Fourier tabanlı hipotez - sayfa 7
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Zaten TK'ye benziyor. Hepsi bu mu (mutluluk için gerekli olan)?
Lapak'ı yeniden yapmayacağım çünkü MQL-5'e Nesne Yönelimli bir yaklaşım var evet,
ve 4'te, yeniden yazmak için beyinleri uçurmak daha kolay.
Görünüşe göre http://alglib.sources.ru/matrixops/ C'de her şeye sahip. Buna göre, MQL4 için taşınması oldukça kolaydır.
Doğrusal eylemsizliğin özelliklerini kullanırsak, o zaman:
Ayrıntılı açıklama için teşekkürler, ancak sorular var. Bana şamdanla vurmamanı rica ediyorum. İlk olarak, neden tüm 10.000 bara ihtiyacımız var? Belirli bir büyüklükteki bir pencereyle ilgileniyorum, örneğin, FFT için 256'ya eşit olacak. 256, günde 96 okumanın olduğu M15'te gün içi ticaret için en büyük ilgi süresinin olduğu gerçeğine dayanarak seçildi. , 256'ya sığar (> 2 * 96) ve artık gerekli değildir. 1024 olsun ki haftalık dalgalanmalar da hesaba katılsın. Ancak her durumda, daha önce doğru bir şekilde belirtildiği gibi, toplam 10 bin çubuk aralığında, son değişikliklerin etkisi sıfırlanacak, bu nedenle nispeten küçük bir pencere fikri haklı görünüyor. İkincisi, lineer bir trendin seçilmesi ve ardından toparlanması ile ilgili olarak, bu işlemi yapmıyorum çünkü. PF'yi orijinal seri için değil, fiyat artışları için düşünüyorum. Belirli bir çubuk aralığında, deltaların toplamı otomatik olarak ilk ve son çubuklar arasındaki eğime karşılık gelen bir noktaya gelecektir. Senin görüşün?
Burada MQL'de matris ters çevirme algoritmasının uygulanmasına bir örnek verdim (LAPACK kitaplığının kaynak kodlarından alınmıştır).
bulundu, bu da dahil olmak üzere net değil.
bilgi ve ipiv değerlerini nereden alıyoruz? Yoksa fonksiyon bu değerleri bize mi döndürmeli ve biz sadece parametreleri iletelim, nereye dönelim? Daha ileri
LU tarafından hesaplanan matrisle ipiv'i geçtik mi, ancak ters çevrilmiş matrisi aynı diziye yeniden yazdırdık mı? Ve yargılamadan
bir[][] klasörüne kaydedin...
Ve buna benzer bir sürü sorum var, başka bir programlama tarzı, pek anlamıyorum ya da daha doğrusu hiç anlamıyorum. Ayrıca cevabı bulamadım. Bu zor özellikler nerede? Ve hesaplamaların hızı ve matrislerin boyutu? Fortran halledebilir, ama MQL?
bulundu, bu da dahil olmak üzere net değil.
bilgi ve ipiv değerlerini nereden alıyoruz? Yoksa fonksiyon bu değerleri bize mi döndürmeli ve biz sadece parametreleri iletelim, nereye dönelim? Daha ileri
LU tarafından hesaplanan matrisle ipiv'i geçtik mi, ancak ters çevrilmiş matrisi aynı diziye yeniden yazdırdık mı? Ve yargılamadan
bir[][] klasörüne kaydedin...
Ve buna benzer bir sürü sorum var, başka bir programlama tarzı, pek anlamıyorum ya da daha doğrusu hiç anlamıyorum. Ayrıca cevabı bulamadım. Bu zor özellikler nerede? Ve hesaplamaların hızı ve matrislerin boyutu? Fortran halledebilir, ama MQL?
Bu konuda kompleks yapmaya çalışmayın, meslektaşım.
LINPACK-LAPACK adı verilen tüm bu çöp yığını, 1970'lerde Fortran'da saf FİZİK tarafından yazılmıştır. Yapılandırılmış programlama ve diğer "gereksiz" şeyler hakkında hiçbir fikirleri yoktu (ve gerçekten de bilmek istemiyorlardı). Daha sonra bu kaynak kodlar F2C debilizator yardımıyla Tse'ye aktarıldı ve ardından öğrenci-stajyer bunu metinlere resmileştirdi.
Resmi olarak çalışmasına rağmen, normal bir insanın tüm bu "bilimsel" programların modülleri arasındaki etkileşim mantığını anlaması imkansız olduğundan, onu kullanmak imkansızdır. Aslında, bu yüzden onu yazan eski fizikçiler ve matematikçiler MatLab'dan para kazanıyor - en azından onu kullanabilirsin ve yıllarını başka birinin taşlanmış Mars mantığını araştırmak için harcamazsın.
bulundu, bu da dahil olmak üzere net değil.
bilgi ve ipiv değerlerini nereden alıyoruz? Yoksa fonksiyon bu değerleri bize mi döndürmeli ve biz sadece parametreleri iletelim, nereye dönelim? Daha ileri
Bu diziler, Fortran işlevlerinin dahili ihtiyaçları için ve yürütmenin sonucunu raporlamak için kullanılır.
İşlev, bir sonraki işleve geçmek için bazı ara verileri döndürür. eğer kullanılırsa
clapack.dll kütüphanesinin derlenmiş versiyonu, benzer bir çalışma şeması kullanır.
grain yazdı >>
LU tarafından hesaplanan matrisle ipiv'i geçtik mi, ancak ters çevrilmiş matrisi aynı diziye yeniden yazdırdık mı?
Tersine çevrilmiş matris, bir işlev parametresi olarak geçirilen orijinal matris a [][] içinde döndürülür.
grain yazdı >>
Ayrıca cevabı bulamadım. Bu zor özellikler nerede? Ve hesaplamaların hızı ve matrislerin boyutu? Fortran halledebilir, ama MQL?
Soruyu pek anlamadım. Bu işlevler, gönderiye eklenen lapack.mqh dosyasında verilmiştir.
Hesaplamaların hızını test etmedim, ancak ihtiyaçlarım için kütüphanenin derlenmiş versiyonunu kullandım - benim için daha kolaydı.
Bu işlevlerin çalışmasında gözle görülür gecikmeler fark etmedim, ancak matrislerimin boyutu [10 10]'u geçmedi.
AlexEro'ya
Не вздумайте комплексовать по этому поводу, коллега.
tutunmaya çalışıyorum. yanaklarımı şişiriyorum. :hakkında)))
Ilnur'a
Tersine çevrilmiş matris, bir işlev parametresi olarak geçirilen orijinal matris a [][] içinde döndürülür.
evet biraz daha düşük anladım :o)
Soruyu pek anlamadım. Bu işlevler, gönderiye eklenen lapack.mqh dosyasında verilmiştir.
Dikkatin dağılması bu demek, bunu fark etmemiştim, kahretsin, özür dilerim. tamam, ikinci kez deneyeceğim ama şimdiden hızlı bir başlangıçla, (ama gizliden gizliye Urain için umut ediyorum :o). Benim homurdanmam kolayca açıklanabilir - bir anlamda çok uygun değil (her durumda bunun bir şikayet olmadığını vurguluyorum, aksi takdirde doğru anlamayacaklar), yani. bu kelimenin tam anlamıyla bir kütüphane değildir ve deneyimsiz bir kişinin kullanması zordur. Anlıyorum ki, hiç kimse onu yararsızlıktan bu seviyeye getirmemiş. Tabii ki üzücü.
Benim homurdanmam kolayca açıklanabilir - bir anlamda çok uygun değil (her durumda bunun bir şikayet olmadığını vurguluyorum, aksi takdirde doğru anlamayacaklar), yani. bu kelimenin tam anlamıyla bir kütüphane değildir ve deneyimsiz bir kişinin kullanması zordur. Anlıyorum ki, hiç kimse onu yararsızlıktan bu seviyeye getirmemiş. Tabii ki üzücü.
Kütüphane arayüzünün kolay olmadığını kabul ediyorum. Ama matrislerle çalışmak için fonksiyonlara ihtiyacım olduğunda,
özellikle dönüştürme işlemini o zamanlar en iyisine rastlamadım. Bu yüzden kullanmak zorunda kaldım.
1. Piyasa kapalı bir sistem değildir. Dış etkilerin yokluğunda herhangi bir ekstrapolasyon mümkündür.
[...]3. Ve piyasada geçiş sürecinin süresi, etkisine tepkisi nedir? Biliyorsun? Ve sonra nasıl sayılır? 1. bölüm bir etki, 2. bölüm tamamen farklı ve biz onları bir nevi buraya ekliyoruz. :)
Onlar. Sadece etkiler arasındaki alanda bir şey tahmin etmek mümkündür ve daha fazlası değil.
1. Evet, hiç kapalı değil. Ve muhtemelen, bir enstrüman için doğrusal olmayan bir parametrik osilatör (bir osilatör - elbette teorik fizik anlamında) türünden bir tür zor difurka ile tanımlanır. Difurka (atlama benzeri) parametrelerindeki bir değişiklik yoluyla sisteme enerji verilir. Sonraki - parametrelerde yeni bir sıçramaya kadar geçici bir süreç.
3. Ayrıca, eylemlerin kendileri bu geçici olaylar için, bu geçici olayların doğasını (sönümlü veya sönümsüz sinüzoid veya gerçek üstel) belirleyebilen yeni sabitler oluşturmalıdır.
PS Seyrek nüfuslu bir adada yaşayan tüm meslektaşlarıma merhaba. Bu konuda ve daha fazla tartışılacaktır.
1. Evet, hiç kapalı değil. Ve muhtemelen, bir enstrüman için doğrusal olmayan bir parametrik osilatör (bir osilatör - elbette teorik fizik anlamında) türünden bir tür zor difurka ile tanımlanır. Difurka (atlama benzeri) parametrelerindeki bir değişiklik yoluyla sisteme enerji verilir. Sonraki - parametrelerde yeni bir sıçramaya kadar geçici bir süreç.
3. Ayrıca, eylemlerin kendileri bu geçici olaylar için, bu geçici olayların doğasını (sönümlü veya sönümsüz sinüzoid veya gerçek üstel) belirleyebilen yeni sabitler oluşturmalıdır.
PS Seyrek nüfuslu bir adada yaşayan tüm meslektaşlarıma merhaba. Bu konuda ve daha fazla tartışılacaktır.
Evet, artı gürültü seviyesi karşılaştırılabilir ama belki. bazen sinyal seviyesinden bile daha yüksek. Ve 1/f veya 1/f^2 gibi bir şeyden şüpheleniyorum. :)
Sonra ekleyeceğim - okuyacak biri var;) .
Belirtilmesi gereken başka bir şey, PF'nin, işlemin bir dif ile temsil edilebildiği durumlarda kullanılabileceğidir. parabolik tip (sadece çift türevlerin varlığında ikinci dereceden). Fourier serisi bu diferansiyelin trigonometrik formdaki genel çözümü olduğundan (karmaşık bir tane de var). Bu tip difurlar, potansiyel sistemleri (dış çevre ile alışverişi olmayan salınım devreleri) tanımlar - yani, dağılmanın (enerji kaybının) ihmal edilebileceği ve aynı zamanda iyi bir yaklaşıklık derecesine sahip bir çözüm elde edilebilecekleri. Radyo mühendisliği / radar esas olarak bu tür sistemlerle ilgilenir. Değişim ihmal edilemezse durum tamamen farklıdır - o zaman tek türevli terimler ortaya çıkar (birinci dereceden - örneğin histerezis). Bu tür problemlerin çoğu için analitik bir çözüm yoktur. Ve Fourier serisi artık genel biçimde bir çözüm değil - önemli olan bu. Ve şimdi soru şu - Forex'te "dışarı atılan" ve fiyatı hareket ettiren para arzının gün boyunca, işlem seansı boyunca sabit olduğundan emin misiniz? Öyleyse, Fourier'i kullanmaktan çekinmeyin.
...
Tabii ki, hafızam aynı değil, ama çok uzun zaman önce biri (komşu bir forumda, esnek Alex tarafından başlatılan bir başlıkta), potansiyel enerjiyi forex'te hesapladı. :hakkında)