Meta Trader'da spread ticareti - sayfa 150

[hrenfx]

K. V. Vorontsov, E. V. Egorova "Tahmin algoritmalarının dinamik olarak uyarlanabilir bileşimleri"

При прогнозировании зашумленных нестационарных временных рядов возникает проблема выбора адекватной модели временного ряда. Модели нестационарных процессов, такие как GARCH, несомненно, расширяют область применимости классических статистических моделей. Однако они опираются на априорные предположения о природе нестационарности (например, гипотезу о непостоянстве дисперсии) и потому являются в той же степени эвристическими, что и классические стационарные модели.

Daha evrensel olan, birkaç buluşsal tahmin algoritmasının ortak uygulaması fikridir [1]. Bu durumda, aşağıdaki hipotez kabul edilir: seri bir durumdan diğerine geçebilir ve her durumda davranışı standart modellerden biri tarafından iyi tanımlanır...

Çeşitli algoritmaları uygulama perspektifinden ilginç bir makale , En İyi Hisse Senedini Yenmeyi Öğrenebilir miyiz ?

[hrenfx]

goldtrader :
Statarbitrajın uygulanması 300-500 sayfalık kitaplarda anlatılmaktadır.

Ne yazık ki, genel durumda istatistiksel arbitrajın uygulanmasını açıklayan bir literatüre rastlamadım - piyasa nötr bir portföy veya piyasa nötr bir strateji için optimal bir portföy derleme. Açıklanan en büyüğü, istatistiksel arbitrajın özel bir durumudur: çift ticaret (spread ticaret).

[Alexander Sevastyanov]

Portföy ticareti bu değildir. Böyle bir kitap var ama 6MB ağırlığında, burayı doldurmayın.

[hrenfx]

goldtrader :

Portföy ticareti bu değildir.

Ne bilmiyor? Gibi, anlaşılır bir şekilde yukarıda bir statünün ne olduğunu yazdı. genel tahkim.

Böyle bir kitap var ama 6MB ağırlığında, burayı doldurmayın.

Parçalar halinde olabilir.

[Alexander Sevastyanov]

hrenfx :
Parçalar halinde olabilir.

Bu ilk parça. 7-zip ile Paketlenmiş dosya adına ".001" ekleyin.

[Alexander Sevastyanov]

hrenfx :
Parçalar halinde olabilir.

Bu ikincisi. Dosya adına ".002" ekleyin ve her ikisini de açın.

[hrenfx]

goldtrader :
CarolAlexander.djvu'nun MarketModelleri

Evet teşekkürler. Hemen bu parçayı okudum:

Ne yazık ki, portföy oluşturma probleminin klasik formülasyonlarının zararlı etkisi ile bir kez daha karşı karşıyayım.

Mat. çözüm (ikinci sayfada) kesinlikle doğrudur. Fakat ağırlık katsayılarının toplamının bire eşit olmasının anlamı nedir?! Bu saçmalık!

Ağırlıklar her bir varlığın portföydeki payı ise mutlak değerlerin toplamı bire eşit olmalıdır!

Görünüşe göre bu teorilerin yazarları ikinci sınıf seviyesinin ötesinde cebir bilmiyorlar. Ve problemin durumunu (saçmalık noktasına kadar) güzel bir analitik çözüme göre ayarlarlar.

Ben de neredeyse aynı şekilde günah işledim :

Şimdi katsayıların karelerinin toplamının neden bire eşit olduğu hakkında. Birim, çünkü vektörün normalleştirilmesidir. Ve kareler, çünkü örneğin yerine USDJPY , JPYUSD koyarsanız , bu ilişkilerin değerlendirmesini etkilememelidir. Bu durumda, sadece ilgili katsayının işareti değişecektir. İdeal olarak, birlik karelerin toplamına değil , katsayıların mutlak değerlerinin toplamına eşit olmalıdır . Böyle bir koşul için kabul edilebilir bir çözüm bulamadım, bu yüzden kareler toplamı koşuluna karar verdim (ve çözüm basit çıktı). Geri dönüşüm sentetiklerini takas etmek istiyorsanız, karelerin toplamı koşuluyla bulunan optimal vektörü, mutlak değerlerin toplamının bire eşit olması koşuluna normalleştirmeniz gerekir. Bu, mutlak değerlerin toplamının orijinal koşulu ile ideal bir çözüm olmayacak, ancak ideal çözümü değerlendirme fırsatı verecektir.

Ama en azından anlam yanıltıcı değil. Genel olarak, kitaplar çok dikkatli okunmalıdır.

Kitap için tekrar teşekkürler!

[hrenfx]

goldtrader :

Mümkünse, benzer konularda daha fazla kitap yayınlayın.

[Leonid Borsky]

goldtrader :
..... Yaklaşımınız çok basit.

Belki. Ama ne kadar basit olursa o kadar iyi demeleri boşuna değil ("Ütüye sıcakken vurun").

Tabii ki, çok hacimli, karmaşık Talmud'ları araştırabilir ve yığınlanmış (ve yeni çıkmış) paspaslar kullanarak akıllı isimlerle megabayt yapıları "şekillendirebilirsiniz". cihazlar.

Ama burada gerçekten yardımcı olacaklar mı? düşünmüyorum.

Bu arada, açıklanan konu şu şekildedir: - " metatrader'da ticaret yapmak ". Ve Rus hükümetinin bilgisayar merkezinde hiç değil.

Önerdiğim şey, belirtilen temayı "yerinde" uygulamak için çok özel bir yol! Metatrader'da var.

tartışmıyorum. Belki de en büyük uzman hedge fonlarının ve diğer "barclay"lerin çalışanları için "çoklu akıllı bir yaklaşım" uygun olabilir. Ancak bir metatrader'da ticaret yapmak için (bence), arbitraj ticaretinin en basit, abartılı yol ve teknikleriyle başlamanız gerekir.

Ayrıca, bu başlığı ziyaret edenlerin çoğunun " adayları olan dokümanlar " olması pek olası değildir (c)

[Alexander Sevastyanov]

hrenfx :
Mümkünse, benzer konularda daha fazla kitap yayınlayın.