FR H-uçuculuk - sayfa 11
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Sadece hepiniz bir olasılık yoğunluğu (PV) oluşturdunuz, bir DF (dağıtım fonksiyonu) değil, çünkü FR'nin 3 özelliği vardır. 1. It (FR) azalmaz. 2. x sonsuzluğa meyilliyse, o zaman DF 1'e meyleder. Doğal olarak, her şey normalize edilirse. PV ve FR birbirine bir integral ile bağlanır (FR, PV'nin bir integralidir)
"Böyle bir grafiğe dağılım eğrisi veya dağılım işlevi denir ve işlevin kendisine olasılık yoğunluğu denir" ifadesi tamamen doğru değildir.
Ne demek istediğinizi anladım - "hata integrali" veya başka bir şekilde "hata işlevi" (FO) hakkında. Onu tanımlayan fonksiyona erf(x) adı verilir ve şu şekilde tanımlanır: normal dağılım için ve
keyfi için, burada f(t) - DF veya olasılık dağılım yoğunluğu , K - normalleştirme faktörü, DF'nin integral biriminin tüm tanım alanı üzerinde eşitlik koşulundan seçilir. Yani "FR'nin 3 özelliği vardır. 1. O (FR) azalmaz. 2. x sonsuza meyilliyse, FR 1'e meyleder" değil, ama FD!
H olmadan ZZ'nin kolunun mutlak değerinin DF'sinin ilginç bir özelliği daha var (soldaki şeklin U vektörü)
Normalleştirilmemiş DF'yi farklı H için karşılaştırırsak (sağdaki şekil), o zaman şaşırtıcı bir şey görünür - U vektörünün yürüyenlerinin sayısı, örneğin, H bölümleme adımına sahip 10 nokta genliği ile =10, H=15'ten büyüktür!!! Her ne kadar, büyük bir adıma sahip olan ZZ'nin bunları ve diğer bazı hareketleri açıkça içermesi gerektiği anlaşılıyor ... Ama hayır! belirsiz.
Hayır, bunu anlamadılar. Bu bir terminoloji meselesidir. İşte çizim. Ve bir kez daha Wikipedia'ya bir bağlantı veriyorum, FR'nin bir tanımı var https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0% B5%D0% B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%8F% D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9
ZZ hakkında. t=0 anında (resme bakın), t=-1 noktasında bir ekstremumun oluşup oluşmadığını bilmiyoruz, çünkü H vektörü aşağı doğru dönebilir ve bu ekstremum kaybolur (yanlış olur). Güvenilir bir referans noktamız H olmadığı ortaya çıktı. Yanılıyor olabilirim ve sizinkinden farklı bir zikzak göstergem var.
İlk noktada katılıyorum.
Bir Zig-Zag ekstremumunun oluşum noktasının belirlenmesine gelince, fiyatın soldaki maksimum (minimum) değerinden H'ye eşit veya daha büyük bir değerle (bölünmüş adım) sapması durumunda oluştuğu kabul edilir. Böyle bir tanım Pastukhov'un tez çalışmasında verilmiştir ve doğrudur.
İlk noktada katılıyorum.
Bir Zig-Zag ekstremumunun oluşum noktasının belirlenmesine gelince, fiyatın soldaki maksimum (minimum) değerinden H'ye eşit veya daha büyük bir değerle (bölünmüş adım) sapması durumunda oluştuğu kabul edilir. Böyle bir tanım Pastukhov'un tez çalışmasında verilmiştir ve doğrudur.
İşkence yapılmadıysa 1 soru daha. ".. bir genliği olan U vektörünün yürüyenlerinin sayısı örneğin .." Bu, H vektörü ile aynı yönde hareket anlamına gelir. t=0'da aniden aşağı çevrilirse, o da düşünülür mü?
EZ'nin hareketinin tahminine dayanarak potansiyel bir araç için Giriş-Çıkış noktalarını belirleyelim. Öngörülen aşırı düzeyde bir kâr emri verilmelidir. Fiyat bu değere ulaşmadıysa, yeni bir ekstremum oluştuğunda hemen kapatırız, yani. Fiyat ölçeğinde altında N. Pastukhov tarafından önerilen Kagi stratejisi, bize belirli bir beklenen hareketin genliği hakkında hiçbir şey söylemez, ancak bu hareketin - H+-delta'nın bütünleyici bir değerlendirmesini verir. H'ye eşit bir geri dönüşü kapatacağımızı düşünürsek, bu deltayı ödül olarak cebimize alıyoruz! Belirli bir olasılıkla t=0 noktasında beklenen U hareketinin genliğini tahmin eden bir sistem yarattıktan sonra, deltanın beklenen değerini gerçek hareketlerin FR'sinin Ağırlık Merkezi ile H arasındaki fark olarak tahmin edebiliriz. değer, mutlak değerdeki yayılmayı aşarsa, strateji karlı olacaktır.
Örnek olarak, en yakın tepeden H'ye geri dönüşün ardından her noktada bir konum açan ve aynı zamanda önceki konumu kapatan bir TS için bu yöntemi kullanarak deltayı tahmin edelim, bkz. Üzerindeki kırmızı çizgi, önerilen şemaya göre tahmin edilen getiriyi (spread hariç), mavi çizgi ise ticaret öykünmesinin sonuçlarına göre getiriyi göstermektedir. Eksi sizi rahatsız etmesin, her durumda strateji "ters çevrilebilir".
Dedikleri gibi - "pi'ye doğru", ancak kaba bir tahmin için, daha iyi bir tane olmadığı için, olacağını düşünüyorum. Beklenen hareketi tahmin etmek için seçenekler sunabilirsiniz :-)
Özel'e
Еще 1 вопрос если не замучил. ".. число ходок вектора U с амплитудой например .." Это имеется ввиду движение в том же направлении, что и вектор H. Если он вдруг в t=0 развернулся вниз тоже считается ?
Evet. Bu durumda hareketi sıfıra eşittir ve t=0 noktasında oluşan tepe noktasından bahsetmemiz gerekir. Her şey doğru. Bu formülde 3Z'nin kenarlarını H'den küçük mutlak değerde bulamazsınız.
Araştırmamın olumsuz sonucunu (ayrıca sonucunu) yayınlıyorum.
Şek. sağ 3B segmentin uzunluğu ile 2H'ye (apsis) normalleştirilmiş sol segmentin farklı uzunlukları için beklenen 2H (y ekseni) değeri arasındaki ortalama istatistiksel farkı gösterir. Yapılar EUR/JPY çifti için keneler ile yapılır, EUR/USD için aynı resim.
PP'nin tarafları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki olmadığı not edilebilir! Başka bir yeri kazmanız gerekiyor.
İşimizde istatistiksel yöntemlerin istatistiksel avantajlar sağlayamayacağına dair bir kanaat var - piyasada arbitraj beklenmedik bir şekilde (en azından benim için) ortaya çıkıyor ve bir anda ortadan kayboluyor. Takip edebilseydik hepimiz onunla ne yapacağımızı biliyoruz, ama onu nasıl tespit edeceğiz?
İşimizde istatistiksel yöntemlerin istatistiksel bir avantaj sağlayamayacağına dair bir kanaat var - piyasada arbitraj beklenmedik bir şekilde (en azından benim için) ortaya çıkıyor ve bir anda ortadan kayboluyor. Takip edebilseydik hepimiz onunla ne yapacağımızı biliyoruz, ama onu nasıl tespit edeceğiz?
İki zıt varsayıma karşılık gelen iki seçenek vardır.
1. Arbitraj anında (yani aniden) ortaya çıkar ve aynı anda kaybolur. Ne meydana geldiği, ne de ortadan kaybolduğu an tahmin edilemez.
2. Arbitrajın kendi ataleti vardır ve bu nedenle ortaya çıkışı, varlığı ve ortadan kalkması belirli bir zaman alan bir tür piyasa sürecidir. Bu nedenle, arbitraj anında ortaya çıkamaz veya anında ortadan kalkamaz. Arbitrajın meydana geldiği anı tahmin etmek imkansızdır, ancak ortadan kalkma anı, dinamiklerine dayanarak tahmin edilebilir.
Bu iki ifadeden hangisini daha çok beğendiniz? Bir anlamda - sizce adil, doğru olan nedir?
Hiçbiri değilse, kendi versiyonunuzu sunun. Veya bu ikisinden birine ek olarak önerin.
Yakın zamana kadar, cevap benim için çok açık değildi, ancak 2007 Otomatik Ticaret Şampiyonası'nın sonuçlarına baktığımda, aslında arbitrajın veya (aynı şey olan) piyasa verimsizliğinin varlığını kabul etmeliyim! "Arbitrajın ortaya çıkış anını tahmin etmek imkansızdır, ancak ortadan kalkma anı dinamiklerine dayanarak tahmin edilebilir" konusunda size katılıyorum, tek soru hangi analiz yöntemlerinin kullanılacağı, hangi araçların yeterli olduğudur. VR analizi yöntemleri, sürecin döngüsel doğası, eğilimlerin a priori varlığı (sürü etkisi) varsayımına dayanır. Bu, büyük bir şirketin satış hacimlerinin analizi için geçerlidir, ancak para birimi serilerinde hiç çalışmaz.
Böylece 2. ifade kabul edilmiş olur. Onu bir aksiyom olarak alıp ondan dans edebilirsiniz.
Aşağıdaki sorular ortaya çıkıyor:
arbitraj nedir? Hangi matematiksel özelliklerin tipik olduğu, bir takım alıntıların hangi matematiksel özelliklerin ve nasıl yansıtıldığı anlamında.
Arbitrajın en iyi ölçüsü nedir? Açıkçası, onu ölçmek için birçok miktar oluşturulabilir. H-volatilitesi bir örnektir. Ancak, gördüğümüz gibi, çok çekici ve çok etkili değil. Bir dizi alıntının herhangi bir davranışı için bir arbitraj ölçüsü işlevi görebilecek matematiksel bir özellik oluşturmak güzel olurdu: hem trend hem de düz üzerinde.
Sürecin döngüsel olduğu açıktır. Arbitraj fırsatları gelir ve gider. Ve asla bitmeyecek. Ancak bu döngüsellik hiçbir koşulda (muhtemelen) ne durağan ne de yarı-durağan olamaz. Bu nedenle, durağanlık aralıklarının periyotlarını incelemek mümkündür, DF'lerini oluşturmak bile mümkündür, ancak bu yapıcı hiçbir şeye yol açmaz. BENİM NACİZANE FİKRİME GÖRE.
Bana öyle geliyor ki, eğer yeterli, dinamik, yerel bir arbitraj ölçüsü oluşturulursa, o zaman ataletinin özelliklerini araştırmak ve bundan bağımsız olarak, giriş ve çıkış anlarını belirlemek için değişikliklerini izlemek mümkün olacak. Onlar. arbitraj göstergesini düşünün. Ve bunun için, bu iki soruyu çözmek gerekir: ilki, arbitrajın doğasını (en azından matematiksel) anlamak ve ikincisi - birincisini çözmenin bir sonucu olarak, değerin kendisinin doğru inşası.
Yakın zamana kadar, cevap benim için çok açık değildi, ancak 2007 Otomatik Ticaret Şampiyonası'nın sonuçlarına baktığımda, aslında arbitrajın veya (ki aynı şeydir) piyasa verimsizliğinin varlığını kabul etmeliyim! "Arbitrajın ortaya çıkış anını tahmin etmek imkansızdır, ancak ortadan kalkma anı dinamiklerine dayanarak tahmin edilebilir" konusunda size katılıyorum, tek soru hangi analiz yöntemlerinin kullanılacağı, hangi araçların yeterli olduğudur. VR analizi yöntemleri, sürecin döngüsel doğası, eğilimlerin a priori varlığı (sürü etkisi) varsayımına dayanır. Bu, büyük bir şirketin satış hacimlerinin analizi için geçerlidir, ancak para birimi serilerinde hiç çalışmaz.
Seninle aynı fikirde değilim.
1. Tahkim hakkında: İşte Wikipedia'dan tahkimin bir yorumu. "A komisyoncusu belirli bir şirketin 100 hissesini 18 sente satın almak için bir emir ve B komisyoncusu - aynı şirketin 100 hissesini 17 sente satmak için bir emir verir. Spekülatör her iki emri de aynı anda fark ederse, yapabilir. ikisini de kabul et ve kar et. İşte tam olarak buna tahkim denir." Onlar. arbitraj ya vardır ya yoktur. Ortaya çıkma ve kaybolma zamanı önemsizdir (ana şey, 2 işlem oluşturmak için zamana sahip olmaktır). Her ne kadar belki de arbitrajı farklı anlıyoruz, çünkü. Aslında piyasa verimsizliği ifadesini anlamıyorum.
2. VR'yi (zaman serisi) analiz etme yöntemleri çalışmıyor mu? MA'nın çalışmadığı, korelasyon katsayısının da çalışmadığı, vb. VR vagonu ve küçük arabanın analiz yöntemleri ve hepsi çalışmıyor mu? NS Better'a kullanarak BP tahmini de çalışmıyor mu?
3. Automated Trading Championship 2007'nin sonuçlarına bakarak bu tür sonuçlara vardığınızı açıklayabilir misiniz?
Saygılarımla, Privalov