Meta Trader'da spread ticareti - sayfa 9

Yeni yorum
 
knt-kmrd >> :

getch, lütfen tankta olanlar için açıkla

Sentetik bir enstrümanda pozisyon açmak ne anlama geliyor?

Açıklamanızı birkaç kez okudum ama yine de anlamadım.

örneğin EURUSD/EURGBP çiftinde bir pozisyon açmak ne anlama gelir?

ve bu çift için BID ve ASK nedir?

Danışmana yapılan yorumları okuyun. Elinden geldiğince orada soruları yanıtladı.

 
Rita >> :

Arbitraj fikri bağlamında, sentetik enstrümanlar, birbirine eşit değerde olan yapay ticaret enstrümanlarıdır.

Örneğin, çeşitli derecelerde petrol, ilişkili ticaret araçlarıdır. Karşılık gelen sentetik aletler, katsayılar aracılığıyla aynı yağ sınıfı değerine ayarlanır.

"Teori" bölümünde her şey özlü ve "su" olmadan yazılmıştır. Fikir, herhangi bir tahkim için aynıdır.

 

Teşekkür ederim. Açık.

" Teori "nin ilk satırı beni yanılttı.

" EURUSD örneğinde. EURUSDx ve EURUSDy sentetik çiftlerini hayal edin... ."

Biraz daha farklı yazılsaydı, şöyle : - " EUR ve USD örneğinde . Hayal edin ... vs. "- o zaman çok daha anlaşılır bir şekilde ortaya çıkacaktı.

//-------------------------

İşte o an, bilgileri ArbitrageStatistic.txt dosyasından Trade-Arbitrage.txt dosyasına manuel olarak aktarmanız gerektiği ortaya çıkıyor. Yorumların sadece 25. sayfasında göründü.

Başlangıçta, bunun açıklamasında (benim için) anlamak imkansızdı. Şimdi gördüm.

//-----------------

Önemle yazmadım. Ve bağlantınıza yeni ziyaretçilerin girmesini kolaylaştırmak için. Çünkü Bu dalda, tahkime yeni bir ilgi dalgası hissediliyor.

 

rid писал(а) >>


Bu (en basit haliyle) şu şekilde uygulanabilir:

... ...

Çünkü Sihri (Magic ve Magic2) koda "hedge" türünü koydum - bu gerekli, çünkü Her iki "hedge" türündeki farklı pozisyonlar, her iki hisse senedinin de - - talep ve teklifleri ile farklı fiyatlarla hesaplanır ve kapatılır #I .

Ayrıca, yorumda cari işlemlerin karını " aslında" gösterdim . Onlar. o " yanlış " kâr değil, kedi. terminali görüntüler ve bu - gerçek olanı tickers. Hangi " ayni, filan .. " kapatacak!

f-ve START'ın en başında:

          
//----- Вывод информации на экран -----------------------------------------
string info = "" ;
string on_off = "---------------------------------------------------" +  " \r \n " ;
on_off = StringConcatenate  (
 "Среднестат.Спред = " , CalculateAvarageSpread ( Symbol_1 , Symbol_2 , 0 , NBars ) / POINT_Tiker1 ) ;

//если 1-й продан а второй куплен
if ( NumberOfPositions ( Symbol_1 , OP_SELL , Magic ) > = 1  )
string on_off2 = StringConcatenate ( on_off2 ,
"Текущая прибыль Sell-UP = " , ( PriceOpenLastPos ( Symbol_1 , OP_SELL , Magic ) - Ask_Tiker1 ) / POINT_Tiker1 , " \n " ) ;
else         on_off2 = StringConcatenate ( on_off2 , "Нет OP_SELL-сделок UP" , " \r \n " ) ;

if ( NumberOfPositions ( Symbol_2 , OP_BUY , Magic ) > = 1  )
string on_off3 = StringConcatenate ( on_off3 ,
"Текущая прибыль BUY-UP = " , ( Bid_Tiker2 - PriceOpenLastPos ( Symbol_2 , OP_BUY , Magic ) ) / POINT_Tiker2 , " \n " ) ;
else         on_off3 = StringConcatenate ( on_off3 , "Нет BUY-сделок UP" , " \r \n " ) ;

//----------------------------------------------------------------------
//если 1-й куплен  а второй продан
if ( NumberOfPositions ( Symbol_2 , OP_SELL , Magic2 ) > = 1  )
string on_off5 = StringConcatenate ( on_off5 ,
"Текущая прибыль Sell-RV = " , ( PriceOpenLastPos ( Symbol_2 , OP_SELL , Magic2 ) - Ask_Tiker2 ) / POINT_Tiker2 , " \n " ) ;
else         on_off5 = StringConcatenate ( on_off5 , "Нет Sell-сделок RV" , " \r \n " ) ;

if ( NumberOfPositions ( Symbol_1 , OP_BUY , Magic2 ) > = 1  )
string on_off6 = StringConcatenate ( on_off6 ,
"Текущая прибыль BUY-RV = " , ( Bid_Tiker1 - PriceOpenLastPos ( Symbol_1 , OP_BUY , Magic2 ) ) / POINT_Tiker1 , " \n " ) ;
else         on_off6 = StringConcatenate ( on_off6 , "Нет BUY-сделок RV" , " \r \n " ) ;
//--------------------------------------------------------------------

info = StringConcatenate ( info , on_off , /*on_off1 ,*/ on_off2 , on_off3 /*,on_off4*/ , on_off5 , on_off6 , " \r \n " ) ;
info = StringConcatenate ( info , " \r \n " ) ;
Comment ( info ) ;      
CalculateAvarageSpread ( Symbol_1 , Symbol_2 , 0 , NBars ) işlevi Fduch tarafından yukarıda bir yerde yayınlandı. Ancak, bu ekran tamamen kaldırılabilir.


 

İlk demo sonuçları. Tikler üzerinde çalışma yapılmıştır. Danışman pozisyonları açar . Bazen manuel olarak kapatılır. Ama daha sıklıkla aynı zamanda bir danışman. Açılırken/kapanırken (genellikle) makul miktarda kayma oldu.

Köy için işlemler bir buçuk gün (CL + BRN):

1111 exp_UP
19728426 2009.12.28 08:50 sat 0.10 brng 0 76.63 81.14 73.14 2009.12.28 09:37 76.42 -1.00 0.00 0.00 21.00

19728431 2009.12.28 08:50 0.10 clg0 al 78.17 73.67 81.67 2009.12.28 09:38 78.03 -1.00 0.00 0.00 -14.00

19729203 2009.12.28 09:38 0.10 brng0 al 76.42 71.91 79.91 2009.12.28 09:42 76.47 -1.00 0.00 0.00 5.00

19729201 2009.12.28 09:38 sat 0.10 clg0 78.03 82.55 74.55 2009.12.28 09:42 78.08 -1.00 0.00 0.00 -5.00

19729725 2009.12.28 10:14 0.10 brng0 76.59 72.10 80.10 2009.12.28 12:06 76.76 -1.00 0.00 0.00 1 7.00

19729723 2009.12.28 10:14 sat 0.10 clg0 78.23 82.73 74.73 2009.12.28 12:06 78.39 -1.00 0.00 0.00 -16.00

19735914 2009.12.28 18:18 0.50 brng0 77.04 0.00 0.00 2009.12.28 19:31 77.20 -5.00 0.00 0.00 80.00

19735913 2009.12.28 18:18 sat 0.50 clg0 78.76 0.00 0.00 2009.12.28 19:31 78.89 -5.00 0.00 0.00 -65.00

19731371 2009.12.28 12:42 sat 0.50 clg0 78.24 0.00 0.00 2009.12.29 10:52 78.98 -5.00 0.00 0.00 -370.00

19731384 2009.12.28 12:44 0.50 brng0 76.66 0.00 0.00 2009.12.29 10:52 77.61 -5.00 0.00 0.00 475.00

 
Ortalama yayılma neden kullanılıyor?
 

Bundan, ortalama stat. yayılma (ve belirli sayıda çubuk için hesaplanır - CalculateAvarageSpread(Symbol_1,Symbol_2,0, NBars), - EA açıkken ve hiçbir anlaşma olmadığında artık extern int NBars=50; on tf=m1'im var , ilk geri sayım gerçekleştirilir.

Onlar. danışman açıldığında bu spread = 159 pip'e eşitse ve herhangi bir işlem yapılmamışsa, danışman bu değeri düzeltir (hatırlar) - "mesafe = 159" olarak - yukarıdaki gönderideki tabloya bakın..

Ve ayrıca, bu "mesafe=159" değeri, her tikte ortalama-statiğin mevcut, değişen değeri ile karşılaştırılır. yayılma - Fduch'tan aynı CalculateAvarageSpread(Symbol_1,Symbol_2,0, NBars ) işlevini kullanarak

Ve şimdiki değer orta-stat olduğunda. yayılma, EA'nın işin başında "hatırladığı" "mesafe=159" değerinden, belirtilen değer DELTA( =16 pip şimdi ) kadar sapar, - daha sonra ilk giriş gerçekleştirilir (satın almada 1 sembol, 2. sembol) satışta) veya ikinci (alışta 2 karakter, satışta 1.) tip. Yukarı veya aşağı ("mesafe = 159" dan itibaren) olmasına bağlı olarak, ortalama statünün mevcut değeri saptı. yayılmış.

Belki de bu çok kafa karıştırıcı. Ama, - yaptı - elinden geldiğince. (Grafikteki gösterge danışman tarafından kullanılmamaktadır. Hindi sadece netlik içindir, başka bir şey değil)

Herhangi bir fikriniz varsa - girdiyi nasıl daha kolay ve daha iyi uygulayabilirsiniz, o zaman lütfen paylaşın!

//--------------------------------------------

İşte Rita şimdi beni ICQ'ya gönderiyor, - aynı danışman, Londra oturumunun açılmasından sonra (Dax + Footsy) üzerine kurulu, ilk hedge'yi zaten tamamladı (kapattı):

19746512 2009.12.29 11:29 0.11 fdaxh0 6013.5 0.0 0.0 2009.12.29 11:48 6016.0 -1.10 0.00 0.00 9.91
 1110 deneyim_UP
19746509 2009.12.29 11:29 sat 0.30 ftseh0 5386.0 0.0 0.0 2009.12.29 11:49 5386.5 -3.00 0.00 0.00 -2.40
 1110 exp_UP


 
rid >> :

Burada Rita şimdi beni ICQ'ya gönderiyor, - aynı danışman, Londra oturumunun açılmasından sonra (Dax + Footsy) üzerine kurulu, ilk hedge'yi zaten tamamladı (kapattı):


Bu yıl ikinci hedge. (d+f) günü kapalı:

19747410 2009.12.29 12:11 0.22 fdaxh0 6018.0 0.0 0.0 2009.12.29 15:29 6027.5 -2.20 0.00 0.00 75.41
 1111 exp_UP
19747407 2009.12.29 12:11 sat 0.60 ftseh0 5391.5 0.0 0.0 2009.12.29 15:29 5397.5 -6.00 0.00 0.00 -57.65
 1111 exp_UP

 
rid писал(а) >>

Bu yıl ikinci hedge. (d+f) günü kapalı:

Bu demo mu yoksa gerçek mi?

Eğer bu bir demoysa, gerçek hayatta, çoklu fişler ve yeniden alıntılar karı öldürebilir.

 

Bu bir demo. Burada (bu DC'de) yeniden alıntı yoktur . Daha kötüsü için kaymalar var.

İlginç bir şekilde, hem demoda hem de gerçek hayatta mevcutlar, neredeyse aynılar - bu kaymalar ....

Yine de. Bu DC'de, deneyimime göre, demo ve gerçek, gerçeğin boyutunun 2-2,5 bin dolardan fazla olmaması koşuluyla, birbirinden çok az farklıdır.

//------------------------------------

P/S - (d+f) tarihindeki bugünkü seans için üçüncü (ve son) hedge, seans kapatılmadan önce manuel olarak kapatıldı. Dax'in parti büyüklüğünü biraz artırması gerekiyor gibi görünüyor.

19753331 2009.12.29 17:13 al 0.22 fdaxh0 6020.5 0.0 0.0 2009.12.29 21:36 6029.5 -2.20 0.00 0.00 71.08
19753328 2009.12.29 17:13 sat 0.60 ftseh0 5395.0 0.0 0.0 2009.12.29 21:36 5401.0 -6.00 0.00 0.00 -57.27



12345678910111213141516...254
Yeni yorum