaşıyoruz, stratejiler yazıyoruz, aslında herhangi bir uzman belirli parametrelerle sınırlı bir ticaret aralığında kâr edebiliyor. Bu arada, parametre seçimi konusuna nispeten az ilgi gösterildi.

Görünüşe göre hiçbir şeyi kaçırmadım (eğer kaçırdıysam düzeltin), her türlü MO, PF vb. hesaplandıkları ve yukarıdakilerden elde edilebileceği için kasıtlı olarak çıkarılmıştır.

Pekala, çağrıştıralım mı?

Nedense, optimize edicide bulunan harika yeşil resmi unutuyoruz. Hepsi yeşil ve yaklaşık aynı tondaysa, bu harika bir araçtır. Bunun altına oldukça inandırıcı bir temel konulabilir.

 

Expert Advisor, mevcut piyasa koşullarına 3 aşamada uyum sağlar :

1. Optimizasyon

2. Şimdiye kadar ileriye dönük testler

3. Danışmanın doğru bağlantısı.

Adım 1 hakkında konuşalım. Ondan ne bekliyoruz? Artan karlılık ve düşük düşüş sağlayan EA parametrelerinin bulunması. Kurtarma faktörü her iki seçeneği de hesaba katar. Ama yine de bir şeyler yanlış. Sonucun istikrarı yok. İşte ana sorun.

Bir Uzman Danışmanın kararlılık özelliği nedir? İlk olarak, başlangıç bakiyesine göre sınırlı riskler veya başka bir deyişle maksimum düşüş sonludur. İkincisi, küçük bir dizi kaybeden esnaf.

 
kharko писал(а) >>

Expert Advisor, mevcut piyasa koşullarına 3 aşamada uyum sağlar:

1. Optimizasyon

2. Şimdiye kadar ileriye dönük testler

3. Danışmanın doğru bağlantısı.

Adım 1 hakkında konuşalım. Ondan ne bekliyoruz? Artan karlılık ve düşük düşüş sağlayan EA parametrelerinin bulunması. Kurtarma faktörü her iki seçeneği de hesaba katar. Ama yine de bir şeyler yanlış. Sonucun istikrarı yok. İşte ana sorun.

Bir Uzman Danışmanın kararlılık özelliği nedir? İlk olarak, başlangıç bakiyesine göre sınırlı riskler veya başka bir deyişle maksimum düşüş sonludur. İkincisi, küçük bir dizi kaybeden esnaf.

VR durağan değildir ve kararlılık hakkında konuşmaya gerek yoktur. Değişen piyasa koşullarına göre aracın stabilitesinden bahsetmek daha iyidir. Bana öyle geliyor ki, bu, aracın parametrelerindeki değişikliklerle ilgili olarak test sonuçlarının kararlılığına eşdeğerdir. Test sonuçlarının 3D olarak gösterdiği şey budur (yeşil resim). Kabaca konuşursak, tam olarak bir yeşil kareniz varsa. sonra deliğin dibinde bir sivilce buldunuz ve aracınıza hiçbir şey yardımcı olmayacak. Ancak grafiğin tamamı yeşilse ve renk yoğunluğu biraz değişiyorsa, sabit bir TS'niz olur ve durağan olmayan VR'deki değişiklikler deponun boşalmasına neden olmaz.

 

İlk aşamada, maksimum düşüşün ilk depozitonun %N'sine eşit veya daha az olması veya kaybetme serisinin K işlemine eşit veya daha az olması koşulunu karşılayan seçenekler buluyoruz.

İkinci aşamada, optimizasyon zaman aralığını mevcut ana kadar uzatarak bulunan seçenekleri kararlılık için kontrol ediyoruz.

Üçüncü aşamada: uzmanı doğru şekilde bağlayın. Bu ne anlama geliyor?

EA yapısını ele alalım:

1. Al/sat sinyali.

2. Bir pozisyon açmak.

3. Pozisyonu kapatmak için sinyal verin.

4. Bir pozisyonu kapatmak

5. İşlemlerin geçmişinin analizi.

Test ettiğimizde bu zincir otomatik olarak takip ediliyor. Piyasa koşullarını yapay olarak ihlal etmemek için bağlantı prosedürünü sağlamak, yani. EA, 5. adımın tamamlanmasından sonra 1. adıma başlar...

 
Tecrübelerime göre, kâr ne kadar büyük ve düşüş ne kadar küçükse, ayarlama o kadar olasıdır, yani OOS üzerindeki kâr o kadar küçük ve düşüş o kadar büyük olur.
 
Figar0 >> :

Sharps, Sortino ve diğerleri zaten neredeyse kuş dili :) Herkes güzel konuşuyor ama ben de denemedim, pratik kullanım için ilk verilerden nasıl hesaplanacağını bilen varsa, deneyip sonucun nasıl olduğunu anlatacağım. dır-dir. Formül dili için ilk verileri yeniden adlandırmak gerekir.

-GrossKar = GP ,

-GrossLoss= GL

-MaxDrawdown (düşüş) = MD ,

-Karlı işlem sayısı = PD , kaybeden işlem = LD , Toplam işlem sayısı = AD ,

- Testin çubuk (tik) sayısı = ZAMAN ,

-Maks. karlı ticaret = MPD , maks. ticaret kaybetmek = MLD

-Bir dizi kârlı işlem = SPD (birim olarak), = SPD$ (mevduat para biriminde), bir dizi kârsız işlem = SLD , = SLD$

Bir şey mi kaçırdım? Formüller çizebilir misin?

ZY Düşünmek için birkaç saat alacağım ve Olimpiyatçılarımızı ahlaki olarak destekleyeceğim, kayağa gideceğim) Aksi takdirde, desteğim olmadan) henüz çok iyi değiller .... (

Kim benimle? :)


Peki ya işlem sonuçlarının dağılımı? Aslan'ın kar payı, çalışma döneminin başında olabilir. IMHO, önce optimizasyon seçeneklerini seçeceğimiz kriterler üzerinde anlaşmamız gerekiyor, aksi takdirde bir sel olacak ve tekrar arkaya tükürecek.Şahsen, ticaret sonuçlarının sabit bir lotta düz bir çizgiye yakınlığından etkilendim , ama ısrar etmiyorum.
 
HIDDEN писал(а) >>
Açıklamalar ve formüller araştırma için işe yarar mı bilmiyorum ama buraya kopyaladım belki nasıl uygulanacağına dair düşünceler olur....

Sanırım işe yarayacaklar, teşekkürler, her şey elinizin altında olduğunda uygun, ancak burada cezbetmek için Mathemat 'a gibi insan dilinde iyi bir "tercüman"a ihtiyacınız var. Belki matematik alanındaki bilgisi ile bu formülleri pratik kullanım için indirebilir.

 

Görüyorum ki, kayak işleri yaparken tartışma biraz ters gitti)

Prensip olarak, tabii ki, hepsi doğru ve VR durağan değil (bu arada, son zamanlarda sentetik kullanıyorum) ve bir ayarlamayla karşılaşabilirsiniz ve OOS her şeyin başıdır ve VR'nin istikrarı. araç çok iyi... Sorun değil ama soru sorma bağlamında pratik olarak nasıl kullanılır?

Test sonuçlarımız var (optimizasyon), bir milyon tane var, ilk sayfadaki sayı listesinin analizine dayanarak birkaç tane seçmemiz gerekiyor. Prensip olarak, bu liste, tam test sonucu ile hesaplanabilecek şekilde genişletilebilir.

Birkaç seçenek görüyorum, ilki:

- Maks. göre sıralanmış bir sonuç listesi aldı. karlar - fırındaki sonuçların en kötü yarısı, daha sonra MO'ya göre sıralanır - sonuçların en kötü yarısı kaldırıldı, vb. (düşüş, karlılık, işlem sayısı...) Gerekirse, istenen sonuç sayısı kalana kadar seçim döngüsünü tekrarlayın. Örneğin hatırladığım kadarıyla auto-optimizer'ın ilk versiyonunda xeon 'a için böyle bir şey yapılmıştı. Bana öyle geliyor ki, bu yaklaşım dezavantajsız değildir ve her şeyden önce, parametrelerin kendilerinin yetersizliği ile ilgilidir: MO, Kar, Düşüş, vb. Elbette bir takım bilgiler içerirler, ancak bir şekilde tek taraflıdırlar. Örneğin:

MO - ortalama karlı ticaret, işlem sayısını hesaba katmadan ne verebilir? Büyük bir anlaşma en iyisi olacak...

Kar - kar faktörü hariç mi? Düşük kâr faktörü ile büyük bir kâra kimin ihtiyacı var?

Düşüş - kâr hariç mi? Düşüş 0 ve kâr 1, buna ihtiyacımız var mı?

Ve bu parametreler GA terminal optimize edicinin çalışması için bir kriter olarak ayarlandığında ne olur? Hayal etmesi bile ürkütücü... Doğru, orada biraz bilgi birikimi olabilir, ama onları bilmiyorum.

Ve bu nedenle, ikinci seçenek: ihtiyacımız olan her şeyi dikkate alacak bir kriter oluşturmak ve bu kritere göre kabul edilebilir olasılığın üzerinde en iyi seçenek bizi ilgilendiren özellikleri (istikrar, karlılık) karşılayacaktır. OOS vb.)

 
Figar0 >> :


Ve bu nedenle, ikinci seçenek: ihtiyacımız olan her şeyi dikkate alacak bir kriter oluşturmak ve bu kritere göre kabul edilebilirden daha yüksek bir olasılıkla en iyi seçenek bizi ilgilendiren özellikleri (kararlılık, OOS) karşılayacaktır. karlılık vb.)

Bana öyle geliyor ki bir "kriter"den vazgeçilemez, burada belirli bir kriter dengesine ihtiyaç var.

 
ivandurak писал(а) >>

Peki ya işlem sonuçlarının dağılımı? Aslan'ın kar payı, çalışma döneminin başında olabilir. IMHO, önce optimizasyon seçeneklerini seçeceğimiz kriterler üzerinde anlaşmamız gerekiyor, aksi takdirde bir sel olacak ve tekrar arkaya tükürecek.Şahsen, ticaret sonuçlarının sabit bir lotta düz bir çizgiye yakınlığından etkilendim , ama ısrar etmiyorum.

Katılıyorum, bu önemsiz bir faktör değil. Bu dağılımları tam test sonucuyla birlikte pratik olarak nasıl hesaplayacağınızı, matematiksel forma sokacağınızı gösterebilir misiniz?

12345678910
Yeni yorum