Yoğurt ve Konserve Sistemler veya Ticaret Taktikleri ile Geri Test Sonuçlarının Güvenilirliği Arasındaki İlişki - sayfa 19
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Anlaşıldı İskender! Sayesinde! Seninle tartışmak ve seni optimizasyon == fit formülüne sürüklemek istedim ama haklı olduğunu gördüm :-)
LeoV'ye
Kör parametreler - göstergeye bağlı olmayan ve sabit kodlanmış olanlar.
Örnekler:
- TS çözümleri alanında kar alın ve zararı durdurun.
- eğitimli algılayıcı.
Genel olarak, göstergenin periyodu ayrıca TS'nin bir tür "kör" parametresidir, == "yarı kör"))). normal bir TS piyasayı görmez ve ayarları değiştirmez.
Kör parametreler - göstergeye bağlı olmayan ve sabit kodlanmış olanlar.
Örnekler:
- TS çözümleri alanında kar alın ve zararı durdurun.
- eğitimli algılayıcı.
Genel olarak, göstergenin periyodu ayrıca TS'nin bir tür "kör" parametresidir, == "yarı kör"))). normal bir TS piyasayı görmez ve ayarları değiştirmez.
- Alımlar ve kayıplar da optimize edilmiş parametrelerdir.
- Eğitimli bir algılayıcı - burada da bir yakalama var. Yeniden optimizasyonda olduğu gibi. Aşırı antrenman olabilir, yani antrenman bölümünde kuralları çok iyi öğrenip ileride kötü performans gösterebilir. Yani aynı zamanda bir eğitim meselesidir.
- Alımlar ve kayıplar da optimize edilmiş parametrelerdir.
- Eğitimli bir algılayıcı - burada da bir yakalama var. Yeniden optimizasyonda olduğu gibi. Aşırı antrenman olabilir, yani antrenman bölümünde kuralları çok iyi öğrenip ileride kötü performans gösterebilir. Yani aynı zamanda bir eğitim meselesidir.
Algılayıcıda (anladığım kadarıyla) - bağlantı yok, yani öğrenebileceği hiçbir kural yok.
Bu yüzden onu aşırı eğitmek imkansızdır, yani. aşırı eğitim sadece evet/hayır çizgisini bulanıklaştırıyor.
Ham verilerle PS Bulanıklaştırma
Algılayıcıda (anladığım kadarıyla) - bağlantı yok, yani öğrenebileceği hiçbir kural yok.
Bu yüzden onu aşırı eğitmek imkansızdır, yani. aşırı eğitim sadece evet/hayır çizgisini bulanıklaştırıyor.
Ham verilerle PS Bulanıklaştırma
Ağ demek istedim. Bir algılayıcı, bence, herhangi bir rol oynamaz.
Peki, size nasıl söyleyebilirim - aslında trend bir model olarak alınabilir ve dönüşte gerilemeler de olabilir - ama trendin süresini nasıl belirleyebilirsiniz ve geri çekilme yeni bir ters trendin başlangıcı mı?
Fiyat aralığının dinamiklerinden hiçbir şeye benzemiyor. Belki seviyelere, fiboya veya başka bir şeye göre.
Ticaret taktikleri ile geriye dönük test sonuçlarının güvenilirliği arasındaki ilişkiyi tartışmak için önermek istiyorum.
Bir ticaret sistemi oluştururken, girdi değişkenlerine bağlı bazı kalıplara güveniriz. Çoğu zaman test aşamasında sistemi bu parametrelere göre optimize ediyoruz ve iyi bir sonuç aldığımızda seviniyoruz. Ve bir hafta sonra sistemin birleşmeye başladığı ortaya çıktı. Bazı sistemler ancak birkaç ay sonra boşalmaya başlar. Sistemlerin "raf ömrünü" etkileyen faktörleri öneriyor ve tartışıyorum. Neden bazı sistemler yoğurt, diğerleri konserve ton balığı ve bir perpetum mobile oluşturmak veya en azından ona yaklaşmak mümkün mü?
1. Sorunun formülünün yanlış olduğunu düşünüyorum - saf determinizm: bir elma olgunlaştı - kafasına düştü, olgunlaşmadı - düşmedi. Piyasa, özellikle Forex, işlevsel netliğe sahip değildir. Başka bir yorum daha uygundur (birinden okudum) kendini onaylama ve grafiklerin kendi kendini yok etmesi hakkında. Örneğin Fibo'yu ele alalım. Fibo seviyelerinin olduğu çizelgeler var ve Fibo'nun olmadığı çizelgeler var. Sorun ne? Ama gerçek şu ki, Fibo'ya inanan ve Fibo'ya inanmayan oyuncuların hacimlerinin belirli bir zamanda oranlarına bağlı olarak Fibo seviyesi ortaya çıkıyor ve kayboluyor, çünkü şu anda Fibo'da kazananlar için orada. onlara kaybedenler olmalı. Bu, tüccarların piyasanın birkaç yüz yılı boyunca keşfettiği diğer kalıplar için geçerlidir. Şu anda, bunlar ya rakamlar ("baş ve omuzlar", doji vb.) Veya göstergelerdir - binden fazla tanımlandığı bir kitap gördüm.
2. Rakamların veya göstergelerin her biri, görünüşte kaotik bir piyasada belirli bir model ortaya koyuyor ve bu da piyasanın gelecekteki davranışını daha muhtemel tahmin edebileceğiniz bir bulgu.
3. Her tüccarın pazarında çok fazla deneyim yok, bir gösterge üzerinde bir ticaret sistemi kurmanın imkansızlığına ikna oluyor - ticaret sistemi için bir dizi göstergeye ihtiyaç var. Bu, meseleyi değiştirmez, çünkü göstergeler seti, çok boyutlu olduğu için kağıda çizilemeyecek yeni bir model tanımlar. Ancak bu çok boyutlu kalıbın kaderi aynıdır - kendini onaylama ve kendini yok etme yasasına tabidir.
4. Bugün, matematiksel istatistik yöntemleri, dalga analizi ve yapay zeka nedeniyle yeni kalıp arayışı otomatik hale getirilmekte ve hızlandırılmaktadır. Test cihazı ve optimize edicinin yardımıyla, modeli ortaya çıkaracak ticaret sisteminin parametrelerini buluyoruz ve onu tanımladıktan sonra piyasayı tahmin edip karımızı elde ediyoruz.
5. Burada soru ortaya çıkıyor: TS tarafından bulunan model yaygın mı yoksa nadir mi? Yeni Gine Papuanlarının çok sayıda teknesi var ve tüm bu teknelerin kişisel isimleri var - Papualar için çoğul yok. Papua'da söylemek mümkün değil: Bu tekneler palmiye ağaçlarından yapılmış ve bu tekneler başka bir adada yapılmış. Dolayısıyla ticaret sistemindeki asıl soru şu: Papuaların tekneleri kadar bireysel olarak tanımladığımız kalıplar mı yoksa genellemeleri var mı?
6. "Tarih tekerrürden ibarettir" teknik analiz yasasını kimse iptal etmedi. Geçmiş veriler üzerinden kar eden her araç gelecekte bu karı getirecektir. Yeniden optimizasyon umacı farklı bir anlam kazanır. Aşırı optimize edilmiş sistemler, yeterli bir genelleme düzeyine sahip değildir ve gelecekte çok nadir hale gelebilir. Ancak gerçekte durum daha da kötü, ancak oluşumundan sonra tahmin edilecek hiçbir şey olmadığında bir modelin belirtilerini göreceğiz.
7. Aslında, bir TS oluşturma sorunu, yalnızca yeterince genelleştirilmiş kalıpları tanımlayacak kurallar geliştirmek değil, aynı zamanda kendi kendini yok etmeden kendi kendini doğrulamaya geçiş anlarını belirlemek için kurallar geliştirmek ve bunun tersi de geçerlidir. Ayrıca, kendini onaylamadan kendi kendini yok etmeye geçiş süreci ne kadar uzun olursa, ticaret sistemi o kadar iyi olur.
8. Kendi kendini imha etme ve kendi kendini onaylama ile ilgili grafiklerin özelliğini bir yasa olarak kabul edersek, TS için "tüm dönemlerde, tüm araçlarda ve yıllarca" aşırılık gerektiren gereksinimler uygulanabilir değildir. Herhangi bir ticaret sistemi matematiksel yöntemlerle tanınacak, kaybeden tüccarlar kazanan modelleri belirleyecek ve bir gün kazanacak kimse olmayacak - herkes işe yaramaz bir ticaret sistemine sahip olarak akıllı hale gelecek.
9. Yukarıdakilerin ışığında, TS'nin gelişimi aşağıdaki adımlarla temsil edilir:
a) Bir ticaret sistemi geliştirilmektedir.
b) ticaret sistemi parametrelerinin aranması (optimize edilmesi)
c) örneğin sistemin karlı olduğu Ocak 2007 gibi zaman dilimlerini (zaman dilimleri parametrelerdir) aramak
d) sistemin kârsız olduğu bir zaman aralığı aramak.
e) Kârlılıktan kârsızlığa geçiş ve tersi geçiş dönemi araştırılır. Uzaklığın nedenlerini anlarsanız - bir ticaret sisteminiz var, başarısız olduysanız - o zaman ticaret sistemi yoktur.
Sonuç: Aynı anda aynı konserve yiyeceğe sahibiz - hem yoğurt hem de ton balığı.
Papuaların tekneleri kadar bireysel olarak tanımladığımız kalıplar mı yoksa genellemeleri var mı?
Aracı OOS'ta sürün ve bu kadar basit bir sorunun cevabını alın.
Herkese merhaba (ilk gönderi - % içmeniz gerekiyor)
Bence sistem kendini uyarlamalı. Piyasa davranışı sürekli değişiyor - sistem kendisini piyasaya uyarlamak zorunda. Sonsuz bir şey yaratıp bozulana kadar (ve her şey bozulana kadar: konserve bile, yoğurt bile) değil, sistemin yaşaması için… Evrimde olduğu gibi: bazı türler yok olur, bazıları ortaya çıkar…
Aracı OOS'ta sürün ve bu kadar basit bir sorunun cevabını alın.
OOS'un sonuçlarına inanmak, kutsal kaseye inanmaktır. Prensipte her zaman kazanacak bir TS geliştirmenin imkansız olduğuna inanıyorum - her zaman TS'nin kârsız olacağı dönemler olacaktır.
İtiraf ettiğim "kendini onaylama - kendi kendini yok etme" kavramı çerçevesinde, OOS hiçbir şeyi çözmez, çünkü bu kavram çerçevesinde OOS şunları gösterebilir:
a) tanımlanan TS modelinin devamı (pozitif OOS sonucu)
b) ortaya çıkan kalıbın kendi kendini imha etmesi (olumsuz sonuç)
c) kendini doğrulamadan kalıbın kendi kendini yok etmesine geçiş süreci (sonuçların kötüleşmesi durumunda).
Aynı zamanda OOS testi, henüz görmediğimiz gelecek hakkında hiçbir şey söylemiyor.
OOS kullanımı, daha çok, yeterince genelleştirilmiş bir model elde etmek için bir tekniktir. Her durumda, OOS sonucu negatifse, TS'yi iyileştirmeye çalışabiliriz; bu, başarılı olursa, daha genelleştirilmiş bir model aldığımız anlamına gelir, ancak daha fazlasını değil. Ancak kâse alınana kadar bu işleme devam edemeyiz - bu genelleştirilmiş kalıp kendi kendini yok edecek.
MQL forumlarında, daha genelleştirilmiş kalıplar elde etmek için başka ipuçları da bulabilirsiniz, örneğin farklı döviz çiftlerinde test yapmak.
Metastock, bir TS'nin trend, oynaklık, momentum, döngü, piyasa gücü ve destek direnci göstergelerinden oluşması gerektiğini savunuyor - bu, oldukça genelleştirilmiş bir model elde etmenin başka bir yoludur.
Bir kez daha, sorunla ilgili vizyonum kısa: alıntı, kendi kendini doğrulayan ve kendi kendini yok eden belirli sayıda (belki de sonsuz) kalıptan oluşur ve TS'nin ana sorunu, kendi kendini yok etmekten geçiş sürecidir. kendini doğrulama ve tam tersi.