Meta Trader'da spread ticareti - sayfa 8
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Не то что не факт, а почти гарантированно НЕТ
yine de çalışır ve kâr getirir. Spot-fuch sadece bir örnek olarak verdim. Dilerseniz daha uygun araçlar bulabilirsiniz.
Bu strateji hakkında gerçekten sevmediğim şey, KIMovsky danışmanının yanlış sembolde hesaplanan bir kârla kapanması ve bu nedenle teklif sorma, #I sembolü arasındaki fark, birçok puan için birkaç saniye seğirdi. (saç tokası) ve tüm işlem kar yazıldığında sıfıra yaklaşıyor... kurtuldum, kod için teşekkürler, şimdi bir şekilde bu anı ortadan kaldırabilirsiniz... Aksi takdirde, danışmanı düşük likiditede kesmek zorunda kaldınız zamanlar ....
Ve ikinci, asıl nokta, ben bu yönde gelişirken, ortalığı karıştırıyordum, farklı çiftlerle uğraşıyordum, 2 lottan (bir alım bir satış) günde 30 - 50 dolar alıyordum, hesapta bir artış (bazen) 2), sonra spreadlerin mevsimselliğini okudum (örneğin, son kullanma tarihinden önce daralma) - ve bu prensibe göre girdikten sonra, birkaç gün içinde hemen 400'ü kestim ... bu beni hemen bu yönde etkiledi ..
yine de çalışır ve kar getirir. Spot-fuch sadece bir örnek olarak verdim. Dilerseniz daha uygun araçlar bulabilirsiniz.
........
Ve ikinci, asıl nokta, ben bu yönde gelişirken, ortalığı karıştırıyordum, farklı çiftlerle uğraşıyordum, 2 lottan (bir alım bir satış) günde 30 - 50 dolar alıyordum, hesapta bir artış (bazen) 2), sonra spreadlerin mevsimselliğini okudum (örneğin, son kullanma tarihinden önce daralma) - ve bu prensibe göre girdikten sonra, birkaç gün içinde hemen 400'ü kestim ... bu beni hemen bu yönde etkiledi ..
Ve hangi (gizli değilse) enstrümanlar üzerinde deney yapmak için bir neden var mı?
Şimdilik "tahkim" çifti (dax + footsy) hakkındaki düşüncelerimi belirteceğim. Demo üzerinde bir buçuk haftalık gözlem ve çalışmanın ardından, yaklaşık olarak (çok ham biçimde) aşağıdaki taktik ortaya çıkıyor:
Lotlar (Dax / Footsy), dediğim gibi 1:3 olarak ele alınmalı (bazen 1.2:3 olarak ayarladım)
İşin başlangıcındaki ilk sapma koşullu olarak sıfıra eşit olarak ayarlanırsa, giriş yalnızca ilk sapma 160/200 pip veya daha fazla artarsa gerçekleştirilmelidir! (200 pip yaklaşık 40 kenedir)
Giriş için tutarsızlık daha az ayarlanırsa, birkaç kez risk alırız. bir kayıpla asmak ve çiti aşmak için günler.
Dax'in her gün Footsy'den bir saat önce işe başladığını unutmayın. Ve ayak oyununun başlangıcını takip ettiğinizden emin olun (11 Moskova saati), çünkü. Londra seansının açılış boşluğunda, (işte mevcut) hedge'yi iyi bir kârla kapatmak için bir fırsat var!
//------------------------------------------------ -----
Dileyenlerin ve orada bulunanların da diğer enstrümanlarla ilgili gözlemlerini paylaşmalarını öneriyorum.
DC sunucularının, tüccarların bu tür (para birimi + aynı adı taşıyan gelecek) arbitrajdan para kazanmasını fiziksel olarak engelleyen "koruyucu" programlara sahip olabileceğini bile önermeye cesaret edebilirim. Sadece alıntıların çok fazla ayrılmasına izin vermiyorlar.
Yürütme kuralları + bu çöp:
Şimdiye kadar, bu yaklaşım öldürüyor. Bu, eurjpy future ticker'ının onay grafiğidir. Herhangi bir deney yapma arzusunu geri püskürtür.
Vadeli işlemlerde pek çok ticker'da böyle güzellikler var.
Evet ...
Bazen olur ! Ve pozisyon açma/kapama anında da.
Ancak endekslerde böyle küstah bir kayma gözlemlemedim. Dizinlerde - daha mütevazı. 3-5 tik, artık yok.
А на каких (если не секрет) инструментах есть резон поэкспериментировать ?
Avustralya spot-fuch'unun yanı sıra, farklı aylarda başka bir 6A denedim. sarf malzemeleri, NG, CL, GC. Görünüşe göre gaz üzerinde daha iyi çalıştı ... Yine, tekrar ediyorum - mevsimsellik dikkate almak önemlidir ... son kullanma tarihinden önce (bir hafta boyunca), örneğin, yayılma her zaman olmasa da, genellikle, son kullanma tarihinden sonra daralır. , sonrakiler ayrılıyor... Yani yayılma eğilimine karşı gelmemek önemli... Ama doğru girilirse, daha önce de yazdığım gibi, kâr daha çok çıkıyor..
Mevsimsel spreadlere gelince, bu elbette ticaretin hem daha sakin hem de daha güvenli olduğu, ancak kârın buna bağlı olarak “sessiz” olduğu ayrı bir konudur ... Muhtemelen, endekslerde arbitraj daha alakalı olmalıdır ... Bir yerde bir video gördüm arbitraj büyüyor. hisseler - Gazprom veya Sberbank for Quick (üzerinde hisse vadeli). Yani bir günde bu işlemlerden çok var... MT+DC'de (özellikle Br ..) muhtemelen imkansız.... teknik olarak değil ama manada tabi ki hızla karşı çıkarlar.. . tekerleklere jant teli takmaya başlayacaklar .. .(((((
Avustralya spot-fuch'unun yanı sıra, farklı aylarda başka bir 6A denedim. sarf malzemeleri, NG, CL, GC. Görünüşe göre gazda daha iyi çıktı ... Tekrar, tekrar ediyorum - mevsimsellik dikkate almak önemlidir ... son kullanma tarihinden önce (bir hafta), örneğin, yayılma her zaman olmasa da sık sık daralır, sona erdikten sonra, sonrakiler ayrışır ...
Sadece bu mevsimsellik değil, geriye dönüklük ve contango. +/- swapları bir döviz çiftinde pozisyon açarken ücretlendirilirse, o zaman vadeli işlemlerde bu swaplar yayılır/fiyatlarına gömülür ve vadesi dolduğunda, geleceğin fiyatı dayanak fiyatından daha fazla farklılık gösterir. varlık.
Mevsimsellik buğday, kahve, şeker, yağ gibi emtia vadeli işlemlerinde ifade edilir...
Sadece spot enstrümanlar arasındaki arbitraj gerçekse, daha fazla vadeli işlem bağlandığında çok daha fazla arbitraj durumu olur.
Daha detaylı açıklayın lütfen. Açıklayıcı örneklerle.
Daha detaylı açıklayın lütfen. Açıklayıcı örneklerle.
Daha önce söyledi:
Buradaki "Teori" bölümüne göz atın. Orada, EURUSDx ve EURUSDy'yi gerçek ilişkili ticaret enstrümanlarınızla değiştirin. Diğer her şey aynı.
Daha önce söyledi:
Buradaki "Teori" bölümüne göz atın. Orada, EURUSDx ve EURUSDy'yi gerçek ilişkili ticaret enstrümanlarınızla değiştirin. Diğer her şey aynı.
Evet, ama çok net değil. Belki deneyimli bir tüccar yarasadan hemen anlayacaktır. Ama başaramadım.