Çevrimiçi seçenek seviyeleri göstergesi - beta testi - sayfa 4

Yeni yorum
 
Bu arada, başarılı ticaret opsiyon seviyelerinde ticaret teorisi hakkında iyi bir makale.
 
Arkadaşlar, iyi günler.


Seçenekleri yerinde kullanmanın temellerini doğru anlayıp anlamadığımı söyleyebilir misiniz?


Forumda okuduğum tartışmalardaki ve bu konudaki bağlantılardaki ana kavram şu şekildedir:


1. Opsiyon satıcıları ve alıcıları arasında belirli bir "risk asimetrisi" vardır.

Alıcılar, kar elde etmek için opsiyon için sırasıyla "sadece primi" riske atarlar, grev + primden "daha ileri gitmek" fiyatla ilgilenirler.

Satıcılar için riskler teorik olarak sınırsızdır, bu nedenle bir prim aldıkları için opsiyonun kullanılmamasıyla ilgilenirler.


buradan


opsiyon seviyeleri - bunlar opsiyon satıcılarının kırılmadan tutmaya çalıştıkları direnç seviyeleridir .

(çağrı seçeneğinin seviyesi aşağıdan yukarıya fiyat hareketinde dirençtir.

satım opsiyonu seviyesi, yukarıdan aşağıya fiyat hareketinde dirençtir)


ve "seçenek hacmi" gibi bir parametre, belirli bir direnç seviyesinin "gücünü" karakterize eder.


2. "Açık faiz" gibi bir gösterge, ayıların / boğaların gücünü karakterize eden bir tür "anlık gösterge"dir.

ve buna göre, buna odaklanarak, fiyatın belirli bir aralıkta hangi yönde hareket edeceğini varsayabiliriz.


__________________________________________________________________________________________________


Mantığım doğru mu?

Gerekirse beni düzeltin lütfen.

En azından bu basit çıkarım modelini açıklığa kavuşturmak istiyorum.


Şimdiden çok teşekkür ederim.
 
Morzh09 >> :

Ben rahatsızlık için özür dilerim.

Vaktiniz ve fırsatınız olduğunda bana Deductor ile nasıl çalışacağınızı söyler misiniz?

Ve Deductor - Deductor Academic 5.2'yi kullanan tahmin zaman serilerinde bir şube var - oraya sormak daha iyidir.
 
Morzh09 писал(а) >>

... Akıl yürütmem doğru mu? ...

her şey doğru. Her ne kadar Khrust, http://realvolumes.ucoz.ru/forum/ ana sayfasında çok mantıklı bir şekilde yazılmış her şeye sahip olsa da , yeni başlayanlar için sorunun en net şekilde anlaşılması için orada Mors gönderisinden gelen metni eklerdim.

Benim de bir sorum var, dün Khrust forumunda sordum ama henüz cevaplamadılar - bu yüzden buraya kopyalıyorum: "OI Göstergesiyle ilgili soru. Ana sayfada " Gösterge grafiksel olarak piyasa duyarlılığını gösteriyor grev aralığı seçeneğindeki satıcı / alıcı sayısında" . HAK neden Opsiyon Düzeyleri ve Hacim Göstergesinde yapıldığı gibi standart sözleşmelerin sayısında ifade edilmiyor?"

 
xrust писал(а) >>

Okumak: ...

tembel değil, tırmandı. İşte alıntı yaptığınız kaynaktan bir alıntı: http://successful-trade.com/viewtopic.php?t=463 : "Piyasa, seçeneklerin sona ermesinden önce EURUSD'nin hareket aralığı hakkında kalabalığın fikrini oluşturuyor. , belirli seviyelerde önemli sayıda açık pozisyon olarak ifade edilir.Açık faiz, belirli bir grev için açık olan opsiyon pozisyonlarının sayısıdır...CME web sitesindeki bilgilerden kaç opsiyonun hangi fiyattan satıldığını gerçekten bilemeyiz. Biz sadece açık, yüksek, alçak, yakın görüyoruz." Sözleşmelerde tam teşekküllü bir OI bardağının sadece dar bir büyük adamlar çemberi için olduğu ortaya çıktı? Yoksa bu çember çok dar değil mi? Bir internet komisyoncusu aracılığıyla CME'de ticaret yapan perakende müşterilerinin bu bilgilere erişimi var mı?

 
şimdi buradan http://polbu.ru/lebeau_analysis/ch26_i.html (bu C. Lebo, D. Lucas "Vadeli işlem piyasalarının bilgisayar analizi"): "açık pozisyon, piyasadaki toplam açık sözleşme sayısıdır. işlem gününün sonu ... Daha önce tahmin etmediyseniz, sonucumuz, hacim analizinin hisse senetlerinde iyi çalıştığı, ancak vadeli işlemlerde işe yaramadığıdır. Açık faiz, en iyi ihtimalle, doğrulayıcı bir gösterge olarak kullanılabilir."
 
oradan, hacimler açısından başka bir şey daha var: "Vadeli işlem piyasasında hacim analizinin uygulanmasında her zaman birçok zorluk olmuştur. Bunlardan biri, hacmin değerinin oluşumunu takip eden işlem gününün neredeyse sonuna kadar bitirmemesidir. Gerçek işlemlerin gerçekleştiği yer Bu, zamanında analiz yapmaya çalışan bir tüccar için bilgilerin en az bir gün geç olduğu anlamına gelir." Burada tam olarak net değil çünkü Crunch'ın Seçenek Düzeyleri ve Hacim Göstergesi her 5 dakikada bir güncelleniyor. Lebo ve Lucas'ın kitaplarında çevrimiçi bilgilere değil bir tür günlük haber bültenine güvendikleri ortaya çıktı - x / s
 

öyleyse, şimdi https://www.mql5.com/ru/articles/1573 - Meta COT projesi hakkında C-4 (Vasily Sokolov) makalesi. Evet, birkaç gün önce okumayı bitirdim. Tezine çekilir, Vasily'nin tüm bunlar için zamanı var, doğru, bütün deniz kabardı. Meta COT araç seti, yazarın da yazdığı gibi, herhangi bir emtia piyasasının uzun vadeli ve konumsal tüccarları için uygundur. Ancak gün içi para birimi spekülatörleri için - hacimleri olan Seçenek Düzeyleri Göstergesi ve OI Göstergesi ile Crunch'tır . Ancak ikincisi sadece bir vekil olarak çıkıyor (burada beni muşamba botlarla yenebilirsin, ama ... "Plato benim arkadaşım, ama gerçek daha değerli" © Aristoteles)

 
sadece bir link kaldı: http://www.google.ru/search?hl=ru&q=open+interest&btnG=Р ... enginliği kucaklamanın imkansızlığı için sadece gözüme çarpan ilk kaynağı alacağım. - Rockefeller.ru sitesinin sözlüğü: " Açık Pozisyon - o takas odası tarafından belirli bir tarihte kaydedilen açık opsiyon veya vadeli emtia sözleşmelerinin toplam sayısı. Bu, satılan veya satın alınan vadeli işlem sözleşmelerinin toplamıdır (sayı satın alınan sözleşmelerin satılan sözleşmelerin sayısıyla eşleşmesi gerekir). Bu tam olarak kanıtlanması gereken şeydi. Not: Ve işverenim mesai saatleri içinde ne yaptığımı tekrar öğrenirse beni bağışlasın. Amin
123456789
Yeni yorum