En iyi YENİ fikirler, unutulmuş ESKİ fikirlerdir !!!! Süper para yönetimi - herhangi bir istikrarsız ticaret sistemini kaldıracak mı? - sayfa 2
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Dönem sorusu üzerine MA. IMHO, geleneksel tekniklerin hareketli ortalamaların kesişme noktalarında iyi çalışmadığı nedenlerle aynı nedenlerle çalışmayacaktır - genellikle MA dönemi salınım dönemi ile çakışmaz. İddia etmiyorum, kârın belirli bir tarihsel aralıkta olacağı şekilde hareketli bir ortalama seçmek MÜMKÜN (gecikme tahminlerini internette bulmak kolaydır), ancak bu sürenin oldukça sık değiştirilmesi gerekiyor. Onlar. MA uyarlanabilir olmalıdır. Benim düşünceme göre, bu durumda bunu fiyat aralığına dayatmak çok daha kolay, ancak bu durumda spread'in üzerinde ortalama kazanç garanti edilmemektedir.
Bulgular:
- Böyle utanmazca tüketen bir Uzman Danışman bile sonucu iyileştirebilir. (Demek gerekirse, ölüm kramplarını rahatlatın :-)
- Yukarıdaki ekran görüntüsünden de anlaşılacağı gibi, New Balance - dezavantajlara çok "daha sert" davranıyor ve daha yumuşak bir görünüme sahip.
- Bu işlem yönetimi yönteminin nasıl davrandığını daha iyi anlamak için lütfen karlı danışmanlar üzerinde yapılan testleri Excel formatında gönderin.
Not. Kanımca, hem kârsız hem de kârlı işlemlerden oluşan uzun bir dizi veren danışmanlarda ciddi bir etki gözlemlenecektir.
Bu tür sonuçlara varmak için çok mu erken? Yöntem kayıpları azaltır, ancak kâr da sağlar. Bu, 30 ila 250 işlem aralığında çıplak gözle görülebilir.
Hareketler kendilerini trendde iyi gösteriyor. Dairede süzülürler. Ve bakiyeniz düz başlarsa?
Misal:
Gerçek hayatta kaybedilen bir ticaret (veya birkaç kaybeden) ve hareketli bir ortalamanın altında bir bakiye. Bir defterde art arda birkaç karlı anlaşma ve hareketli ortalamanın üzerinde bir denge. Şimdi gerçek hayatta bir anlaşma açıyoruz ve bu anlaşma (veya birkaçı) kârsız. Yine, denge taşınıyor - bir defterle işlem yapıyoruz. Bakiye hareketli ortalamanın üzerine çıktı - gerçek hayatta bir anlaşma yaptılar, ancak bu kârsız. Onlar. gerçek hayatta sadece kârsız işlemleri açıyoruz ve defterde kârlı olanları açıyoruz.
Denge düz başladığında ne yapmalı? Hareketler düz sevmez.
Ve neden Bollinger bantlarını veya Ichimoku göstergesini değil de hareketleri temel almaya karar verdiniz? :)
Hareketler kendilerini trendde iyi gösteriyor. Dairede süzülürler. Ve bakiyeniz düz başlarsa?
Misal:
Gerçek hayatta kaybedilen bir ticaret (veya birkaç kaybeden) ve hareketli bir ortalamanın altında bir bakiye. Bir defterde art arda birkaç karlı anlaşma ve hareketli ortalamanın üzerinde bir denge. Şimdi gerçek hayatta bir anlaşma açıyoruz ve bu anlaşma (veya birkaçı) kârsız. Yine, denge taşınıyor - bir defterle işlem yapıyoruz. Bakiye hareketli ortalamanın üzerine çıktı - gerçek hayatta bir anlaşma yaptılar, ancak bu kârsız. Onlar. gerçek hayatta sadece kârsız işlemleri açıyoruz ve defterde kârlı olanları açıyoruz.
Denge düz başladığında ne yapmalı? Hareketler düzlüğü sevmez.
Ve neden Bollinger bantlarını veya Ichimoku göstergesini değil de hareketleri temel almaya karar verdiniz? :)
Bu ilkenin her derde deva olduğunu söylemiyorum. Ayrıca şunu da not ettim... "- Bence hem kârsız hem de kârlı uzun bir dizi işlem yapan danışmanlarda ciddi bir etki görülecektir."
Yukarıda kaybeden bir danışmanla verdiğim örnek, bu prensibi kullanarak gübreden şeker yapabileceğinizi gösteren bir örnek değildir. Bunun, düzensiz bir EA'yı uzun dezavantajlara karşı daha dayanıklı hale getirmeye yardımcı olabileceğini söylüyorum.
Ve asılsız olmamak için, KARLI ama kararsız Uzman Danışmanların test sonuçlarını yukarıdaki şemaya göre birlikte çalıştıralım. İstatistiksel temel yazıldığında, bazı ciddi sonuçlar çıkarmak mümkün olacaktır.
Bir Uzman Danışman kararsızsa, KARLI olduğu sonucuna varmak çok zordur.
şüpheciler!!!!
Çok tembel değildim ve Excel'de biraz araştırma yaptım.
1. Reshetov'un en sızdıran Uzman Danışmanını aldım https://www.mql5.com/ru/code/8870 onu 2008'in başından Mayıs 2009'a kadar uzaklaştırdı - utanmadan sızdırıyor.
2. Test sonuçlarını Excel'de yayınladım ve biraz denge eğrisi üzerinde işlem yaptım.
3. Üzerine 13 periyot ile basit bir hareket koydum (Tavandan aldım optimize etmedim) Excel'de optimizasyon biraz zahmetli.
4. Sonuç olarak, bir tahliye aldım, ancak iki kat daha küçük. Aşağıdaki ekran görüntüsüne bakın.
EA'nın her ticaretteki kaybı başlangıçta yayılma içinde miydi?
Orijinal Expert Advisor'ın test süresi boyunca kaç tane karlı ve kaybedilen işlemi oldu? (sayı ve oran)
MM'nizi kullanırken kaç tane karlı ve kaybedilen işlem vardı? (sayı ve oran)
Bence bu üç gösterge, tahliyenin yarısı için yeterli bir açıklama olacaktır. :)
Danışmanın denge eğrisi ister istemez her şeyi hesaba katacaktır. fiyat davranışını etkileyen faktörler ve güçleri, ancak EA'nın denge eğrisinde iki tane daha var faktör, bu danışmanın çalışma prensibi ve denge eğrisini sürekli aşağı çeken faktördür (bunlar spread, swap, komisyonlar vb.). Bu nedenle, kapsam ne kadar büyükse ve o kadar fazla tahmin edilen denge eğrisi, bulduğumuz danışmanımızın çalışma prensibi faktörü büyük bir güce sahiptir. Toplamda, sanal denge eğrisinin davranışını analiz ettikten sonra, Bu denge eğrisine dayanarak, piyasada yeni bir fiyat hareketi faktörü ortaya çıkana kadar karlı olacak, sanal denge eğrisi üzerinde bulduğumuz ilkeden daha büyük bir etkiye sahip olacak bir Uzman Danışman yazabiliriz.
Çözüm:
İşlemlerin kalitesini iyileştirmek için denge eğrisinin analizi, yalnızca piyasada yeni güçlü fiyat hareketi faktörleri ortaya çıktığında boşa gidebilecek işlem yapma ilkelerini güçlendirir. Ancak ilk sanal denge eğrisinin yeterince yüksek kaliteli bir şekilde yapılandırılması durumunda, sürekli değişen bir pazarda karlı Uzman Danışmanlar oluşturmanıza olanak tanır, çünkü her an yeni güçlü faktörler ortaya çıkmaz.
PS İşlem yapmak için koşulları eklemek için sanal bakiye eğrisinin analizinin para yönetimi ile ilgisi yoktur.
Hayır, bu saçmalık
Denge eğrisinin şu veya bu davranışının nedenlerini analiz etmek yerine, sonucu, eğrinin kendisini analiz edeceğiz, bu yüzden dokunarak yaşıyoruz, periyodik olarak çarpmalar alıyoruz
bu yüzden dokunma duyusunu geliştirmek yerine alındaki tümseklerin hangi şekle benzediğini ve nasıl kullanılabileceğini analiz edeceğiz.