Çapraz oranlar: nasıl oluşturulur? - sayfa 7

Yeni yorum
 
wise >> :
ДЦ;Символ;BID;ASK;Diff
Lite;EURUSD; 1.4523; 1.4526; -1
FX;EURUSD; 1.4524; 1.4526; 1


Ve bu nasıl değerlendirilir? İlk satırda -2, ikinci satırda -3 olmalıdır. Yani, yakalanacak bir şey yok.

-1, 1.4523 ile 1.4524 arasındaki farktır, yani BID arasındaki fark, 1 tam tersidir. ASK eşittir çünkü farklı yayılır.

Üzgünüm açıklamadı.

 
zhuki >> :

-1, 1.4523 ile 1.4524 arasındaki farktır, yani BID arasındaki fark, 1 tam tersidir. ASK eşittir çünkü farklı yayılır.

Valla ben öyle anladım. Yani, yayılmayı dikkate almıyorsunuz. Ve bir DC'de alıp diğerinde satacağınızı düşünmeye çalışın. Ve böyle bir operasyondan puan farkı nedir? Pozitif ise, bunu yapmak mantıklıdır ve ardından ters yönde pozitif veya sıfır bir fark bekleyin. Daha sonra kazancınızı sabitleyeceksiniz.


EURUSD; 1.4523; 1.4526; 2
EURUSD; 1.4528; 1.4530; -7


1.4526'dan alınıp 1.4528'den satıldı, bekliyorum...


EURUSD; 1.4535; 1.4538; -5
EURUSD; 1.4533; 1.4535; 0


Her iki pozisyonu da 1.4535'te kapatıyoruz. İlk DC'de +9, diğerinde -7 alıyoruz, yani 2 sapma noktamızı düzelttik.
 
wise >> :

Valla ben öyle anladım. Yani, yayılmayı dikkate almıyorsunuz. Ve bir DC'de alıp diğerinde satacağınızı düşünmeye çalışın. Ve böyle bir operasyondan puan farkı nedir? Pozitif ise, bunu yapmak mantıklıdır ve ardından ters yönde pozitif veya sıfır bir fark bekleyin. Daha sonra kazancınızı sabitleyeceksiniz.


EURUSD; 1.4523; 1.4526; 2
EURUSD; 1.4528; 1.4530; -7


1.4526'dan alınıp 1.4528'den satıldı, bekliyorum...


EURUSD; 1.4535; 1.4538; -5
EURUSD; 1.4533; 1.4535; 0


Her iki pozisyonu da 1.4535'te kapatıyoruz. İlk DC'de +9, diğerinde -7 alıyoruz, yani 2 sapma noktamızı düzelttik.

JPG şeklinde olan tabloda bu böyle.Orada her şey hesaba katılıyor ve bazen iki DC miktarında toplam kâr açısından neredeyse sıfıra yakın açılıyor.

Siz alıntı istediniz ben de csv olarak verdim.

 
wise >> :

Peki, biri gerçek hesaplarda 10 bin tahkim mi etti? Yoksa sivri uçlar da var mıydı?

Arbitrajcılar (sivri uçları yakalamayan) kesinlikle 100K'nın altında kaldı. Bir yıldan fazla bir süre önce bunun farkındaydım.

Çok sık olarak, DC filtrelerine ek olarak, tırnak işaretleri kullanılmıştır. Fazla hareket etmek imkansızdı çünkü. tüm DC'ler (büyük), bu tür fiyat farklılıklarından hızla yararlanan arbitrajcıların varlığından haberdardır. Yaklaşık bir yıl önce, neredeyse tüm DC'ler teklif akışlarını yoğun bir şekilde değiştirmeye başladı, vardiyalar neredeyse hiç uygulanmadı, ancak elbette arbitraj durumları onlarsız bile yaratılıyor. Bankalararası piyasalardakiyle tamamen aynı. Durumları "yıkıp atmak" çok daha zor hale geldi, ancak bunlar var ve nispeten küçük miktarlar (10K'ya kadar) kazanmanıza izin veriyor.

Bunu kendim hiç yapmadım çünkü daha önemli sonuçlarla ilgileniyorum.

Artık yetkin arbitrajcılar, sentetik çiftler üzerinden çalışma şemasına göre çalışmaktadır (Ticaret-Arbitrajda olduğu gibi), bu, gerçek işlem gören çiftlerle doğrudan çalışmaktan (karşılaştırma ve ticaret) çok daha büyük bir etki sağlar.

 
getch >> :

Arbitrajcılar (sivri uçları yakalamayan) kesinlikle 100K'nın altında kaldı. Bir yıldan fazla bir süre önce bunun farkındaydım.

Çok sık olarak, DC filtrelerine ek olarak, tırnak işaretleri kullanılmıştır. Fazla hareket etmek imkansızdı çünkü. tüm DC'ler (büyük), bu tür fiyat farklılıklarından hızla yararlanan arbitrajcıların varlığından haberdardır. Yaklaşık bir yıl önce, neredeyse tüm DC'ler teklif akışlarını yoğun bir şekilde değiştirmeye başladı, vardiyalar neredeyse hiç uygulanmadı, ancak elbette arbitraj durumları onlarsız bile yaratılıyor. Bankalararası piyasalardakiyle tamamen aynı. Durumları "yıkıp atmak" çok daha zor hale geldi, ancak bunlar var ve nispeten küçük miktarlar (10K'ya kadar) kazanmanıza izin veriyor.

Bunu kendim hiç yapmadım çünkü daha önemli sonuçlarla ilgileniyorum.

Artık yetkin arbitrajcılar, sentetik çiftler üzerinden çalışma şemasına göre çalışmaktadır (Ticaret-Arbitrajda olduğu gibi), bu, gerçek işlem gören çiftlerle doğrudan çalışmaktan (karşılaştırma ve ticaret) çok daha büyük bir etki sağlar.

Trade-Arbitrajınız sadece bir şaheser, bir dezavantajı var - MQL ile yazıldığı için yavaş çalışıyor.Başka bir şeye yeniden yazılması ve 3-4 farklı DC daha eklenmesi gerekiyor.

Eminim çıktı harika olacaktır.

 
getch >> :

Arbitrajcılar (sivri uçları yakalamayan) kesinlikle 100K'nın altında kaldı. Bir yıldan fazla bir süre önce bunun farkındaydım.

Anahtar kelimeler -- "bir yıldan daha önce" =(

Artık yetkin arbitrajcılar, sentetik çiftler üzerinden çalışma şemasına göre çalışmaktadır (Ticaret-Arbitrajda olduğu gibi), bu, gerçek işlem gören çiftlerle doğrudan çalışmaktan (karşılaştırma ve ticaret) çok daha büyük bir etki sağlar.

Belki. Her ne kadar şüpheli olsa da. Kendi başıma kontrol etmem gerekecek.

 
zhuki писал(а) >>

Trade-Arbitrajınız sadece bir şaheser, bir dezavantajı var - MQL ile yazıldığı için yavaş çalışıyor.Başka bir şeye yeniden yazılması ve 3-4 farklı DC daha eklenmesi gerekiyor.

Eminim çıktı harika olacaktır.

Teşekkürler!.

Danışmana yaptığı yorumlarda yürütme hızı hakkında şunları yazdı:

Arbitraj durumlarını arama algoritması bazı bankalarda nasıl uygulanmaktadır:

Çoğunlukla makine mühendisliği ve benzeri bölümlerden programcılar, bu algoritmayı büyük matrisleri manipüle ederek (çoğunlukla çarparak) uygularlar. GPU'lar , bu tür eylemleri en hızlı gerçekleştirenlerdir (büyük şirketlerle ticarette çok popülerdir). En yaygın olarak kullanılan Nvidia Tesla üzerinde CUDA'dır .

Genel olarak, her şey baştan yazılır, ancak CUDA C++ ' da. Böyle bir çözümün hızı yüksektir .

Trade-Arbitrage.mq4'te arbitraj durumlarını aramaya yönelik algoritma nasıl uygulanır:

MQL4 , C++ 'dan yaklaşık 20 kat ve CUDA'dan yüzlerce ila binlerce kat daha yavaştır. Ancak Trade-Arbitrage.mq4 alında yazmıyor - algoritma optimize edildi. Bu nedenle, 100 Hz'nin üzerinde hesaplama yapma sıklığı küçük değildir.

 
Swan >> :

imho daha kolay olmalı.

örneğin: EURCAD/USDCAD=EURUSD veya EURCAD=USDCAD*EURUSD :)

formül aynı fiyatları kullanmalıdır. Her zaman Teklif fiyatlarının alındığını düşündüm)

Daha doğrusu, (Ask+Bid)/2 veya Sqrt(Ask*Bid) olduğu ortaya çıktı.

Yani gerçekte durum her zaman böyle değildir. Evet, çaprazların çoğaltılması gerekiyorsa, o zaman her iki teklif veya her iki talep de işe yarayacaktır. Ve eğer paylaşırsanız - o zaman farklı.

Evet, ortalama gösterge fiyatı kullanma düşüncesi vardı ama henüz kontrol etmedim. Aritmetik ve geometrik ortalama arasındaki fark çok küçüktür, aslında aynı şeydir.

 
zhuki >> :

Trade-Arbitrajınız sadece bir şaheser, bir dezavantajı var - MQL ile yazıldığı için yavaş çalışıyor.Başka bir şeye yeniden yazılması ve 3-4 farklı DC daha eklenmesi gerekiyor.

Eminim çıktı harika olacaktır.


Ayrıca çıktının çok büyük olacağından şüphem yok ...

birkaç DC'de. :)

 
Mathemat >> :

Yani gerçekte durum her zaman böyle değildir. Evet, çaprazların çoğaltılması gerekiyorsa, o zaman her iki teklif veya her iki talep de işe yarayacaktır. Ve eğer paylaşırsanız - o zaman farklı.

Evet, ortalama gösterge fiyatı kullanma düşüncesi vardı ama henüz kontrol etmedim. Aritmetik ve geometrik ortalama arasındaki fark çok küçüktür, aslında aynı şeydir.

Schaub eşitliği EURCAD=USDCAD*EURUSD idi, peki hangi fiyatlar alınmalı? :)


Basit bir gösterge yaptım. EURUSD ve EURCAD/USDCAD arasındaki farkı "eski" pip olarak yazdırır.

aritmetik ortalaması alınır.

 #property indicator_chart_window
//+------------------------------------------------------------------+
int start ( )
 {
double 
EURUSD_Bid = MarketInfo ( "EURUSD" , MODE_BID ) ,
USDCAD_Bid = MarketInfo ( "USDCAD" , MODE_BID ) ,
EURCAD_Bid = MarketInfo ( "EURCAD" , MODE_BID ) ,
EURUSD_Ask = MarketInfo ( "EURUSD" , MODE_ASK ) ,
USDCAD_Ask = MarketInfo ( "USDCAD" , MODE_ASK ) ,
EURCAD_Ask = MarketInfo ( "EURCAD" , MODE_ASK ) ;

double
EURUSD = ( EURUSD_Bid + EURUSD_Ask ) / 2 ,
USDCAD = ( USDCAD_Bid + USDCAD_Ask ) / 2 ,
EURCAD = ( EURCAD_Bid + EURCAD_Ask ) / 2 ;

if ( USDCAD ! = 0.0 )
Print ( 10000 * ( EURUSD - EURCAD / USDCAD ) ) ;

   return ( 0 ) ;
 }
//+------------------------------------------------------------------+

fark her iki yönde bir noktadan daha azdır, oldukça doğru bir şekilde ortaya çıkıyor.

1234567891011121314
Yeni yorum