İşlemleri kaybetmek 0!!!!!!! - sayfa 6

Yeni yorum
 
granit77 писал(а) >>
Bunun mevcut eğilime bağlı olmayan kalıcı bir asimetri olduğunu doğru anladım mı?
Asimetrinin kalıcı olduğunu varsayıyorum ...
 
Neutron писал(а) >>

KimIV'e

Teşekkür ederim. Genel olarak anlaşılabilir.

Burada ilginç olan bir şey daha var. Yeterince uzun bir süre alırsak (çubuk sayısı >1000), pozitif artışların sayısının negatiflerin sayısına yöneldiğini söyleyebiliriz. Öte yandan, artışların (seçilen TF üzerindeki) ortalama mutlak değeri, enstrümanın fiyatına bağlıdır, yani. <dS/S>=sabit. Ama sonra, yukarı ve aşağı eşit hareketlerle, bu hareketlerin farklı genliklerine sahip olmalıyız - yukarı doğru hareketin ortalama genliği her zaman aşağı hareketten biraz daha büyük olacaktır...

Bu bir şekilde istismar edilebilir mi?

Elbette ve hatta gerekli. Bahsettiğiniz çarpıklığa dayalı bir ticaret sistemi kurmanın mümkün olduğuna eminim.

 

Peki, paketler halinde ticaret yaparsak + - işlemler için nasıl optimize edilir. Mesele şu ki, bir sipariş paketi hedef olan + verir, paketteki bir veya birkaç sipariş negatif olarak kapansa bile, paketin miktarı yine de bir artı, yani hedef olacaktır. O zaman yönteminize göre nasıl optimize edilir? Tüm paket kırmızı renkte kapanırsa, oto lotunun da oranı düşüreceği açıktır.


 

Bu paketin sonucu 10 olumlu anlaşma ve 8 olumsuz anlaşma oldu ve hedefteki kar +5 puan oldu.

 

Danışmanın uzun bir trendle birleşmesi gerektiğinden şüpheleniyorum. Yoksa bu sorunu bir şekilde çözdünüz mü?

not

"Ve az önce fark ettiğim gibi, pantolon yok!" © şarkı

süper sinyaller ?

 
granit77 >> :

Danışmanın uzun bir trendle birleşmesi gerektiğinden şüpheleniyorum. Yoksa bu sorunu bir şekilde çözdünüz mü?

Neden drenaj? Trendin içine düşmediği ve bu durumdan nasıl çıktığını gösteren tabloyu ben gösterdim. Tabii ki, hepsi bu durumda marjın boyutuna bağlıdır, yeterli değilse, kendinizi asın. Bu durumda, otomatik lot kategorik olarak kontrendikedir, çünkü burada trend çizgisine %100 düşmez. Aynı zamanda çok etkili bir sistem olmasına rağmen, kodu yayınlayabilirim.

 
Zevk almak. Hacim hacmi ve hedefler (hedef) üzerinde denge için optimizasyon ile 1M üzerinde etkili bir şekilde çalışır. Bu, elbette, kayıpsız vaapche ile aynı değil, ama tavsiye ederim, bir zamanlar gerçek hayatta bile oturdum, sinsi bir kar elde ettim.
 //+------------------------------------------------------------------+
//|                                            sell&buy by Hoper.mq4 |
//|                                                    Yeisk 2008    |
//+------------------------------------------------------------------+

extern double lots = 0.1 ;
extern double target = 4 ;
int cbars = 0 ;
extern int magic = 454545 ;
extern int dist = 10 ;

int start ( ) {

 double profit = 0 ;
 int j = OrdersTotal ( ) - 1 ;
 for ( int i = j ; i > = 0 ; i - - )
  {
   OrderSelect ( i , SELECT_BY_POS , MODE_TRADES ) ;
   if ( OrderMagicNumber ( ) = = magic & & OrderSymbol ( ) = = Symbol ( ) )
   profit = OrderProfit ( ) + OrderSwap ( ) + profit ;
  }
 
 if ( profit > = target )
  {
   j = OrdersTotal ( ) - 1 ;
   for ( i = j ; i > = 0 ; i - - )
       {
     OrderSelect ( i , SELECT_BY_POS , MODE_TRADES ) ;
     RefreshRates ( ) ;
     if ( OrderType ( ) = = OP_BUY & & OrderMagicNumber ( ) = = magic & & OrderSymbol ( ) = = Symbol ( ) )
      OrderClose ( OrderTicket ( ) , OrderLots ( ) , Bid , 3 , Blue ) ;
    }
  }
 
 double sig = Lowest ( NULL , 0 , MODE_LOW , dist , 0 ) ;
 if ( cbars ! = Bars & & sig = = 1 )
  {
   RefreshRates ( ) ;
   OrderSend ( Symbol ( ) , OP_BUY , lots , Ask , 3 , 0 , 0 , "buy" , magic , 0 , Blue ) ;
   string AN = "ArrBuy " + TimeToStr ( CurTime ( ) ) ;
   ObjectCreate ( AN , OBJ_ARROW , 0 , Time [ 1 ] , Low [ 1 ] - 6 * Point , 0 , 0 , 0 , 0 ) ;
   ObjectSet ( AN , OBJPROP_ARROWCODE , 233 ) ;
   ObjectSet ( AN , OBJPROP_COLOR , Blue ) ;
  }

 profit = 0 ;
 j = OrdersTotal ( ) - 1 ;
 for ( i = j ; i > = 0 ; i - - )
  {
   OrderSelect ( i , SELECT_BY_POS , MODE_TRADES ) ;
   if ( OrderType ( ) = = OP_SELL & & OrderMagicNumber ( ) = = magic & & OrderSymbol ( ) = = Symbol ( ) )
   profit = OrderProfit ( ) + OrderSwap ( ) + profit ;
  }
 
 if ( profit > = target )
  {
   j = OrdersTotal ( ) - 1 ;
   for ( i = j ; i > = 0 ; i - - )
    {
     OrderSelect ( i , SELECT_BY_POS , MODE_TRADES ) ;
     RefreshRates ( ) ;
     if ( OrderType ( ) = = OP_SELL & & OrderMagicNumber ( ) = = magic & & OrderSymbol ( ) = = Symbol ( ) )
      OrderClose ( OrderTicket ( ) , OrderLots ( ) , Ask , 3 , Red ) ;
    }
  }
 {
 sig = Highest ( NULL , 0 , MODE_HIGH , dist , 0 ) ;
 if ( cbars ! = Bars & & sig = = 1 )
     {
   RefreshRates ( ) ;
   OrderSend ( Symbol ( ) , OP_SELL , lots , Bid , 3 , 0 , 0 , "sell" , magic , 0 , Red ) ;
   AN = "ArrSell " + TimeToStr ( CurTime ( ) ) ;
   ObjectCreate ( AN , OBJ_ARROW , 0 , Time [ 1 ] , High [ 1 ] + 6 * Point , 0 , 0 , 0 , 0 ) ;
   ObjectSet ( AN , OBJPROP_ARROWCODE , 234 ) ;
   ObjectSet ( AN , OBJPROP_COLOR , Red ) ;
  }
}
 cbars = Bars ;
 
 return ( 0 ) ;
}
 

Burada henüz kimse kodu reddetmedi, ben bir istisna değilim. :))

Ve ikinci resme bakarak drenaj hakkında bir varsayımda bulundum. Doğru olduğunu iddia etmiyorum, sadece içinde ne gördüğümü söyleyeceğim.

Strateji, süper sinyal göstergelerine (veya benzer bir yerleşik ekstremum arama mekanizmasına) ve stokastiklere dayanmaktadır.

Örneğin stokastik aşırı alım olduğunda, girişler SS sinyallerinde yapılır ve genellikle hafif bir martingale ile bir trendin tersine çevrildiğini gösterir.

Çıkışlar - yazarın zevkine göre, bir karşı sinyal veya toplam kâr veya diğer seçeneklerle.

Geri dönüş geciktiğinde, açık pozisyonların sayısı hızla artar (şekilde 18 vardır), serbest marj erir. Genellikle stokastik periyodu optimize etmek mümkündür,

hatta ileriye dönük bir testte kar elde edersiniz, ancak her zaman için depozitonun yeterli olmadığı ve danışmanın bitmesini beklemeden birleştiği bir eğilim vardır.

Merak ediyorum, trende karşı aptalca tırmanmamak için bir şey buldunuz mu, yoksa herhangi bir eğilimin son ve iade edilecek fiyat olduğunu mu düşünüyorsunuz?

not

Yazarken kod çıktı. Boşuna stokastik tarafından filtreleme göstermediniz, bu bir yenilik olmaktan uzak. Çıkış, belki de gelen sinyalden daha iyidir,

ancak stratejinin ömrü, ilk iyi geri dönüşsüz trende kadardır.

Bu, gerçek hayatta para kazanmayı dışlamaz (benim için işe yaradı), ancak danışmana yastığın altında bir el bombası gibi davranmanız gerekir. :))

 

Sevgili granit, kodumda bir yerde stokastik gördün mü? Ve trend değiştiğinde siparişlerin hızlı büyümesi hakkında - bu saçmalık, danışman bir sinyal gördüğünde trendin herhangi bir yönünde açılır. Aslında martingale bir tür kule ve diptir, bunun bir örneği resim 2, kulede bir SATIN açıldığı, kulenin kırıldığı ve daha da yukarı gittiği, herhangi bir sıçrama ile bir kule olacak. eğilim tersine döner. Diyelim ki 500$'lık bir depo ile 0,01 veya 0,02'lik hacim bu tür ıskalamalar için yeterli. Bu Uzman Danışman pek bir şey getirmez, ancak istikrarlı ve sıktır.

İşte testte 3 haftalık grafiği (gerçekten farklı değil) (ilk depo 500, hacim 0.01, hedef 5, mesafe 9)


 

İnanıyorum, inanıyorum .. Adamın dediği gibi, 12. kattan uçarak şimdiye kadar her şey yolunda gidiyor.

Yazıyı henüz kodu görmeden yazdım, bu yüzden stokastik bir varsayımdır (bu arada, faydalı bir varsayım).

Anlayın, kodunuzu suçlamıyorum, sadece bu stratejinin ona bir trend analiz sistemi ekledikten sonra tam teşekküllü hale geleceği kanaatindeyim.

KimIV'in bu konu hakkında ne düşündüğünü merak ediyorum.

12345678910111213...16
Yeni yorum