kesinlikle rastgele süreç ve FOREX. - sayfa 7

[Candid]

Mathemat :
Bu lifleri nasıl aradığınıza bağlı. Swannell ile aynıysa, yani sadece aynı sıradaki dalgaları analiz edersek, o zaman gerçekten görünür hiçbir özel "rezonans" yoktur: olağanüstü çıkıntılar olmayan pürüzsüz pdf'ler. Ve farklı sıralardaki dalgalardan Fib kümeleri ararsanız, o zaman bir şey çıkabilir. henüz bulamadım :)

Hatırlarsanız, https://forum.mql4.com/ru/9325/page3#50924, 11/15/2007 16:25 yazısında, yaklaşımlardan biri hakkında yazdım, bir tür kaba sonda. Seviyenin %50'sinin tahsis edildiğine dair zayıf bir gösterge olduğu görülüyor. Ancak bu, özellikle Fibo'ya atfedilemez, ölçeklendirerek sadece iki güç elde edeceğiz (Murray oktavları dahil). Evet ve kanıtlar çok güvenilir değil.

[Sceptic Philozoff]

Bu Fib'in öneminin nasıl test edileceği konusunda henüz net bir fikrim yok. Ya bir dalgacık dönüşümü yardımıyla ya da başka bir şeyle. Durum, elbette, grafiklerin bariz fraktallığı (kendine benzerlik anlamında) ile daha da kötüleşiyor. Böyle bir test hiç duymadım. Swannell'in girişimi, tüm olgunun yalnızca bir katmanını kapsadığı için hiç de inandırıcı görünmüyor. Aynı zamanda, böyle bir şey yapmayı başarırsanız, alıntıların rastgele olmadığının neredeyse ilk açık göstergesi olacaktır: D.Will tarafından yapılan jeneratör Phoebe'yi sadece tesadüfen gösterir.

[Константин]

İşte konuyla ilgili düşündüğüm şey.

Tabii ki, Forex piyasasına kaotik denilemez, burada hemen hemen her şey insan yasalarına tabidir (ekonomi + politika), ancak teklif oluşturma şeklinin kesinlikle rastgele olduğunu veya benzer bir şekilde oluştuğunu düşünüyorum. Bu konuda, Zhunko tarafından sağlanan http://monetarism.ru/search.pl?topic=6 bağlantısını okumak benim için kişisel olarak faydalı oldu.

Onlar. Küresel hareket, fonlar, merkez bankaları ve dünyanın en büyük bankaları tarafından belirleniyor, elbette birbirleriyle rekabet ediyor (savaşta olduğu gibi savaşta da), ancak hareket içindeki dalgalanmalar, çok daha fazla sayıda katılımcı nedeniyle zaten daha kaotik. (piyasa yapıcılar, bankalar, büyük yatırımcılar ) ve daha da az tutarlılık ve tükenmeme ve para kazanma arzusunun bir sonucu olarak (riskler Büyük Amcalarınkinden daha büyük) ... Daha da aşağı iniyoruz (DC) hareketlerin neredeyse rastgele bir doğasını elde edin ...

PS Çok uzun zaman önce kendim için bir sonuç çıkardım, ama zaten kar ediyor, sadece büyük bir trend üzerinde çalışıyor (en az bir gün). ve hangi çerçevede daha doğru bir analiz yapılacağı tamamen kişisel bir meseledir.

Pps Fibo seviyeleri ve diğerleri ile ilgili olarak... sıradan ortalamalarla aynı olasılıkla çalışırlar (sadece daha fazla karmaşıklık nedeniyle birçok kişiye her derde deva gibi görünüyorlar), ancak KimIV'ün saygı duyduğum gibi: Basitliği anlamak zor. İşleri karmaşıklaştırmak insan doğasıdır. Basit bir şeyin işe yaradığına inanmak istemiyor ve onu karmaşıklıkla bozmak istiyor. Çok basit algoritmalar kullanırım. Danışmanın satın alma veya satma sinyali vermesi bazen bir düzine kısa kod satırından daha azını alır. Ama bir yıldan fazla bu satırlara gittim. Bu basitlik ve karmaşıklığın sembiyozu!

[Avals]

Alıntıların negatif değerler almamasına gelince, sadece mutlak artışlar değil, yüzdeler oluşturmanız gerekir.

Jeneratörün sınırlı hafızaya sahip olması ve döngüsel olarak tekrar etmesi jeneratöre bağlıdır. Zamanlayıcıda kaydırılanlar var, işlemci yüküne bağlı olarak vb. vb.

Seviyeleri, trend çizgilerini görmek beynin bir özelliğidir ve onları herhangi bir veride bulacaktır. Elinde çekiçle her şey çivi gibi görünür. Ticarette ne kullanmak istediğinizi kontrol etmeniz ve anlamanız gerekiyor, o zaman benzerlik tamburda :)

Her şey böyle bir grafik şeklinde kodlanabilir ve sunulabilir: "Savaş ve Barış" romanı, dijital formatta bir fotoğraf, favori bir şarkı vb. Her şey çok benzer olacak ve yine kim seviyeleri bulmak isterse ve neyi ayırt etmeyi öğrendiyse, artımların dağılımları aynı fonksiyonlara göre olacak (bu şekilde kodladılar :)), ama bu aynı olmayacak. ve isterseniz orijinali geri yükleyebilirsiniz.

[DIZ]

Genel olarak. inşa süreci
1. dereceden doğrusal regresyon süreci.

AR(1)

y(n+1)=y(n)+e(n). burada e(n), m.o ve std ile normal gürültüdür.

[Prival]

D.Will писал (а):
Genel olarak. inşa süreci
1. dereceden doğrusal regresyon süreci.

AR(1)

y(n+1)=y(n)+e(n). burada e(n), m.o ve std ile normal gürültüdür.

Bu temiz.

Ama ihmo, diğer uçtan başlamalısın. Bu ifadenizin doğru olduğunu kanıtlayın "Mat beklentisi 0. varyans 0,0077. Bu parametreler reel eurusd'a benzer.
(İlk gönderiye bakın). Sıkı bir mat gereklidir. kanıt. Çok benzer olan kanıt, üzerinde herhangi bir sonuca varılacak bir şey değil.

[Alexandre]

IMHO, tekerleği yeniden icat etmeye gerek yok. Aynı MATLAB'da GARCH Toolbox adında harika bir küçük şey var - sadece finansal zaman serilerini araştırmak için bir araç. Örneğin buraya bakın: http://www.mathworks.com/access/helpdesk/help/toolbox/garch/

[DIZ]

Prival :

D.Will şunu yazdı:

Genel olarak. inşa süreci

1. dereceden doğrusal regresyon süreci.



AR(1)



y(n+1)=y(n)+e(n). burada e(n), m.o. ve std ile normal gürültüdür.

Bu temiz.

Ama ihmo, diğer uçtan başlamalısın. Bu ifadenizin doğru olduğunu kanıtlayın "Mat beklentisi 0. varyans 0,0077. Bu parametreler reel eurusd'a benzer.

(ilk gönderiye bakın). Sıkı bir mat gereklidir. kanıt. Çok benzer olan kanıt, üzerinde herhangi bir sonuca varılacak bir şey değil.

Neyin kanıtı?
0 ve 0.0077 parametreleri 1D EurUsd'den alınmıştır. 2002-2004 için

Açıklamaya değer mi bilmiyorum. e(0,0.0077) parametreleriyle AR(1) üreterek. bana o resimleri gösterdi.
Açıkçası, sabit ve ergodik. gerçek piyasanın aksine. (durağan olmayan ve ergodik olmayan).

Beyaz gürültülü AR(1) ile çok ilginç bir sonuç elde edildi.

Ve 1. yazıda bağımlılığın forex'e çok benzediğini ve istenirse orada farklı rakamlar bulabileceğinizi söylediğim gerçeği.
burada sorun ne?

çıktı aynı kalır forex PRNG'ye benzer. piyasada olması şartıyla
1. sabit olmayan 2. ergodik olmayan 3. kısmen belirlenmiş.
Piyasadan bahsediyorum.

Bunu söylemenin hiçbir şey söylememekle aynı şey olduğu açıktır.

ama benim için bir kez daha tekrar edeceğim, birçok açıdan farklı piyasa rakamlarının doğası netleşti.

Yoksa başka bir şey mi yaşadın?

[DIZ]

alexjou :
IMHO, tekerleği yeniden icat etmeye gerek yok. Aynı MATLAB'da GARCH Toolbox adında harika bir küçük şey var - sadece finansal zaman serilerini araştırmak için bir araç. Örneğin buraya bakın: http://www.mathworks.com/access/helpdesk/help/toolbox/garch/

Teşekkür ederim. Burun altı yatar, diyebilirsin ve ben bilmiyorum.

GARCH - bildiğim gibi doğrusal olmayan bir regresyon modeli.
AR-MA-ARMA-ARIMA-NARX-ARCH-GRACH.

baktı. pazar modelleri oluşturmak için paket.

Şahsen, bu yaklaşım benim için çok açık değil.

bir çift al. ilk farkı al. otokorelasyon oluşturulur (bu arada, korelasyon yalnızca doğrusal bir bağımlılığı değerlendirebilir)
daha sonra ARMA gibi modellerden birini oluşturun. sonra parametreleri kor.
ancak bu denklemler e(t) içerir. Bu bir şekilde daha fazla çalışmamı engelliyor.



Onunla çalıştın mı?

[Alexandre]

Zamanım olmadığı için GARCHe'ı henüz tam olarak anlamadım, anlayacağım. 13. ve 14. sürümlerin pdf kılavuzlarını, özellikle bunun ne tür bir hayvan olduğunu açıklayan giriş bölümünü inceledim. Şimdiye kadar, GARCH + ANFIS'i paylaşma konusunda belirsiz bir fikir dans ediliyor.