Gecikmeden filtreleyin - sayfa 13
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Ayrıca anlayın, farklı "ortamlarda" olduğumuzu tartışabiliriz. Örneğin, siz günlük zaman dilimlerini ve ben haftalık zaman dilimlerini tartışıyorsunuz. :) Yani "ortamı" (ortam) net bir şekilde düzeltmeniz gerekiyor
Yaklaşımdan bahsediyorum. Kabul etmeliyim ki ben de buna uymaya hazır değilim. Fourier hakkında hiç konuşmaya gerek yok - sürecek ve sürecek - tahmin açıktır. Perdelerde gördüklerim. Koordinatlarından biri zaman olan tümsekleri temsil ederler. Tahmin, tepenin dışına çıkmadığımız ve bulunan dalgacık frekansının bir süre daha var olacağı yönünde. Bu tepeciği zaman ekseni boyunca değiştirmek, pozisyona giriş ve çıkış için zemin sağlayacaktır. Çünkü görev durağan pazarlarda hiç sunulamaz.
Açıkçası ben de bu soruyla ilgilendim. Ama bir filtre olduğu ortaya çıktı (piyasayı düz, büyüyen bir çizgiye dönüştüren bir dizi filtre. Sorunun böyle bir ifadesi gerçek mi? Bununla, piyasanın böyle bir özelliğini "belirsizlik" olarak reddediyoruz. Bernanke'ye göre bir gelecek var, ancak siyahlarla ne yapmalı?, depremler, ancak büyük olasılıkla piyasanın basit bir manipülasyonu ve küçük dolandırıcılık DC ile mi? Gerçek bir ideal değil.
Hesaba katmadığımız (hesaba katamadığımız) her şey sonuçlarda dağılma yaratır. İdeal bir TS'nin daha gerçekçi bir modeli))), pozitif kaymaya sahip bir SB'dir. Bu kaymanın (mo) ve sko oranı, sistemin kalitesini karakterize eder. Örneğin, Sharpe oranı hesaplanır. Ama bunların hepsi geçici. Er ya da geç, buna dayalı herhangi bir ticaret fikri ve sistemi piyasaya karşılık gelmeyi bırakacak ve öz sermayesi, VR'nin kendisi gibi durağan hale gelecektir. Ve ne kadar zeki olursanız olun, sonsuz yöntemler yoktur. Herhangi bir zamanda herhangi bir pazara uyum sağlayan bu kabarcıklı öğütücü yoktur. Ve zaman kaybetmeye değmez. Geçici ayrıntılar var.
Uyarlanabilir bir filtrenin inşasının başladığı ilk husus: Error1 filtresinin "pürüzsüzlüğü (bükülme sayısı)" ve filtrenin Error2 fiyatından sapması olmak üzere iki parametre vardır.
Örneğin, Filtr[i]=Kapat[i], ardından Error2=0, Error1=x; tüm i için Filtr[i]=1 ise, Error1=0, Error2=y. Gerçek ortada bir yerdedir ve zamanla değişir Error1=f(Hata2, zaman) ve bu nedenle f fonksiyonunu diğer fiyat değişmezleri aracılığıyla incelemek gerekir.Bu ilk soruyu gündeme getiriyor: neden filtrelere ihtiyacımız var, diğer "fiyat değişmezlerini" hemen incelemek daha kolay değil mi?
Piyasa sinyali nedir? boğa grubu?, trend? Bir "sinyal" tanımlasanız bile, o zaman hiçbir garanti yoktur, aksine, biteceğine dair bir garanti vardır ve sonra neye adapte olunur? Tamamen uyarlanabilir göstergeler. Büyük usta Vinin, ama nedense onlara "oyuncak" diyor.
Hesaba katmadığımız (hesaba katamadığımız) her şey sonuçlarda dağılma yaratır. İdeal bir TS'nin daha gerçekçi bir modeli))), pozitif kaymaya sahip bir SB'dir. Bu kaymanın (mo) ve sko oranı, sistemin kalitesini karakterize eder. Örneğin, Sharpe oranı hesaplanır. Ama bunların hepsi geçici. Er ya da geç, buna dayalı herhangi bir ticaret fikri ve sistemi piyasaya karşılık gelmeyi bırakacak ve öz sermayesi, VR'nin kendisi gibi durağan hale gelecektir. Ve ne kadar zeki olursanız olun, sonsuz yöntemler yoktur. Herhangi bir zamanda herhangi bir pazara uyum sağlayan bu kabarcıklı öğütücü yoktur. Ve zaman kaybetmeye değmez. Geçici ayrıntılar var.
MO yok ve dağılma yok - neden neyin olmadığını tartışalım.
MO yok ve dağılma yok - neden neyin olmadığını tartışalım.
sistemin sonuçları az çok kararlı olmalıdır. Karlı olduğuna dair bir kesinlik yoksa, bir sistemle ticaret yapmanın anlamı nedir? Hiç ticaret yapmamak daha iyidir.
sistemin sonuçları az çok kararlı olmalıdır. Karlı olduğuna dair bir kesinlik yoksa, bir sistemle ticaret yapmanın anlamı nedir? Hiç ticaret yapmamak daha iyidir.
TAMAM
Japon şamdanlarının etrafındaki teoriler kurgu. Tüm bu rakamları kontrol etmek, tarih üzerinde çalıştırmak, başarılı/başarısız tahminlerin istatistiklerini toplamak ve Japon şarlatanlarını ortaya çıkarmak için bir program yazmak gerekir))
:-)) Eh, gerçekten şarlatanlar!...
Japonlar bu sistemi henüz Forex yokken bulmuşlar. Ve gezegende spekülatif piyasalar yoktu. Bu, yüzyıllar önceydi.
Ve her şey pirinç hasadını tahmin etmeye yönelikti. Bir mum = bir yıl. Ve şimdi onların gelişmelerini tüm piyasa eğrilerinde kullanıyoruz.
Onunla şakacı, soğukkanlılıkla. Forumdaki en havalı olmayı kabul ediyorum.
Neredeyse bir yıldır DSP, normal yasa, Fourier, vb. kelimesiyle ilişkili herhangi bir TS'nin yararsızlığını kanıtlamaya çalışıyorum. Nedeni banal: piyasada değil. Piyasanın kendisi durağan bir sürece indirgenemeyecek başka bir nesnedir. Tabii ki, sabit bölümleri var, ancak IMHO, sahip olduğumuz nesneyle ilgilenmemiz ve nesneyi bilgimize değiştirmememiz gerekiyor.
Bu hemen hemen tüm forum üyeleri için geçerlidir. Bir zamanlar, en büyük yerel otorite "peçe - bu hala o aldatmaca" yazdı. Her zaman olduğu gibi, tartışmadan, ama bu yüzden forumdaki tüm su aygırlarını iyi tanıdığı için bir otorite.
Riket durağan bir süreç değildir. Ayrıca: belirsiz bir süreç, yani. tahmin edilemeyen oranları etkileyen olaylar (Irak'ta savaş).
Çoğu TS uzun sürmez ve bunun tek bir nedeni vardır - piyasa değişti, piyasa sıklığı değişti (tire süresi ve diğer herhangi bir gösterge değişti). Kimse bu değişimin anını nasıl yakalayacağını bilmiyor. Optimizasyon (tam olarak markalı) sayesinde TS'nin karlılığını sağlamak mümkündür, ancak optimizasyon yaparken pazarın tekrar değişmeyeceğinin garantisi yoktur.
Frekans modülasyonuna benzer, ancak tanınabilecek bir yasa var. Piyasada frekans değişiyor ama birinin buna ayak uydurabildiğini duymadım.
Matlab'ın kendisi korkmamalı. İşin bir kısmı Rashid tarafından yapıldı (bunu bilmiyor) - MQL5'ten C++'da bir DLL'ye çıkışı tanımladı. Matlab'ın kendisinde C++ vardır ve DLL kitaplıkları oluşturur. Bu geçişle birlikte tüm matlab fonksiyonları kullanılabilir hale gelir. Ve orada beceri ile olmasa da sayı ile almak mümkün olacak. Dalgacıklar hakkında büyük bir yerli literatür var, ancak jeofizik ve kardiyolojide.
Bunu çürütmek istiyorum...
PF veya buna benzer açılımlar yardımıyla piyasayı yarı durağan hale getirmek mümkündür.
Durağanlık ne değildir?
Bunu çürütmek istiyorum...
PF veya buna benzer açılımlar yardımıyla piyasayı yarı durağan hale getirmek mümkündür.
Durağanlık ne değildir?
Boş zamanlarınızda ekteki Rusça PDF dosyasına bir göz atın. Başkasına öğretmeyeceğim. okuyun ve tartışın.
Boş zamanlarınızda ekteki Rusça PDF dosyasına bir göz atın. Başkasına öğretmeyeceğim. okuyun ve tartışın.
Dalgacık dönüşümünün tahminde nasıl yardımcı olabileceğini anlayamıyorum?... Yoksa sadece ticarette mi?
Resimlerimde neredeyse uyumlu kıvrımlar var. Onların yardımıyla, zaten tahmin edebilirsiniz. Neden dalgacık?