![MQL5 - MetaTrader 5 müşteri terminalinde yerleşik ticaret stratejileri dili](https://c.mql5.com/i/registerlandings/logo-2.png)
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Bu arada, "ilişkisiz enstrümanlar" neredeyse mitoloji aleminden.
Kısmen katılıyorum.
Araçlar arasındaki çift korelasyon katsayısını hesaba katmak, portföy getiri oranının büyümesini azaltır, ancak çok fazla değil. Bunun nedeni zayıf, genellikle <<1 bir korelasyondur.
onlar. çizelgeleriniz sözlerimi doğruluyor - portföy kesintileri ve kâr da.
Numara. Tekrar.
Ortalamalardan bahsediyoruz, olabileceklerden değil. Bir gün, bir enstrümanın portföyünden daha yüksek getiri sağlayabileceği yadsınamaz! Ama ne olmuş yani? Büyük bir örneklemde, bir enstrümanla aynı risklere sahip bir portföy her zaman daha yüksek getiri gösterecektir (örnek ne kadar büyükse, o kadar "her zaman").
İşte tam olarak bunu onaylıyorum.
Ortalamalardan bahsediyoruz, olabileceklerden değil. Bir gün, bir enstrümanın portföyünden daha yüksek getiri sağlayabileceği yadsınamaz! Ama ne olmuş yani? Büyük bir örneklemde, bir enstrümanla aynı risklere sahip bir portföy her zaman daha yüksek getiri gösterecektir (örnek ne kadar büyükse, o kadar "her zaman").
İşte tam olarak bunu onaylıyorum.
Portföyün amacı riski azaltmaktır. Aynı risk ile herhangi bir enstrüman aynı karı verir, aksi takdirde arbitraj durumu ortaya çıkar. Daha doğrusu teorik olarak ideal bir dünyada vermeliler. Gerçek dünyada, bir miktar dengesizliğin var olmasına izin veren bir takım kısıtlamalar - ticaret değeri, likidite - vardır.
Grafiklerinizde, risk seviyesi X olan bir enstrüman ve risk seviyesi Y olan bir portföy var. Açıkçası, X>Y. Bu kırmızı enstrümanın getirisi portföyden daha yüksek olabilir. Olmayabilir. Grafiklerde, zaman serilerinin uzunluğuna bağlı olarak bu seçeneklerin her ikisini de görüyoruz.
Timbo, seni anlamayı bıraktım.
Anlaşılan kafam çok yorulmuş.
Söyleyin bana, birisi Forex'te portföy ticareti yapıyorsa, portföydeki varlıkların öz sermaye oranları sorunu nasıl çözüldü?
Borsada ikili ticarette, bu sorun, "referans" piyasa portföyü - hisse senedi endeksi aracılığıyla hesaplanan varlıkların beta katsayıları ile çözülür. Peki ya forex?
Söyleyin bana, birisi Forex'te portföy ticareti yapıyorsa, portföydeki varlıkların öz sermaye oranları sorunu nasıl çözüldü?
Borsada ikili ticarette, bu sorun, "referans" piyasa portföyü - hisse senedi endeksi aracılığıyla hesaplanan varlıkların beta katsayıları ile çözülür. Peki ya forex?
Görünüşe göre bu, işlem hacimlerinin enstrümanlar arasındaki dağılımını ifade ediyor. Eğer öyleyse, en kolay yol, bunları standart sapma gibi oynaklığa dayalı olarak normalleştirmektir. Soru ticaret sistemleri arasında çeşitlendirme ise, o zaman burada daha karmaşıktır, kesin olarak doğru bir cevap yoktur.
Bu, piyasadan bağımsız bir yatırım stratejisini ifade eder. Beta-nötr bir para birimleri portföyü oluşturulur. Portföydeki her bir para biriminin hisse seçimi hakkında soru.
Borsada her şeye kıyaslama portföyü ile karar verilir.
Bu, piyasadan bağımsız bir yatırım stratejisini ifade eder. Beta-nötr piyasa para birimleri portföyü oluşturulur. Portföydeki her bir para biriminin hisse seçimi hakkında soru.
Borsada her şeye kıyaslama portföyü ile karar verilir.
Peki aynı şeyi Forex'te yapmanızı kim engelliyor? Referans para birimi portföyünüzü toplayın, bunun için katsayıları bulun.
Peki aynı şeyi Forex'te yapmanızı kim engelliyor? Referans para birimi portföyünüzü toplayın, bunun için katsayıları bulun.
Referans portföyünde hangi para birimleri seçilmelidir? Hangi kritere göre? Borsada bu kriter şirketin kapitalizasyon seviyesidir.........
Borsada bu kriter şirketin kapitalizasyon seviyesidir.........
Bir şirketin aktifleştirme seviyesi, enstrümanının risk miktarını nasıl etkiler? Tabii ki, doğrudan bir ilişki var, ancak enstrümanları riske göre hizalamanız gerekiyor ve işlem gören enstrümanın kapitalizasyon seviyesini bilmek gerekli değil, beta katsayısının dediği gibi: referans riskini alır. paydası olarak portföy. Sentetik bir endeksin riskini belirleyin ve içerdiği araçların katsayılarını buna göre ifade edin.