Bu Mashkino'nun işi değil! - sayfa 3
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
nötron için
Seryoga, biraz anlamadım (dikkat etme. Biradan arta kalan :) MA arasındaki çapraz korelasyonu nasıl hesapladığınızı açıklar mısınız? [ MA ( n ) ve MA ( n + 1)] sonra [ MA ( n + 1) ve MA ( n +2)] veya başka bir şey?
Bu değerlerin nereden geldiği çok net değil. Sonuçta, 20 ve üzeri uzunluktaki bir pencereden başlayarak, MA'lar arasındaki korelasyon çok güçlüdür ve neden %20 oranında farklılık gösterirler? ve sonra Windows 6, 80 ve 300'ü nasıl edindiniz. Bu pek mümkün değil! Ama örneğin [ MA ( n ) ve MA ( n + k )]'yi hesapladıysanız, o zaman bu k'yi (inceltme koşulları) neye göre seçtiniz?
Arabaların türevleri arasındaki korelasyon katsayısını aşağıdaki formülü kullanarak hesapladım:
Burada X ve Y, aynı uzunlukta iki tek boyutlu vektördür. Ve döngünün ilerisinde, tüm arabaların üzerinden geçtim ve bir çapraz korelasyon eğrisi oluşturdum. Ardından, oranlara bakarak çeşitli periyotları elle kaydettim ve beni tatmin edenleri seçtim. 10, 100 ve 300 rakamlarını hafızadan alıntıladım, daha kesin olmak gerekirse beklemeniz gerekecek.
Tamamen doğru olmak için, inceltme koşulunu fak<%30 gereksinimine göre aldım. Bu, bitişik pulların periyotları 5 veya hatta 6'nın güçleri olarak ilişkiliyse yapılır.
...
Aşağıdaki formülü kullanarak arabaların türevleri arasındaki otokorelasyon katsayısını hesapladım:
...
Burada X ve Y, aynı uzunlukta iki tek boyutlu vektördür. Ve döngünün ilerisinde, tüm arabaların üzerinden geçtim ve bir çapraz korelasyon eğrisi oluşturdum. Ardından kalemlerle çeşitli periyotları değerlendirdim, olasılıklara baktım ve beni tatmin edenleri seçtim. 10, 100 ve 300 rakamlarını hafızadan alıntıladım, daha kesin olmak gerekirse beklemeniz gerekecek.
anlaşılır bir şekilde. senks.
İşte bu sistemin test edilmesinden elde edilen kızarmış sonuçlar.
İdeal MA'nın ilk türevini (gecikmesiz ve birinci türevi kesinlikle doğru giriş-çıkış sinyalleri veren) tahmin etme girişimi, şekilde düz kırmızı bir çizgiyle gösterilmiştir. Şu şekilde yapıldı: Türevin mevcut değerinden N çubukla zaman ölçeğinde geri çekildim ve geleneksel MA'ların (geç olanlar) n türevinin ağırlıklı toplamını buldum, onu kırmızı çizginin değerine eşitledim. ve ağırlıklar için lineer denklem sistemini çözdü. Daha sonra bu ağırlıkları bilerek, geride kalan MA'nın mevcut değerlerini onlarla çarpıyorum ve ideal MA'nın "şimdi" tahmin değerini alıyorum.
Şek. Altı bar ilerisi için bir tahmin yapıldı. Tahminin ideal MA'dan zaman içinde gecikmediği görülebilir, ancak bazı yerlerde genlik bakımından ikincisinden belirgin şekilde farklıdır, yani. Tahmin ufkunu artırma girişimi, tahmin serisinin “dağılmasına” yol açsa da, fikrin yanıltıcı olmadığı ortaya çıktı. Aşağıda, ufku 0 çubuktan 10'a (bir kare - bir çubuk +) yükseltmeye çalışırken tahminin kararlılığının dinamiklerini gösteren bir küçük resim ekledim.
10 için tahmin çok iyi.
Sonucu mahvetmeyin, 5 bar için tahminden memnun kalın)))
nötron için
Mükemmel sonuçlar (gözle: o)). Emisyonlar, bence, kolayca kesilebilir. Şimdi, ilerideki belirli sayıda bar için MA tahminini bilmek tahmin alanında zaman serilerini geri yüklemek mümkündür.
Not : MA'ya dayalı tahmindeki gelişmeleri arşivden çıkardım. Resimde, tahmin sadece beş çubuk ileride (yöntemim için maksimum 10-12, ancak çok fazla yalan söylüyor):
EURUSD , saat
- siyah haçlar (Н+ L )/2'yi sembolize eder
- siyah çizgi, pencere 5 ile MA'dır
- gri, geri yüklenen gelecekteki satırdır
Restorasyon 5 okuma için gerçekleştirildi, daha sonra "mevcut okuma" 5 okuma ileriye taşındı ve tahmin tekrarlandı ve bu, çalışılan aralığın sonuna kadar devam etti. Daha iyi görünürlük için bir parça getirdim :o)Seryoga, kahretsin!
(H + L )/2 formunun yapısı gizli bir integrasyondur ve her durumda onu tahmin problemlerinde kullanmak imkansızdır. İşin püf noktası, rastgele bir VR alırsak, o zaman içindeki ilk farklılıklar korelasyonlu değildir, ancak bu veriler üzerinde bir seri (H + L ) / 2 oluşturursak, hemen on düzeyinde pozitif bir otokorelasyon elde ederiz. yüzde! Kimse buna dikkat etmiyor, ancak göstergeyi oluşturmak için fiyat serisinin tüm olası kombinasyonlarını hesaba katarak, sonuncusunda adyabatik olarak duruyorlar, çünkü. bir öngörülebilirlik yanılsaması var.
Bir kez daha, pozitif otokorelasyonlu bir VR (H + L ) / 2 için bir tahmin oluşturuyorsunuz, bu çok zor değil, herhangi bir makine bunun için yuvarlanacaktır, ancak bu sizi orijinali tahmin etme problemini çözmeye daha fazla yaklaştırmayacaktır. sanal gerçeklik! Bunu düşün.
Not: Kodunuzu test etmek için (Н + L )/2 serisinde değil , açılış fiyatları serisinde çalıştırın. Farkı Hisset.
Her şeyin bu kadar basit olduğuna gerçekten inanmadığım bir şey. Masha (basit), 0,5 puanlık bir doğrulukla tahmin edilebilir (ancak bir çubuk ileride). Ancak 100 pencereli bir sinek ise, fiyat geri yüklendiğinde hata 100 kat daha yüksek olacaktır.
Duc kimse gömleğini göğsünden yırtmaz. Evet, hadi eğlenelim :-)
Bu arada, kendinizi çözülmüş denklemlerin sayısıyla sınırlamazsanız (böylece 30-80 parçalık bir sistem yüklenir) ve aynı sayıda oldukça ilişkili keneler (r> 0.9) üretmişseniz, biraz daha derine iner. tahmin ufkunda. Bu artık gerekli olmasa da.
nötron için
Her şey gerçekten o kadar basit değil, resim en iyi bölümlerden birini gösteriyor, istatistiksel olarak her şey o kadar iyi değil ve bu nedenle bu yaklaşımı kullanmak son derece riskli. Herhangi bir yöntemle (hangisi olduğu önemli değil) tahmine dayalı bir MA almak ticaret için yeterli değildir, fiyatın bu MA etrafında nasıl davranacağını değerlendirmeniz gerekir. Doğrudan fiyat değerlerini geri yüklerseniz önemli hatalar olacaktır. "Yenilenmiş fiyatın" bazı istikrarlı seviyelerini hesaplamaya çalıştım, ancak bir tür kâr olmasına rağmen sonuçtan da pek memnun değildim, ancak istikrarı hakkında net bir açıklama yapmayacağım.
Конструкция вида (Н+ L )/2 это скрытое интегрирование и испоьзовать её в задачах прогноза нельзя ни вкоем случае. Фишка вот в чём, если взять случайный ВР, то первые разности в нём не коррелированы, одноко если построить на этих данных ряд (Н+ L )/2 сразу получим положительную автокорреляцию на уровне десятка процентов! На это никто не обращает внимания, но преберая всевожможные комбинации ценового ряда для построения индикатора, адиабатически останавливаются на последней т.к. возникает иллюзия предсказуемости.
Bunun hakkında çok düşündüm ve şuna geldim - bu hatalı bir yanılsamadır (elbette bu sadece benim görüşüm).
Bir kez daha, pozitif otokorelasyonlu bir VR (H + L) / 2 tahmini oluşturuyorsunuz, bu çok zor değil, herhangi bir makine bunun için yuvarlanacaktır, ancak bu sizi orijinali tahmin etme problemini çözmeye daha fazla yaklaştırmayacaktır. sanal gerçeklik! Bunu düşün.
Ama sonra tahmin ediyorum ... elbette, her zaman işe yaramaz. Resme yakından bakın - bu, 5 bar ilerisi için bir BP tahminidir. Ve yine de BP tahminine geçmeniz gerekiyor.
Not: Kodunuzu test etmek için (H+L)/2 satırında değil, açılış fiyatları satırında çalıştırın. Farkı Hisset.
(H + L )/2 formunun yapısı gizli bir integrasyondur ve her durumda onu tahmin problemlerinde kullanmak imkansızdır. İşin püf noktası, rastgele bir VR alırsak, o zaman içindeki ilk farklılıklar korelasyonlu değildir, ancak bu veriler üzerinde bir seri (H + L ) / 2 oluşturursak, hemen on düzeyinde pozitif bir otokorelasyon elde ederiz. yüzde!
İşte tam olarak anlamadığım şey bu. Entegrasyon bölümlerinin kesişip kesişmeyeceği açıktır, ancak durum böyle değildir. Belki rastgele değil, ama sözde rastgele BP alındı? Sadece teoride belli bir yasaya göre inşa edilmiştir ve oldukça tahmin edilebilirdir (eğer bu yasa biliniyorsa veya restore edilmişse). Ancak bu konu oldukça yakın zamanda tartışıldı https://forum.mql4.com/ru/11556