Döviz Endekslerinin doğru hesaplanması. - sayfa 4
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Hadi yapalım, ayrı ayrı uçar, pirzola diğer yöne.
Bir indeks oluşturuyoruz. O doğru olmalı. Öyleyse ne olmuş indeks yapısının doğruluğu için bir kriter midir?
Örneğin. Sentetik oranların gerçek oranlardan sapmalarının karelerinin toplamı minimum olmalıdır. Ben de öyle.
Açıklamama izin ver. Diyelim ki EUR / USD hesapladık. Bunu yapmak için EUR endeksini kullanıyoruz ve USD endeksi. Hesaplanmış, bölünmüş, mevcut EUR / USD kotasyonuyla eşleşmedi. Ve şimdi bir düşünün, eğer EUR / USD teklifi doğruysa (sonuçta kriterlerde seçildi), o zaman neden bu hesaplamalara ihtiyacımız var? “Gerçeği zaten biliyoruz” bu EUR / USD fiyatıdır, sadece alın ve bu kadar.
Hayır, şaka bu, bir çift, örneğin EUR ile ilgili diğer çiftlerde bulunmayan EUR ile ilgili yerel bir eğilim gösterebilir. Bu, sentetik döviz kurunun gerçek döviz kurundan sapmasına yol açabilir ve bu arada, bu durumda sentetik döviz kuru daha güvenilir olacaktır.
Bu, ideal kursunuzda da belirgindir.
Bir denklem sisteminden döviz kurlarını hesaplamaya çalıştım:
EUR/USD = EURUSD
USD/JPY = USDJPY
ve benzeri, artı normalizasyon denklemi
EUR*USD*JPY*CHF*GBP*CAD=1
Alınan oranları tekrar döviz çiftlerine çevirdikten sonra %6-12'lik bir sapma aldım. Ancak sterlin fiyatının yen'in 100 katı olduğu ortaya çıktı, bu da döviz çiftlerinin ağırlıklarının farklı olduğu anlamına geliyor.
Şimdi teklifin hareketli ortalamasına oranına geçtim ve ters hesaplamada yaklaşık %0,1'lik bir sapma elde ettik. Sadece bu nedenle, fiyat mutlak birimlerde değil, göreceli birimlerde ortaya çıktı. Mutlak birimlere dönüştürmek için, şimdi hareketli ortalamanın farklı uzunluklarına sahip kursların çarpımını almaya çalışıyorum.
USDJPY sistemini (ve JPY'yi içeren diğer fiyatları) ayarlarken, bu fiyatları sahaya sürmek için /100'e ihtiyacınız var.
diğer tüm alıntıların hesaplamaları 1 puan JPY 0.01'dir ve diğer tüm 1 puan 0.0001'dir.
Ters işlemde *100.
Hadi yapalım, ayrı ayrı uçar, pirzola diğer yöne.
Bir indeks oluşturuyoruz. O doğru olmalı. Öyleyse ne olmuş indeks yapısının doğruluğu için bir kriter midir?
Açıklamama izin ver. Diyelim ki EUR / USD hesapladık. Bunu yapmak için EUR endeksini kullanıyoruz ve USD endeksi. Hesaplanmış, bölünmüş, mevcut EUR / USD teklifiyle eşleşmedi. Ve şimdi bir düşünün, eğer EUR / USD teklifi doğruysa (sonuçta kriterlerde seçildi), o zaman neden bu hesaplamalara ihtiyacımız var? “Gerçeği zaten biliyoruz” bu EUR / USD fiyatıdır, sadece alın ve bu kadar.
Şimdi ekstrapolasyon hakkında. Ekstrapolasyon için ana şey, ekstrapolasyonun altında yatan modeldir. Ekstrapolasyonda birkaç tür hata vardır. Model hataları ve akım ölçüm hataları. Hangi sonunda ekstrapolasyon hatalarına yol açar. Açıklamama izin ver. Kotirin bir sinüzoid boyunca hareket ettiğinden eminsek (bu bir modeldir), o zaman akım ölçümlerine sahip olarak, salınımın genliğini, frekansını ve fazını belirleriz. Bunları bir sinüzoid ile değiştiririz ve (genlik ve (veya) frekansı ve (veya) fazı) doğru bir şekilde ölçmezsek, ekstrapolasyon hataları olur.
Ekstrapolasyon için mevcut ölçümlerin hatasını azaltmaya çalışıyorsunuz, bu iyi. Ancak asıl hata, modelin doğruluğundan (cehaletinden) kaynaklanmaz. Ve bir başka basit örnek, diyelim ki Moskova Çevre Yolu = kotir boyunca seyahat eden bir arabanın hızını tahmin etmeye çalışıyoruz. Ve bunun için diğer tüm makinelerin hızlarını kullanıyoruz (hızlarını ölçüyoruz ve tahmin ediyoruz). Evet, bunu yapabilirsiniz (bir tür grup hızı analogu). Veya ilgilendiğimiz arabanın hızını basitçe ölçebilir ve bu özel hızı tahmin edebilirsiniz. Bunu şu şekilde yapabilirsiniz, ancak modeller farklılık gösterecektir, grup hızı için kendi modeli vardır, bireysel bir makine için (tırnaklar) kendi modeli vardır ve her yöntemin kendi ölçüm hataları da olacaktır.
Eğer ekstrapolasyon problemlerini tartışmak isteseydim, "Extrapolation Problemleri" sorusunu sorardım.
soru "Döviz Endekslerinin Doğru Hesaplanması" dönemine denk geliyor,
ve şu sorudan ekstrapolasyon çıktı: Zhunko "neden onları hesaplasınlar?".
Endeksleri doğru hesaplayarak farklı sektörler için çok faydalı bilgiler elde edebileceğinize eminim.
teknik analiz yöntemleri.
Hesaplar doğru olmasa da
("Doğru" kelimesini kasten kullanmıyorum çünkü farklı formüller farklı sonuçlar veriyor. Ve hepsi doğru,
matematik açısından, ancak sorunun formülasyonunda doğru olmayabilir),
bu nedenle, hesaplamalar doğru olmasa da, teknik analiz küstahça yalan söyleyeceğinden, endekslerle teknik analiz geliştirilmeyecektir.
Şimdi sorun ifadesi için:
doğrudan alıntılardan elde edilen sentez oranının bu hesaplamalara katılmayan çapraz ile yakınsaması önemlidir ,
bu doğruluk kriteridir, diğer her şey sineklerin pirzolalara bölünmesidir.
Ekstrapolasyon sorunuyla ilgileniyorsanız, ayrı bir konu sorun "Ekstrapolasyon sorunları" Destekleyeceğim ...
Şimdi sorun ifadesi için:
doğrudan alıntılardan elde edilen sentez oranının bu hesaplamalara katılmayan çapraz ile yakınsaması önemlidir ,
bu doğruluk kriteridir, diğer her şey sineklerin pirzolalara bölünmesidir.
Söylediklerini bir formülle yaz.
1. Neyin sentetik seyri?
2. Neyi çaprazla?
Diyelim ki sette 8 para birimimiz var: USD, EUR, GBP, CHF, JPY, CAD, AUD, NZD.
Ve yirmi dört döviz çifti vardır: EURUSD, EURGBP, EURCHF, EURJPY, EURCAD, EURAUD, EURNZD, GBPUSD, GBPCHF, GBPJPY, GBPCAD, GBPAUD, GBPNZD, USDCHF, USDJPY, USDCAD, AUDUSD, AUDJPY, AUDCAD, AUDNZD, NZDUSD, NZDCHF, NZDCAD, NZDJPY.
Çiftlerden EUR/USD oluşturun, USD ve EUR bir çiftte olmamalıdır. Ne olmuş?
Urain, öylece alıp 100 ile çarpamazsınız. Bazı gerekçeler olmalı ve bir para biriminin kavramsal değeri zamanla değişir. Sonuçta, 2004'te, denklem sistemime göre hesaplandığında bir poundun maliyeti 3, 1.5 euro idi. Ayrıca bir şekilde hizalanmaları gerekiyor. Aslında yaptığım şey, hareketli ortalamalara bölmek (200 gün, 2000 gün, tüm hikaye).
Urain, öylece alıp 100 ile çarpamazsınız. Bazı gerekçeler olmalı ve bir para biriminin kavramsal değeri zamanla değişir. Ne de olsa, 2004'te, denklem sistemime göre hesaplandığında bir poundun maliyeti 3, 1.5 euro idi. Ayrıca bir şekilde hizalanmaları gerekiyor. Aslında yaptığım şey, hareketli ortalamalara bölmek (200 gün, 2000 gün, tüm hikaye).
Koşullu değeri değil, birimlerin boyutunu kastediyorum. Aldıysanız 1/100 kaldıraçlı Forex'te
0.0001 ancak kâr değeri, yatırılan fonlardan %1 kâr elde ettiğiniz anlamına gelir, yani JPY dışındaki tüm para birimleri için.
Bu nedenle, tüm değerler için = 0.0001 olan "nokta" değişkeni tanıtıldı.
ve JPY puanına göre = 0.01
ama "sqrt(-1)" kullanıyor - mantıksızlık, onu MQL'ye nasıl çevireceğimi bilen var mı???
Söylediklerini bir formülle yaz.
1. Neyin sentetik seyri?
2. Neyi çaprazla?
Diyelim ki sette 8 para birimimiz var: USD, EUR, GBP, CHF, JPY, CAD, AUD, NZD.
Ve yirmi dört döviz çifti vardır: EURUSD, EURGBP, EURCHF, EURJPY, EURCAD, EURAUD, EURNZD, GBPUSD, GBPCHF, GBPJPY, GBPCAD, GBPAUD, GBPNZD, USDCHF, USDJPY, USDCAD, AUDUSD, AUDJPY, AUDCAD, AUDNZD, NZDUSD, NZDCHF, NZDCAD, NZDJPY.
Çiftlerden EUR/USD oluşturun, USD ve EUR bir çiftte olmamalıdır. Ne olmuş?
Direkt kotasyonlardan elde edilen AUDx/CADx'in AUDCAD ile yakınsaması önemlidir . Bence formül katılmalı
sadece doğrudan (ana dallar) alıntılar. Döviz alım satım işlemlerinin %87'si USD katılımı ile gerçekleştirilmektedir.
ve genel olarak, ters işlem yalnızca hesaplama formülünü kontrol etmek için anlamlıdır.
İşte MathLab'deki sistemin çözümü (sisteme NZD eklemesi gereken, DC'mde değil).
MathLab'ı bilmeyenler (x)^(y) x üzeri y'nin kuvveti anlamına gelir, ilk formülleri kullanıyorum, doğruluk +-1 puana kadar,
daha kesin olmak isteyenler gerisini kullansın ama karmaşık sayılar üzerinden hesaplamalar var.