Uyarlanabilir dijital filtreler - sayfa 2
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Eh, o boşuna Kalman'a koştu. Doğru anladıysam, bu bize alfa-betta-gama filtresi olarak bilinen sabit katsayılı Kalman filtresi hakkında söylenir (bunlar Kalman filtresinin çeşitli modifikasyonlarıdır).
Nötron Gerekiyor
burada Kalman filtresini (doğru) ve Butterworth filtresini karşılaştırdık. 'Rastgele Akışlar Teorisi ve FOREX'
Onları matkad üzerinde hesaplamak için bir algoritma var. Birisi MQL'de bir kelebek filtresi yapmayı taahhüt ederse, yardımcı olabilirim (orada ne olduğunu ve matcad'de nasıl hesaplandığını açıklayabilir) ve JMA'nın daha iyi olacağını düşünmüyorum (karşılaştırma yapmak mümkün olacak).
Kalman, doğası gereği yinelemeli en küçük karelerdir, bu nedenle filtreye gömülü modeller incelenen sürece karşılık gelmiyorsa, yalnızca bir koşul altında atlanabilir. (Sadece nasıl pişireceklerini bilmiyorlar (filtre) :-))
Adaptasyon kelimesinin anlaşılması, neye uyum sağlamanız gerektiği sorusunun cevabını ifade eder. Radarda sinyal (yararlı bileşen) ve gürültü (bizi rahatsız eden) gibi kavramlar vardır. Bu konuyu ele aldıktan sonra uyarlamalı filtreler yapabilirsiniz, bu soruyu cevaplayana kadar neye uyum sağlamanız gerektiği net değil.
2 yemek
İşte yazarın JMA hakkında yazdıkları) - http://www.jurikres.com/catalog/ms_ama.htm#top
Bütün bunlar satılık olduğu için, kendim anladığım gibi sadece demonte kodlar alıyoruz, ancak vurgunun ne olduğunu gerçekten anlamak istiyorum)
Bağlantı için teşekkürler. Görünüşe göre bu yaban gelinciği, büyük olasılıkla otokorelasyona dayalı tahmin öğeleriyle oldukça kurnaz bir uyarlanabilir filtreleme algoritması kullanıyor. Bana öyle görünüyor ki. :hakkında)
Özel'eÖzel'e
Ne araştırdığı önemli değil, ancak AKF şirket için “bağlı”. Bu sadece bir gözlem, hiçbir şey tarafından doğrulanmadı, kabaca konuşursak, sonuçlara bir gözle baktım ve "lekelendi". Hiçbir şey kanıtlanmadı, istatistiksel olarak doğrulanmadı, tamamen saçmalık olması mümkündür, ancak bazen kontrol etmeye değer. Mesele, ACF'nin formuna dayalı olarak serinin gelişimi hakkında belirli varsayımlarda bulunmaktır. Şimdiye kadar kabaca 2 seçeneği sınıflandırdım (siyah sıra boyunca AKF alındı, gri sıra sürecin gelişimi). Özel bir yorum yapmadan alıntı yapıyorum, görünüşe göre her şey açık:
Seçenek A
B seçeneği
not:
Prival - DSP'de kendi kendimi yetiştirdiğimi ve sınırlamalarımın ve teknik cehaletimin Nyquist frekansının dünyaya hükmettiğini anlamak için açıkça yeterli olmadığını yazdım ...
Ne görebildiğinizi bilmiyorum, ACF'den A seçeneğinin 200 okuma için tahmin edilebileceğini görebiliyorum (dakikalar için X ekseninde ne olduğunu bilmiyorum). Seçenek B 50, sürecin doğası daha da değişir, ancak dinamiklere bakmanız gerekir, çünkü ACF zamanla değişir. Ve ilk şey, bu fonksiyonun korelasyon süresini (sürecin tahmin edilebildiği süre) + sürecin kendisinin ikinci tipini göstermesidir, neredeyse her zaman bir salınım bağlantısıdır (radyo mühendisleri açısından konuşursak), işte orada salınım bağlantılarının türlerine ve türlerine göre daha fazla sınıflandırılabilir, ancak benim araştırmamda (şimdi, bu aşamada) asıl şey bu değil. İlk önce, bir tür salınım bağlantısıyla uğraşmanız gerekir, geri kalanıyla benzetme yaparak daha kolay olacaktır.
Basit gözlemlerle "türlere ve türlere göre" sınıflandırmaya çalıştım:
Genel olarak - asıl şey değilse, önemli değil ... iyi şanslar
Ve bu JMA etkileyici, çok etkileyici. Her nasılsa, daha önce buna çok fazla dikkat etmedim çünkü hareketli ortalamalar hakkında önyargılı bir görüşüm var. Ama şimdi yeniden gözden geçirilmesi gerekiyor gibi görünüyor.
Ancak Kod Tabanında ( 'JMA' ) bulunan JMA, orijinaline açıkça benzemiyor. Evet, pürüzsüz, ama açıkçası daha geç. Parabellum 'a'yı aynı yerde çizmek çok daha inandırıcı.
Bu yüzden, uğraştığım sorun tekrar ortaya çıkıyor: ilk alıntıların grafiğini felaketlerin ortadan kalkması için dönüştürmek ve sonra Jurik'ten (veya klonlarından) dönüştürülmüş göstergeleri alıp dayatmak ... Bana öyle geliyor ki, getiri dağılımı Gauss'a benzer bir şeye dönüşse bile, fiyat süreci Wiener olmayacak - çünkü Hurst üssü 0,5'ten büyük olacak (komşu örneklerin bağımlılığı nedeniyle).
PS Prival , size geri dönelim: http://www.jurikres.com/faq/faq_ama.htm#betterthan . Özellikle alttan üçüncü resme bakın: JMA, diğer filtrelerin aksine, neredeyse hiç Gibbs etkisine sahip değildir (boşluktan sonra sıçrama). Ve bu etkiyi ortadan kaldırmak için etkili yöntemler var (bir öğrenci olarak Hamming'in "Dijital Filtreler" kitabıyla tanıştım, bulmalıydım).
Ve bu JMA etkileyici, çok etkileyici. Her nasılsa, daha önce buna çok fazla dikkat etmedim çünkü hareketli ortalamalar hakkında önyargılı bir görüşüm var. Ama şimdi yeniden gözden geçirilmesi gerekiyor gibi görünüyor.
Ancak Kod Tabanında ( 'JMA' ) bulunan JMA, orijinaline açıkça benzemiyor. Evet, pürüzsüz, ama açıkçası daha geç. Aynı yerde Parabellum'dan çizim yapmak çok daha inandırıcı.
Prival , kitap için teşekkürler. Ve işte size, fiyatı bir hedef olarak gören görüşünüzü doğrulayan başka bir sürpriz:
Oradan aldım, benim tarafımdan vurgulandı.
İkinci. JMA yeniden çizilmemiştir, dolayısıyla burada bahsedilecek bir FFT yoktur. Yine de Gibbs etkisini kaldırdılar...
Üçüncü. Getiriler için bir dağıtım modeli olarak Jurik Araştırma ekibi, Cauchy dağılımına benzer bir şeyi varsayar. Ne olduğunu biliyorsun: Bu dağılımın anlarının hiçbiri yok, hatta m.o. Düşmanın bizim için kurduğu pusunun kokusunu alabiliyor musunuz? Öte yandan, amaçlarının basitçe, Cauchy tarafından dağıtılan artışlarla rastgele yürüyüşleri bile etkili bir şekilde pürüzsüzleştirmeye izin veren bir indükleyici oluşturmak olması da mümkündür.
2 Rosh : Pekala, en azından bir Jurik göstergesinin gizemi çözüldü. Saygı duymak.