Meta Trader'da spread ticareti

HIPPYODESSA 2010.02.02 14:41 #771

ve bana öyle geliyor ki para birimleri en iyi seçenek değil, maksimum audi ve kivi

[Silindi] 2010.02.02 14:50 #772

Burada neoklasik kodu kullanarak her iki enstrüman için dinamik lot hesaplama işlevini anladım.

Danışmanlarda kullanmak için. Kontrol et, tamam mı?

Risk parametresi, risk aldığımız yüzdedir.

Seçenekler:

extern string Symbol_1 = "6EM0";
extern string Symbol_2 = "6SM0";
extern double Risk = 10;
string lotsinfo;
double Lots_1; double Lots_2;

kod:

void CountLots()
{

//расчет соотношения лотов по инструментам

double ynax=MarketInfo(Symbol_1, MODE_TICKVALUE)/MarketInfo(Symbol_2, MODE_TICKVALUE)*
(iOpen(Symbol_1,0,0)/MarketInfo(Symbol_1, MODE_TICKSIZE))/(iOpen(Symbol_2,0,0)/MarketInfo(Symbol_2, MODE_TICKSIZE));

double minx=0, miny=0, mindelta=9999;

for (double x=0.01; x<=1; x+=0.01)
{
for (double y=0.01; y<=1; y+=0.01)
{
double delta=MathAbs(y/x-ynax);
if (delta<mindelta)
{
minx=x;
miny=y;
mindelta=delta;
}
}
}
double LotsS1=minx;
double LotsS2=miny;

//расчет динамического лота с заданным параметром Risk

string Symb1=Symbol_1;
string Symb2=Symbol_2;
double Min_Lot1=MarketInfo(Symb1,MODE_MINLOT);// Мин. размер лота
double Min_Lot2=MarketInfo(Symb2,MODE_MINLOT);// Мин. размер лота
double Step1 =MarketInfo(Symb1,MODE_LOTSTEP);//Шаг изменен лотов
double Step2 =MarketInfo(Symb2,MODE_LOTSTEP);//Шаг изменен лотов
double Free =AccountFreeMargin(); // Свободн средства
double One_Lot1=MarketInfo(Symb1,MODE_MARGINREQUIRED);//Стоим.1 лота
double One_Lot2=MarketInfo(Symb2,MODE_MARGINREQUIRED);//Стоим.1 лота
double Lot1=MathFloor(Free*Risk/100/One_Lot1/Step1)*Step1;// Лоты
double Lot2=MathFloor(Free*Risk/100/One_Lot2/Step2)*Step2;// Лоты

//приведение размера лотов Lots_1/Lots_2 к нужному соотношению LotS1/LotS2, учитывая Lot1 и Lot2

if (LotsS1<=LotsS2)
{
Lots_1=Lot1; //меньший по соотношению оставляем как есть
Lots_2=Lot1/LotsS1*LotsS2; //больший по соотношению нормализуем
}
else
{
Lots_2=Lot2; //меньший по соотношению оставляем как есть
Lots_1=Lot2*LotsS1/LotsS2; //больший по соотношению нормализуем
}

//проверяем возможность торговать

if ((Lots_1<Min_Lot1)||(Lots_2<Min_Lot2))
string lotsalert=StringConcatenate("Нет средств для торговли с Risk=",Risk,"%.\n");
else lotsalert="";

//выводим информацию в строку

lotsinfo=StringConcatenate(lotsalert,
"Risk = ",Risk,"%. Лот ",Symbol_1," = ",Lots_1,", Лот ",Symbol_2," = ",Lots_2,".\n");

//Comment(lotsinfo);
}

Spread trading in Meta My newbie system for MetaTrader 5'i MetaTrader 4

Rid 2010.02.02 16:02 #773

Eklendi. Sayesinde!

İyi çalışıyor gibi görünüyor!

[Silindi] 2010.02.02 16:09 #774

rid >> :

Eklendi. Sayesinde!

İyi çalışıyor gibi görünüyor!

Evet... Parti boyutunu enstrüman adım parti ile normalleştirmek gerekiyor... Aksi halde 0.1831 partisi doğru değil... Şu anda...

[Silindi] 2010.02.02 16:47 #775

Jahspear >> :

Evet... Parti boyutunu enstrüman adım parti ile normalleştirmek gerekiyor... Aksi halde 0.1831 partisi doğru değil... Şu anda...

Bu blok bu şekilde yapılmalı ve lot sayısı doğru olacaktır.

//приведение размера лотов Lots_1/Lots_2 к нужному соотношению LotS1/LotS2, учитывая Lot1 и Lot2

int Step;
if (LotsS1<=LotsS2)
{
Step = MathCeil(MathAbs(MathLog(Step2)/MathLog(10)));
Lots_1=Lot1; //меньший по соотношению оставляем как есть
Lots_2=NormalizeDouble((Lot1/LotsS1*LotsS2),Step); //больший по соотношению нормализуем
}
else
{
Step = MathCeil(MathAbs(MathLog(Step1)/MathLog(10)));
Lots_2=Lot2; //меньший по соотношению оставляем как есть
Lots_1=NormalizeDouble((Lot2*LotsS1/LotsS2),Step); //больший по соотношению нормализуем
}

Spread trading in Meta MQL4 ve MQL5 ile Forumu kirletmemek için herhangi

HIPPYODESSA 2010.02.02 17:40 #776

programlama ile arkadaş olan herkese bir rica. aşağıda bir uzman kar takip ediyor. birisi bir blok ekleyebilir, böylece gerçek karı ticker ile takip edebilir ve yorumda gösterebilir. bir şey benim için çalışmıyor. şimdiden teşekkürler

Dosyalar:

archive.zip 5 kb

Teoriden pratiğe Hatalar, hatalar, sorular Pivot göstergeleri

Сергей 2010.02.02 19:24 #777

Jahspear >> :

Evet... Parti boyutunu enstrüman adım parti ile normalleştirmek gerekiyor... Aksi halde 0.1831 partisi doğru değil... Şu anda...

Herkese merhaba, uzun zamandır şubeyi takip ediyorum, lotların büyüklüğünü belirlemek için biraz farklı bir seçenek öneriyorum:

lot2 =
lot1 *
( MarketInfo ( symbol_1 , MODE_TICKVALUE ) / MarketInfo ( symbol_2 , MODE_TICKVALUE ) ) *    // отношение размеров тиков в валюте депозита
( Mediana ( symbol_1 ) / Mediana ( symbol_2 ) ) *    // отношение медиан движения инструментов
( MarketInfo ( symbol_2 , MODE_TICKSIZE ) / MarketInfo ( symbol_1 , MODE_TICKSIZE ) ) *    // отношение размерности тиков
( MarketInfo ( symbol_1 , MODE_TICKSIZE ) * MarketInfo ( symbol_1 , MODE_LOTSIZE ) ) /    // стоимость пункта 1-го инструмента
( MarketInfo ( symbol_2 , MODE_TICKSIZE ) * MarketInfo ( symbol_2 , MODE_LOTSIZE )    // стоимость пункта 2-го инструмента

// Медиана - это среднее значение без экстремальных
// т.е. в данном случае суммируем (хай-лоу) дневных свечек за какое-то количество дней (например 30), отбрасываем пару самых больших и самых малых значений и усредняем.

// по DAX-FTSE кстати соотношение лотов получается примерно 1:2.8 :)