Fiyat VR'den Sabit VR Türetme - sayfa 21
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Sergey, yaklaşımında çok fazla kavramsal "tutarsızlık" buluyorum. Bir yandan durağanlığın imkansız olduğunu söylüyorsunuz, diğer yandan istatistiksel olarak sistemin yaklaşık bir ay stabil kalmasını sağlıyorsunuz (parametre değişikliğine gerek yok). Ancak bu durumda, ayda bir kez durağanlığa indirgeme parametrelerini ayarlamanızı kim engelliyor?
Merhaba Seryoga.
Kimse hareket etmiyor. İşte bu yaptığım şey.
Bir okuma için tahmin yapmak bir çıkmaz sokaktır. Bir sayımın zaman gecikmesi, hiçbir zaman hiçbir şeyi tahmin edemeyeceğiniz tam bir Kaos'tur.
Sonuç olarak, "optimal" ticaret, tersine çevirme stratejisine ve her zaman piyasada kalmaya indirgenir. Nitekim ne yapacağımızı (hangi yöne pozisyon açacağımızı) bilemediğimiz durumda çitin üzerine oturup bambu tüttürmek uygun görülüyor. Ancak, durumu analiz ederseniz, "hiçbir şey yapmamak" için spread şeklinde bir komisyon ödemeniz gerekir. Resmi olarak, "hiçbir şey yapma", uzun/kısa bir pozisyon için eşit derecede olası bir sonuç anlamına gelir, bu nedenle mevcut pozisyonu kapatmak mantıklı değildir - bir sinyalin tersine dönmesini beklemeniz gerekir. Böylece, tüm fiyat VR'si, yönü "optimal" strateji açısından tahmin edilmesi gereken, eşit olmayan bölümlere ayrılır.
Tam olarak bir adım ileriyi tahmin etmenin önemli olduğu ve 2 veya daha fazla adım ilerisini tahmin etmenin tamamen anlamsız olduğu ortaya çıktı. Ancak bu, elbette, bu şekilde tanımlanan "optimal" strateji çerçevesinde doğrudur, diğer herhangi bir TS açısından bakıldığında, tahmin herhangi bir başka olabilir. Çok katmanlı olanlar dahil.
Oh nasıl!!!! Ve durağan olana indirgemenin uygunluğunu görmediğinizi mi yazıyorsunuz? Ama diyelim ki yaptığınız şey x(n)-x(n-1) diziyi durağan hale getirmenin yollarından biri değil mi?
Görmüyorum!
Fiyat serisinden birinci fark serisi (RDS) hiçbir şekilde durağan değildir. MO'su en öngörülemeyen bir şekilde yürüyor (sıfır civarında da olsa), bizi MO RPR>0, MO<0 olduğunda aşağı doğru ve MO->0 olduğunda düz VR fiyatında bir yükseliş trendi "görmeye" zorluyor. Günlük periyoda sahip bir standart sapmaya (volatilite) sahiptir. Onu neden ve nasıl durduracağımı anlamıyorum? Ondan sıfır MO ile normal dağılıma ve sabite eşit bir varyansa sahip bir CV almak istiyor muyuz? Bilinmeyen bir yolla bu "mucizelerle" ne yapacağımızı bilsek bile mi?
Otokorelasyona sahip resimlerinize gelince, onlar hakkında yorum yapmayacağım.
FOXXXi (a) yazdı >> Reshetov'un gerçekten o kadar aptal olduğunu mu düşünüyorsunuz ki, birinci farkı kümülatif toplamla karıştırdı - buna entegrasyon diyorsunuz.
Hayır sanmıyorum.
Ancak Reshetov'un kesinlikle savunuculara ihtiyacı olmadığından ve ne ve neden yaptığını kendi başına söyleyebileceğinden eminim.
Bir statik aldığımızda kastedildi. seri (beyaz gürültü), o zaman ACF = 0 olduğundan ilk farkları tahmin edilemez, ancak beyaz gürültünün kendisinin kümülatif toplamı tahmin edilebilir
Yurixx'e
Merhaba!
Ama sen, eğer hafızam bana doğru hizmet ediyorsa, BP fiyatından RPR'nin durağan (veya normal bir forma getirme) fikrinin Baba, Oğul ve Kutsal Ruh'usunuz. Bana ana fikri verir misin? İltihaplı sivrisineğimde her şeyi düzene sokar mısın?
Sonuç olarak, "optimal" ticaret, tersine çevirme stratejisine ve her zaman piyasada kalmaya indirgenir. Nitekim ne yapacağımızı (hangi yöne pozisyon açacağımızı) bilemediğimiz durumda çitin üzerine oturup bambu tüttürmek uygun görülüyor. Ancak, durumu analiz ederseniz, "hiçbir şey yapmamak" için spread şeklinde bir komisyon ödemeniz gerekir. Resmi olarak, "hiçbir şey yapma", uzun/kısa bir pozisyon için eşit derecede olası bir sonuç anlamına gelir, bu nedenle mevcut pozisyonu kapatmak mantıklı değildir - bir sinyalin tersine dönmesini beklemeniz gerekir. Böylece, tüm fiyat VR'si, yönü "optimal" strateji açısından tahmin edilmesi gereken, eşit olmayan bölümlere ayrılır.
Tam olarak bir adım ileriyi tahmin etmenin önemli olduğu ve 2 veya daha fazla adım ilerisini tahmin etmenin tamamen anlamsız olduğu ortaya çıktı. Ancak bu, elbette, bu şekilde tanımlanan "optimal" strateji çerçevesinde doğrudur, diğer herhangi bir TS açısından bakıldığında, tahmin herhangi bir başka olabilir. Çok katmanlı olanlar dahil.
Burada derin bir felsefe var. Birincil olan, tahmin modeli ve buna bağlı olarak, tahminin seçildiği bir TS veya TS temelinde inşa etmek. Hala “optimum” TS'nin ne anlama geldiğini (hangi aralıkta, bu optimumun yer aldığı), bunun için neden sadece bir adım ilerinin önemli olduğunu, yayılma ile nasıl ilişkili olduğunu gerçekten anlamıyorum. Çok uzunsa, gerekli değildir.
Görmüyorum!
Fiyat serisinden birinci fark serisi (RDS) hiçbir şekilde durağan değildir. MO'su en öngörülemeyen bir şekilde yürüyor (sıfır civarında da olsa), bizi MO RPR>0, MO<0 olduğunda aşağı doğru ve MO->0 olduğunda düz VR fiyatında bir yükseliş trendi "görmeye" zorluyor. Günlük periyoda sahip bir standart sapmaya (volatilite) sahiptir. Neden ve onu nasıl durduracağımızı anlamıyorum?
Ve bu serinin süper durağan olduğunu söylemedim ama bazı durağanlık testlerinden geçiyor. Bilinen yöntemlerle tahmin yapmak için bu seriyi neden kullandığınızı anlamak önemlidir, bu doğru değildir, çünkü dağılım hiç normale karşılık gelmez ve her zaman "artan" bir hataya neden olur.
Ondan sıfır MO ile normal dağılıma ve sabite eşit bir varyansa sahip bir CV almak istiyor muyuz? Bilinmeyen bir yolla bu "mucizelerle" ne yapacağımızı bilsek bile mi?
Yazdım - bu, birikmiş donanımı kullanmanın mantıklı olduğu yerlerde kullanmayı mümkün kılar: o)
Otokorelasyona sahip resimlerinize gelince, onlar hakkında yorum yapmayacağım.
Yorum yapma, (omuz silkme emojisini nasıl yapacağımı bilmiyorum). Sıfır sayımında 1'in olmamasından bahsediyorsanız, o zaman kusura bakmayın, dönüşümümü kaldırmayı unuttum (sadece bir fonksiyonda uygulandı, bir sonraki algoritmaya transfer için bir serinin bu hazırlığı). Zaman olacak - yeniden hesaplayacağım, ancak kavramsal olarak - her şey yaklaşık olarak aynı.
Çocuklar, aileniz burada internette ne yaptığınızı biliyor mu?
Herkese mi yoksa belirli kişilere mi soru? :hakkında)
Tam olarak bir adım ileriyi tahmin etmenin önemli olduğu ve 2 veya daha fazla adım ilerisini tahmin etmenin tamamen anlamsız olduğu ortaya çıktı. Ancak bu, elbette, bu şekilde tanımlanan "optimal" strateji çerçevesinde doğrudur, diğer herhangi bir TS açısından bakıldığında, tahmin herhangi bir başka olabilir. Çok aşamalı olanlar dahil.
+1
Bu doğru değil. MO=0 (beyaz gürültü) ile normal olarak dağılmış bir CV'nin kümülatif toplamı tahmin edilebilir değildir (bir martingale olduğu ve sonuç olarak bundan para kazanmak imkansız olduğu için)!
Ve asıl mesele, kümülatif beyaz gürültü miktarının normal olarak dağılmış olmasıdır. MO'dan iki sigma sapan miktar, daha sonra %97.5 olasılıkla, örnekleme hızından bağımsız olarak, keneler veya saatler olsun, oraya tekrar dönecektir.Örneğin, bir sigma girebiliriz, daha fazla işlem olacak , ancak geri dönüş olasılığı zaten %67 olacak ve vakanın %33'ünde iki veya üç sigmaya gidecek.Aslında statik ise. süreç MO'dan saptı, 100% olasılıkla, bu sürecin "uygun fiyatı" olduğu için tekrar MO'suna dönecek.Bu, her türlü doğrusal olmayan sevenler için bir tür cazibe çekicisidir. dinamik sistemler.
Ve asıl mesele, kümülatif beyaz gürültü miktarının normal olarak dağılmış olmasıdır. MO'dan iki sigma sapan miktar, daha sonra %97.5 olasılıkla, örnekleme hızından bağımsız olarak, keneler veya saatler olsun, oraya tekrar dönecektir.Örneğin, bir sigma girebiliriz, daha fazla işlem olacak , ancak geri dönüş olasılığı zaten %67 olacak ve vakanın %33'ünde iki veya üç sigmaya gidecek.Aslında statik ise. Bu sürecin "adil fiyatı" olduğundan, tekrar MO'suna dönme olasılığı %100 olsa bile süreç MO'dan sapmıştır.
nötron yazdı >>
2 . "beyaz gürültü tanımı gereği tahmin edilemez, AMA (bu) yine de karlı bir şekilde ticaret yapabilecektir" - mantıklı bir çelişki ortaya çıkıyor!Ve orada. MO, sabit bir VR'nin Makul Değeridir ve her zaman RMS tarafından çizilen kanallardan bir geri tepme üzerinden ticaret yapabilir (oynayabilir) - MO'ya geri dönüş garanti edilir.
Gereksinimlerinizden herhangi birine göre bir dizi üreteceğiz - beyaz veya başka herhangi bir gürültü. Örneğin, dakika. Bunu her Perşembe X saatinde deterministik bir bağımlılıkla değiştirelim - herhangi biri, örneğin, önceki dakika mumu siyahsa, sonraki saatin yerini Z noktalarıyla aşağı doğru bir kayma alacaktır. Değişen artışları analiz ediyoruz - hepsi aynı gürültü. Ama kazanmak gerçek bir şey değil - sonunda kâse)))
Tabi burada ne yazdığını anlamadım neden olduğu anlaşılıyor.Nedir, R/S analizi - zamanlama mı yoksa haftanın günleri, saatleri vs. ne kadar “bağımlılık”? kavram.
Ve asıl mesele, kümülatif beyaz gürültü miktarının normal olarak dağılmış olmasıdır. MO'dan iki sigma sapan miktar, daha sonra %97.5 olasılıkla, örnekleme hızından bağımsız olarak, keneler veya saatler olsun, oraya tekrar dönecektir.Örneğin, bir sigma girebiliriz, daha fazla işlem olacak , ancak geri dönüş olasılığı zaten %67 olacak ve vakanın %33'ünde iki veya üç sigmaya gidecek.Aslında statik ise. Bu sürecin "adil fiyatı" olduğundan, tekrar MO'suna dönme olasılığı %100 olsa bile süreç MO'dan sapmıştır.
Üzgünüm ama durum yine böyle değil. Artışlar bağımsızdır ve hiçbir şey hiçbir yere döndürülmemelidir. Kümülatif tutar nasıl mo'ya döner? SB'yi mo=0 ile artışlarla alın - sıfırdan istediğiniz kadar sapabilir ve istediğiniz kadar geri dönmeyebilir. Kümülatif toplam için, varyans zamanın karesiyle doğru orantılı olarak artar.
Tabi burada ne yazdığını anlamadım neden olduğu anlaşılıyor.Nedir, R/S analizi - zamanlama mı yoksa haftanın günleri, saatleri vs. ne kadar “bağımlılık”? kavram.
bu, herhangi bir deterministik bağımlılığın bir seriye nasıl karıştırılacağının temel bir örneğidir ve serinin, tahmin edilemez olduğunu düşündüğünüz tüm özellikleri koruyacağını gösterir.