Azarlamak :) Bu konudaki fikrinizi duymak ilginç .. - sayfa 22
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
2 Prival: Serega , PPP UUU PPP UUU bir Bernoulli şeması değildir (yine makalemin fikirlerine daldım).
Bernoulli olmayan sistemler kesinlikle mevcuttur - örneğin, aynı anda açık pozisyonların sayısı 1'den büyük olan Lucky. Ancak bu avantajı kullanamazsınız. Soru farklı bir düzlemde sorulmalıdır: Bir Bernoulli sisteminin Bernoulli olmayan bir sisteme nasıl dönüştürüleceği, yani. işlemleri bağımlı hale getirmek ve kullanılabilecek şekilde mi?
Örneğin, burada bir seçenek var: X ve Y gibi iki katı Bernoulli sistemimiz var. Bunların bir şekilde nasıl birleştirileceğini (Z = X*Y) öğrenmek, böylece kombinasyonlarının sonucunun Bernoulli olmayan bir sistem olmasını sağlamak mümkün müdür? Soru hiç de aptalca değil, burada beklenmedik çözümler oldukça mümkün.
Bunun Bernoulli olmadığı gerçeği, evet. Bunu hemen göreceğini biliyordum. Ve bunun arkasında ne olduğunu çok iyi biliyorsun. Ve test aklınızdaki şey, eğer sizi doğru anladıysam boşuna düşünmediniz :-)
Benim fikrimi Bernoulli'den değil, iki katı Bernoulli sisteminden almam mümkün değil. İki normal dağılım yasasına sahip işlemler gibi, ona ne yapmazsan ve gelirsin.
Ekranda gördüğüm bu eğrinin matematiksel bir modelini oluşturmak bence tek doğru yol, eğer (model) yeterliyse, hareketin yönünü tahmin etmemizi ve buna bağlı olarak istediğimizi elde etmemizi sağlayacaktır. + sentetik elde etmek için çabalamak.
Я влез в эту тему, чтобы поддержать мысль о том, что адаптация любой системы с фиксированными SL/TP - простой, но часто не верный подход.
Ve bazı durumlarda, hatta yıkıcı. Ve bazen, esasen hiçbir gerekçesi olmayan bir uyum bile denilebilir.
Elbette, derin ahlak dersi için teşekkürler. kesinlikle onları kullanacağım.
Çok spesifik bir şey sordum: TS'nin bir stat avantajı sağlayıp sağlamadığını nasıl belirleyebilirim ve özellikle bunu nasıl yaparsınız. Daha spesifik olmanın mümkün olduğunu düşünmüyorum. - Son zamanlarda kültürel farklılıkların bir açıklamasıyla karşılaştı. Alıntı yapıyorum: "Bu özellik, Çinlilerle olağan konuşmamızda kendini gösteriyor: Bize önemsiz bir konuda kesinlikle doğrudan ve kesin bir soru gibi görünen bir şey, Çinli düşünür beklenmedik bir şekilde uzun bir cevap veriyor." Görünüşe göre ben bir Çinliyim, çünkü benim için sorunuz hiç de spesifik değil, kavramsal. Bu yüzden sorunuza kavramsal bir cevabım var - istatistiksel İncil'i okuyun ve takip edin. Yoksa bu İncil'i tam buraya koymamı mı istiyorsun? Bir sırrım ya da sihirli bir tarifim yok, ben de seninle aynı istatistiksel analiz kitaplarını okuyorum. Tüm doğru kavramların kulağa basit geldiğini ancak uygulanmasının zor olduğunu anlıyorum. On Emir, yüz kelimeden fazla olmayan, telefon kullanma talimatları - düzinelerce sayfa içerir. Yüz kelimeye sığdırmaya çalışacağım. :)
Sömüreceğimiz pazarın özelliğini göz önünde bulundurarak başlamanın önemli olduğunu düşünüyorum. Hangi fenomeni inceleyeceğimizi, bu fenomenin bize istenen istatistiksel avantajı nasıl sağlaması gerektiğini anlamak gerekir. Spekülatif varsayımlardan veya istenen piyasa davranışından değil, gerçeklerden, piyasanın özelliklerinden başlamak gerekir.
Bu örnekten, mevcut geçmiş veriler üzerinde aracın temel bir kontrolünden bahsettiğinizi anlıyorum. Bu seçenek herkes tarafından bilinir ve herkes onu kullanır. Özellikle optimizasyondan sonra, sistemlerinin oldukça güçlü "istatistiklerini" alan kâse yazarları dahil. - Katılmıyorum, bu seçeneği kullanmıyorlar. Birincisi, test edici optimizasyonunda, incelenecek olan pazarın ve onun sayısız gerçekleşmelerinin özelliği değil, belirli bir bölümdeki tek bir eğridir. Küfür, alımları ve duraklamaları sıralayarak bir stat avantajı bulma yanılsamasının yaratıldığı anda meydana gelir. Bu nedenle, piyasanın bir özelliği olmayan, almalar ve durmalar tarafından "araştırılan" eğrinin tek bir uygulamasının bu tür "araştırmasından" kendimi soyutlamaktan yanayım. İstatistiksel analiz kitaplarında ne yazdığını hiç görmedim - 100 kez yazı tura atın, diziyi yazın, ancak tura ve tura gerçeklerini saymayın, ancak dizinizi ve yüz O ve P harfini kağıda yazmaya çalışın. , mümkün olan tüm seçenekleri gözden geçirirseniz ideal , o zaman madeni para ile deneydeki sıralamaya mümkün olduğunca uyan seçeneği seçin - ve gurur duyun, çünkü istatistiksel analizin sonucu elinizde! Bu tür "istatistiksel analizlere" kategorik olarak karşıyım. Bu nedenle herkesin iyi bilinen, okunan kitap versiyonunu kullanmasına katılmıyorum. Hayır, hepsi değil, giderek daha fazla ikna oluyorum. Herkes değil.
Muhtemelen piyasanın değiştiğini ve TS'nin bugün kazanması yarın da bunun devam edeceği anlamına gelmediğini söylemeye gerek yok. Bu anlamda keşfettiğiniz istatistiksel avantajın güvenilirliğini nasıl değerlendirebilirsiniz? Bu fikrinizi kastetmiyorum, bu bir strateji değil, sadece bir örnek. Tüm uzman yazarları endişelendiren temel bir noktayı kastediyorum. Bu konuda spesifik bir şey söyleyebilir misiniz? - TS'nin yarın kazanmaması - TS eylem dizisinin belirli bir eğriye banal ayarlanmasının sonucu, istatistiksel analizle ilgisi yoktur. Öte yandan istatistiksel analiz, ortaya çıkan düzenliliğe güvenebildiği sürece bir cevap verir. ve cevabı tek bir uygulamaya göre uyarlamak için ne kadar güvenebileceğiniz. 1000'den gelen sayıları seviyorum.
Peki ya güvenilir sonuçlar elde etmek için istatistiksel verilerin yeterliliği? 1581 bar yeterli mi? 30 yıl yeterli mi? - Evet, yarasadan doğru sonuçları çıkarmanızı sağlar. Daha küçük sayılar söz konusu olduğunda, istatistikler bize güven aralığını hesaplama fırsatı verir.
Statik bir avantajın varlığı, herhangi bir aracın merkezi noktasıdır. Ve size sorumu sordum çünkü temel bir tarih kontrolü dışında başka bir yaklaşım bilmiyorum. Bir insan bu konuda kendinden emin bir şekilde konuştuğuna göre, daha önemli bir şey sunabileceğini düşündüm. - Sana tamamen katılıyorum, banal istatistiklerden başka bir şey yok. Birdenbire daha önemli bir şey önerseydim, hayalperest olurdum, kendi kendimi kandırırdım ve kâse optimize edicilerin saflarına katılırdım. "Tarihin temel kontrolü" sözlerinden korkuyorum çünkü. arkalarında "tarih üzerinde test edilmiş" herhangi bir kâseyi gizleyebilirsiniz. Ancak herhangi bir TS'nin merkezi noktası olması gereken istatistiksel avantaj, yukarıda örneği verdiğim gibi küfürle değil, yalnızca istatistiksel yöntemlerle aranmalıdır.
İşte ilginçsin :) . Ayrıca mat teorisine de atıfta bulunuyorsunuz. Daha dikkatli okumayı öğrenin. Size bir PPP UUU PPP UUU örneği verildi ... sonuç sayısı 50/50'dir. Sistem karlı ve görmemek mümkün değil. Tek yönlü çıkarım dediğin gibi :-) sınıfı. Bu görünmüyorsa, muhtemelen her şey - hiç mantık yok.
Bir kez daha tekrar ediyorum, mat istatistiklerine atıfta bulunduğunuzda ifadelerde kesin olun.
Bunlar tamamen farklı şeyler. İlk örnek için (Kutsal Kâse saf haliyle verilmiştir ve olumlu sonuçların %57 veya %98'i gerekli değildir), yalnızca 50/50 anlaşma olasılığı ikincisini karşılamaz, çünkü böyle bir aracın varlığında "tahmin etme" olasılığı %100'dür.
Sonraki 3 işlemin kârsız olması gerektiğini bilerek, hiçbir şey diğer yönde olmasını engellemez. Onlar. işlemlerin %100'ünün karlı olduğu bir aracımız olacak.
ZY Herkesten daha akıllı olduğunu düşünmek zorunda değilsin. Latince'de kulağa nasıl geldiğini hatırlamıyorum, ama çeviride. Hata yapmak insana mahsustur .
Burada gelişen tema, MM'nin kendisinin karlı bir sisteme yol açıp açmayacağıdır. olmadığını onaylıyorum. Siz gelip bana PPP UUU PPP UUU (başlangıçta karlı olan) sistemini verin, karlı hale getireyim diyorsunuz. Tüm söylediğim, PPP UUU PPP UUU sisteminin 50/50 ticaret şansından türetilemeyeceğidir. Diğer her şey sizin spekülasyonunuz. Yoksa "helva" kelimesinin (PPP UUU PPP UUU sistemi) süreci tatlandırdığını (basitleştirdiğini) mi düşünüyorsunuz? Bir PPP UUU PPP UUU sisteminiz yok, sadece böyle bir sistemin nasıl karlı hale getirileceği konusunda bir fikriniz var. Herkes bunu nasıl karlı hale getireceğini biliyor, ne olmuş yani?
Matteorem'i bilmek, beni işlemlerin sonuçlarını araştırma ve analiz etme fikrinden kurtarıyor, çünkü. hiçbir MM onları bir PPP UUU PPP UUU sistemi yapmaz. Anlam, 50/50 işlem olasılığındaki denge bozulduğunda ortaya çıkacaktır. Bu dengeyi kırmaya çalışmak, PPP UUU PPP UUU sisteminin bir bilek hareketiyle kârlı bir sisteme dönüştüğünü keşfetme sevincine değil, zamana ayrılmalıdır. Tekrar soruyorum, ne olmuş? Böyle bir sisteminiz var mı? Veya MM ile PPP UUU PPP UUU sistemini alma hakkında düşünceleriniz?
Herhangi bir sabit SL/TP sistemini uyarlamanın basit ama genellikle yanlış bir yaklaşım olduğu fikrini desteklemek için bu konuya atladım. Tamam, SL'yi düzeltebilirsiniz ve bu büyük olasılıkla doğrudur, ancak TP ile özellikle sistem güçlü bir şekilde trend alıyorsa bu daha zordur. Ve optimizasyonla ilgili aynı şey - TP için optimizasyon yapmaktan hiç hoşlanmıyorum. Çoğu zaman uygun olduğu ortaya çıkıyor. - Her zaman uygun. Bu başlıkta, böyle bir ayarlamanın ideolojik temeline bir örnek verdim - pazarın özelliklerinin istatistiksel bir analizini yapmıyoruz, ancak cevaplarımızın yalnızca belirli pazar gerçekleşmeleriyle örtüşeceği bir yasa icat ediyoruz - dönem için eğri.
Öte yandan, "kötü" bir sinyale sahip olmak, diyelim ki en iyi sinyal değil ve karı maksimize etmek ve düşüşleri azaltmak için çalışmak (mantık ve kapanış filtreleri nedeniyle), sadece bir kalıp bulmaktan ve kullanmaktan çok daha fazlasını sıkabilirsiniz. TP tanımındaki bu kalıp. - İstatistiksel analiz bana, böyle bir pazar mülkünün, optimal alma ve durmaların açıkça hesaplandığı belirli bir istatistiksel avantaja sahip olduğunu söylüyor. Ben, istatistiksel bir analiz değil, ama görüyorum ki, birçok kez daha sıkabiliyorsunuz ve kurbağa beni boğuyor, burada sabit bir alım karı çok erken kesiyor. Ama benim sorunum daha fazla nasıl sıkacağımı bilmemem. Daha da kötüsü, istatistiksel analiz zaten maksimuma ulaşıyor ve daha fazla sıkıştırmaya çalıştığımda daha az sıkacağımı düşünmeye meyilli olan onun sıkı bir hayranıyım. Seni daha fazlası için umutlandıran nedir? Zirveleri, trendleri, dalgalanmaları veya benzerlerini mi formüle ediyorsunuz?
"Kötü" sinyal diyorum çünkü nerede ve nasıl iyileştireceğimi biliyorum ama çıkışlarla işim bitene kadar bunu yapmıyorum. Çıkışlar - ana şey ve en zoru. İyi bir sinyal almak yeterince kolaydır, ancak bu mutlulukla daha sonra ne yapılacağı birçokları için bir gizemdir. Ve istatistiklerin bununla hiçbir ilgisi yok. - Muhteşem! Gerçek şu ki, iyi bir sinyal benim için her şeydir, ne zaman ve ne kadar para alacağımın cevabıdır. Ruhum, bana iyi bir işaretin ne olduğunu açıklayamadığını hissediyor. Yoksa yapabilir misin?
Sadece gerektiğinde çıkışların olması, en iyi nasıl girileceğini bulmayı kolaylaştırıyor, bu yüzden benim için ikincil. Yani kısaca. - Açık, sana yetişemediğim yerlerde daha net bir fikrim var - iyi bir sinyal, nedir bu?
.....
Benim itirazım burada kullanılan terminolojiye idi (bu yanıltıcı olabilir). Az önce söylediğin şey doğru ve katılıyorum. Ancak bazıları, örneğin, olumlu anlaşmaların %98'inin iyi olduğunu iddia ederek, 50/50 anlaşma olasılığı ve sonuçların sayısı kavramını değiştirir.
İşlemde kar etme olasılığı 50/50 ise hiçbir MM TS'yi düzeltmez (iyileştirmez). Alıntı yaptığım teorik TS'de bu ihlal edildi, bir olasılık var (işlemle ilgili ön bilgim %100). Sonuç sayısı 50/50 olmasına rağmen.
Benim itirazım burada kullanılan terminolojiye idi (bu yanıltıcı olabilir). Az önce söylediğin şey doğru ve katılıyorum. Ancak bazıları, örneğin, olumlu anlaşmaların %98'inin iyi olduğunu iddia ederek, 50/50 anlaşma olasılığı ve sonuçların sayısı kavramını değiştirir.
İşlemde kar etme olasılığı 50/50 ise hiçbir MM TS'yi düzeltmez (iyileştirmez). Alıntı yaptığım teorik TS'de bu ihlal edildi, bir olasılık var (işlemle ilgili ön bilgim %100). Sonuç sayısı 50/50 olmasına rağmen.
Anladım, katılıyorum, daha da katı olmak gerekiyor. Genel olarak olasılığın anlamı dışındaki sonuçlarla ilgilenmedim, çünkü PPPPPPPPPPPPPPPPPPPU... işlem sayısındaki dengesizliğe rağmen kârlı olduğu kadar kârsız hale getirilmesi de bir o kadar kolay olabilir. Ayrıca, olumlu anlaşmaların %98'inin arkasında neredeyse her zaman 50/50'lik bir anlaşma vardır ve bu aslında tartışma konusudur. Genel olarak, işlemlerin nicel dengesi hakkında düşünmedim. Üzgünüm, seni yanlış anladım.
Vita , PPP UUU PPP UUU'da bakiye aynıdır, 50/50. Sadece ticari sonuçların uzunluklarının dağılımı Bernoulli şemasından çok farklıdır, çünkü işlemler açıkça bağımlıdır.
Açıkçası sürekli ondan bahsettim. Aksine, P ve S sayısı dengesinin ilgisiz ve tartışma konusu olmadığını düşünmedim.
Ve bir sır değilse hangi gösterge?