Çapraz oranlar: nasıl oluşturulur? - sayfa 3
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Çapraz oranın hiçbir yerde tanıtılmadığını düşünüyorum, sadece diğer çiftler gibi var.
Aynen öyle.
Arbitrajcılar tarafından katı bir çerçeve içinde yalnızca çaprazlama oranı desteklenir.
Farktan yararlanmanın mümkün olduğu miktardan sapar sapmaz arbitraj pozisyonları açılır ve çaprazlar sıraya konur.
Aynen öyle.
Arbitrajcılar tarafından katı bir çerçeve içinde yalnızca çaprazlama oranı desteklenir.
Farktan yararlanmanın mümkün olduğu miktardan sapar sapmaz arbitraj pozisyonları açılır ve çaprazlar sıraya konur.
Aynen öyle.
Sadece bazen haçların güçlü hareketleri nedeniyle, tam tersi olur.
Çapraz kurlar, farktan kâr elde etmenin mümkün olduğu tutar kadar sapar sapmaz, arbitraj pozisyonları açılır ve ana döviz çiftleri sıraya konur.
:))
Kısacası bu haçlarla kafam karıştı. Artık eşyalarımı paylaşmak bile istemiyorum. Her nasılsa çok süslü, düzeltmeleri saydığınızda küpün içindeki bazı alıntılar çıkıyor :)
Kafama yerleşecek - ilginç olduğu bir devam filmi yazacağım.
Непонятно какие цели преследуются, но расчеты сомнительны. Цены кроссов надо считать по сиюсекундным (почти синхронным) котировкам. Пример для EURAUD во вложении. Запускать на графике EURUSD. Результат пишется на экран и в журнал. По идее, все понятно должно быть. Надеюсь, это поможет распутаться.
Bu görev üzerinde çalıştığım ve bazı sonuçlara ulaştığım için 3 kopekimi ekleyeceğim.
kullanılan gecikme filtreleri nedeniyle DC (Mutfak) tarafından sağlanan alıntılarda "kesin" çapraz oranı hesaplamak imkansızdır.
Diyelimki....
USD hesabımız var
1.03171 + 3p = 1.03201 fiyatına 100 Kanadalı satın alıyoruz
sonuç olarak (1/1.03201)*100 = 96.898 USD harcayacağız
ayrıca, 100 Kanadalı için 1.48785 + 7p = 1.48855 oranında euro satın alıyoruz
yani elimizde (1/1.48855)*100 = 67.17947 euro var
şimdi bu euroları 1.44245 cari oranda satıyoruz ve 96.903 USD alıyoruz
Bu nedenle, her 100 USD için 0,5 sentten daha azına sahibiz.
Çarmıhtaki yayılma daha düşük olsaydı, o zaman bir şeyleri becermiş olurduk.
Ve mesele, arbitrajın karlı olmadığı bile değil, çapraz yayılmanın her zaman arbitrajın karlı olmayacağı şekilde olacağıdır.
akıllıca , teşekkürler. İçinde özellikle karmaşık bir şey yok, her şey açık.
Ancak şubenin amacı biraz farklıydı. Çapraz oranları ve spreadleri hangi kalıpların yönettiğini merak ediyordum. Aslında, oldukça iyi dengelenmiştir, çünkü aralarında birçok karşılıklı ilişki ve sınırlama vardır. Bir yandan, bu kısıtlamalar, vakaların büyük çoğunluğunda bizi arbitraj fırsatlarından mahrum bırakacak şekilde tasarlanırken, diğer yandan, bir DC'nin sürdürmesi gereken oldukça ince bir çizgiyi gösteren arbitraj fırsatları bazen ortaya çıkar. işinin başarılı bir şekilde gelişmesi için.
İşte en basit soru: USDNOK'un yayılması neden kivi için bu kadar büyük ve bu kadar küçük?
akıllıca , teşekkürler. İçinde özellikle karmaşık bir şey yok, her şey açık.
Ancak şubenin amacı biraz farklıydı. Çapraz oranları ve spreadleri hangi kalıpların yönettiğini merak ediyordum. Aslında, oldukça iyi dengelenmiştir, çünkü Aralarında birçok karşılıklı ilişki ve sınırlama vardır. Bir yandan, bu kısıtlamalar öyle bir şekilde inşa edilmiştir ki,
vakaların büyük çoğunluğunda bizi arbitraj fırsatlarından mahrum bırakmak için ve diğer yandan, arbitraj fırsatları bazen hala ortaya çıkıyor, bu da bir DC'nin işinin başarılı bir şekilde gelişmesi için dayanması gereken oldukça ince bir çizgiye işaret ediyor.
Arbitrajcılar ve dengeli. DC ile uğraşmayan ve teknik donanımı iyi olanlar.
Kivi açıkçası çok daha likit. Peki ya haçlar?
Konu gitmiş gibi görünüyor:
Monitoring-Spread - yayılmasının izlenmesi ile sentetik grafik.
Trade-Arbitraj - istatistikler ve arbitraj ticareti.