FR H-uçuculuk - sayfa 14
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Anton'a böyle bir reklam için teşekkürler, şimdi "Shiryaev'in öğrencisi" statüsündeki soruları özgürce cevaplayabilirim :)))
Genel olarak, karlı bir TS inşa edilememesi gerçeği, herhangi bir fonksiyonun y'ye göre Stokastik İntegralinin ortalamasının sıfır olması gerçeğinden kaynaklanır (ayrık durumda, stokastik integral bir toplama dönüşür ve bu gerçek şudur: basitçe tanım a) ile doğrulanmıştır.
Ve herhangi bir stratejinin finrez'i - eğer düşünürseniz, fiyat süreci üzerindeki bir fonksiyonun (stratejiyi uygulayan) Stokastik İntegralidir.
Not: TS, fiyatın kendisine bağlı olan rastgele bir süreçse, o zaman çok daha karmaşıktır...
Resmi olmayan açıklamanız, konunun özünü oldukça doğru bir şekilde aktarıyor. Ayrıca geçmiş fiyat değerlerinden ve gelecekteki fiyat artışlarından bağımsız olarak (rastgele) geçmişe bağlı oranlarda ise durumun değişmeyeceği sonucu çıkmaktadır. Aslında teori, daha genel olarak, herhangi bir martingale stratejisinin martingale kârı sağladığını söyler ve bu aslında Doob'un teoreminden çok daha güçlü bir teoremdir.
bıçaklamak
Genel olarak, karlı bir TS inşa edilememesi gerçeği, herhangi bir martingale fonksiyonunun Stokastik İntegralinin ortalamasının sıfır olması gerçeğinden kaynaklanır (ayrık durumda, stokastik integral bir toplama dönüşür ve bu gerçek basitçe şu şekilde doğrulanır: martingale tanımı).
Seni bir drenajla dövmek gerekiyor, böyle iyi bir huş ağacı :-). Zararsız ekonomistler bile aptalca kavramlar ortaya koyacaktır, ancak bunun arkasında matematik yoktur. Siz kürk-matovtsy çizgili şeytanlar onu iyi tanıyorsunuz, tek bir şey var - tüm matematiksel araştırmalarınızla sık sık sağduyunuzu kaybedersiniz.
Sırayla başlayalım.
Tanım:
Bir martingale, kare-kök açısından sürecin gelecekteki davranışının en iyi öngörücünün mevcut durumu olduğu rastgele bir süreçtir.
Muhteşem, şimdi dans etmeye başladılar.
Herkesin monitörde sahip olduğu eğriye (alıntı akışı) Martingale diyorsunuz. Hangi temelde? Kanıtla. 'Martingal nedir?' bağlantısını sağlayın evet, orada daha doğru, ama yine olay, tekliflerin akışıyla ilgili değil, oyuncu (ticaret stratejisi) hakkında her zaman söylenir. Bu eğride oranların ikiye katlanması yok, kar yok, kayıp yok ve anlaşma yok, onları oraya koyan iltihaplı beynimiz (veya oluşturulan ticaret sistemi).
Biz dans ederiz.
Herhangi bir formülün, etrafımızdaki gerçek dünyayı yeterince yansıtmaya çalışan matematiksel bir soyutlama olduğunu unutuyorsunuz. En saf haliyle bir martingale olan TC'yi buraya yerleştirin. Güçsüz?. Bu TS, örneğin günde 1 ... 50 işlem yaparak, borsanın oluşturulduğu andan itibaren ortalama sıfır olmalıdır.
Ve şimdi bir atıştırma için.
Çok büyük bir bilim adamı Stratonovich vardı ve bu nedenle herhangi bir martingale fonksiyonunun Stokastik İntegrali, Stratonovich'in Stokastik integrallerinin özel durumlarından biridir, ayrıca kendisinin adını taşıyan ve hepsinin nasıl çözüleceğini gösteren bir denklem türetmiştir. Evet, aptalca alnında, 30 ondalık basamak doğruluğu ile (matematikçilerin çözmeyi sevdiği gibi, denkleminin kesin çözümünü bulmak imkansızdır). Ancak küçük bir nüans var, bu denklem çözüldü ve oldukça başarılı. Ve pratik önemli problemler için çözümler bulunur. Bizim durumumuzda, bu karlı bir araçtır. Gözlerinizi açın ve ilk 100 şampiyonluk ticaret sistemine bakın, toplam işlem sayısına bakın ve bir kez daha karlı bir TS yaratmanın imkansız olduğunu istatistiksel olarak kanıtlamaya çalışın.
matematiğe
Getiriler, m.o. sıfıra eşit olan rastgele bir süreç olduğundan (fiyat, bağımsız artışlarla bir martingale ise)....
M.o'yu nasıl hesaplayacağınızı karıştırdılar. dönüşlerden biliyorsun ve eğer her zaman 0 ise bana bir taş atabilirsin.
Alıntı akışı bir martingale değil !!!, daha ziyade Poisson akışının ve kısmi Bernoulli akışlarının bir süperpozisyonudur, kesinlikle matematiksel olarak konuşursak
Ve Dub'ın bununla ne ilgisi var .... genel olarak konuşursak, rastgele süreçler teorisinde, her ikinci teorem Dub'tır. Ve buna atıfta bulundukları şey ... Anladığım kadarıyla, anlaşılmaz kelimelerin çok olduğu kaynaklara atıfta bulunmayı seviyorlar ve bu onların sanrılarını haklı çıkarıyor))))
Hmm, yaşlı ve aptal amcalar uzun süre havanda su toplayıp itti, ama sonra genç ama çok zeki ve zeki bir çocuk koştu ve hızla herkesin yanaklarına tokat attı.
kniff , yukarıdaki alıntı tamamen kabalıktır. Sizi buraya kadar değil, şu ana kadar sadece bu forumun kurallarına yönlendiriyorum. Onlarla, tüm tanımlarla ve onlardan çıkanlarla iyi anlaşın. Belki de bu, "matematiksel" züppeliğinizi bir şekilde soğutur.
>> Arbitraj, istatistiksel olarak makul bir gelir getirmek için piyasanın bir özelliğidir. Örneğin, otokorelasyon fonksiyonunun sıfır olmayan değerlerinin durağanlığından, deterministik veya stokastik eğilimlerin varlığından veya başka bir şeyden kaynaklanabilir. Ana şey, arbitraj piyasasının, belirli bir sonucun olasılığı sürekli olarak 0,5'ten farklı olan durumları vurgulamanıza izin vermesidir.
Tanımlar konusunda - muhtemelen şunu söylemek istersiniz: "Bir pazar, üzerinde en az bir karlı TS olduğunda Arbitrajdır."
Sonra birkaç soru:
a) İçeriden öğrenenlerin ticareti bir TS midir?
b) Peki ya haberler?
c) Ve teknik analizde (ama bu tam olarak TS diyeceğiniz şeydir, bir gerçektir - ama "a" ve "b" hakkında emin değilim).
Shiryaev'in kitaplarını dikkatlice okursanız, bunun zaten oldukça katı olan aşağıdaki tanıma uyduğunu anlayabilirsiniz:
"Sigma cebirlerinin akışına göre bir martingale DEĞİLSE, bir piyasa Arbitrajiktir." A, b, c'den çalışan bir araç olarak ne düşünmek istediğinize bağlı olarak *** nerede değiştirilir - ve ne değildir.
Ben ne dediysem onu söyledim. Aksini söylemek isteseydim, yapardım. Her şeyi kendi tarzınla yeniden anlatma, istediğin gibi yeniden anlatma girişimlerine bir itirazım yok, bu sadece senin anlama seviyenin sonucu. Belki de "bir matematikçi olarak", herhangi bir tanımın yalnızca bir gerçek biçimi olduğunu düşünüyorsunuz. Bu senin hakkın. Aslında matematikte, fizikte ve gerçek dünyada herhangi bir fenomen veya nesne birçok şekilde tanımlanabilir. Ve eğer eşdeğerlerse, yani birbirine indirgenebilirse hepsi doğru olacaktır.
Kendi arbitraj tanımınızı yaptınız ve bunun etrafında tartışıyorsunuz. İyi eğlenceler. Ancak, arbitrajın TS ile ilgisi yoktur. Tabii ki, en az bir karlı TS'nin varlığı şüphesiz piyasa arbitrajının varlığını kanıtlasa da (aslında). Tek sorun! Kârlı bir aracın ne olduğu bilinmiyor. Siz, bir matematik uzmanı olarak, bir niceliği bir başka niceliğe göre tanımlamaktan, tıpkı belirsiz gibi, utanmalısınız.
Shiryaev'in tanımı kuşkusuz doğrudur, ancak burada belirsizdir. Örneğin sigma cebirinin ne olduğunu bilmiyorum ama arbitraj kavramını doğru tanımladığımı biliyorum. Ve eğer anlamını anlamadıysan, sana açıklamam zor olmayacak.
Hayır, ben bir matematik manyağı değilim - sadece 12 sayfa boyunca görünüşte akıllı şeyleri tartışıyorsunuz, ama aslında netlik yok))) Oynarsanız, sonuna kadar :-D
Sen, genç adam, ne yazık ki burada tartıştığımız şeyi anlamadın. 12 sayfa bile yetmedi. Sizi temin ederim, matematiksel tanımları tartışmıyoruz. Bu konu, yol boyunca, kavramlar üzerinde anlaşmak için böyle ortaya çıktı.
Ayrıca sorduğum çok net sorulardan bazılarını fark etmemiş olman da üzücü. Bir matematikçi olarak muhtemelen onlara net cevaplar verebilirsiniz. Özellikle bir tüccar olarak deneyiminiz varsa ve konunun pratik yönünü biliyorsanız. Eğer böyle cevaplarınız yoksa, tartışma çemberine fırtınalı bir şekilde girmenizin bir faydası olmadığı düşünülebilir.
Muhataplarımınki de dahil olmak üzere diğer ifadelerinize cevap vermek istedim, ancak ikinci kez tekrar okuduktan sonra cevap verecek bir şey olmadığına ikna oldum. Sadece gürültü, sinyal yok. :-) Bunun gibi
>> Pastukhov'un tezine gelince, şüphelerinizi giderin - bu iyi bir iş. Matematik temeldir ve çalışmanın ana içeriği, aslında yöntemi doğrulayan teoremlerin kanıtıdır. Piyasaya istatistiksel bir bakış açısıyla bakmak isteyen biri için - çok tatmin edici bir deneyim. Ben, tam bir meslekten olmayan mat. istatistik, bu çalışma beni neden bahsettiğimi anladığımda seviyeye getirdi. :-))
Bu iş sana para kazandırdı mı?
Pastukhov'un çalışmaları hakkında başka sorunuz var mı?
M.o'yu nasıl hesaplayacağınızı karıştırdılar. dönüşlerden biliyorsun ve eğer her zaman 0 ise bana bir taş atabilirsin.
Alıntı akışı bir martingale değil !!!, daha ziyade Poisson akışının ve kısmi Bernoulli akışlarının bir süperpozisyonudur, kesinlikle matematiksel olarak konuşursak
Son gönderilerde, tabii ki, martingale'nin bir strateji olarak değil, rastgele bir süreç olduğu tartışması var (fonetikte kusur bulamayacağız, tamam mı?). Ve sözü edilen teoremlerin temel bir varsayımı tam olarak r.s. fiyat - martingal.
Görünüşe göre fiyatın martingale olmadığından uzun zamandır şüpheleniyorum. Bu yüzden Doob Th. veya genellemesi bana alıntı akışına uygun görünmüyor.
Peki ya Poisson akışının ve kısmi Bernoulli akışlarının üst üste binmesi hakkında - detaylandırabilir misiniz?
Yurixx
Piyasada böyle bir mülk yok. Bu, ticaret sisteminin (tüccar) bir özelliğidir. Piyasa (alıntıların akışı), sizin veya benim sahip olduğumuz geliri kesinlikle mordur. Belki de bu konsepti piyasaya uygulayamayacağınız bu şekilde daha açıktır.
Benim düşüncem, üzgünüm, bir otorite değil ama verimlilik kavramı felsefidir. Lütfen bana bunun ne olduğunu, nasıl olduğumu açıklamaya çalışın (yukarıdaki örneğe bakın). Sadece lütfen kimseye atıfta bulunmayın ve anladığınız ve bir daha aynı komisyona basmadığınız için, fiziksel olarak anlaşılabilir bir verimliliğe sahip bir ticaret sisteminin özelliklerini fiyat (piyasa) akışına atfetmeyin. bana ((TS) bana gelir getirir mi, yoksa cebinden para mı çıkarır).
Sergey, piyasanın arbitrajının olmadığını kanıtlarsan, yel değirmenleriyle bu aptal savaşı sakince durdurabilir ve daha yapıcı bir şey yapabilirsin. Aksine piyasanın arbitraj niteliği kanıtlanırsa bu mücadele anlamlı hale gelir. Özellikle, arbitraj gerçekten mevcutsa, kaynağının nerede olduğu, doğasının ne olduğu, tezahürünün mekanizmasının ne olduğu sorusunu zaten gündeme getirebiliriz. Ve bu sorunların çözümünden altın yağmuru garanti eden CU'ya kolayca ulaşabilirsiniz. Bu arada ne biri ne de diğeri kanıtlanmadı, tartışmaya ve aramaya bırakıldık.
Tabii ki, arbitraj sorusu üzerine tükürebilir ve bir araç yapabilirsiniz. Ve bir drenaj olduğu ortaya çıkarsa, başka bir tane yapın. Ve sonra üçüncü. Ama bu, sürekli hareket eden bir makine yapmak gibi olmaz mıydı? Arbitrajın nerede olduğunu ve nasıl elde edileceğini bilen bir TS oluşturmak daha akıllıca olmaz mıydı? Yoksa parmağınızı gökyüzüne doğrultmak mı daha iyidir - belki oraya ulaşırım?
Beni yanlış anlama, sana yardım etmek istiyorum. Haklı olarak "bir şey hakkında ancak kavramlar üzerinde anlaşarak ve aynı dilde konuşabileceğinizi" söylediniz. Ayrıca, bir nesnenin (olgu) yalnızca sahip olduğu özellikleri incelemenin (incelemenin) mümkün olduğunu eklemek isterim. Sadece bir zamanlar bana araştırma yapmam öğretildi ve onlar siki sağlıklı ol, sadece eğilmek için vaktin var diye salladılar. Basit bir kural var: araştırmaya başlarsanız, önce bu olgunun fiziksel olarak anlaşılabilir özelliklerini (konu, süreç ...), çalışmanın amacını ve hedefe ulaşmanın yolunu tanımlarsınız. İkinci olarak, bu özellikleri sayılar yardımıyla matematiksel olarak açıklamaya çalışırsınız. Üçüncüsü, başka bir araştırmacının tüm hesaplamalarınızı tekrar etmesi ve aynı sonuçları alması için bir metodoloji (algoritma, formüller) verirsiniz.
Bunlar, bilimsel araştırmanın havalı, ebedi ilkeleridir. Ben bunun için varım. Böyle
1. Belirli bir döviz çifti için piyasa arbitrajının varlığını veya yokluğunu, en azından dar anlamda - istatistiksel olarak anlamlı (tüccar açısından) zaman dilimleri ve tarihsel veri hacimleri düzeyinde kanıtlayın (veya gösterin). Bunun için
2. Alıntı akışının istatistiksel özelliklerini inceleyin. Ne ve ne ölçüde - Bunu formüle etmek için bir matematiksel istatistik uzmanı istiyorum.
3. Arbitrajın varlığı tespit edilirse, kaynağını ve tezahür mekanizmasını bulun.
4 Bu tezahürün bir modelini oluşturmak.
5 Bu modele göre bir araç yapın.
Umarım amaç ve bunu başarmanın yolu bundan açıktır.
Var olmayan mülkleri inceleyemezsiniz !!! Diyelim ki piyasanın verimsizliği (verimlilik, yığına arbitraj) şimdi = 9, bir dakika önce 32 ve dün -15. Stüdyoda Lord formülü. Formül yok - bırakın bu kavramla filozoflar ilgilensin. Dikkate alınacak, çalışılacak ve keşfedilecek hiçbir şey yok, IHMO boş bir ses, bu da beni ve sizi hiçbir şekilde iyi bir TS oluşturmaya yaklaştırmıyor.
Sayılar varsa, nereden geliyorlar? Neresi ? Aradığım şey bu - sayısal bir arbitraj ölçüsü. Orada değilse ve bu böyleyse - bir örnek için, o zaman tam olarak mantıklı olan şey budur - böyle bir ölçü ve buna göre bir hesaplama formülü (algoritma) oluşturmak. Bu yüzden ses ancak biz (veya bir başkası) onu anlamla doldurana kadar boş olacaktır.Öylesine büyük bir bilim adamı Stratonovich vardı ve bu nedenle herhangi bir martingale fonksiyonunun Stokastik İntegrali, Stratonovich'in Stokastik integrallerinin özel durumlarından biridir, ayrıca kendisinin adını taşıyan ve hepsinin nasıl çözüleceğini gösteren bir denklem türetmiştir. Evet, aptalca alnında, 30 ondalık basamak doğruluğu ile (matematikçilerin çözmeyi sevdiği gibi, denkleminin kesin çözümünü bulmak imkansızdır). Ancak küçük bir nüans var, bu denklem çözüldü ve oldukça başarılı. Ve pratik önemli problemler için çözümler bulunur. Bizim durumumuzda, bu karlı bir araçtır.
Yazdığınız diğer her şeyden soyutlanan bu eser, anlamlarını kendinizin bile anlamadığı cümleler söylediğiniz, kelimeler döktüğünüz fikrini uyandırıyor. Finansal matematik problemlerinde Stratonovich integrali sıfır öneme sahiptir, çünkü zamanda "ileriye koşar". Başka bir deyişle, TS'yi bir Stratonovich integrali olarak modellemeye çalışarak, gelecekteki fiyat bilgisi ile ticareti modelliyorsunuz. Pek akıllı değil, değil mi? Bu nedenle, gerçekten kullanılan tek integral (vurgularım: finansal matematikte), bu dezavantaja sahip olmayan Ito integralidir. Opsiyon fiyatlandırması teorisinin ve benzeri tekniğin tamamı buna dayanmaktadır.
Aslında bu bilimsel terimlerin özlerini anlamadan oynama alışkanlığı, hem merakta hem de konuyu az da olsa anlayan her insanda böyle bir tepkiye neden olur. Konuşma, özel şeyler kullanmadan yürütmek için oldukça anlamlı olabilir. Terminoloji, Stratonovich, Shiryaev, Pastukhov vb. ruhların çağrısı ile tartışmayı şamanizm haline getirmeden. Peki ya da bu terminolojiye sahip olmak istenir.
Peki, "Büyük Bilim Adamı Stratonovich" ile ilgili olarak kendimi tarihle sınırlayacağım. Bir şekilde Stratonovich Shiryaev'e geldi ve " 2B dB'nin integralinin B^2'ye eşit olmaması sizin olasılık teorinizde ne kadar garip. Bu fizikte olmaz, fizikte hala B^2 olmalı" dedi. Ve Stratonovich integralini yarattı :)
Konuşma, özel şeyler kullanmadan yürütmek için oldukça anlamlı olabilir. Terminoloji, Stratonovich, Shiryaev, Pastukhov vb. ruhların çağrısı ile tartışmayı şamanizm haline getirmeden. Peki ya da bu terminolojiye sahip olmak istenir.
Acaba kaç kişi fikir, terminoloji, eğitim seviyesi sansürü olarak çalışmak istiyor ... En azından bir şey.
Burada en az bir kişiye hangi terminolojiyi kullanıp hangilerini kullanmayacağını söyleme hakkınız var mı? Yoksa bu terminolojiye kimin sahip olup kimin olmadığına karar verme hakkınız var mı? Belki de ateist-yarı zamanlı bir savaşçı-şamanizmsiniz? Ve bu konuya bu yüzden mi geldin?
Size dürüstçe söyleyeceğim, heybetli (ve yalan söylemekle değil) "Shiryaev'in öğrencisi" çok çabuk doruğa ulaştı.
Tartışma konusu hakkında söyleyecek hiçbir şeyiniz olmaması üzücü.
Yukarıda vurgulanan bu iki ifade dışında birçok konuda size katılıyorum.
Bir TS'yi (ticaret sistemi) simüle etmeye çalışmıyorum. Ekranda gördüğünüz eğriden bahsediyorum (alıntı akışı) ve bunlar tamamen farklı şeyler. Bu eğrinin "davranışını" doğru bir şekilde tahmin etmek önemlidir, eğer doğru yapabilirsek, ancak o zaman muhtemelen iyi bir TS elde edebiliriz.
Ama ikinci cümle size geri dönmek zorunda kalıyor. Orada ileriye giden bir yol yok. Üzgünüm ama bilgi eksikliğin var. Stokastik diferansiyel denklemler hem Ito hem de Stratonovich formlarında yazılabilir. Ve bu formlar arasında açık bir bağlantı vardır. Her birinin kendi avantajları ve dezavantajları vardır. Ayrıca, Stratonovich'in stokastik integralleri, ITO ile çalışırken özel kurallar gerektiren matematiksel analizin olağan kurallarına (değişkenlerin değişimi, parçalara göre entegrasyon, vb.) uygun olarak ele alınmasını mümkün kılar. Bir de ITO'nun adı geçen tezlere izin vermeyen, Stratonovich şeklinde bir giriş gerektiren tez kurulları var (IHMO doğru olanı yapıyor, bilim adamlarımızı tanımalıyız ve onlarla gurur duymalıyız).
Bir kez daha özür dilerim ama size kitabı tavsiye etmeliyim. Yarlykov M.S. Bir posteriori olasılık dağılımı için optimal doğrusal olmayan süzgeçten geçirme denklemlerini yazmanın iki biçimi arasındaki ilişki . - Izv. SSR Üniversiteleri. Radioelectronics, 1978, cilt 21, sayı 5, s. 33-37.
Yurixx
Gerçekten ilgi çekici olan tartışmaya tekrar dönmekten çok mutlu olurum. Biraz dayanamadım özür dilerim. Bazı sorularım kaldı.
Herkese soruyorum, duralım, her birimizin bilgisi var ve kesinlikle her şeyi bilen kimse yok ve sözleri mutlak gerçektir.
Shiryaev'in konuşmasından bir alıntı okudum, ilginç. Nedense bu Kaji-Renko'lar bana Bay Duk kavramını hatırlattı: sadece belirli bir eşiği aşanlar kaydedilir. Burada da aşağı yukarı aynı. Ve ayrıca ilginç:
И почему Мандельброт взял эту тему, раз уж о фракталах так много говорят? По одной простой причине. Если мы описываем приращение C , алгоритм приращения C берем – естественно считать, что это нормальное распределение. Но опять-таки данные.. Тот же Мандельброт анализировал.. Выясняется, что есть пик в нуле. И хвосты тяжелые. А как это может получиться? Может получиться двумя способами по крайней мере. Или же считать, что это устойчивое распределение, а с устойчивым распределением очень трудно работать. А у них плотность распределения Коши именно имеет такой пик. Или же, так как не хочется отрываться от нормальности – нормальностью мы можем оперировать – заменить это приращением, которое зависимое. Вот так Мандельброт и пришел к своему понятию фронтального броуновского движения. Именно желание получить гаусовский нормальный процесс, но у которого корреляционная функция вот такая - распределение имеет пик в нуле - но тем не менее чтобы он оставался гаусовским.
PS Bu arada, Brownian hareketi pek önden değil, oldukça fraktal...