Optimizasyon sonuçlarının otomatik seçimi için kriterler. - sayfa 5

Yeni yorum
 
Home >> :
Критерий = Сумма длин отрезков на которых ТС находилась в прибыли деленная на сумму длин отрезков на которых ТС находилась в просадке. Отрезки с прибылью и с просадкой могут пересекаться. Отрезки можно измерять в минутах или в количестве сделок.

Üzgünüm, unutmuşum - bu kriter kurtarma faktörü ile birlikte düşünülmelidir.

Eh, diğerleri bir engel değil :)

 
Home >> :

azzx,

Acaba gerçek hayatta kaç sipariş gerçekten kârla kapatılacak?

Hiçbir fikrim yok - danışman, essno, yalnızca test cihazı için yaratıldı.

Ve sorun ne - barın başlangıcını açıkça kontrol ediyor - yani. kontroller barın ortasında bir yerde gerçekleşmiyor mu?

 

StatBars писал(а) >>

Bu arada, insanların asıl zorluğun değerlendirme parametreleri bulmak (bunlardan sadece bir çoğu var) değil, onları bir araya getirmenin bir yolunu bulmak olduğunu tam olarak anlamadıklarını görüyorum, yani. 1000 geçiş var, her geçiş için birkaç göstergemiz var, bu birkaç gösterge için en iyi strateji nasıl seçilir? veya en iyi 5 strateji?

Kriterimi ("eşitlik kalitesi") bu anlamda, bir değişken seçimini bazı yaklaşımlarda haklı çıkarmak için kullanıyorum. Onlar. kar var, işlem sayısı normal, kar faktörü de gerçek - birkaç seçenek arasından seçim yapmanız gerekiyor. Ancak genel olarak, IMHO, parametreler açısından "yan yana oturmuyorlarsa" tüm seçeneklere bakmaya değer. Burada ana kriter olan IMHO, eşitliğin düzgünlüğü olacaktır. IMHO, elbette - ben öyle görüyorum.

 
Belford >> :

Bu birkaç göstergeyi normalleştirmek ve Merkez'e veya NA komitesine sunmak mümkündür. Çıktı, OOS'ta kârdır.


Bir seçenek olarak, ızgaraları bağlamayı deneyebilir ve onlara OOS'ta karlı olma olasılığı en yüksek olan araçları seçmeyi öğretebilirsiniz.

1 - ("eksi") çarpık sınıflar, çünkü çok az normal araç var.

2 - örnek az ya da çok yeterli deneyler için çok küçük olacak, bana öyle geliyor ki bu öğe NN'ler ile bu yönde çalışmayı mümkün kılmayacak (ayrıca bir test örneği sağlamanız gerektiğini unutmayın, aksi takdirde ağlarla uyum sorunu çözülemez olacaktır).

3 - giriş parametrelerinin normalleştirilmesi gerekecek :)

 
Azzx >> :

Kriterimi ("eşitlik kalitesi") bu anlamda, bir değişken seçimini bazı yaklaşımlarda haklı çıkarmak için kullanıyorum. Onlar. kar var, işlem sayısı normal, kar faktörü de gerçek - birkaç seçenek arasından seçim yapmanız gerekiyor. Ancak genel olarak, IMHO, parametreler açısından "yan yana oturmuyorlarsa" tüm seçeneklere bakmaya değer. Burada ana kriter olan IMHO, eşitliğin düzgünlüğü olacaktır. IMHO, elbette - ben öyle görüyorum.

Prensip olarak, stratejileri sizin tarif ettiğiniz şekilde manuel olarak seçiyorum, sadece öz sermayenin kalitesini gözle belirliyorum :), yani göstergelerde her şey yolunda...

 

İşte konuyla ilgili bazı ilginç bilgiler: http://www.marketprofit.ru/doc/wealth-lab-otsenka-reultatov-testirovaniya-sistemy.htm

işe yarayabilir.

 

EA'da davranışı önemli ölçüde değiştiren daha fazla parametre, optimizasyon yerine uyum sağlama şansı artar. Küçük bir düşüş, yüksek karlılık ve diğer iyi göstergelerle bile OOS'ta zarar etmek mümkün... Neden? Evet, çünkü uygun. DONANIM'ın bu korkunç hastalığının tedavisini söylüyorum. En önemli göstergeler gördüklerimiz değil, görmediklerimizdir. Açıklıyorum: Bir geçişin bir pist olduğunu, kârın pisti geçme zamanı olduğunu, depozitonun bir araba olduğunu düşünelim. Her dönüşü kaçırdığımızda, esnaf kaybederiz. Arabayı sadece başlangıç ve bitişte görme imkanımız var. İyi bir performansla, iyi bir zamanımız var (büyük depozito), arabada bir çizik değil (küçük düşüş), ama dönüşleri nasıl geçtiğini nasıl bilebiliriz, belki onları direkten bir milimetre uçtu, değil. mevcut 300'den tek bir tane ama 200. Sonuç şu: TS'nin bir milimetrede geçtiği çok kaçırılmış tehlikeli anlaşmaları görmüyoruz ve buna bağlı olarak, bilinmeyen bir yolda, tüm bu sütunları yakalıyoruz! Bu nedenle strateji, olası tüm işlemlere açık olacak şekilde oluşturulmalıdır. Ve hepsi değilse de, ihtiyaç duyulmayanlar operasyonlarından mümkün olduğunca uzak olmalıdır. Ama ilki elbette daha kolay çünkü. İhtiyacımız olmayanları uzaklaştırmaktansa, mümkün olan her şeyi açıp onu korumaya çalışmak daha kolaydır. Stratejiniz kötü işlemlerin çoğunu açarsa, filtrenin yardımcı olacağı bir gerçek değildir. Sinyalin kendisini yeniden düşünmek daha iyidir. Sorunsuz bir şekilde ilerlemeli ve sorunsuz bir şekilde kaybolmalıdır, bu parametrelerin düzgün bir şekilde yaşlanmasını sağlayacaktır. Sonuç olarak, işlemlerin kalitesi de yavaş yavaş düşecektir. Ve aracınız ne kadar iyi olursa, parametreler o kadar uzun süre dayanır.

TS'yi bu prensip üzerine kurduktan sonra, kriteri hesaplamak için formül üzerinde kafa yormanıza gerek kalmayacak.

Her ne kadar kendim için böyle bir formül bulmuş olsam da ... Ama bu sadece gözlerimle ve hesap makinesiyle yarım saat boyunca etrafta dolaşmamak, iyi göstergeler aramak için ...

 
Shurik740 >> :

TS'yi bu prensip üzerine kurduktan sonra, kriteri hesaplamak için formül üzerinde kafa yormanıza gerek kalmayacak.

Her ne kadar kendim için böyle bir formül bulmuş olsam da ... Ama bu sadece gözlerimle ve hesap makinesiyle yarım saat boyunca etrafta dolaşmamak, iyi göstergeler aramak için ...

Formülü paylaşabilir misiniz?

 

Bu konudan sonra biraz değiştirmeye karar verdim ama şimdiki hali şu:

PF - karlılık (Kar Faktörü)

SdDay - günlük işlem sayısı

ProcDay - günlük kar yüzdesi (logaritmalı karmaşık formül)

MD - Maksimum Düşüş

SrD - Ortalama düşüş (her siparişin düşüşlerinin toplamının sipariş sayısına bölümü)


if(PF>3) Vigoda=2*Gündüz+(10*(ProcDay/((MD+SrD)/10)));
başka Vigoda=(PF-1)*Gündüz+(10*(ProcDay/((MD+SrD)/10)));


Birlikte düzeltmekten, hatta küreklemekten mutlu olurum ...

 
Shurik740 писал(а) >>

Sonuç şudur: TS'nin bir milimetrede geçtiği çok kaçırılan tehlikeli anlaşmaları görmüyoruz ve buna bağlı olarak bilinmeyen bir yolda tüm bu sütunları yakalıyoruz!

Onlar. Doğru anladıysam sonucu değil, işlemlerin kalitesini nasıl değerlendireceğim, işlemler sisteme dahil olanlarla ne kadar örtüşüyor?

Bunu kafanda çevirmelisin.

12345678910
Yeni yorum