Kuantum ticaret sistemi - sayfa 38
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
...
Ayrıca vicdani araştırmayı öznelci-ezoterik zevklerle değiştirme girişimlerine de karşıyım (bu arada grasn, henüz kendini kaptıran vicdanlı araştırmacılar olarak sınıflandırırdım :-), ama görünüşe göre bu onsuz yapılamaz. Pazar, bahsi geçen kavramı aramak için verimli bir alandır: ... ile "dijitalleştirilmiş" bir bilgi etkileşimi vardır, burada soru ne iledir. ...
Aksine, bir zamanlar böyleydim ve zamanla hepimizin bir şekilde değiştiği için çok üzgünüm. Şimdi, kelimenin tam anlamıyla ve mecazi olarak daha çok iş odaklı ve ayık fikirliyim. Ve eğer kuantum yaklaşımları benim için ilginç hale geldiyse, sizi temin ederim - bu sıradan bir şey değil. Sabit bir yapıya sahip stokastik bir sistem çalışıyorsa (onu sadece rastgele bir yapı ile oluşturacağım), o zaman kuantum yaklaşımını düşünmeyi reddetmek için hiçbir neden görmüyorum. İnsanlar, birinin nötrinoları bir araya getireceğini, fotonlarla çekirdekleri vuracağını ve benzeri şeyleri nereden alıyorlar - anlamıyorum! Tüm iş parçacığında değil. Çevrelerinden bağımsız olarak bilim adamlarımızın kendilerinin zaten çılgın olduğu hissi. Fiyatı fotonlara ayrıştırıyorlar ve sonra diyorlar ki - hepsi delilik :o)
Bu arada, belirsizlik ilkesi DSP'de de kullanılır, örneğin, Iphicher'in "DSP", "DSP'nin Temelleri" (Çok iyi kitap) Konserve sığır eti, Arbuzov ...
HideYourRichess , burada ayrıntılı olarak söylediğiniz her şey anlaşılır. Bununla tartışamazsınız - bu tartışmak istemediğiniz bir gerçektir.
HideYourRichess , burada ayrıntılı olarak söylediğiniz her şey anlaşılır. Bununla tartışamazsınız - bu tartışmak istemediğiniz bir gerçektir.
Tamam, yeni bir kuantum öner.
...neredeyse "yaşıyor".
İşin aslı. NN kısa (uzun ömürlü olmayan), piyasa kalıplarını bulur ve bunlardan yararlanır. Forumda, görebildiğim kadarıyla, piyasayı bir tür konsept altına sokmak için ilk girişimden çok uzaklarda yapılıyor. Hepsinden önemlisi, bu bana bir kişinin havaya yükselme girişimlerini hatırlatıyor.
İnsanların kanatlarını çırpmaya çalıştıkları için bu kadar uzun süre uçamayacaklarına dair bir görüş var. Kanat çırpmak, uçamayan insanlığın sahip olduğu uçmanın tek klişesidir.
Ya piyasa ve genel olarak gerçeklik için gerçekten tatmin edici bir kavram varsa, ama biz onun nerede bulunabileceğini değil, nerede ışık olduğunu arıyorsak. Sözde ezoterik teorilere (burulma alanları vb.) veya buna benzer herhangi bir şeye kesinlikle ima etmiyorum.
Çalışılan konu için fiziksel bir veri tabanına ihtiyacımız var. Onu oluşturana kadar, bulunan kalıpları (kendi başına) kullanmak için tek araç olarak Sinir Ağlarını kullanmak zorunda kalacağız. Gözlenen fenomenleri sistematize ederek, gözlemlenen nesneyi yeterince tanımlayan matematiksel bir model oluşturmaya çalışmak ve onu tahmin için kullanmak mümkün olacaktır.
Şu ana kadar, enstrümanın fiyatının "çekeceği" teklifte istatistiksel olarak anlamlı seviyeler ayırmanın imkansız olduğunu söyleyebiliriz. Fiyat teklifinin fibo seviyelerine istatistiksel olarak anlamlı bir bölünmesi yoktur. Tarihsel aşırı fiyat uçlarının oluşumunda "Altın Bölüm"ün önemini güvenilir bir şekilde belirlemek imkansızdır. Tahmin için fiyat serilerini yumuşatmak için herhangi bir yöntem kullanmanın saçmalığı kesinlikle kanıtlanabilir. Bunun nedeni, herhangi bir TF'deki alıntının birinci fark serisinin (RDS) komşu okumalarında ve düzleştirilmiş bir seri için pozitif olanda istikrarlı bir negatif korelasyondur.
Beyan edilen veri tabanının kumbarası şu gerçeği içerir:
1. Tüm zaman dilimlerindeki finansal seriler için, komşu RPR okumalarında istatistiksel olarak anlamlı bir zayıf negatif korelasyon vardır.
2. Cihazın uçuculuğu (standart sapma) ile komşu RPR okumalarındaki korelasyon katsayısı arasında onaylanmış kararlı bir ilişki vardır. Bu, güçlü piyasa hareketlerini sıkıştırma etkisine yol açar ve görünüşe göre bu, RPR için olasılık yoğunluk dağılım fonksiyonundaki "yağ kuyruklarının" doğasını açıklar. İşte bu etkiyi gösteren bir resim:
Solda, oynaklığın piyasanın mevcut durumuna bağımlılığı gösterilmektedir. Piyasanın genellikle yatay durumda olduğu ve öngörülebilirlik derecesinin (RPR'deki bitişik okumalar arasındaki korelasyon katsayısı) "sakin" bir durum için (volatilite daha düşük olduğunda) daha yüksek olduğu görülebilir. Sağda aynı resim var, ancak RPR'deki Volatilite-Beklenti eksenlerinde. Enstrümanın trendliğindeki artışla birlikte volatilitesinin arttığını söyleyebiliriz.
İşte, aslında, Market'in açıklamasında doğrulanmış gerçeklerden ne olduğu.
Kim, İlim hazinesine ne katacak?
Ben "için"im, ancak pasif bir tüketici olarak. Pratik olarak araştırma yapmıyorum, forumda otluyorum - bu kendi içinde bir tür bilgi tabanı, genellikle çok ilginç şeyler buluyorum, ancak grafikleriniz her zaman onun dekorasyonudur! Dediğiniz gibi sistematik bir fiziksel temel oluşturmak için korkarım burada sorunlu olacak: bu dalda - yerinde değil, yerinde nerede? Size uzun zamandır söylüyorum, bir makale yazın - dallara dağılmış tüm sonuçlarınızı ve grafiklerinizi toplayın ve bu, böyle bir bilgi tabanının başlangıcı (veya devamı) olacaktır. Bakın, yorumlarda kumbaraya bir şey eklenecek. MQ sadece size ve forum üyelerine de teşekkür edecek :-)
Herkese selam !
Burada, 'Piyasa Modeli' yazarı, herkesi "doğru bir ekonomi modeli" ve ardından "modelimize uygun olarak tüm piyasaları aynı anda analiz edecek süper mekanik ticaret sistemi" oluşturulmasına katılmaya davet ediyor.
Yazar, tüm saflığına rağmen, piyasaların davranışının (esas olarak) dünya ekonomik (ve dolayısıyla finansal) süreçler tarafından belirlendiğini anlıyor. Bu sürece katılan tüm ülkeleri, kendi egemen para birimlerini, tüm piyasa aracılarını, uluslararası ihracat-ithalat ve yatırım akışlarını hayal edin, çok uluslu para ve hisse senedi spekülatörleri kalabalığını, tüm finansal araçları ve genel olarak ayrı ayrı hayal edin. , kafaya tıkmak mümkün olan her şey. (Önemli hacmin tamamı hala sığmayacak). Şimdi de bir fiyat grafiği hayal edelim - tek boyutlu bir ilkel kırık çizgi.
Ne için ? Evet, sadece gerçek fenomeni - küresel finansal ve ekonomik sistemi - ve tek boyutlu bir fiyat çizgisini tanımlayan faz uzayının boyutunu anlamak ve karşılaştırmak için.
Demek istediğim, hiçbir veri tabanı, hiçbir bilgi tabanı ve hiçbir "kesin model", Rus demokrasisinin herhangi bir babasına yardımcı olmayacaktır.
Aklı başında bir kişinin güvenebileceği maksimum şey fenomenolojidir.
Benim nacizane fikrime göre
Merhaba!
Вот здесь 'Модель рынка' аффтар предлагает всем желающим поучаствовать в создании "точной модели экономики", а потом "Супер механическую торговую систему, которая будет анализировать сразу все рынки одновременно в соответствии с нашей моделью"...
Neden bu kadar katı? Daha az "naif" olanların, az ya da çok kesin çözümlerle her türlü teoriyi yaratmaya çalışmadığını düşünebilirsiniz. Evet, onlardan çok var. Örneğin Shiryaev (çok iyi bildiğiniz gibi), kendi bakış açısına göre (aynı yerde) en kötü olmayan modelleri topladığı "Stochastic Financial Mathematics, Facts, Models Theory'nin Temelleri" adlı iki ciltlik bir kitap yayınladı. , bu arada, AR, ARIMA, vb.), gerçekten çok ilginç. Daha "ekonomik" odaklı olanlar da var.
öyle düşünüyorsun
Aklı başında bir kişinin güvenebileceği maksimum şey fenomenolojidir.
mantıklı bir kişinin bilinmeyeni bilmesini engeller, vb. aynı felsefi damarda? :hakkında))))))
......
Yuri, böyle insanların olması harika, ..... genel olarak harika ...... insanlar var! Demek ki bu kupa gereksizmiş...
Yuri, hoşgeldin!
Sergey, (Birayla işim bitti - artık benim için iyi değil :-() iyi geceler!
Ayrıca fenomenolojinin yeterli olduğuna inanma eğilimindeyim. Bir insan, diğer canlılar gibi, hayatta kalabilmek için, katılımcıların genomuna kadar doğanın tüm yapısını bilmek zorunda değildir. Dolayısıyla piyasada hayatta kalmak için mikro bir yaklaşım gerekli değildir, önemli makro parametreleri vurgulamak yeterlidir. Ama "insanlar kendilerini yukarı çekmeye başladılar" (c) çok güzel :-)
Yuri, hoşgeldin!
Sergey, (Birayla işim bitti - artık benim için iyi değil :-() iyi geceler!
Ayrıca fenomenolojinin yeterli olduğuna inanma eğilimindeyim. Bir insan, diğer canlılar gibi, hayatta kalabilmek için, katılımcıların genomuna kadar doğanın tüm yapısını bilmek zorunda değildir. Dolayısıyla piyasada hayatta kalmak için mikro bir yaklaşım gerekli değildir, önemli makro parametreleri vurgulamak yeterlidir. Ama "insanlar kendilerini yukarı çekmeye başladılar" (c) çok güzel :-)
İyi geceler!
Hayatta kalmak için yeterli. Ancak, "doğanın kralı" ve tam güç gibi çok uzak bir rol anlamında hüküm sürmek için, ah, dedi, hala yeterli değil. Böylece kimse durmayacak (felsefi anlamda).
Görünüşe göre Taleb (zaten kendimi tekrar ediyorum) uzun vadeli yatırımların (diyelim ki bilim) onun hemen hayatta kalması (iyi, yemek, uyku vb.) için en iyi seçenek olmadığını söyledi. Eh, bir kişi çok düzenlenmiştir - daha doğrusu toplum.
Orijinal dilde tam ifadeye ihtiyacınız varsa, onu bulabilirim.