Meta Trader'da spread ticareti - sayfa 194
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
leonid553 :
30 Aralık 2011===========
Müzayede bitene kadar, şu anda Amer'in karlı bir "tatil" alımı için iyi bir fırsat var. 10 Ocak'a kadar tahviller:
ZNH2 SATIN AL - ZBH2 SATIN =1^1 (10 - 30 yıllık tahviller)
MRSI web sitesine göre bu yayılmanın uzun vadeli mevsimsel eğilimlerinin bir tablosu:
Tahmini kâr potansiyeli (üst pencerenin ölçeğine bakın) çok iyi! Aşağıda, bu mevsimsel girişin fizibilitesinin daha spesifik bir değerlendirmesi için bu yayılmanın hareketinin yıllar içindeki yapısı yer almaktadır!
Yine de. Bu spread ile riski azaltmak ve ticaret konforunu artırmak için 1:1 hisse senedi oranını kullanmadığımı, ZN-ZB=3^2 aldığımı defalarca yazdım.
Bu oran ile beklenen kar biraz daha az olacaktır, ancak risk de önemli ölçüde azaltılmıştır (olayların olumsuz bir şekilde gelişmesi durumunda). Bu nedenle, "yıllara" göre, tam da böyle bir oran için mevsimsel çizelgeleri yaydım!
Dolayısıyla, 30 Aralık ile 10 Ocak arasındaki son 10 yılda, yayılma yıllık olarak aşağıdaki dinamikleri gösterdi:
ZNH2 SATIN AL - ZBH2 SATIN = 3^2
İstatistikler açıkça lehimize! 30 Aralık - 10 Ocak arası - Sadece bir uzak yıl (2005) kârsızdı, iki yıl "kendi başlarına" çalıştı. Ve kalan yedi yıl boyunca, 2002'de mütevazı bir +25 keneden kâr elde edildi. 2009'da inanılmaz +320 (!) tik!
Amerikan tahvillerinin yayılmasına ilişkin mevcut durum ZNH2-ZBH2=3^2 şekilde gösterilmiştir.
Spread'in 1. kene boyutunun yaklaşık 32.00$ (1 sözleşme başına) olduğu dikkate alınmalıdır, bu nedenle açtığınız pozisyonların büyüklüğünü depozito miktarıyla doğru bir şekilde ilişkilendirmeniz gerekir:
( ZNH2 SATIN AL - ZBH2 SATIN = 0.06^0.04'e gittim ve şimdi zaten küçük bir artı içindeyim!)
Tavsiyeden yararlanıp bu formaya girenleri tebrik ederiz!
şu anda yayılma çizgisi şimdiden ortalama karlı sezonluk potansiyeline yaklaşıyor! Toplam kâr zaten +3.00000 (+90 tik) civarında. ( ZNH2 AL - ZBH2 SATIN = 0.06^0.04'e gittim ve dolar cinsinden toplam kâr şimdi yaklaşık +60.00$)
Onlar. şu anda yayılma çizgisi şimdiden ortalama karlı sezonluk potansiyeline yaklaşıyor! Bu nedenle, yayılmanın daha fazla hareket etmesi için "sorumluluğu reddediyorum" ve pozisyonlarımı kısmen kapatıyorum!
Herkese iyi şanslar!
Şimdi değerli metaller gümüş ve altın fiyatları arasında bir tutarsızlık var. Kısa vadeli bir formanın satın alınması için iyi bir fırsat, boyut oranı şu şekilde olan gümüş-altındır :
SIH2 SATIN AL - GCG2 SATIN = 1^2
Kapanış pozisyonları - fiyat çizgilerinin yakınsama (geçiş) noktasında. Veya yayılma çizgisi kanalın üst sınırına ulaştığında:
Şimdi değerli metaller gümüş ve altın fiyatları arasında bir tutarsızlık var. Kısa vadeli bir formanın satın alınması için iyi bir fırsat, boyut oranı şu şekilde olan gümüş-altındır :
SIH2 AL - GCG2 SATIN AL = 1^2
Kapanış pozisyonları - fiyat çizgilerinin yakınsama (geçiş) noktasında. Veya yayılma çizgisi kanalın üst sınırına ulaştığında:
Şimdi SI-GC=0.05^0.1 spreadinin pozisyonlarını küçük bir toplam karla kapatıyorum. Hala tutabiliriz (fiyat çizgileri tam olarak yakınlaşmadı), ancak nihai yakınsamayı takip etmek için zaman yok:
Tünaydın!
Viskiyi ısıttıktan sonra yazıyorum. Son zamanlarda Forex setinden yüksek korelasyonlu enstrümanlar artı altın aramaya karar verdim... Muhtemelen AUSUSD ve NZDUSD buldum, günlük grafiklerde korelasyon yaklaşık 0.97 veya daha fazla. Ama ben ÇOK!
Daha da ilişkili çiftler bulmanın mümkün olduğunu düşünüyor musunuz? Şimdiye kadar bulduğum en iyi referans olarak, bir emtia için vadeli takvim çiftlerini görüyorum, günlük korelasyonları 0.99'a ulaşıyor...
==========
Kısa vadeli işlemler için, takvim spreadleri (aynı enstrümanın farklı sözleşmeleri) uygun değildir. Burada kesinlikle uzun vadeli mevsimsel trendlere göre ticaret yapmanız gerekiyor. Örneğin. şeker serpme takvimi SBH2 - SBK2 (Mart-Mayıs) mevsimsel olarak 3 ila 13 Ocak arasında düşer.
bu yüzden bu spread'i bu dönemde satıyoruz - herhangi bir korelasyon olmadan! 12-13 Ocak'a kadar veya +50 puandan toplam kar elde edilene kadar pozisyonları koruyoruz:
Kısa vadeli ticaret için, takvim spreadleri uygun değildir. Burada uzun vadeli mevsimsel trendler üzerinde işlem yapmanız gerekiyor. Örneğin. şeker serpme takvimi SBH2 - SBK2 (Mart-Mayıs) mevsimsel olarak 3 ila 13 Ocak arasında düşer.
bu yüzden bu spread'i bu dönemde satıyoruz - herhangi bir korelasyon olmadan! 12-13 Ocak'a kadar veya +50 puandan toplam kar elde edilene kadar pozisyonları koruyoruz:
Bu iyi.
ama, bu
" Kısa vadeli işlemler için takvim spreadleri uygun değildir"
tartışmalı. Neden böyle düşünüyorsun Leonid?
Çünkü birkaç puanlık bir kâr nedeniyle kısa vadeli bir ticarete girmenin bir anlamı yok. Açılıştaki satış teklifinde daha fazlasını kaybedebilirsiniz.
Yine de mevsimsellik için çalışıyorsanız, kısa bir süre için deneyebilirsiniz! Aynı şeker yayılımı üzerinde deney yapın.
Daha da iyisi, pazarlar arası yayılmış mısır-buğday (ZC-ZW), un-tereyağı (ZM-ZL), Dax-FUTSI endeksleri = 1:3 vb. ...
Çünkü birkaç puanlık bir kâr nedeniyle kısa vadeli bir ticarete girmenin bir anlamı yok. Açılıştaki satış teklifinde daha fazlasını kaybedebilirsiniz.
Yine de mevsimsellik için çalışıyorsanız, kısa bir süre için deneyebilirsiniz! Aynı şeker yayılımı üzerinde deney yapın.
Daha da iyisi, pazarlar arası yayılmış mısır-buğday (ZC-ZW), un-tereyağı (ZM-ZL), Dax-FUTSI endeksleri = 1:3 vb. ...
Tanınmış DC forumunun mevsimlik emtia ticaretiyle ilgili şubemden dünkü yazımı kopyalıyorum:
=====================
Bir sonraki mevsimsel giriş, soya unu-tereyağı yayılması için planlanmıştır:
ZMH2 - ZLH2 = 1:1
MRSI web sitesine göre uzun vadeli mevsimsel yayılma eğilimleri grafiği şekilde gösterilmiştir. Bu formanın Ocak hareketlerini oklarla işaretledim:
Bu ZM-ZL spreadinin daha ayrıntılı bir ortalama sezon grafiğini oluşturursak, merak uyandıran bir model göreceğiz. Yaklaşık 8-10 Ocak'tan itibaren, yayılma keskin bir şekilde, 18 Ocak'a kadar sabitlendiği yerde dürtüsel olarak acele ediyor:
Son birkaç yılda bu yayılımı yıllara göre ayrıştırmak ilginç olacak. Şimdi yapacağım ve biraz sonra Ocak ayı için ZM-ZL yayılımının yıllık hareketlerini göreceğiz!
--------------------
7/8 Ocak'tan 18 Ocak'a kadar son 10 yılda ZMH2 - ZLH2 spreadinin yıllık hareketlerinin bir tablosu:
Kar/zarar, ZM soya unu ölçeğinde keneler (puan) olarak gösterilir (1 tik = 1 sözleşme başına 6,00 $).
Sadece bir sezon (2008) giriş kârsızdı. Başka bir sezon karsız kaldı - "kendi başına". Diğer tüm yıllar karlı bir şekilde kapandı - ZM soya unu ölçeğinde mütevazı bir +20'den sağlam bir +250 (2009) kene (puan)!
Vadeli alım için sezonluk giriş tarihi hafta sonuna denk geldiğinden, hemen şimdi (veya Pazartesi günü) pozisyon açabiliriz:
b uy ZMH2 - ZLH2 sat =1^1