İsteğe bağlı bir TS için SL ve TP siparişlerinin optimum değerleri. - sayfa 3
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Eleştiriye ihtiyacım var, çirkinleşmemenin tek yolu bu.
Bu listeden mi bahsediyorsunuz:
Muhtemelen, her birimiz en az bir kez, oluşturulan Ticaret Stratejisinin (TS) güvenilir çalışması için hangi koruyucu emir değerlerinin seçilmesi gerektiğini merak ettik. Ticarette TP = SL kullanmanın en iyi olduğunu ve 100 puandan az olmamak kaydıyla ve TP'yi SL'den çok daha fazla kullanmayı öneren kim - bu nedenle "karların büyümesine izin verme ve kayıpları azaltma" stratejisine bağlı kalarak. Diğerleri ise kısa hedefler anlamına gelen scalping'den para kazanmayı tercih ediyor (TR<<100 s.). Hangi ticaret stratejisini izlemeli?
Burada eleştirilecek bir şey yok. Listelediğiniz yöntemlerin hiçbiri, kullanılan araçtan bağımsız olarak eleştirmek için kendi kendine yeterli değildir. Bu apaçık. TP ve SL aynı madalyonun iki yüzüdür, her girdi için bir parametre geliri en üst düzeye çıkarır (TP çıktısı), diğeri maliyetleri en aza indirir (SL çıktısı).
Görüyorsun, eleştirilecek bir şey yok. Sorunuz, büyük düşünür "42"nin "Yaşamın ve genel olarak anlamı nedir?" sorusuna verdiği cevap gibidir. Eleştiri istiyorsanız - en azından "bir bilinmeyen" diyelim :o)
Not: Her özel TP için belirli bir SL atanır ve başka bir şey değil, bir siparişte paketlenir ve bir süre birlikte yaşar. Ancak "ters" yönde düşünmek mantıklı olabilir - önce SL'yi belirleyin ve bunun için TP'yi ayarlayın. Herşey mümkün.
Piyasa ile aşağıdaki "iletişim" kavramını öneriyorum...
Garip, nedense bu bloğu hemen fark etmedim. Seryoga, belki de sinsice ekliyorsun :o) Burada düşünmen gerekiyor.
O halde belki de burada eleştirmek gerekir:
Предлагаю следующую концепцию "общения" с Рынком: Котир->ТС->ММ->$ Суть сводится к тому, что мы создаём набор правил по которым ТС оптимальным образом нарезает ценовой ряд, максимизируя доходность, которую я определяю как количество пунктов, которые зарабатывает ТС за единицу "человеческого времени". Далее, блок ММ максимизирует процесс перевода этих рыночных пунктов в рублики (оптимальный ММ заточенный под конкретную ТС). Всё.
TS'nin matematiksel beklentisi (MO) sıfırdan küçükse, hiçbir MM'nin çıkışta pozitif bir ruble çıktısı alamayacağı gerçeğini temel olarak varsayalım (işlem başına ortalama puan alacağız, DC komisyonunu dikkate alarak) MT olarak ve başarılı ticaretin birincil görevi, pozitif MO'lu TS'yi bulma görevi olur ve bu tür sonlu bir TS seti varsa, o zaman en uygun olanı seçin. Bu, optimal MM arayışından çok daha karmaşık olan göz korkutucu bir görevdir ve bana öyle geliyor ki, şimdiye kadar hiç kimse bu göreve gereken dikkati göstermedi, keyfi bir parametrenin optimal parametrelerini bulma sorununa odaklandı. TS. Keyfi (bulunabilecek olanlar) TS sayısının sonsuz olduğu ve parametrelerinin daha da büyük olduğu (tabii ki, bu şekilde ifade edilebilirse) ve problemin prensipte yakınsamadığı açıktır, yani. meraklı bir zihne gelebilecek tüm stratejileri ve daha da ötesi, test cihazındaki tüm ayarlarından geçmek için hiçbir yaşam yeterli değildir. Bu nedenle, en uygun aracı ve en iyi çalışmasını seçmek için sistematik bir yaklaşıma ihtiyaç olduğu görülmektedir.
Şunu da hemen belirtelim
1. Geçmişin yeterince uzun olması koşuluyla, hiçbir TS martingale üzerinde sıfırdan farklı bir MO elde edemez (sıfır MO'lu bir entegre rasgele değişken (CV), ilk yaklaşımda bir fiyat serisi analoğudur).
Son uyarı önemlidir, çünkü kısa tarihsel örneklerde, doğası gereği istatistiksel dalgalanmalara sahip olan ve gerçeklikle hiçbir ilgisi olmayan herhangi bir sonuç mümkündür. Bu nedenle, hayır, hayır ve ticaret ortamında tanıdık şanslı kişilerin "mucizevi" zenginleşmesi hakkında periyodik söylentiler var. Tüm bu söylentilerin doğası gereği, hayatta, kural olarak, başarıların kalabalık tarafından taşınması genellikle abartılır ve başarısızlıklar örtbas edilir. Öyle görünüyor ki etraftaki herkes sadece ganimeti biçmekle meşgul ve sen bir kaybedensin.
2. Mucizeler (tüm tezahürlerinde) gerçekleşmez.
Yine de, yeterince büyük bir rüşvet seti (veya aynı olan, hesap bakiyesinin ilk fark serisi (RDD) tarafından verilen) keyfi bir TS için en uygun MM ile dile getirilen sorunları değerlendirmeye başlayacağım. . Malzemeyi sunmak benim için daha kolay.
Ve şimdi, Seryoga , parmağını göster, SL ve TP'nin optimal değerlerine yaklaşımları nerede öneriyorsun? w bu:
Kotir->TS->MM->$
ya da belki burada:
TS'nin fiyat serisini en iyi şekilde kestiği, karlılığı maksimize ettiği, bunu TS'nin "insan zamanı" birimi başına kazandığı puan sayısı olarak tanımlıyorum. Ayrıca, MM bloğu, bu pazar puanlarını rubleye dönüştürme sürecini en üst düzeye çıkarır (belirli bir araç için uyarlanmış en uygun MM). Her şey.
Seryoga , anladığım kadarıyla yeni bir şey mi keşfettin? "MM, bu pazar puanlarını rubleye dönüştürme sürecini en üst düzeye çıkarıyor" - bu eleştirilebilir mi? Kısacası kendi başınıza iyi eğlenceler sizi rahatsız etmeyeyim :o)
Evet... Konuyu okudum ve Forex'te hala romantikler varsa, bunun yalnızca nöron programcıları olması gerektiğini anlıyorum. Optimal, evrensel bir TS oluşturmak, bir kase oluşturmak anlamına gelir ve siz, saygın bir nötron, ilk gönderilerden birinde "mucizeler olmaz" dediniz.
Konunun kendisi iki sorudan oluşur: SL (TP) optimal fiyat seviyesinin belirlenmesi, bu işlem için optimal fon miktarının belirlenmesi.
Nedense kimse olasılık teorisi hakkında bir şey söylemedi. SL<TP ise, durağan bir süreç için, kaybedilen işlemlerin yüzdesi, kârlı işlemlerden daha az olacaktır, ancak ortalama bir kaybeden ticaretin hesabına etkisi, ortalama karlı bir ticaretin etkisinden daha az olacaktır. Böylece, kârlı ve kaybedilen işlemlerin ortaya çıkan etkisi nötr olacaktır. Aynısı TP<SL ilişkisi için de geçerlidir. Bu durumda sistemin karlılığı durağan bir süreçte bile %50'den fazla olacaktır. Onlar. martingale için SL'nin TP'ye hangi oranının kullanılacağı önemli değil, sonuçta ortaya çıkan etki her zaman aynı olacak ve %50 olacaktır. SL ve TP kurmak için evrensel bir model geliştirdiğinizden, evrensel bir pazar modeline güvenmeniz gerekir ve evrensel genelleştirilmiş ve basitleştirilmiş bir pazar modeli martingaledir. Ve eğer öyleyse, o zaman kendinizle çelişiyorsunuz, bu nedenle martingale için risk seviyeleri ve kar oranlarında ve ayrıca işlem hacminde hiçbir fark yoktur, bu da otomatik olarak evrensel bir model oluşturmanın imkansız olduğu anlamına gelir. prensipte.
Sağlam bir çalışma çözümü, belirli bir araç ve belirli bir pazar için en uygun SL TP seviyesini bulmaktır. İşte somut bir örnek, robot pazara günün açılışında giriyor, SL'yi ATR değerine eşitliyor ve ertesi günün açılışında çıkıyor:
Trend gibi bir şey ortaya çıkıyor.
Şimdi durumu değiştirelim. Robot zaten beş gündür pozisyonu koruyor:
İşte, bunlar açık! karların birikmesine izin veriyorlar gibi ama sonuç çok daha kötü oldu!
Ve işte aynı pazarda test edilen başka bir araç:
Robot pozisyonu bir gün tuttu ama pek iyi gitmedi. "Zararı kes, karı büyüt" kavramına dönüyoruz, yani pozisyonu beş gün tutuyoruz:
Gördüğünüz gibi, kârlar artıyor. Simülasyonun kalitesi bu stratejilerin sonuçlarını değiştirmez ve ikinci stratejide ayaklar hiç kullanılmamıştır.
Gördüğünüz gibi, bir araç için eğlenceli olan, diğeri için ölümdür.
genel olarak, "olumlu" bir durumda, SL'nin (mümkün mü? arzu edilir mi? belki?) kapatılması zor bir emir olarak değil, hesaplanan belirli seviyelere ulaştıktan sonra minimum kayıpları aramak için bir emir olarak algılanması gerektiğini düşünüyorum. HESAPLANMIŞ SL'den. yine ayrıntılara ihtiyaç var... (bu konunun dikkate alınması artık SL ve TP hesaplaması için bir formül elde edilmesine değil, yeni stratejilere yol açıyor! bu da kuşkusuz daha olumlu bir etki...)
Ve şimdi, Seryoga , parmağını göster, SL ve TP'nin optimal değerlerine yaklaşımları nerede öneriyorsun? w bu:
ya da belki burada:
Seryoga , anladığım kadarıyla yeni bir şey mi keşfettin? "MM, bu pazar puanlarını rubleye dönüştürme sürecini en üst düzeye çıkarıyor" - bu eleştirilebilir mi? Kısacası kendi başınıza iyi eğlenceler sizi rahatsız etmeyeyim :o)
Seryoga , sen STE'sin ... birandan bir yudum al - biraz sakin ol, henüz bir şey söylemedim. Bunların hepsi bir söz - seninle acelemiz yok, değil mi? Sabırlı olun, materyali hazırlayacağım, sistemleştireceğim, koyacağım ve sonra size eleştiri için izin vereceğim :-)
C-4 (a) yazdı >> Nedense kimse olasılık teorisi hakkında bir şey söylemedi. SL<TP ise, durağan bir süreç için, kaybedilen işlemlerin yüzdesi, kârlı işlemlerden daha az olacaktır, ancak ortalama bir kaybeden ticaretin hesabına etkisi, ortalama karlı bir ticaretin etkisinden daha az olacaktır. Böylece, kârlı ve kaybedilen işlemlerin ortaya çıkan etkisi nötr olacaktır. Aynısı TP<SL ilişkisi için de geçerlidir. Bu durumda sistemin karlılığı durağan bir süreçte bile %50'den fazla olacaktır. Onlar. martingale için SL'nin TP'ye hangi oranının kullanılacağı önemli değil, sonuçta ortaya çıkan etki her zaman aynı olacak ve %50 olacak. SL ve TP kurmak için evrensel bir model geliştirdiğinizden, evrensel bir pazar modeline güvenmeniz gerekir ve evrensel genelleştirilmiş ve basitleştirilmiş bir pazar modeli martingaledir. Ve eğer öyleyse, o zaman kendinizle çelişiyorsunuz, bu nedenle martingale için risk seviyeleri ve kar oranlarında ve ayrıca işlem hacminde hiçbir fark yoktur, bu da otomatik olarak evrensel bir model oluşturmanın imkansız olduğu anlamına gelir. prensipte.
Bir şey dışında her şey doğru - Piyasada istatistiksel olarak güvenilir para kazanma olasılığından (MO>0 ile TS) bahsederken alıntı sürecini martingal olarak görmüyorum ve böyle değerlendiriyorum. TS işlem algoritmasının parametreleştirilmesi için analitik ifadeler elde etmeyi mümkün kılan yaklaşımları düşündüğümde. Aynı zamanda, belirli varsayımların kullanımıyla ilgili olası hataları dikkatle değerlendiririm. Bu nedenle, elbette kasıtsız olarak yanılmıyorsam, hiçbir çelişki yoktur. Eleştiri bunun içindir.
Seryoga , sen STE'sin ... birandan bir yudum al - biraz sakin ol, henüz bir şey söylemedim. Bunların hepsi bir söz - seninle acelemiz yok, değil mi? Sabırlı olun, materyali hazırlayacağım, sistemleştireceğim, koyacağım ve sonra size eleştiri için izin vereceğim :-)
Nasıl bir şey söylemedin, ama bunca zaman kiminle konuştum? :o) Tamam, şimdi sen... bana ne zaman eleştirebileceğini söyle, yoksa Belinsky içimde kaybolur :o)
Nasıl bir şey söylemedin, ama bunca zaman kiminle konuştum? :hakkında)
Ve tüm bunlar bana bir gölge dövüşünü de hatırlattı ... Kısacası, sigortanıza eziyet etmeyin, kendinize değil - benim de ihtiyacım var :-)
ivandurak (a) yazdı >> Başka bir soru sormak daha verimli olabilir. Bulunan SL ve TP ne kadar süreyle alakalı olacak, en azından niteliksel bir değerlendirme ve ayrıca bir araç için yeni bir arama başlatma, optimizasyon vb. için bir kriter.
Atları sürmeyin. Parametre olarak yer aldığı analitik ifadelere bakarak dinamik parametrelerden bahsetmek gerekir. Daha net ve daha az özneldir ve bu nedenle gerçeğe daha yakındır.
Başka bir soru sormak daha iyi olabilir. Bulunan SL ve TP ne kadar süreyle alakalı olacak, en azından niteliksel bir değerlendirme ve ayrıca bir araç için yeni bir arama başlatma, optimizasyon vb. için bir kriter.
Benim açımdan, "ticaret yerleştikten sonra canlı durur" sorusuna cevap verirdim. onlar. bu, her ticaretin kendi duraklarına sahip olduğu anlamına gelir. Önceki işlemlerin duraklamalarıyla "yanlışlıkla" çakışmaları başka bir konudur - bu başka bir sorudur.
Not: ............ Ama belki de "ters" yönde düşünmek mantıklıdır - önce SL'yi belirleyin ve bunun için TP'yi ayarlayın. Herşey mümkün.
Önce SL'yi belirliyoruz, seçilen SL'den hacmi hesaplıyoruz, sonra sadece TP'yi düşünüyoruz. Bana göre durum bundan ibaret.