Neden herhangi bir strateji yalnızca sınırlı bir süre için başarılı bir şekilde çalışır ve sonra çalışmayı bırakır? - sayfa 11
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
..... Hiçbir "doğru" MM, negatif MO ile tek bir strateji çıkarmaz.
MM'nin tüm gücünü MO'ya yüklemek gerekli değildir. TS-kah'da MO'ya ek olarak, örneğin Z-skoru gibi birçok ilginç şey vardır. Kararlı ve sıfırdan farklıysa, karşılık gelen MM, negatif MO'yu pozitif olana dönüştürebilir.
MM'nin tüm gücünü MO'ya yüklemek gerekli değildir. TS-kah'da MO'ya ek olarak, örneğin Z-skoru gibi birçok ilginç şey vardır. Kararlı ve sıfırdan farklıysa, karşılık gelen MM, negatif MO'yu pozitif olana dönüştürebilir.
Örneklerle daha inandırıcı olurdu. =)
Örneklerle daha inandırıcı olurdu. =)
Sistemin serilere yatkınlığı (zararlar/karlar) Z-skoru gibi kavramlara aşina olursanız sizi ikna etmenize gerek kalmayacak. Veya tam tersi: işlemlerin sonuçlarını tekrar etme eğilimi. Hem sizin için hem de benim için fazladan vakit geçirmeden daha faydalı oluyor. :)
Bu arada, Z puanının neden işlem sayısına bağlı olduğunu bilen var mı? Ne kadar çok işlem olursa, 0'dan Z-skoru sapması o kadar büyük olabilir. Hiç kimse dikkat etmedi mi?
Test serisinin artmasıyla sonuçların güvenilirliği artar. Bir serideki deneme sayısı sonsuza kadar gitmelidir. Bu her türlü test için geçerlidir.
Test serisinin artmasıyla sonuçların güvenilirliği artar. Bir serideki deneme sayısı sonsuza kadar gitmelidir. Bu her türlü test için geçerlidir.
Evet, ancak testlerimde bazen Z puanı 300'ün üzerine çıktı. Ortalama olarak, birkaç on binlerce işlemle Z puanı 10'dan 100'e dalgalandı. Prensipte böyle olabilir mi? Yoksa sonuçta, hesaplamalarda bir hata mı (her şeyi 50 kez iki kez kontrol etmeme rağmen - herhangi bir hata bulamadım).
Evet, ancak testlerimde bazen Z puanı 300'ün üzerine çıktı. Ortalama olarak, birkaç on binlerce işlemle Z puanı 10'dan 100'e dalgalandı. Prensipte böyle olabilir mi? Yoksa sonuçta, hesaplamalarda bir hata mı (her şeyi 50 kez iki kez kontrol etmeme rağmen - herhangi bir hata bulamadım).
Aslında, Z puanının ne olduğu hakkında hiçbir fikrim yok. :)
Ama tavsiyem hala geçerli. Test sayısı ne kadar fazlaysa, genel sonucu o kadar az tek yanlış veri etkiler.
Sistemin serilere yatkınlığı (zararlar/karlar) Z-skoru gibi kavramlara aşina olursanız sizi ikna etmenize gerek kalmayacak. Ya da tam tersi: işlemlerin sonuçlarını tekrar etme eğilimi. Hem sizin için hem de benim için fazladan vakit geçirmeden daha faydalı oluyor. :)
Hayır, bundan bahsetmiyorum. Böyle bir sistemin raporunu pratikte görmek ilginç olurdu. Hatta iki rapor. Biri yatkınlığı olan, diğeri olmayan. Bu yatkınlığın dikkate alınmasının haklı olduğunu anlamak. =)
Evet, ancak testlerimde bazen Z puanı 300'ün üzerine çıktı. Ortalama olarak, birkaç on binlerce işlemle Z puanı 10'dan 100'e dalgalandı. Prensipte bu mümkün mü? Yoksa sonuçta, hesaplamalarda bir hata mı (her şeyi 50 kez iki kez kontrol etmeme rağmen - herhangi bir hata bulamadım).
Hata. Rosh'un makalesine verilen bağlantıya bakılırsa, Z-skoru, gerçek sonucun koşullu rastgele olandan saptığı standart normal dağılımın sigma sayısı olarak yorumlanır. 5'lik bir Z-skoru, 100'lük bir Z-skoru ile hemen hemen aynıdır. Her iki durumda da, gerçek işlem dizisinin rastgele olma şansı ihmal edilebilir.