Pazara kümelenme yaklaşımının gösterilmesi... - sayfa 4

Yeni yorum
 
ssd >> :

Pozisyon açma şartı:

if (Ind_0 > 0 && Ind_1 < 0)

Açık pozisyonu kapatma koşulu:

if (Ind_0 <= 0)

Aşağı pozisyon açma koşulu:

if (Ind_0 < 0 && Ind_1 > 0)

Açık pozisyon kapatma koşulu:

if (Ind_0 >= 0)

Koşullar tartışmalıdır ve istatistiklere dayanmamaktadır: uzun bir pozisyon açmak için, sadece birinci para biriminin endeksinin olumlu bir işaretine ve ikinci para biriminin olumsuz bir işaretine sahip olmak yeterli değildir. Çok fazla yanlış giriş olacak.

Ayrıca, açık bir pozisyonu kapatmak için sadece bir para biriminin endeksinin işaretini dikkate almanın neden yeterli olduğu açık değildir.

Ve sab1uk, küçük zaman dilimlerindeki sentetik çaprazların gerçek olanlardan ciddi şekilde farklı olacağını da doğru bir şekilde kaydetti.

PS Henüz koda bakmadım, ancak kendim de benzer bir şey yapmaya çalışıyorum. Görünüşe göre Semenych'in yaklaşımı temelde farklı çünkü. burada olduğu gibi bir çöküşte değil, bir geri tepmede açmayı teklif ediyor mu?

 

bence, en güçlü sinyal, ilk bir indeks maksimum değerine ulaştığında ( mutlak değerde ) ve ters yöne döndüğünde ve ardından ikinci indeksin de dönmesi gerektiğinde olacaktır.. bu, tersine çevrilmesi gereken en güçlü sinyaldir. mevcut TF'deki ana hareket yönü .. böyle bir sinyal yoksa, daha zayıf bir sinyalin önemine güvenebilirsiniz - endeks grafiklerinin kesişimi, kesişmeden önce grafiklerin belirgin bir dinamikleri olmalıdır. değiştir ve "bir dairede yan yana" sürünmeleri için değil ..


iyi, sinyali yumuşatmak güzel olurdu .. aksi takdirde yukarıdaki ekranda biraz gürültülü .. tüm çiftleri tek bir pencerede görüntülemek, her birinin para biriminin hesaplanmasında tüm çarpıların kullanılması şartıyla hiçbir anlam ifade etmez. bireysel çift..

 
Mathemat >> :

Koşullar tartışmalıdır ve istatistiklere dayanmamaktadır: uzun bir pozisyon açmak için, sadece birinci para biriminin endeksinin olumlu bir işaretine ve ikinci para biriminin olumsuz bir işaretine sahip olmak yeterli değildir. Çok fazla yanlış giriş olacak.

Ayrıca, açık bir pozisyonu kapatmak için sadece bir para biriminin endeksinin işaretini dikkate almanın neden yeterli olduğu açık değildir.

Ve sab1uk, küçük zaman dilimlerindeki sentetik çaprazların gerçek olanlardan ciddi şekilde farklı olacağını da doğru bir şekilde kaydetti.

PS Henüz koda bakmadım, ancak kendim de benzer bir şey yapmaya çalışıyorum. Görünüşe göre Semenych'in yaklaşımı temelde farklı çünkü. burada olduğu gibi bir çöküşte değil, bir geri tepmede açmayı teklif ediyor mu?

CL1i - bu gösterge, başlatıldığı enstrümanın baz ve karşıt para biriminin " küme fiyatları " arasındaki farkı gösterir.

Böylece,

Ind_0, enstrümanın tabanının " küme fiyatları " ile 0 numaralı çubuktaki - mevcut çubuktaki teklif para birimi arasındaki farktır.

Ind_1 , " küme fiyatları ile" enstrümanın taban ve karşıt para birimleri arasındaki farktır, 1 numaralı çubukta - ilk geçirilen çubuk


Örneğin, temel para biriminin "küme fiyatının ", teklif para biriminin "küme fiyatını" aşmaya başladığı ilk anda , açılış yaptığımız ortaya çıkıyor.


Sizi temin ederim, Semyon Semenych aynı açma / kapama pozisyonuna sahiptir.

 
sab1uk >> :

dakika zaman dilimlerinde, sentetik çiftler doğal olanlardan farklı olacak

Mevcut tüm "doğal" araçları kullanmaya çalıştım (yalnızca eksik GBPNZD aracını çaprazlayarak modelleme ile),

ancak bilgisayardaki yük o kadar fazlaydı ki çalışmak neredeyse imkansızdı.

 

Получается тогда, мы открываемся, к примеру, вверх, в самый первый момент , когда " кластерная цена " базовой валюты начинает превышать "кластерную цену" котировочной валюты.

İşte orada. teşekkürler ssd .

ancak bilgisayardaki yük o kadar fazlaydı ki çalışmak neredeyse imkansızdı.

Peki, neden olmasın, çalışabilirsin. Yüklenen geçmişin hacmindeki çip. Çok fazla gerektirmez. Ve oradaki hesaplamalar oldukça basit, tek bir çekirdek bile çekecek. Tabii her tik için hesap yapmazsanız.

Ama yine de böyle çamurlu bir giriş kriterim yok. İlgileniyorsanız, iletişime geçin, tartışalım.

 
ssd писал(а) >>

Mevcut tüm "doğal" araçları kullanmaya çalıştım (yalnızca eksik GBPNZD aracını çaprazlayarak modelleme ile),

ancak bilgisayardaki yük o kadar fazlaydı ki çalışmak neredeyse imkansızdı.

hesaplamalar için dairesel tamponların kullanılması yükü azaltır

 
Mathemat >> :

İşte orada. teşekkürler ssd

Peki, neden olmasın, çalışabilirsin. Yüklenen geçmişin hacmindeki çip. Çok fazla gerektirmez. Böyle bir sistemle birkaç yıl içinde sizin için dakikalar nerede?

Bu doğru, bu yaklaşımla uzun bir hikaye, öyle görünüyor ki, gerekli değil.

Bununla birlikte, "hata" - ERR_HISTORY_WILL_UPDATED 4066'nın oluşma sıklığı, gösterge okumalarında belirsizlik olacak şekildeydi.

Başka bir deyişle, bilgisayardaki yük. Aslında, küçük bir tane, takas araçları için bekleme süresi tüm işleri yavaşlattı.

28 aletin tümünü açık tutmak çok elverişsizdir.

 

İşte geliştiricilerin bununla nasıl başa çıkılacağına dair tavsiyelerde bulunduğu bir konu . Ve tüm araçları açık tutmak zorunda değilsiniz. Market Watch'ta olmaları yeterli.

Bir kez daha: Her tikte her şeyi saymanıza gerek yok. Bu, bu sistem için çok fazla. Dakikada bir hesaplamalara başvurmak yeterlidir. Ancak aynı zamanda, her bir araca daha sık başvurmak hala arzu edilir - örneğin, basitçe iClose ().

 
Mathemat >> :

İşte geliştiricilerin bununla nasıl başa çıkılacağına dair tavsiyelerde bulunduğu bir konu .

Evet, ihtiyacın olan şey! Teşekkürler, bir bakacağım.

 
ssd >> :

Mevcut tüm "doğal" araçları kullanmaya çalıştım (yalnızca eksik GBPNZD aracını çaprazlayarak modelleme ile),

ancak bilgisayardaki yük o kadar fazlaydı ki çalışmak neredeyse imkansızdı .

Aynı sorun şuydu. Optimize etmek üç yıl sürdü.

Eskiden 5 dakikayı hesaplamak şimdi 5 saniye sürüyor.

1234567891011...31
Yeni yorum