FR H-uçuculuk - sayfa 17
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Örneğin, bir bankada bir satırda FX ile işlem yaptığınızda, herhangi bir karlılık sonsuzdur. Doğrudan yatırılan fonlar için - sıfır. (sıralı - bu, marj, GO vb. şeklinde herhangi bir teminat olmadan TÜMÜ işlemleri yapabileceğiniz zamandır).
Benim kanaatimi anlamanın en kolay yolu, GRAIL'in olamayacağıdır. Ve kazanabilirsiniz (Ama zor).
Belki bu konuşma biraz daha uzar.
Ruhumun sadeliğinde, %60'ın sınır olduğuna inanan insanların bazı argümanları olduğunu düşündüm..
Evet. Hala bir soru var. Gururunu incitmeye çalıştığımı sanma. Sadece pozisyonunuzu anlamaya çalışıyorum.
Kâse olamaz (görünüşe göre bu yaklaşık .. peki, diyelim ki yılda %600). Ama (zor, hatta çok zor olsa da) yine de para kazanabileceğinizi düşündüren nedir? Para kazanmak için tahmin için bilgi edinmenin ana kaynağını nerede görüyorsunuz? (veya belki de zorunlu bir sonraki tahliye ile geçici geçici kazançları mı kastediyorsunuz?)
bıçaklamak
Yapıcı iletişimi başlattığınız için teşekkür ederiz.
Gerçek şu ki, bu eğrinin analizine radar (askeri öz) alanında bir uzmanın bakış açısından yaklaşıyorum. Ve bu eğriyi düşmanın (füze, uçak) yörüngesi olarak temsil ediyorum. Ve koruduğum göğsünü örtmek için kaçmak ya da tam tersi için nereye uçtuğunu bilmek benim için önemli. Ve bu tür eğrilerin analiz yöntemlerinde tahkim, verimlilik gibi kavramlar yoktu.
Bunun hakkında kendiniz söylediniz “... bu, genel olarak konuşursak, spekülatif bir yapı olan bu eğrinin dağılımının bir özelliğidir”, ama sonra tekrar çarpıtıyorsunuz, üzgünüm. “..ama eğri üzerindeki çeşitli eylemlerinizin sonuçları (strateji) stratejiler değil, eğrinin bir özelliğidir. Katılıyor musun? Buna katılmıyorum, eğrinin bu özelliği yok, bu benim özelliğim, doğru nefes almıyorum ve eğri kesinlikle mor.
Bu konunun son birkaç sayfasındaki tartışma bu konuya ayrılmıştı. Umarım kendi bakış açımla ve yazılarımla, akımın hangi özelliklerinin keşfedilebileceğini ve hangi özelliklere sahip olmadığını ve dolayısıyla bunları keşfetmenin imkansız olduğunu anlamaya yardımcı olurum.
Bu eğrinin analizine ilişkin görüşlerimi başka bir başlıkta 'Rastgele akışlar ve FOREX' başlığında yayınladım, bu arada, orada çalışmak istediğim ilk modellerden biri stokastik diferansiyel denklemler sistemi şeklinde yazılmış.
P/S/ Ama bu tür ifadelere ihtiyacınız yok “En azından kendinizi rezil etmezsiniz)) Kürk mattan ortalama 5.0 puan alan ve aynı zamanda sadece finansal matematik yapan bir kişiyle tartışın: -D Lol sadece))) Afedersiniz. ". Monitörün diğer tarafında kimin oturduğunu bilmiyorsunuz ve dahası onun bilgi düzeyi. 10 yıldan fazla bir süredir rastgele akışlar teorisiyle ilgileniyorum. Stratonovich integralinin geleceğe baktığının kanıtlandığı literatüre bir bağlantı verseniz iyi olur. Yeni bir şey keşfettiğim için mutluyum.
Ve Stratonovich ile - peki, bölümün ortasının alındığı literatürde Stratonovich integralinin yapımından bu yeri hatırlamadığınızı mı söylemek istiyorsunuz? Yoksa anlıyor musun, ama neden olduğunu anlamıyorsun?
2) Sektör deneyimi
3) Piyasada DAİMA verimsizliklerin ortaya çıktığını ve elbette daha sonra bulunan ve eşitlenen, ancak bulan ve eşitleyen siz olabilirsiniz.
Örneğin, bir bankada bir satırda FX ile işlem yaptığınızda, herhangi bir karlılık sonsuzdur. Doğrudan yatırılan fonlar için - sıfır. (sıralı - bu, marj, GO vb. şeklinde herhangi bir teminat olmadan TÜMÜ işlemleri yapabileceğiniz zamandır).
Benim kanaatimi anlamanın en kolay yolu, GRAIL'in olamayacağıdır. Ve kazanabilirsiniz (Ama zor).
Belki bu konuşma biraz daha uzar.
Ruhumun sadeliğinde, %60'ın sınır olduğuna inanan insanların bazı argümanları olduğunu düşündüm..
Evet. Hala bir soru var. Gururunu incitmeye çalıştığımı sanma. Sadece pozisyonunuzu anlamaya çalışıyorum.
Kâse olamaz (görünüşe göre bu yaklaşık .. peki, diyelim ki yılda %600). Ama (zor, hatta çok zor olsa da) yine de para kazanabileceğinizi düşündüren nedir? Para kazanmak için tahmin için bilgi edinmenin ana kaynağını nerede görüyorsunuz? (veya belki de zorunlu bir sonraki tahliye ile geçici geçici kazançları mı kastediyorsunuz?)
2) Sektör deneyimi
3) Piyasada DAİMA verimsizliklerin ortaya çıktığını ve elbette daha sonra bulunan ve eşitlenen, ancak bulan ve eşitleyen siz olabilirsiniz.
çarpıtmıyorum. Ben sadece bakış açınızı netleştiriyorum.
İşte bir deneyim örneği. İlk defa gelmeyen türden bir şey. Elbette saatlerdir monitörde oturuyorsunuz ve deneyim kazanıyorsunuz.Muhtemelen deneyiminiz formalize edilebilir, algoritmaya dahil edilebilir ve karlı bir araç elde edilebilir.
Bundan sonrası basit bir düşünce gelişimidir. Diğer insanların deneyimlerini toplar ve hepsini doğru bir şekilde işlerseniz .. muhtemelen %72 alabilirsiniz. Değil?
Aynısı verimsizlik, çatallanma noktaları, rastgele etkiler vb. için de geçerlidir. Sonuçta, tüm bunlar, prensipte, zor olsa da, uygulanabilir bir görevdir.
Argümanları düşünmüyorum. Daha ziyade, bir bakış açısı, bir kanaat olarak adlandırılmalıdır. Cevap verdiğinizi varsayacağız. Teşekkür ederim.
>> Hatta kaybolacağım, şunu söyleyeceğim: RTS'deki para birimi seçenekleri için bize gelin ;)
Evet, kısa bize Volatilite)))
Geçmiş VOL = %3.6, sizden VOL almaya hazır. %4,6 oranında :-D
Manevi sadeliğiniz sınır tanımıyor :) Ne dersiniz, şimdi size "Yılda %61,43'ten fazla kazanamayacağınıza dair mega kanıtım var" diyeyim mi? Rakamlar dalgalanıyor, size başka bir şeyden bahsediyorlar, eğer dünyadaki tüm hedge fonları %60'tan az kazanıyorsa ve biri az riskle %600 yapıyorsa (ki bu arada bilmiyoruz), o zaman bu bir Önce basit açıklamalar (demo, vb.) vb. hakkında düşünmek için sebepler, şey, kulağa daha yüksek geliyordu) ve daha sonra karmaşık açıklamalar (binlerce profesyonelden daha akıllı biri). Tüccar'ın Occam'ın Usturası, tabiri caizse. Ve böylece bir zaman oldu, depo ve ikiye katlandık, ama ancak zamanla gerçekten ne yaptığımızı anladık ve karı sabitledikten sonra normal bir işe girdik. Kârın kaynağı aslında düşük likiditedir. Diyorum ki: bize RTS'de gelin. Hatta kaybolacağım, şunu söyleyeceğim: RTS'deki para birimi seçenekleri için bize gelin ;)
Görüyorsun, nereye gittiğinle pek ilgilenmiyorum.
Sırf farklı bir kazanç kaynağı gördüğüm için.
anne canım!!! Dizide neler oluyor...
Şu terimleri kullanmayacağıma alenen söz verirsem, sanırım üzerimdeki battaniyeyi fazla yırtmayacağım:
Distribution function , ancak belirli bir argüman değerleri aralığına düşen olay sayısından bahsedeceğim.
Arbitraj/arbitraj olmama veya piyasanın etkinliği/verimsizliği (bu kavramları paylaşmadım), ancak tesadüfi olmayan karlar elde etmenin olanak/imkansızlığından bahsedeceğim.
Başka? Yol boyunca düzeltin!
Sonunda, burada sadece bir "fikir korsanı" olarak hareket etmemek için, bir zamanlar burada mql4.ru'daki bir makalede bile ileri sürdüğüm ve pratik olarak ticaret yapan çok basit bir fikri ifade edeceğim. deneyim bana geldi, giderek daha fazla önem kazanıyordu: geometrik rastgele yürüyüşün standart Gauss modeli, sadece bir parametreyi yeniden düşünerek tüm sıkıntılardan kurtuldu: zaman. Bu fikir burada zaten kulağa hoş geliyordu, ancak tekrarlamak günah değil: onay çerçevesine bir göz atın! Ve "ağır kuyruklar", "uçucu oynaklık" gibi etkiler ortadan kalkacak ve birçok şey ortadan kalkacak.
Bir göz atın: Şek. aşağıda, kırmızı renkte, puan olarak ifade edilen ve apsis ekseni boyunca çizilen değerler aralığına düşen EUR/USD BP kenelerinin ilk farkının sayım sayısı gösterilmektedir.
Peki, " ağır kuyruklar " şeklindeki eksik etkiler nerede? Ayrıca bana " birçok şeyin nasıl kaybedileceğini" "görmek" için doğru tanımını söylerseniz " oynaklık oynaklığı " grafiğini oluşturabilirsiniz.
Yeter bu kadar konuşalım :-)
Şek. üzerinde, kırmızı bir çizgi belirli bir süreci gösterir, bize biraz ilgi göstermesine izin verin ve noktalar, birlikte çalışabileceğimiz uygulamasını (faydalı sinyal + normal dağıtılmış CV) gösterir. Basit bir hareketli ortalama (siyah çizgi) kullanarak düzelteceğiz.
Düzgünleştirme penceresinin (w) herhangi biri olarak seçilebileceği açıktır, örneğin w=5 - mavi noktalar veya w=20 - mavi noktalı çizgi vb. Küçük w değerlerini seçerek, orijinal seriden (kırmızı) çok (dikey eksen boyunca) sapan bir "süpürme" serisi elde edeceğimiz açıktır. Büyük w değerleri seçersek, orijinal seriden (yatay eksen boyunca) çok sapan "gecikmiş" bir seri elde ederiz. Belki de orijinal seri ile düzleştirilmiş seri (S) arasındaki farkın kare sapmalarının toplamının minimumu anlamında, ortalama alma penceresinin genişliği için bir optimum vardır. Gerçekten öyle! Şek. S'nin birim cinsinden değeri aşağıda gösterilmiştir. w'ye bağlı olarak
Bu işlem uygulaması için fonksiyonun (w = 9) belirgin minimumu hemen göze çarpar. Açıkça, böyle bir ortalama pencere boyutu, düzgünleştirilmiş fonksiyonun yararlı sinyalden minimum sapmasını verecektir (önceki şekilde siyah çizgi). Ne yazık ki, gerçekte, orijinal sinyalin cehaletinden dolayı bu farkı inşa etme ve inceleme fırsatımız yok. Aslında soru, varlıkta yalnızca gürültülü bir VR'ye sahipken, optimal ortalama alma penceresini bulmak için yeterli bir tahmin oluşturmanın mümkün olup olmadığıdır.
Yura, Sergey, bunun hakkında ne düşünüyorsun?
Bir göz atın: Şek. aşağıda, kırmızı renkte, puan olarak ifade edilen ve apsis ekseni boyunca çizilen değerler aralığına düşen EUR/USD BP kenelerinin ilk farkının sayım sayısı gösterilmektedir.
[...]
Peki, " ağır kuyruklar " şeklindeki eksik etkiler nerede? Ayrıca bana " birçok şeyin nasıl kaybedileceğini" "görmek" için doğru tanımını söylerseniz " oynaklık oynaklığı " grafiğini oluşturabilirsiniz.
Bir zamanlar bir makale fark ettim ama henüz pdf'ye takılmadım ve bu fikirler için bir ticaret uygulaması görmedim. Şimdi bile ticaretin faydalarını gerçekten görmüyorum, ancak diğer yandan makalenin yazarının en başında ne yazdığını açıkça anlıyorum (benimki vurgulayın):
Birkaç sistem geliştiricisinin - acemilerin yanı sıra bazı "deneyimli" olanların, zamanla ilgili olan en basit hareketli ortalama göstergelerinin bile günün farklı saatlerinde farklı bir toplam olduğunu düşündüğünü belirtme özgürlüğüne sahip olacağım. . . . Tabii bir de zaman açısından değil, fiyat üzerinden formüle edilen sistemler de var. Tipik bir örnek, Renko ve kagi yöntemlerine dayalı sistemlerdir, ancak bunlar azınlıktadır. Tekrar ediyorum, çoğunluk zamana "bağlıdır", çoğu zaman dolaylı olarak göstergeler aracılığıyla.
Bu noktaya kadar: Klasik sürekli göstergelerin biçimi, böyle bir dönüşümden sonra önemli ölçüde değişir. Bu TS üzerine inşa etmeye çalışanlar, sadece zorlamalı ve böyle bir grafikte üst üste bindirilmiş zarfların ve Bollinger Bantlarının nasıl görüneceğini görmeliler. Yağ kuyruklarının ortadan kalkması (veya önemli ölçüde incelmesi) ve dağılımın (volatilite) stabil hale gelmesi ile birlikte bu göstergelerin çok daha makul girişler/çıkışlar göstereceğinden şüpheleniyorum. Kase çalışmayacak, ancak daha basit süreçlerle çalışmak da daha kolay olacak.
Şahsen, bu grafik dönüşümü benim için ilginç çünkü potansiyel olarak grafiğin kendisi Wiener sürecine çok daha yakın hale gelebilir - pdf artışları Bachelier'inkine çok yakın (geçmişten bağımsız olarak herhangi bir zamanda +-1 işaret). Bundan sonra ne yapmalı ikinci soru.
SK. , Forex'teki tik hacimlerinin veri sağlayıcısına ve filtrelerine çok bağımlı olduğunu çok iyi anlıyorum. Ama deneyebilirsin, değil mi?
Not Evet, değil bir buçuk yıl önce Amir'in yazısı çıktı, kafama bir şey takıldı. Sanırım gelecekte yaşıyorum...
anne canım!!! Dizide neler oluyor...
Şu terimleri kullanmayacağıma alenen söz verirsem, sanırım üzerimdeki battaniyeyi çok fazla yırtmayacağım:
Distribution function , ancak belirli bir argüman değerleri aralığına düşen olay sayısından bahsedeceğim.
Arbitraj/arbitraj olmama ya da piyasanın etkinliği/verimsizliği (bu kavramları paylaşmadım), ancak tesadüfi olmayan bir kar elde etmenin olasılığı/imkansızlığından bahsedeceğim.
Başka? Yol boyunca düzeltin!
Sonunda, burada sadece bir "fikir korsanı" olarak hareket etmemek için, bir zamanlar burada mql4.ru'daki bir makalede bile ileri sürdüğüm ve pratik olarak ticaret yapan çok basit bir fikri ifade edeceğim. deneyim bana geldi, giderek daha fazla önem kazanıyordu: geometrik rastgele yürüyüşün standart Gauss modeli, sadece bir parametreyi yeniden düşünerek tüm sıkıntılardan kurtuldu: zaman. Bu fikir burada zaten kulağa hoş geliyordu, ancak tekrarlamak günah değil: onay çerçevesine bir göz atın! Ve "ağır kuyruklar", "uçucu oynaklık" gibi etkiler ortadan kalkacak ve birçok şey ortadan kalkacak.
Bir göz atın: Şek. aşağıda, kırmızı renkte, puan olarak ifade edilen ve apsis ekseni boyunca çizilen değerler aralığına düşen EUR/USD BP kenelerinin ilk farkının sayım sayısı gösterilmektedir.
Peki, " ağır kuyruklar " şeklindeki eksik etkiler nerede? Ayrıca bana " birçok şeyin nasıl kaybedileceğini" "görmek" için doğru tanımını söylerseniz " oynaklık oynaklığı " grafiğini oluşturabilirsiniz.
Tiki nereden geldi?
Oynaklık oynaklığı ile ilgili olarak - fiyat oynaklığı (volatilite) doğrudan işlemlerin aktivitesiyle (tik sayısı) ilişkili olduğundan ve büyük ölçüde söylediğim şey tuftolojidir ve grafiği devre dışı bıraktığınız tickframe dikkate alındığında sözde gidin. Operasyon zamanı. İşlem gören oynaklık hakkındaki veriler bizim için kapalı olduğundan (yani, kısa bir süre sonu için seçenekler bulan biri var - lütfen, ancak üzerlerindeki dakikalar bile artık ücretsiz olarak kullanılamıyor gibi görünüyor), kontrol etmek zor "alnındaki" ifadem, yukarıda sadece spekülatif kurgu.