[Arşiv] Ticaretle ilgisi olmayan saf matematik, fizik, kimya vb. beyin jimnastiği bulmacaları - sayfa 388
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
dürüst olmak gerekirse - hala ne yaptığınızı anlamıyorum ve neden tüm bunlara ihtiyaç var?
Eee... geniş anlamda sen misin, dar anlamda mı? :)
Bu nedenle, ne yaptıklarını ve tüm bunlara neden ihtiyaç duyulduğunu da anlamıyorlar. Ara sıra inekler Hirst'ü hatırlar ve birlikte tartışmaya başlarlar. Sonra Hurst'ü unuturlar ve şişman kuyrukları vb. vb.
=0.5 gürültüde rastgele yürüyüş.
<0.5 daha da kötü - gürültü rastgele dolaşıyor :)
>0.5 hafıza konusunda umut var...
>0,79 - doğal olarak doğal
Anlaşılır, biliyoruz. Kalıcılık, kalıcılık karşıtı vb. Bunun geleceğe dair gerçek bir tahminle ne ilgisi var, soru bu ...
Hurst'ü (Peters'den) ilk öğrendiğimde ve hesaplama yöntemiyle tanıştığımda, istatistiksel olarak temsili olmak için çok fazla veriye ihtiyaç olduğu sonucuna vardım. Sonuç elde edilirse, hiçbir şekilde spekülatif değil, yalnızca uzun bir ufukla yatırım yapmak için anlamlıdır. Bu sadece benim IMHO'm.
Çok fazla veri gerektirmeyen hesaplama yöntemleri var gibi görünüyor. Farnsworth'ün burada bahsettiği yer muhtemelen bu mu?
Birkaç yıl önce Hurst'ün tek pratik uygulamasını gördüğümü hatırlıyorum - daha sonra test cihazının girişine beslenmesi gereken belirli bir Hurst ile sentetik serileri modellemek için. Bir şey benim için işe yaramadı, vazgeçtim. Ardından, modellemenin "akıllı" olması gerektiğinin sezgisel olarak farkına varıldı: Simüle edilmiş sentetik serilerde, ticaret sisteminin kendisi tarafından sömürülen gerçek finansal serilerin özelliklerini tam olarak hesaba katmak gerekir . TS'nin kendisine bakmaksızın keyfi modelleme tamamen anlamsızdır. Ancak bu "paradigma"nın niceliksel ifadesine ulaşamadım.
Bir kez kesinlikle 0,5'te dolaştığı kanıtlandı. Belli ki yakınlarda...
Ancak, bu yeterli değil mi?
;)
Her neyse, boyutsal uyumsuzlukları arayın.
Ve sağlığınız için kullanın.
Mathemat :
...
Ardından, modellemenin "akıllı" olması gerektiğinin sezgisel olarak farkına varıldı: Simüle edilmiş sentetik serilerde, ticaret sisteminin kendisi tarafından sömürülen gerçek finansal serilerin özelliklerini tam olarak hesaba katmak gerekir . TS'nin kendisinden bağımsız olarak keyfi modelleme tamamen anlamsızdır . Ancak bu "paradigma"nın niceliksel ifadesine ulaşamadım.
tür gibi ==
joo :
yazarlar Blok, Puşkin, Tolstoy, Lem, Sheckley. Her biri kendi yolunda benzersizdir ve okuyucu, yalnızca eserin türünü metinden kolayca belirlemekle kalmaz, aynı zamanda yazarı da belirleyebilir ( bu, her yazar için benzersiz olan belirli bir gösterge, parametredir ). Bununla birlikte, istatistiksel olarak, yeterli uzunluktaki herhangi bir metin, alfabedeki harflerin her birinin sabit bir miktarını içerir. Bu, eserin yazıldığı dilin bir özelliğidir. Harfleri rastgele oluşturursanız, ancak önceden belirlenmiş istatistiksel özelliklere sahipseniz, gerekli miktarda bilginin metnini alabilirsiniz. Ancak böyle bir metin herhangi bir anlamsal yük taşımayacaktır ve hatta dahası, "çalışma"nın yazarını belirlemek (orada olmadığı için) imkansız olacaktır .
Tamam, bu benim bu hevesle ilgili son sözüm. Kabul etmezsen istediğini yap, susacağım :)
Evet, Close-Open konusunda haklıydın. Perez'in kitabına girip bazı yerleri tekrar okumak zorunda kaldım. Gerçekten de, sürecin N adımda geçtiği mesafenin ortalama karesi, yani. yolun varyansı oturdu, salıncak değil. Einstein, Feynman, Feller bu dağılımla çalıştı - iyi tanımlanmış bir kavram. Aralık Hurst tarafından icat edildi ve Peters tarafından tanımlandığı gibi, herhangi bir analitik hesaplamada kullanmak kesinlikle imkansız.
Bu arada, Peters'in sayısal deneylerini teorik sonuçlara çekmek için önemli çabalar sarf ettiğini keşfettim (bu kitabı çoktan unutmuştum). Üstelik Hurst formülündeki basit güç bağımlılığından çok daha karmaşık fonksiyonlar elde eden yazarlar var. Bu, Hurst'ün formülünün en iyi ihtimalle gerçek bağımlılığın yalnızca ilk tahmini olduğu varsayımımı doğrular.
not
Peters'ın kitabındaki (çoğunlukla formüllerdeki) hataların sayısı onu tamamen sindirilemez kılıyor. İlk okumada not ettiğimden bile daha fazla.
Anlaşılır, biliyoruz. Kalıcılık, kalıcılık karşıtı vb. Bunun geleceğe dair gerçek bir tahminle ne ilgisi var, soru bu ...
Hurst'ü (Peters'den) ilk öğrendiğimde ve hesaplama yöntemiyle tanıştığımda, istatistiksel olarak temsili olmak için çok fazla veriye ihtiyaç olduğu sonucuna vardım. Sonuç elde edilirse, hiçbir şekilde spekülatif değil, yalnızca uzun bir ufukla yatırım yapmak için anlamlıdır. Bu sadece benim IMHO'm.
Çok fazla veri gerektirmeyen hesaplama yöntemleri var gibi görünüyor. Farnsworth'ün burada bahsettiği yer muhtemelen bu mu?
Birkaç yıl önce Hurst'ün tek pratik uygulamasını gördüğümü hatırlıyorum - daha sonra test cihazının girişine beslenmesi gereken belirli bir Hurst ile sentetik serileri modellemek için. Bir şey benim için işe yaramadı, vazgeçtim. Ardından, modellemenin "akıllı" olması gerektiğinin sezgisel olarak farkına varıldı: Simüle edilmiş sentetik serilerde, ticaret sisteminin kendisi tarafından sömürülen gerçek finansal serilerin özelliklerini tam olarak hesaba katmak gerekir . TS'nin kendisine bakmaksızın keyfi modelleme tamamen anlamsızdır. Ancak bu "paradigma"nın niceliksel ifadesine ulaşamadım.
Hurst üssünün zamana bağımlılığını varsayan modeller var. Bu tam olarak bir fonksiyon olarak bağımlılıktır ve kayan bir pencere ile diziyi alıp dolaşacak bir şey değildir. Ancak bu tür süreçleri belirlemek kolay bir iş değildir.
Genel olarak, göstergeyi hesaplamadan önce, yine de log-log grafiğine gözlerinizle bakmanız gerekir. Forex, en hafif tabirle, zayıf bir şekilde kendine benzeyen ve bir güç yasasına uymayan bir süreçtir. Böyle bir bağımlılık, yalnızca dar bir ölçekte mevcuttur ve fraktal analizin (matematiksel bir disiplin olarak) tam gücünü neredeyse hiçbir şeye indirgemez.
Çok fazla veri gerektirmeyen hesaplama yöntemleri var gibi görünüyor. Farnsworth'ün burada bahsettiği yer muhtemelen bu mu?
Süreç nerede başlar? Her zaman mı başlıyor yoksa her zaman mı bitiyor? Yoksa hiç durmuyor mu? Cevap tuzdur. :hakkında)
Hurst üssünün zamana bağımlılığını varsayan modeller var. Bu tam olarak bir fonksiyon olarak bağımlılıktır ve kayan bir pencere ile diziyi alıp dolaşacak bir şey değildir. Ancak bu tür süreçleri belirlemek kolay bir iş değildir.
Genel olarak, göstergeyi hesaplamadan önce, yine de log-log grafiğine gözlerinizle bakmanız gerekir. Forex, en hafif tabirle, zayıf bir şekilde kendine benzeyen ve bir güç yasasına uymayan bir süreçtir. Böyle bir bağımlılık, yalnızca dar bir ölçekte mevcuttur ve fraktal analizin (matematiksel bir disiplin olarak) tam gücünü neredeyse hiçbir şeye indirgemez.
Süreç nerede başlar? Her zaman mı başlıyor yoksa her zaman mı bitiyor? Yoksa hiç durmuyor mu? Cevap tuzdur. :hakkında)
bilgili adamlar tartışmaz...
Galton'ın karanfilleri bana daha yakın.
;)
Evet, çok görsel bir mekanizma, şimdi baktım.
joo: bir tür gibi ==
Ne ilginç bir benzetme...
Farnsworth: Peki süreç nerede başlıyor? Her zaman mı başlıyor yoksa her zaman mı bitiyor? Yoksa hiç durmuyor mu? Cevap tuzdur. :hakkında)
Evet, görünüşe göre SB'ler tam olarak bu şekilde çalışıyorlar: Geçmişte sürecin başlangıcını sabitliyorlar ve bu noktadan yola çıkarak yörüngenin özelliklerine bakıyorlar. Ve bu noktayı gerçek hayatta nasıl bulabilirim, kimse düşündü mü? Sonuçta, yüzgeç sıralarında kesinlikle böyle noktalar var. Eh, genellikle heterojen SB parçalarından birbirine yapıştırılırlar.