İsteğe bağlı bir TS için SL ve TP siparişlerinin optimum değerleri. - sayfa 2

Yeni yorum
 

İdeal bir TC bildiğiniz gibi ayağa ihtiyaç duymaz. Ve eğer öyleyse, belirli bir TS için, ayaklar "ideal", algoritma için teorik olarak olası girdiler ve fiilen yapılan girdilerin bir fonksiyonu olmalıdır. O. TS'nin belirli bir "kusurluluk" katsayısını hesaplamanın ve depozito, parti büyüklüğü ve diğer MM saçmalıklarından hesaplanan stopların "temel oranı" ile kullanmanın güzel olacağı ortaya çıktı. Bence yaklaşım şöyle olmalı.

 
Figar0 >> :

İdeal bir TC bildiğiniz gibi ayağa ihtiyaç duymaz. Ve eğer öyleyse, belirli bir TS için, ayaklar "ideal", algoritma için teorik olarak olası girdiler ve fiilen yapılan girdilerin bir fonksiyonu olmalıdır. O. TS'nin belirli bir "kusurluluk" katsayısını hesaplamanın ve depozito, parti büyüklüğü ve diğer MM saçmalıklarından hesaplanan stopların "temel oranı" ile kullanmanın güzel olacağı ortaya çıktı. Bence yaklaşım şöyle olmalı.

Oldukça doğru.

 

Sadece iki MA'nın kesişimine dayanan hiçbir TS uzun süre doldurmayacaktır,

hangi TP ve SL'yi seçerseniz seçin.

Ve bu MA'ların periyotları, fiyat dalgalanma dönemlerine kıyasla ne kadar uzun olursa, birleşme o kadar güçlü olacaktır.

Sadece fiyatın bir MA ile kesişimine dayanan TS, daha uzun süre birleşecek, o zaman neden ikinci MA?

-

Kar = Toplam(Vt*TP-Vs*SL-Spred, n);

nerede,

n, işlem sayısıdır, adet;

Vt, Vs - sırasıyla TP ve SL'ye ulaşma olasılıkları;

Olasılıklar, TP ve SL boyutlarına ters orantılı olarak bağlıdır.

TR ve SL'den tam olarak ne çıkarmak istiyorsunuz? Değerleri nasıl seçilir? Oranları nasıl seçilir?

Basitlik için TR=SL alın. Her zaman sattığımızdan "daha düşük" alırız ve siyahta kalırız (yayılmayı hesaba katmazsak)

çok sayıda işlem ile. Yani tüm sır, satmaktan daha "düşük" satın almaktır .

 
Neutron >> :

Bu konuda, keyfi bir TS'nin parametrelerini optimize etmek için analitik bir çözüm elde etme olasılığına ilişkin bazı düşüncelerimi ifade etmeyi düşünüyorum. Bunların, SL ve TP koruyucu siparişlerin puan cinsinden değerlerini ve boyutsuz bir değer olarak ifade edilen mevduatın optimal payını içerdiğini düşünüyorum f , bu, ruble cinsinden bir noktanın fiyatının toplam ruble sayısına oranıdır. hesap.

Mevduat riskinin payı hakkındaki fikrim (ne hakkında olduğunu doğru anlarsam): sabit risk değeri (mevduatın yüzdesi) TS (deneyimim) üzerinde olumsuz bir etkiye sahiptir, çünkü uygun bir fiyat yakalamış olmak / zaman dilimi (ve her TS için kendine ait ) danışman depoyu arttırır, parti buna göre artar, sonunda kârın elde edildiği bölüm biter ve danışmanın içine girdiği siyah çizgi girer. maksimum lotta uçar ve araca bağlı olarak, beyaz şeritte kazandığından daha fazla veya daha az depoyu ayarlar. Çıkış: Partiyi cari bakiye/özkaynak/ortalamadan (bakiye/özkaynak) hesaplamayın, parti çevrimin basitleştirilmiş olduğu çevrim sonundaki fon miktarından hesaplanmalıdır, siyah + beyazdır ve döngü beyazın ortasından başlayıp orta beyaz bantta bitebilir veya optimizasyon sırasında kontrol sistemi tarafından bu döngü için seçilen herhangi bir başka noktada başlayabilir/bitebilir.

Mevcut depodan sürekli riski olan Uzman Danışman iyi bir risk gösteriyorsa, kârın ayarlanması büyük olasılıktır.

 
Richie >> :

Neutron , SL ve TP hakkında ne düşünüyorsunuz ama DC demiyorlar mı?


Evet, Richie , gizli bir şey bilmiyorum... Bunu dışlamıyorum. Büyük hacimli geri çekilme pozisyonu ve DC'nin mutfak zihniyeti ve durdurma emirlerinin yerleştirme seviyeleri hakkında bilgi ile, teklifi kasıtlı olarak lehinize çarpıtmak mümkündür, bu da yayılmadaki bir artışa eşdeğerdir.

grasn (a) yazdı >> Konunun anlamı biraz kaçıyor, " İsteğe bağlı bir TS için SL ve TP siparişlerinin optimal değerleri." TP seviyesini belirlemezse TS ne yapacak? O zaman kimin ihtiyacı var? SL düzeyine gelince, evet, bir süredir, TP ayar stratejisinden bağımsız olarak, onu atamak için evrensel bir mekanizma yapmak bana mümkün görünüyordu. Bu fikrin saçmalığını henüz anlamadım.Kesin olarak söylenebilecek tek şey, SL'nin her zaman belirli bir konum için belirli bir TP stratejisi ile ilişkilendirileceğidir. Genel olarak, SL'yi ayarlama görevi karmaşıklık açısından benzerdir ve TP'yi ayarlamaktan daha da zordur ve birlikte çözülmelidir.

Burada kavramsal olarak tanımlanması gerekmektedir. TS'nin giriş/çıkış noktalarını açık bir şekilde belirlediğinde ve koruyucu emirlerin varlığının yalnızca bazen meydana gelen ve kaçınılmaz olarak TS'nin çalışmasını DC lehine "iyileştiren" "kaymayı" önlemek için gerekli olduğuna inanıyorum. Bir sonraki nokta, olası mücbir sebepler ile ilgilidir ve mevduatın boşaltılmasına neden olabilecek nadir olayları önler. Ne yazık ki, TS'nin normal çalışması için koruyucu emirlerin kullanılması gereklidir ve bunlar olası riskleri kesinlikle azaltır, bu da ticarette yer alan depozito payını etkin bir şekilde artırmanıza olanak tanır. Böylece, çıkış parametreleri yukarıda belirtilen anlamda SL ve TP emirlerinin optimal değerleri olacak olan TS-MM bağlantısı için optimizasyon problemini çözmek mümkün ve gereklidir.

fırtına yazdı (a) >> Güvercinlerin kesiştiği noktada herhangi biri, en ilkel TS bile şu iki noktayı içerir: 1. " TS'nin fiyat aralığını en iyi şekilde kestiği bir dizi kural " 2. "dilimlenmiş bölümlerin" analiz edildiği bir dizi kural ve eğer doğruysa (koşulları karşılıyorsa) o zaman eylem (açma / değiştirme / kapatma), tüm sistem ikincisi gibi çalışacak ve ilginç olan kim ve bilgili olanlar nasıl (: “fiyat aralığını keser”. Şahsen ben zikzak benzeri tepeler kullanıyorum. Ya siz?

1. "Optimal" ile, belirli bir TS içinde kesmenin optimalliğini değil, - açısından "optimal" olanı kastediyorum - Doğada daha iyisi hiç mümkün değildir, yani. olası tüm kesintilerin en uygunudur.

2. anlamadım

Aşağıda kullandıklarımdan bahsedelim.

Figar0 (a) yazdı >> Bildiğiniz gibi ideal TS ayaklarına gerek yok. Ve eğer öyleyse, belirli bir TS için, ayaklar "ideal", algoritma için teorik olarak olası girdiler ve fiilen yapılan girdilerin bir fonksiyonu olmalıdır.

Bu tamamen doğru değil ve işte nedeni:

1. Mücbir sebepler var.

2. Teorik olarak sınırsız kayıplara ve yine de pozitif MO'ya sahip TS vardır. Bu tür TS'ler için, SL kullanılırsa optimal f daha yüksek olur.

İkinci durumdaki paradoks hayalidir ve insan yaşamının sonluluğunu (bir hesabın veya DC'nin varlığının karakteristik zamanı) hesaba katarsak başarıyla çözülür.

grasn (a) yazdı >> Oldukça doğru.

Diyelim ki - neredeyse her zaman doğrudur ... Hissedin, Seryoga , farkı!

Richie yazdı >> Olasılıklar, TP ve SL'nin boyutuna ters olarak bağlıdır. Yani tüm sır, satmaktan daha "düşük" satın almaktır .

Bu, fiyatlandırma sürecinin rastgele olarak kabul edilebileceği ilk tahminde doğrudur. Zaten ikinci yaklaşımda, fiyat serisindeki olaylar arasındaki sıfır olmayan korelasyonu hesaba katmaya başladığımızda, bu ifade doğru değildir ve TP veya SL'ye ulaşma olasılıkları düzeltme faktörünü hesaba katmalıdır. Bu nedenle, bu yapay asimetriden yararlanan pozitif bir MO TS oluşturmak mümkündür. Ne yazık ki, böyle bir TS'nin karlılığı ortalama olarak küçüktür ve DC komisyonunu asla kapsamaz.

fırtına (a) yazdı >> Mevduat riskinin payı hakkındaki fikrim (ne hakkında olduğunu doğru anlarsam): sabit risk değeri (mevduatın yüzdesi) TS üzerinde olumsuz bir etkiye sahiptir (deneyimim) , çünkü uygun bir fiyat / zaman dilimi yakalamış (ve her TS için kendine ait bir bölümü vardır) danışman depoyu arttırır, lot buna göre artar, sonunda kârın elde edildiği alan biter ve siyah bir şerit oluşur. maksimum partide uçtuğu danışman için ve TS'ye bağlı olarak depoyu beyaz şeritte kazanıldığından az veya çok ayarlar. Çıkış: Partiyi cari bakiye/özkaynak/ortalamadan (bakiye/özkaynak) hesaplamayın, parti çevrimin basitleştirilmiş olduğu çevrim sonundaki fon miktarından hesaplanmalıdır, siyah + beyazdır ve döngü beyazın ortasından başlayıp orta beyaz bantta bitebilir veya optimizasyon sırasında kontrol sistemi tarafından bu döngü için seçilen herhangi bir başka noktada başlayabilir/bitebilir.

Akıl yürütmenizde, muhtemelen fiyatlandırma süreçlerinin durağanlığı hipotezine güveniyorsunuz. Bu durumda, her şey doğru bir şekilde fark edilir, ancak gerçek şu ki, bu süreç ergodik (durağan) değildir ve hipotez, yeterince büyük bir örnek üzerinde doğrudan bir deneyin testine dayanmayacaktır. Ne yazık ki.

 
Richie :

Söylenenlerin konusu değilsin bu yüzden özü anlamadın

 

Bu forumda başka bir sonsuz konu gibi görünüyor ...

Piyasa dinamik, hızla değişen bir nesnedir ... özü budur ... ona bazı sabitleri nasıl bağlayacaksınız ... durur vb. Bu benim için büyük bir gizem...

“Dinamik bir at için dinamik bir dizgin” ... IMHO ... sadece mantıksal duraklar ... yani. Expert Advisor'da her şey anında hesaplanır ve işlenir… ve ne zaman kâr ve ne zaman zarar… ve ne zaman ve nerede ve ne kadar açılacağı…

Onlar. her şey dinamik ve statik değil… ancak böyle bir sistem uzun süre yaşayabilir ve normal bir sonuç verebilir… veya konuyu iyi bağlasanız bile, o zaman her zaman karlı olacaktır…

Ben kendim sürekli olarak bazı parametrelerin bir bölüm için iyi olduğunu ve diğerinde olmadığını söylediklerini yazıyorum ... peki, sonuç yüzeyde - başka bir bölüm için başka parametrelere ihtiyaç var ... aynı tırmık zaten silindi deliklere.. :) ...

 

Kim ne derse desin, "keyfi" bir sistem için yalnızca "savunma" SL'leri "optimal" olarak adlandırılabilir. TP - Ben de onu "koruyucu" bir unsur olarak görüyorum. Herhangi bir nedenle ticaretten atılmazsanız, sistemin kendisi durumdan ne zaman kar ve ne zaman zarar alacağınızı hesaplamalıdır. aksi takdirde - bir navigatör olmadan otoyolda sürmekle aynı şey. belirli bir durum hakkında net bir veri yoksa - bekleriz. bir durum tespit edilirse gireriz, koruyucu emirlerle kendimizi savunur ve "işaretli durum"un içini keseriz. ancak hangi şekilde kesileceği - duruma göre değişir. nerede küçük keşif siparişleriyle, nerede büyük ve kalın bir siparişle - bu zaten bir ÖZEL TS'dir. Yoksa bu, stratejimin "keyfi" kavramına uymadığı anlamına mı geliyor? yoksa "keyfi TS", "keyfi özel işlem" anlamına mı geliyor? Bu durumda bir formül türetmek için, tam tersine, genelden (ama kopmadan) özele geçmek ve sonra, özel somut işlemleri göz önünde bulundurarak, genel bir formül türetmeye çalışmak gerektiğini düşünüyorum. formül ... (ilginç olmalı ...)

 
Neutron >> :


Diyelim ki - neredeyse her zaman doğrudur ... Hissedin, Seryoga , farkı!


Serega , fark - kerevit yedi (C) (Bilmiyorsanız, o zaman bu nehirden çıkarılan ve erkek mi yoksa kadın mı olduğunu belirlemeye çalışan ölü adamla ilgili)


Burada kavramsal olarak tanımlanması gerekmektedir. TS'nin giriş/çıkış noktalarını açık bir şekilde belirlediğinde ve koruyucu emirlerin varlığının yalnızca bazen meydana gelen ve kaçınılmaz olarak TS'nin çalışmasını DC lehine "iyileştiren" "kaymayı" önlemek için gerekli olduğuna inanıyorum. Bir sonraki nokta, olası mücbir sebepler ile ilgilidir ve mevduatın boşaltılmasına neden olabilecek nadir olayları önler. Ne yazık ki, TS'nin normal çalışması için koruyucu emirlerin kullanılması gereklidir ve bunlar olası riskleri kesinlikle azaltır, bu da ticarette yer alan depozito payını etkin bir şekilde artırmanıza olanak tanır. Böylece, çıkış parametreleri yukarıda belirtilen anlamda SL ve TP emirlerinin optimal değerleri olacak olan TS-MM bağlantısı için optimizasyon problemini çözmek mümkün ve gereklidir.

Ah, burada işler senin için ne kadar da kolay değil. Şimdi, nedense, SL seviyesinden değil, koruyucu bir düzenden bahsediyoruz ve bu daha da zor. Ve genel olarak - karmaşıklık üzerine karmaşıklık, örneğin, şimdi bir sipariş açık ve artık kârsız - bu bir mücbir sebep mi yoksa hatalı bir girişiniz mi var? Ve ne zaman anlayacaksın?


Seryoga'yı anlıyorsun, ne kadar garip konuşuyorsun. Bir yandan, konu belirtilir ve anlaşılır, ancak anlaşılır görünüyor: " İsteğe bağlı bir TS için SL ve TP siparişlerinin en uygun değerleri." Ne zaman bir enfiye kutusundan bir şeytan gibi bir strateji ipliği çıkarsan ve şunu söyle - farkı hisset! Hayır, kendin hisset ve dahası, eğer böyle stratejiler varsa, onları kullan, sorun ne? Evrensel SL ve TP ile ilgili bu konuya neden ihtiyacınız var? Burada evrenselliğin olmadığını ve olamayacağını kendiniz kanıtladığınız ortaya çıktı. Eğer öyleyse, o zaman sana katılıyorum.

 
RIV >> :

Bu forumda başka bir sonsuz konu gibi görünüyor ...

Piyasa dinamik, hızla değişen bir nesnedir ... özü budur ... ona bazı sabitleri nasıl bağlayacaksınız ... durur vb. Bu benim için büyük bir gizem...

“Dinamik bir at için dinamik bir dizgin” ... IMHO ... sadece mantıklı duraklar ... yani. Expert Advisor'da her şey anında hesaplanır ve işlenir… ve ne zaman kâr ve ne zaman zarar… ve ne zaman ve nerede ve ne kadar açılacağı…

Onlar. her şey dinamik ve statik değil… ancak böyle bir sistem uzun süre yaşayabilir ve normal bir sonuç verebilir… veya konuyu iyi bağlasanız bile, o zaman her zaman karlı olacaktır…

Ben kendim sürekli olarak bazı parametrelerin bir bölüm için iyi olduğunu ve diğerinde olmadığını söylediklerini yazıyorum ... peki, sonuç yüzeyde - başka bir bölüm için başka parametrelere ihtiyaç var ... aynı tırmık zaten silindi deliklere.. :) ...

Evet, her şey doğru fark ediliyor... Piyasa durağan değil ve bütün dertlerimiz bu. Ayrıca, MO'sunu artırmak için TS için dinamik parametrelerin olası kullanımı hakkındaki hipoteziniz ne yazık ki doğrudan deneyle doğrulamaya da dayanır. Ve buradaki nokta, bulunan düzenliliklerin herhangi bir uzun karakteristik ömrünün olmamasıdır, yani. piyasadaki süreçlerin yarı durağanlığından bahsetmeye bile gerek yok. Yani ... Kendinizi pahasına gururlandırmayın.

Yine de fiyat serilerindeki zayıf durağan bağımlılıkların en verimli şekilde kullanılmasında bir çıkış yolu görüyorum. Basit araçlar buna uygun değil tk. bunun için özel olarak keskinleştirmediler, ancak “optimal” bir araç yaratmak EVET! Görev değerli ve ilginç. Yine de, dinamik parametrelerin tamamen boşuna imza atmıyorum. Konu daha detaylı bir çalışma gerektiriyor.

DDFedor bu durumda bir formül türetmek için (a) >> yazdı, bence tam tersine genelden uzaklaşmak (ama kopmadan) özele geçmek ve sonra özeli özel olarak kabul etmek gerekiyor. işlemler, genel bir formül türetmeye çalışın ... (ilginç olmalı. ..)

Güzel çıktı. Sorunun ifadesini hatırladım ve uygulayacağız!

grasn (a) yazdı >> Evrensel SL ve TP ile ilgili bu konuya neden ihtiyacınız var? Burada evrenselliğin olmadığını ve olamayacağını kendiniz kanıtladığınız ortaya çıktı. Eğer öyleyse, o zaman sana katılıyorum.

Eleştiriye ihtiyacım var, çirkinleşmemenin tek yolu bu.

123456789...18
Yeni yorum