Uygun olmayan sistem - ana özellikler
Özür dilerim amatör.
Sesli düşünmek.
MT test cihazı anlamında optimize edilmiş sistemler, doğası gereği kusurludur.
Başka bir şey, parametrelerin hesaplanmasının bir kısmının dışarıdan yapılmasıdır. veya mevcut olmayan MT'ye göre.
.. Ve şube Süper! Teşekkür ederim!
Ve manifesto!
Aynı fikirde olmamak. Fikir zaten değerli bir tahıla sahip.
MGUA yöntemlerini reddeden biri değilim..
Özellikle 70'lerin yazarlarına aşina. ve bilim devam ediyor
Amatör versiyon:
Optimizasyon için kısa bir süre seçiyoruz (örneğin 3 hafta) Bugünden 2-3 hafta önce optimizasyon yapıyoruz. En iyi sonuçları mevcut tüm geçmiş üzerinde çalıştırırız ve bakarız. Optimizasyon öncesi ve sonrası eğrinin doğası optimizasyon periyoduna benziyorsa, MTS iyileştirme hakkına sahiptir. Değerlendirirken, kar faktöründen çok düşüşe önem veririm.
İçindeki tüm dış değişkenlerin değerleri optimizasyon sonucu değil, mantıksal olarak seçilirse TS'nin ayarlanabilir olmadığına inanıyorum. Örneğin, Kâr Al , eski TF'den N çubukları için const'a değil, oynaklığa (ATR değeri) eşittir. Geniş bir aralıkta optimizasyon yapmanın, ardından optimize edilmiş parametrenin en iyi değerlerinin bulunduğu bölgeyi analiz etmenin ve bu değerlerin neden böyle olduğuna dair bir mantık bulmanın gerekli olduğuna inanıyorum. Örneğin optimizasyon sonucunda en iyi MO'yu ve düşüşü TP {10;15}'de elde ettik. Bu neden böyle?? Belki bu ... (ek gerekçe).
Sizce bu mantıklı mı?
Amatör versiyon:
Optimizasyon için kısa bir süre seçiyoruz (örneğin 3 hafta) Bugünden 2-3 hafta önce optimizasyon yapıyoruz. En iyi sonuçları mevcut tüm geçmiş üzerinde çalıştırırız ve bakarız. Optimizasyon öncesi ve sonrası eğrinin doğası optimizasyon periyoduna benziyorsa, MTS iyileştirme hakkına sahiptir. Değerlendirirken, kar faktöründen çok düşüşe önem veririm.
Kısa bir süre içinde, düşüş herhangi bir şey olabilir. Örnekte büyük olabilir, ancak ileride küçük olabilir. İyi bir sistem, içine girer girmez düşüşten atlar.
Aslında, düşüşler dağılmanın sonucudur. Onlar. bir dizi karlı ve kaybedilen işlem eşit olarak dağıtılabilir veya kalabalık olabilir. Burada dedikleri gibi, bu bir şans meselesi, hiçbir şekilde sağlam bir araca bağlı değil. Z-Skoru ayarlanabilir olsaydı, çıplak MM'de TS yapılabilirdi. Onlar. sabit bir Z puanı için en uygun MM'yi seçmek için - sorun yok.
Bu nedenle, düşüşe hiç dikkat etmiyorum ve optimizasyon için çok büyük bir depozito boyutu seçiyorum, böylece en kötü senaryoda bile marj çağrısı olmuyor. Aksi takdirde, test cihazındaki GA, varyantları koşer olmayan bir şekilde seçecektir.
İçindeki tüm dış değişkenlerin değerleri optimizasyon sonucu değil, mantıksal olarak seçilirse TS'nin ayarlanabilir olmadığına inanıyorum.
Mantıken destekliyorum. Genel olarak, nektr.-farklı için optimizasyon bir simya şişesidir. TS'yi, afftor için belirsiz olan vahşi bir gösterge buketinden tokatladılar, parametrelerini dışa getirdiler ve - bir namlu organı düşünün. Düşündükleri gibi - bak. Bir kaseye ne dersin? Yani, muhtemelen, simyacılar filozofun taşını arıyorlardı.
Doğal olarak, (unuttum - iyi bilinen bir figür) maymunun yanlışlıkla anahtarlara dokunmasının "Savaş ve Barış" ı zayıflatması ihtimali var.
===
Belki de soruna şu açıdan bakmalıyız: Neden optimizasyona ihtiyacımız var? Ve ne için - hayır.
Kayan optimizasyon penceresi... bu tam bir garanti olmasa da. Ancak sağlamlık (sistemin girdi parametrelerindeki değişikliklere duyarlılığının düşük olması ve fiyatın aynı girdi parametresi olması anlamında) hala artmaktadır. Evet, pencerenin en azından istatistiksel bir önemi olmalı.
Böyle bir sistem için tüm gereksinimleri formüle etmek güzel olurdu. Şimdiye kadar sadece bir tane var. Daha fazla görüş duymak istiyorum. Muhtemelen harika bir kolektif deneyim. Tek ihtiyacınız olan, bilginizi paylaşma arzusudur. Aksi takdirde, her zamanki gibi bir saçmalık olacak.
Geri alımı bilseydim, Sochi'de yaşardım.
Şimdiye kadar, ileriye dönük testleri geçemeyen araçların ayıklanmasının mümkün olduğu, yalnızca yukarıdaki minimum gereksinimler tanımlanmıştır.
Eh, belki de Levov'dan oldukça makul bir açıklama dışında, sabit bir partide aşırı derecede yetersiz beklenti değerleri, çıplak bir uyumu düşündürür.
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Bildiğiniz gibi, birçok araç temsili bir örneğe iyi uyuyor ve ileri testlerde birleşiyor. Bu tür sistemler ticarette kullanılamaz.
Bugün sahip olduğum farklı araçları analiz ettim ve şunu öğrendim:
Çalışan bir sistemin işaretleri, hem numunede hem de sabit lotlu çift numunede hemen hemen aynı şekilde optimize etmesidir. Örneğin, 10.000 çubuk alalım. Siteyi yaklaşık olarak ikiye böldük, yani. Her biri 5000 bar. Optimizasyonu 5000 bar artırıyoruz. Sonra 10.000'e kadar. Kar faktörü çok değişmediyse veya önemsiz bir şekilde değiştiyse (örnek uzunluğundan bağımsız hale geldi), sistemin ileri testi geçme olasılığı vardır. Doğal olarak, 10.000 barda yaklaşık 600 - 1000 işlem olmalıdır (5000 barda 300 - 500).
TS'nin optimizasyonu, test setindeki bir artışla belirgin şekilde kötüleşirse, başarılı bir ileri test olasılığının son derece küçük olduğu ortaya çıktı.
Ve örneğin bazı TS, 300 işlemde ve 600 işlemde optimize edilmiştir, optimizasyon derin bir düşüş ve ucuz bir beklentiden başka bir şey vermez. Böyle bir sistem hemen fırında olabilir.
Aslında, numunenin gerekli ve yeterli uzunluğu için zaten bir cevap var. Numune uzunluğu, hem numunenin tamamında hem de yarısında sabit bir parti ile optimizasyonun hemen hemen aynı kar faktörünü verecek şekilde olmalıdır.
----------------------------
Aslında bu, sağlam bir TS'nin şu kriterlere göre sabit bir lot ile çeşitli optimizasyon alanlarında (neredeyse) sabit olması gerektiği anlamına gelir: matematiksel beklenti, kar faktörü (kar alır ve zararı durdur sabit ise karlı işlemlerin yüzdesi). Aynı zamanda Z-skoruna göre kesinlikle durağan olmayabilir.
Onlar. Düşüş veya aynı anda (kaybetmeden) işlem sayısı gibi Z-Skoruna olan bağımlılıklara dikkat edilmemelidir. Levov'un haklı olarak işaret ettiği gibi, şüpheli derecede küçük bir düşüş, tarih eşleşmesine işaret edebilir. Basitçe söylemek gerekirse, küçük bir düşüş, karlı ve kaybedilen işlemlerin eşit dağılımıdır. Ve durağan olmama koşulları altında dağılımların tekdüzeliği saçmalıktır.