Fiyat VR'den Sabit VR Türetme - sayfa 17
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
senden bahsetmiyorum. Bu genel anlamda benim. Ben sadece, tabir caizse, mütevazi yaşam deneyimime dayanarak piyasa durağanlığı konusundaki fikrimi ifade ettim.) Tüm bu tartışmaya, deyim yerindeyse, bir damla sağduyu eklemeye çalıştım.
Bu biraz ters etki yapıyor. Hatalar üzerinde çalışma olmalı - kodda değil, yöntemdeki hatalar üzerinde. En azından zaman çerçevesini, numune boyutunu ve ızgaraları öğrenebilir misiniz? ;-)
Ne? Hangi hatalar üzerinden?
Her şey çok daha basit, çünkü nasıl çevirirseniz çevirirseniz ideal durağanlığı sağlayamazsınız. Sonuçta, durağan bir VR, tanımı gereği, Bolinger Bantları uygulanırsa, kesinlikle üç yatay çizgi elde ettiğimiz bir seridir. Onlar. ne basit hareketli ortalama (beklenti) bükülmeli ne de kanallar (RMS) daralmalı - ayrılmalı.
Ne zaman fiyata dönüşümler uygulasam ya da ben buna niyet etsem, Doob'un martingale durdurma teoreminin hayaleti üzerimde geziniyor (ben bunun tam formülasyonunu bilmiyorum, sadece iyi bilinen amatörce bir transkripsiyona göre değerlendiriyorum). Hayalet sorar: "Hâlâ aynı piçi alıyorsan martingale ne yapıyorsun?"
Hareketlerle ilgili son maskaralıklarım, görünüşe göre sahte çıktı. Tahmini sürdürülebilir kılma girişimi, sonunda önemsiz bir tahmine yol açtı (yani, tahmin fiyatı son fiyata eşittir).
Fiyatla alay etmeden önce şu soru sorulmalıdır: Fiyatın hangi özelliğine işkence ediyoruz - kabaca konuşursak, martingale mi yoksa martingale olmayan mı? Eziyet edilmesi gereken kesinlikle martingale olmayan, yani. Bu bize martingale umutsuzluğunun ötesine geçmek için temel bir fırsat veriyor.
Fiyatın martingale olmayan en az bir özelliği biliyorum. Bu kutsal inek "bir trend başladıysa, devam edecektir." Wiener prosesi bu özelliğe sahip değildir, ancak çok inatçı olduğu ortaya çıktığı için gerçek fiyat buna sahiptir. Bu özellik bize doğrudan gelecekteki fiyat okumalarının en azından bazen geçmişe bağımlı hale geldiğini söyler (okumaların bağımlılığı martingale ihlalidir).
Sadece "trend başladı" anını yakalamak için kalır. Bu, buradaki birçok kişinin çözmeye çalıştığı başka bir küresel sorundur.
Fiyatın ikinci olası Martingale olmayan özelliği, getiri dağılımının kalın kuyruklarıdır. Peters'e göre bu aynı zamanda bağımlılığa da işaret ediyor.
Martingale dışı fiyat için üçüncü aday, herhangi bir tahmin sürecinde, genellikle tahminin geçerliliğini tamamen bozan tuhaf felaketlerin varlığıdır. Bu felaketler genellikle aşırı şişman geri dönüş kuyruklarıyla çakışır. Bu tür felaketlerden sonra, tüm mantık olmasa da, fiyat analizinin en azından bazı parametrelerinin değiştirilmesi gerekir.
Kısacası tüm bunları uzun uzun konuşabilirsiniz ama Doob teoreminin hayaleti hala üzerimde asılı kalacak :)
Eh, biraz yemin ettim - ve daha kolay oldu ...
Ne zaman fiyata dönüşümler uygulasam ya da ben buna niyet etsem, Doob'un martingale durdurma teoreminin hayaleti üzerimde geziniyor (ben bunun tam formülasyonunu bilmiyorum, sadece iyi bilinen amatörce bir transkripsiyona göre değerlendiriyorum). Hayalet sorar: "Hâlâ aynı piçi alıyorsan martingale ne yapıyorsun?"
Hareketlerle ilgili son maskaralıklarım, görünüşe göre sahte çıktı. Tahmini sürdürülebilir kılma girişimi sonunda önemsiz bir tahmine yol açtı (yani tahmin fiyatı son fiyata eşittir).
+1 :)
Bu özelleştirmenin özüdür.
Başarın için mutlu ol. Bazı detayları gerçekten anlamadım, örneğin DC'nin fiyat hareketinin minimum boyutunu nasıl belirlediğini, ancak yazdıklarımı kendiniz anladığınızdan eminim :o(
DC komisyonunun artık pozitif MO TS'yi kesintiye uğratmadığı minimum ticaret ufku (TG) aklımdaydı. Ancak, piyasa verimliliğindeki sürekli artış nedeniyle TG'deki aşırı bir artışa kapılmak da mantıklı değildir (Alexey'in uzun süredir bahsettiği martingale). Böylece, TS'nin tek parametresinde bir optimuma sahibiz.
Herkes yapar, utanmayın ve her türlü saçmalıklarla kendinizi rahatsız etmeyin.
TAMAM. yapmayacağım.
Uyuşmazlığın ne zaman ortaya çıkacağı hakkında hiçbir fikriniz yok.
Haklısın - hiçbir fikrim yok - Ben bir tahminci değilim! Ancak istatistikler var ve ortalama olarak, tanımlanmış yarı-durağan sürecin (QSP) karakteristik varoluş süresinin şöyle ve böyle olduğunu ve bundan yararlanılabileceğini ve kullanılması gerektiğini gösteriyor.
Ayda bir? Bir ay öncesindeki piyasayı simüle edebilir misiniz?
Kazanabileceğiniz tanımlanmış kalıbın süresini kesin olarak tahmin edebilirim. Şimdi bu ufuk ortalama 10 ila 20 iş günü arasında, günde ortalama 1 işlem yapıyorum.
Tekrar. Bu, fiyatı tahmin etmekle (aslında yalnızca para kazanabileceğiniz) değil, CSP'yi tanımlamak ve gücünü değerlendirmekle ilgilidir. Ve her zaman fiyatı tahmin ettim ve sadece bir adım ilerisini tahmin ettim (TS olaylarının okumalarında). Bu makul görünüyor, çünkü fiyat tipi BP tahmininin güvenilirliği son derece düşüktür (%1-5 düzeyinde) ve n-adım ilerisi için tahminin güvenilirliği (%)^n düzeyinde bir değere sahiptir, yani. zaten ikinci adımda, sıfıra (P=0.01^2=0.0001->0) eğilimlidir, bu da fiyat serisinin sağ kenarına (geleceğe doğru) farklı eğriler çizme prosedürünü tamamen anlamsız hale getirir! Tabii bunu sanatsal değer açısından ele almadığımız sürece. Ancak bu, "sanatçının" zevkine ve oyunculuğuna bağlıdır.
Matematik yazdı >>
Fiyatın martingale olmayan en az bir özelliği biliyorum. Bu kutsal inek "bir trend başladıysa, devam edecektir."
Bu doğru değil.
Herhangi bir istatistiksel analiz yöntemi, farklı zaman dilimlerinde veya farklı ticaret ufuklarında oluşturulan bir dizi ilk fiyat farkı için, kalıcılık özelliğinin karakteristik olduğunu (nadir istisnalar vardır) veya başka bir deyişle "geri alma" olduğunu güvenilir bir şekilde gösterir.
Alexey, böyle bir CV'yi (fiyata benzer) entegre ederek elde edilen VR'nin büyük olasılıkla başlayan trendi devam ettirmeyeceğini, tersine döneceğini ve ters yöne gideceğini söylemek bana düşmez!
Kutsal inek daha çok farklı bir renktedir - "eğer trend başladıysa, tersine dönecektir."
Alexey, böyle bir CV'yi (fiyata benzer) entegre ederek elde edilen VR'nin büyük olasılıkla başlayan trendi devam ettirmeyeceğini, tersine döneceğini ve ters yöne gideceğini söylemek bana düşmez!
Bir analog buldum, model ???
Kutsal inek daha çok farklı bir renktedir - "eğer trend başladıysa, tersine dönecektir."
Neyin trend olarak adlandırılacağına bağlı. Buradaki sorun, trend tanımınızdır.
Ana parametreleri önceden adlandırın, ktrm ile söyleyebilirsiniz - böyle şeyler, bir trend.
Her şey çok daha basit, çünkü nasıl çevirirseniz çevirirseniz ideal durağanlığı sağlayamazsınız. Sonuçta, durağan bir VR, tanımı gereği, Bolinger Bantları uygulanırsa, kesinlikle üç yatay çizgi elde ettiğimiz bir seridir. Onlar. ne basit hareketli ortalama (beklenti) bükülmeli ne de kanallar (RMS) daralmalı - ayrılmalı.
................................................................
ve benzeri.
Durağanlık/durağan olmama kavramları her türlü ifade edilmiştir. Fakat canlı ve cansız tabiattaki herhangi bir fenomene nasıl denirse edilsin, bundan farklı olmayacak ve özünü değiştirmeyecektir. Bu nedenle, bu özellikleri kendi amaçlarımız için kullanabilmek için olgunun bu özelliklerini (fiyat zaman serileri) nasıl anladığımız muhtemelen önemlidir.
Sürecin durağanlığı tanımlarımı vermeye çalışacağım, IMHO.
Durağan zaman serisinin değerlerinde bir maksimum ve bir minimum vardır, bu nedenle durağan VR grafiği kesinlikle yatay bir koridorda yer alır. İki türe ayrılabilir:
1) Bağımsız Sabit BP. Sonraki her değer bir öncekine bağlı değildir. Yaklaşıklık Uygun değil (örnek - beyaz gürültü ve Reshetov'un alıntısında kalın harflerle vurgulanmıştır.)
2) Bağımlı Sabit VR. Zamanla değişen değerler arasında, isteğe bağlı olarak ardışık değerler arasında bir ilişki vardır. Yaklaşım kendini ödünç verir.
Açıkçası, fiyat serileri durağanlığın birinci veya ikinci tanımına ait olsaydı, ticaret çok basit ve kolay bir iş olurdu, ilk durumda kanal sınırı boyunca gecikmeler ayarlamak veya ikinci durumda seriye yaklaşmak. Fiyat serisi, durağanlığın birinci veya ikinci tanımı için geçerli değildir (benim tanımım)
Bu nedenle, durağanlık tanımlarından biriyle ilgili olan fiyat serilerinin özelliklerini kullanmanız gerekir. Örneğin artış. Mathemat'ın dediği gibi, "Sadece "trendin başladığı" anı yakalamak için kalır". Ve kimse kalın kuyrukları kesmemizi yasaklamıyor.
Bir şekilde fikrim işe yarıyor.
Not Yazarken Neutron bazı düşüncelerimi söylemeyi başardı.
Konunun 15. sayfasındaki yazımı gördünüz mü?
Konunun 15. sayfasındaki yazımı gördünüz mü?
Evet, fikrinizin benim için açık olduğunu gördüm ve buna katılıyorum. Kendim için kullanabileceğimiz durağanlık tanımını bir şekilde formüle etmeye çalıştım.