Meta Trader'da spread ticareti - sayfa 149
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
...İki FI bulma konusunda oyalanmaya gerek yok. Bütün dünya yapıyor. Hazine, aynı anda birçok yüzgeç oluşturan "dönüş" düzenliliklerinin arayışı içinde aranır. aletler.
Dow Jones endeksinde işlem yaptığınızı hayal edin. Benzer indeksler sentetik kanatçıklardır. fiyatları belirli bir algoritmaya göre borsa tarafından oluşturulan araçlar. Bu sentetik Fin. araçlar bir dizi gerçek yüzgeçtir. Her birinin farklı miktarına sahip araçlar.
Onlar. Endeks ticareti yapabilir veya borsa yerine endeksin hesaplamasını kendiniz yaparak bir dizi finansal enstrümanın ticaretini yapabilirsiniz.
Borsa sadece birkaç endekste işlem yapmanızı sağlar ve aynı prensibe göre istediğiniz kadar endeks oluşturabilirsiniz. Ayrıca, böyle bir endekse portföy adı verilecektir.
Portföy örneği:
Spread ticareti nedir (çift ticaret):
"Tekrar" - bu eşbütünleşmedir.
Çift ticaretinin yaygın bir örneği istatistiksel arbitrajdır. Fiyatın yüksek bir "getiri" olan böyle bir portföy yapmak gerekir.
Böyle bir portföyün iki kanattan oluşması gerekmez. enstrümanlar, herhangi bir sayıda kanattan oluşabilir. aletler. Ayrıca her kanattan gelen miktar. araç farklı olabilir ve zamanla değişebilir. Böyle bir portföye piyasa nötr denir. Yukarıda açıklandığı gibi tamamen aynı şekilde işlem görürler.
Piyasadan bağımsız bir portföy oluşturmak için mevcut tüm finansal varlıkları araştırmak gerekir. ilişkiler üzerine araçlar ve bunların (bağ) özelliklerini analiz eder.
Kısaca belirteyim, daha fazla ayrıntıya giremem. Biraz daha bilgi burada .
Leonid, *Ind_2 göstergesinde küçük bir sanal işlem bloğu yapmaya çalışın - böylece, sapma ve yakınsama ile kazanılan puanlar gibi puanlar orada sayılır...
15 dakika içinde sonucu görmek ilginç olurdu, örneğin 13.000 bar için :) ve her yakınsamanın sonuçlarının histogramını... MM hesaplamak için :)
Ne yazık ki Ben profesyonel bir programcı değilim. Ve böyle bir görev bana bağlı değil.
Yanılmıyorsam, bu konunun ortasında bir yerde buna benzer bir şey gösterildi.
....... öyle ki portföyün fiyatı her zaman sıfır civarında "yürür" - eşbütünleşme . Böyle bir portföy ticareti yapmak son derece basittir. Fiyat her zaman sıfır civarında kaldığından, kanalın içindeki portföyü sınırlarından, örneğin RMS'den (standart sapma) almak gerekir.
Bunu iyi bilinen İngilizce'ye ekleyeceğim. MRSI web sitesi - adreste
http://www.mrci.com/special/correl.htm ücretsiz erişimde kullanışlı var akım tablosu dünya piyasasının neredeyse tüm işlem gören enstrümanlarının korelasyonları! Bu "matrisin" küçük bir kısmı aşağıdaki şekilde gösterilmiştir. Enstrümanların korelasyonları yeşil renkle vurgulanır, değerleri %90'a eşit veya daha büyük olan.
Bununla birlikte, ilişkili araç çiftlerinin seçimine şu açıdan yaklaşılmalıdır: sağduyu. Örneğin yüksek akım korelasyonu (%93) konusunda çok dikkatli olmalısınız. CTZ 10 pamuk ve SIZ 10 gümüşten tamamen "ilgisiz" enstrümanların Aralık sözleşmeleri. Belki burada bazı temel bağlantı vardır, ancak bu araçları çift ticaret için bir “tandem” içinde birleştirme riskini almam! Aynı şekilde, Aralık sözleşmelerine bakın kahve KCZ 10 - Amerikan değerli kağıt TYZ 10, - 90% korelasyon. Burada da açıkça herhangi bir iz yok. görünür iletişim ve bu "tandem" tahkim için pek uygun değil!
Bu tür tabloları oluşturan ve sonuçları artan QK sırasına göre sıralayan bir araç var. Aynı zamanda, CC hesaplama süresini kendiniz ayarlayabilir ve geri kalanına bağlı kalamazsınız.
QC'nin ifadesinin yeterli yorumlanması ve analiz yöntemleri burada kısaca açıklanmaktadır.
Bunu iyi bilinen İngilizce'ye ekleyeceğim. MRSI web sitesi - adreste
http://www.mrci.com/special/correl.htm ücretsiz erişimde kullanışlı var akım tablosu dünya piyasasının neredeyse tüm işlem gören enstrümanlarının korelasyonları! Bu "matrisin" küçük bir kısmı aşağıdaki şekilde gösterilmiştir. Enstrümanların korelasyonları yeşil renkle vurgulanır, değerleri %90'a eşit veya daha büyük olan.
Statarbitraj için önemli olan korelasyon değil, eşbütünleşmedir. Eşbütünleşik enstrümanların hala filtrelenmesi gerekiyor....
Bu çok iyi biliniyor ve burada defalarca tekrarlandı.
Zor değilse, belirli bir örnek ve kelimelerinizi açıkça gösteren bir grafik vermek daha iyidir.
Bu çok iyi biliniyor ve burada defalarca tekrarlandı.
Zor değilse, belirli bir örnek ve kelimelerinizi açıkça gösteren bir grafik vermek daha iyidir.
... Kısaca özetledim, daha fazla ayrıntıya giremem.
hrenfx , benimle ilgilendiğin için teşekkür ederim :)
Süreci anlamak için "Özet" yeterlidir. Detaylar ve incelikler meraklıya ve bağımsız araştırma arayışına açık olsa da yine de bir soruyla size dönmeden edemiyorum :)
Diyelimki
Sizce bu "farklı sayılar" nasıl seçiliyor (hesaplanıyor) ve zaman serilerinin hangi istatistikleri belirleyici olacak?
Sizce bu "farklı sayılar" nasıl seçiliyor (hesaplanıyor) ve zaman serilerinin hangi istatistikleri belirleyici olacak?
"Farklı sayıda enstrüman" - portföyde sıfır olmayan bir ağırlık faktörüne sahip enstrümanların sayısı.
Başlangıçta, tüm yüzgeçler. portföy araçları. Ve bunlar arasında örüntü aranıyor. Sonuç olarak, bazı Fin. takımlar "atılır" - sıfır ağırlık faktörü atanır.
Bir portföy, ancak "geri döndürülebilirlik" özelliklerini yapım aralığı dışında muhafaza ettiğinde iyidir.
CodeBase'deki çalışmalardan birinde böyle bir portföy oluşturmanın ilkel bir vizyonu verildi. Aynı zamanda, seçeneklerin özellikleri hiç dikkate alınmaz.
Benim açımdan, iyi bilinen portföy teorileriyle tanışmak çok zararlı, çünkü bilinçaltında yanlış yaklaşımları empoze ederler.